中級銀行從業(yè)資格證《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》真題模擬匯編（共263題）

中級銀行從業(yè)資格證《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》真題模擬匯編共263題（單選題167題，多選題81題）導(dǎo)語：2023年“中級銀行從業(yè)資格證《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》”考試備考正在進(jìn)行中，為了方便考生及時(shí)有效的備考，小編為大家精心整理了《中級銀行從業(yè)資格證《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》真題模擬匯編》，全套共263道試題（其中單選題167題，多選題81題），希望對大家備考有所幫助，請把握機(jī)會抓緊復(fù)習(xí)吧。預(yù)祝大家考試取得優(yōu)異成績！一、單選題（167題）1、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，下列說法正確的是（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后（損失發(fā)生后）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的試題答案：D2、1年期的2億人民幣的定期存款利率為5%，目前，1年期人民幣貸款的利率為9%，銀行將獲得5%的正利差，1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為12%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（）。（單選題）A.2.5%B.4.5%C.5.5%D.6.5%試題答案：C3、以下常用的風(fēng)險(xiǎn)控制方法中，屬于事后控制的是（）。（單選題）A.限額管理B.制定應(yīng)急預(yù)案C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移試題答案：D4、某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。（單選題）A.450B.550C.650D.1100試題答案：B5、（）是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避試題答案：B6、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。（單選題）A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個(gè)人客戶評級試題答案：A7、（）和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.董事會B.監(jiān)事會C.股東會D.委員會試題答案：A8、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整試題答案：D9、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8％，第2年的違約率是1.4％，第3年的違約率是2.1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。（單選題）A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％試題答案：A10、下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。（單選題）A.流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動性危機(jī)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因單一，涉及范圍較小，通常被視為孤立的風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平試題答案：C11、某公司2009年銷售收入為3億元，銷售成本為2億元，則銷售毛利率是（）。（單選題）A.20%B.33.33%C.30%D.35%試題答案：B12、不同的職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。（單選題）A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.具體的頭寸報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告試題答案：C13、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。（單選題）A.增強(qiáng)對客戶的透明度B.確保及時(shí)處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責(zé)任D.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)試題答案：C14、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。（單選題）A.董事會B.監(jiān)事會C.委員會D.股東會試題答案：B15、下列關(guān)于流動性比例的敘述中，有誤的一項(xiàng)是（）。（單選題）A.流動性比例的計(jì)算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額）×100%B.商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于20%C.流動性比例可衡量銀行短期（一個(gè)月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要試題答案：B16、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。（單選題）A.30%B.50%C.25%D.20%試題答案：C17、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。（單選題）A.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)試題答案：C18、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性試題答案：A19、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于()。（單選題）A.50%B.80%C.90%D.100%試題答案：D20、下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解不正確的是（）。（單選題）A.高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策B.董事會負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系試題答案：C21、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。（單選題）A.核心負(fù)債比率B.預(yù)期損失率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率試題答案：C22、客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括下面兩個(gè)層面（）。（單選題）A.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率B.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率試題答案：B23、風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。（單選題）A.限額管理B.制定應(yīng)急預(yù)案C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移試題答案：D24、一般來說，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報(bào)告。（單選題）A.余額監(jiān)測B.超額監(jiān)測C.限額監(jiān)測D.足額監(jiān)測試題答案：C25、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。（單選題）A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C26、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（）。（單選題）A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)收資本試題答案：C27、資本充足率壓力測試框架以（）風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試為基礎(chǔ)。（單選題）A.多重B.單一C.個(gè)別D.集中試題答案：B28、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。（單選題）A.監(jiān)事會B.董事會C.員工D.高級管理層試題答案：B29、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。（單選題）A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱試題答案：A30、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。（單選題）A.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面資質(zhì)的危機(jī)管理規(guī)劃B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐試題答案：B31、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。（單選題）A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄試題答案：D32、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)救助，下列說法不正確的是（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)救助是針對有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施B.其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組等C.其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施D.其目的是通過風(fēng)險(xiǎn)救助，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況，有效處置化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大和惡化試題答案：C33、某企業(yè)2016年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2015年年末應(yīng)收賬款為14億元，2016年年末應(yīng)收賬款為1.0億元，則該企業(yè)2016年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。（單選題）A.60B.72C.84D.90試題答案：B34、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。（單選題）A.戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真評估其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致、對未來戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)，以及是否有必要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃B.戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之后，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)C.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程D.在董事會和高級管理層的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理／規(guī)劃部門，并由該部門制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃試題答案：D35、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。（單選題）A.20%～25%B.15%～25%C.25%～35%D.20%～30%試題答案：B36、（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。（單選題）A.股東大會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.董事會試題答案：D37、若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評級中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。（單選題）A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額B.表外項(xiàng)目已提取金額C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額試題答案：C38、在現(xiàn)代公司治理機(jī)制下，企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，（）受托于公司股東，成為銀行公司治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分。（單選題）A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.其他部門試題答案：C39、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）。（單選題）A.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C.長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D40、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。（單選題）A.進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C.是否忽視對個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D.建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)試題答案：B41、用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。（單選題）A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值試題答案：D42、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。（單選題）A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置試題答案：C43、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。（單選題）A.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛B.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的信用風(fēng)險(xiǎn)C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B44、（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A45、（）屬于零售性質(zhì)的資金。（單選題）A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.公司存款試題答案：C46、風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。（單選題）A.限額管理B.制定應(yīng)急預(yù)案C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移試題答案：D47、場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。（單選題）A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)試題答案：C48、法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。（單選題）A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型試題答案：D49、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。（單選題）A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響B(tài).因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)試題答案：B50、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是（）。（單選題）A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)C.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間的不公平競爭沒有作用試題答案：D51、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移試題答案：C52、嚴(yán)重程度不足的壓力情景如果被有意或無意采用，壓力測試結(jié)果將高估銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)和其內(nèi)在脆弱性，無法盡早排除相關(guān)隱患。（）（單選題）A.正確B.錯誤試題答案：B53、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。（單選題）A.普遍性、非營利性B.普遍性、營利性C.特殊性、非營利性D.特殊性、營利性試題答案：A54、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是（）。（單選題）A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平試題答案：D55、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯誤的是（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致C.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線試題答案：C56、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價(jià)值。（單選題）A.每日B.每周C.每月D.每季度試題答案：A57、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯誤的是（）。（單選題）A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大試題答案：C58、貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，（）是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。（單選題）A.一般準(zhǔn)備B.專項(xiàng)準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.三者均對試題答案：A59、該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。這說明該國處于（）等級的國別風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.中等國別風(fēng)險(xiǎn)D.較高國別風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B60、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。（單選題）A.借短貸短B.借長貸長C.借長貸短D.借短貸長試題答案：D61、在國別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測原則中，（）是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。（單選題）A.完整性原則B.及時(shí)性原則C.合理性原則D.獨(dú)立性原則試題答案：B62、對企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。（單選題）A.經(jīng)營管理不善B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬C.企業(yè)職工知識水平偏低D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善試題答案：A63、（）是在風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)分析D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測試題答案：A64、下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失B.科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求D.越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化試題答案：B65、巴塞爾委員會認(rèn)為，（）是系統(tǒng)性重要銀行的必備委員會。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)控制委員會B.風(fēng)險(xiǎn)隔離委員會C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會D.戰(zhàn)略管理委員會試題答案：C66、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（）。（單選題）A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)收資本試題答案：C67、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B68、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。（單選題）A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%試題答案：A69、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。（單選題）A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.違約損失D.極端損失試題答案：A70、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。（單選題）A.行業(yè)限額B.敏感度限額C.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額D.單一客戶貸款集中度限額試題答案：B71、壓力測試的核心目的是在準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的前提下，促使決策者采取針對性的防御措施，或降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，或緩釋風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失。（）（單選題）A.正確B.錯誤試題答案：A72、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。（單選題）A.久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小D.久期缺口為零時(shí)，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響試題答案：D73、（）是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。（單選題）A.市場信心B.市場穩(wěn)定C.政府政策D.貸款數(shù)量試題答案：A74、（）的要點(diǎn)是明確限額由誰設(shè)立，由誰審批。例如全行的限額管理體系由風(fēng)險(xiǎn)管理部發(fā)起制定，計(jì)劃財(cái)務(wù)部參與擬定流動性風(fēng)險(xiǎn)部分。制定完限額提議后，全行層面的限額體系將交由董事會的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審批。（單選題）A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理試題答案：A75、某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2016年期初存貨為450萬元，2016年期末存貨為550萬元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。（單選題）A.13.5B.15.5C.19.8D.22.5試題答案：D76、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是（）。（單選題）A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)際不符B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D.計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識較多，難以掌握試題答案：B77、商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（）。（單選題）A.內(nèi)部評審法B.內(nèi)部評級法C.初級法D.高級法試題答案：B78、假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成，如下表所示，則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為（）萬元。AB貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露3000萬元2000萬元客戶違約概率1%2%貸款違約回收率60%40%（單選題）A.4B.15C.36D.28試題答案：C79、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）責(zé)任。（單選題）A.間接B.直接C.最大D.最終試題答案：D80、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。（單選題）A.了解機(jī)構(gòu)B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.風(fēng)險(xiǎn)衡量試題答案：C81、風(fēng)險(xiǎn)管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。（單選題）A.監(jiān)事會B.高管層C.經(jīng)營部門D.董事會試題答案：B82、商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1—2所示。根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是（）。Ⅰ.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平；Ⅱ.A和B的預(yù)期收益率同為10％，C的預(yù)期收益率為11.25％；Ⅲ.C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇；Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略。（單選題）A.Ⅰ，ⅢB.Ⅱ，ⅢC.Ⅰ，ⅣD.Ⅰ，Ⅱ試題答案：D83、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，銀行一般選擇控制操作風(fēng)險(xiǎn)的策略不包含（）。（單選題）A.降低風(fēng)險(xiǎn)B.承受風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移或釋放風(fēng)險(xiǎn)D.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D84、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50，假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。（單選題）A.0.8B.4C.1D.3.2試題答案：C85、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。（單選題）A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件試題答案：D86、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動力是（）。（單選題）A.客戶利益B.股東利益C.資本D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求試題答案：C87、洗錢犯罪危脅國家安全、破壞社會穩(wěn)定、擾亂經(jīng)濟(jì)和金融正常運(yùn)行，已成為世界各國及國際社會面臨的一大公害，是世界經(jīng)濟(jì)血脈上的一顆毒瘤，必須嚴(yán)厲打擊。下列不屬于洗錢罪的主要危害的是（）（單選題）A.對政治的危害B.對市場的危害C.對經(jīng)濟(jì)的危害D.對社會的危害試題答案：B88、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模試題答案：B89、下列風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。（單選題）A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》D.《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》試題答案：C90、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。（單選題）A.120B.140C.290D.440試題答案：B91、（）是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.風(fēng)險(xiǎn)政策D.風(fēng)險(xiǎn)管理試題答案：C92、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（），并定期進(jìn)行修正。（單選題）A.加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案D.制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃試題答案：D93、由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。（單選題）A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C94、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。（單選題）A.相互排斥、互不共存B.相互獨(dú)立、互不影響C.交叉存在、相互作用D.沒有區(qū)別試題答案：C95、流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制的主要工作不包括（）。（單選題）A.流動性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測B.流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.流動性風(fēng)險(xiǎn)控制D.流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告試題答案：B96、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯誤的是（）。（單選題）A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。試題答案：C97、下列哪一項(xiàng)不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內(nèi)容？（）（單選題）A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動中獲利的金融工具頭寸B.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸試題答案：B98、某銀行2018年的銀行資本為800億元，計(jì)劃2019年注入150億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為50A，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。（單選題）A.15B.30C.45D.47.5試題答案：D99、某商業(yè)銀行2013年年度營業(yè)總收入為6億元；2014年年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元；2015年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2016年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()。（單選題）A.945萬元B.9450萬元C.900萬元D.9000萬元試題答案：D100、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。（單選題）A.是否忽視對個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)B.嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃C.建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)D.進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)試題答案：B101、壓力測試的基本作用不包括（）（單選題）A.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)B.支持內(nèi)外部對風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流C.評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)D.對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，對模型假設(shè)進(jìn)行修改試題答案：D102、（）是董事會、高級管理層、業(yè)務(wù)條線、風(fēng)險(xiǎn)管理部門之間在風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機(jī)制。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防D.風(fēng)險(xiǎn)治理試題答案：D103、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。（單選題）A.未分配利潤B.一級資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備試題答案：B104、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。（單選題）A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動試題答案：C105、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。（單選題）A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A106、關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）。（單選題）A.采取授信額度B.“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則C.設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.使用交易限額試題答案：B107、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。（單選題）A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)試題答案：A108、下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。（單選題）A.資產(chǎn)出售B.銀團(tuán)貸款C.針對不同客戶貸款D.針對不同客戶收取不同利率試題答案：A109、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。（單選題）A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失試題答案：B110、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。（單選題）A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法試題答案：A111、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的（）。（單選題）A.競爭能力B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間D.客戶資源試題答案：C112、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。（單選題）A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄試題答案：D113、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（）。（單選題）A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法試題答案：C114、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)較大。（單選題）A.80％B.100％C.120％D.150％試題答案：D115、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。（單選題）A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C.認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析試題答案：B116、當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。（單選題）A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目試題答案：C117、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。（單選題）A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小試題答案：A118、債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。（單選題）A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D119、根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）。（單選題）A.AB.BC.CD.D試題答案：A120、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益C.風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利D.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性試題答案：A121、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（）。（單選題）A.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.絕對收益是投資成果的直接反映，一般不記錄在報(bào)表中C.如果需要對不同投資期限金融產(chǎn)品的投資收益率進(jìn)行比較，通常需要計(jì)算這些金融產(chǎn)品的平均收益率D.百分比收益是絕對收益試題答案：A122、對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。（單選題）A.不同B.相同C.不動D.不確定試題答案：A123、（）指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識和自覺性。（單選題）A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化試題答案：D124、廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式，不包括以下（）。（單選題）A.信貸資產(chǎn)證券化B.實(shí)體資產(chǎn)證券化C.證券資產(chǎn)證券化D.固定資產(chǎn)證券化試題答案：D125、阿根廷2001-2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款，限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元，這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.主權(quán)違約B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩試題答案：C126、（）是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。（單選題）A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國別風(fēng)險(xiǎn)D.高國別風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D127、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的核心要素是（）。（單選題）A.治理架構(gòu)B.政策制度C.管理流程D.內(nèi)部控制試題答案：C128、外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件試題答案：D129、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識別最基本、最常用的方法是（）。（單選題）A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單B.情景分析法C.專家預(yù)測法D.錄制清單法試題答案：A130、證券的（）越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。（單選題）A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.缺口試題答案：A131、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。（單選題）A.資本充足率B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.每股收益增長率D.收益波動率試題答案：A132、限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具，限額管理是最常用的（）控制的手段。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)事前B.風(fēng)險(xiǎn)過程中C.風(fēng)險(xiǎn)事后D.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)試題答案：A133、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。（單選題）A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度試題答案：A134、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估（），即進(jìn)行資本評估。（單選題）A.資本充足水平B.資產(chǎn)充足水平C.盈利水平D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平試題答案：A135、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。（單選題）A.銀行股本B.銀行的實(shí)收資本C.上一年度的銀行資本D.預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入）試題答案：D136、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。（單選題）A.單筆不超過100萬授信的個(gè)人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信試題答案：A137、（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。（單選題）A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡羅模擬法試題答案：B138、關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是（）。（單選題）A.信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露B.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機(jī)就越大D.為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任試題答案：C139、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會報(bào)告。（單選題）A.半年B.季度C.一年D.兩年試題答案：B140、超額備付金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括下列哪項(xiàng)？（）（單選題）A.財(cái)政性存款B.保證金C.活期存款D.應(yīng)解匯款試題答案：A141、違約損失率的計(jì)算公式是（）。（單選題）A.LGD=1-回收率B.LGD=1-回收率／2C.LGD=1-回收率／3D.LGD=1-回收率／4試題答案：A142、（）負(fù)責(zé)建立識別、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。（單選題）A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層試題答案：D143、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（）。（單選題）A.經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.會計(jì)資本D.實(shí)收資本試題答案：B144、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是()。（單選題）A.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險(xiǎn)低B.來源分散，流動性風(fēng)險(xiǎn)高C.來源集中，流動性風(fēng)險(xiǎn)低D.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險(xiǎn)高試題答案：A145、隨機(jī)變量X的概率分布表如下：則隨機(jī)變量X的期望值是（）。（單選題）A.5.8B.6.0C.4.0D.4.8試題答案：A146、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)之一是（）。（單選題）A.保證商業(yè)銀行內(nèi)部控制的有效性B.保證商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性C.保證商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理的有效性D.保證商業(yè)銀行公司治理的有效性試題答案：B147、在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是（）。（單選題）A.內(nèi)在價(jià)值B.市場價(jià)值C.名義價(jià)值D.公允價(jià)值試題答案：C148、國別風(fēng)險(xiǎn)超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相應(yīng)級別的（）報(bào)告，以獲得批準(zhǔn)或采取糾正措施。（單選題）A.監(jiān)事會B.股東大會C.高級管理層D.管理層或董事會試題答案：D149、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)識別的說法，不正確的是（）。（單選題）A.國別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保國際授信與國內(nèi)授信適用不同原則C.對境外借款人應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查D.確保在單一和并表層面上，按國別識別風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B150、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。（單選題）A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A151、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，正確的是（）。（單選題）A.似定每筆貸款不違約狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C.認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很大的D.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析試題答案：D152、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)說法，錯誤的是（）。Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子（DecayFactor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)（單選題）A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ試題答案：A153、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ＃▎芜x題）A.違約概率針對銀行的交易對手而言，違約損失率則針對銀行每一交易品種而言B.違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)C.違約概率與客戶信用等級密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級無關(guān)D.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率試題答案：A154、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。（單選題）A.半年B.一年C.兩年D.三年試題答案：B155、（）是基于銀行損失數(shù)據(jù)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的一種方法，對每一業(yè)務(wù)線／事件類型組合分別計(jì)算預(yù)期損失(EL)，并引入換算因子將EL轉(zhuǎn)化為非預(yù)期損失(UL)。（單選題）A.內(nèi)部衡量法B.打卡分法C.損失分布法D.計(jì)量法試題答案：A156、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。（單選題）A.監(jiān)事會B.董事會C.員工D.高級管理層試題答案：B157、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的核心要素是（）。（單選題）A.治理架構(gòu)B.政策制度C.管理流程D.內(nèi)部控制試題答案：C158、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。（單選題）A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D159、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。（單選題）A.50B.100C.150D.200試題答案：B160、風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)估B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制試題答案：A161、（）是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況。（單選題）A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致B.部務(wù)資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短試題答案：C162、關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是（）。（單選題）A.信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露B.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機(jī)就越大D.為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任試題答案：C163、下列各項(xiàng)不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。（單選題）A.每日客戶存取款B.貸款發(fā)放／歸還C.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量試題答案：D164、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。（單選題）A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個(gè)人客戶評級試題答案：A165、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行自IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對以上案例分析，下列描述不正確的是（）。（單選題）A.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行C.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D166、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。（單選題）A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時(shí)間先后C.時(shí)間先后和重要程度D.時(shí)間先后和緊迫性試題答案：A167、某一投資組合兩兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。（單選題）A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%試題答案：A二、多選題（81題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是（）。（多選題）A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本試題答案：A,B,C2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，錯誤的有（）。（多選題）A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法試題答案：B,C3、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。（多選題）A.適度分散客戶種類和資金到期日B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系D.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動資產(chǎn)組合E.關(guān)注貸款對象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)試題答案：A,B,C,D,E4、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。（多選題）A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計(jì)量法試題答案：A,B,D5、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有（）。（多選題）A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B.識別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)對模型假設(shè)進(jìn)行評估C.對市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施試題答案：B,E6、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。（多選題）A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.外部損失數(shù)據(jù)D.行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)E.客戶在本行的信用記錄試題答案：A,B,C,D7、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（多選題）A.債務(wù)未能如期償還造成的風(fēng)險(xiǎn)B.金融資產(chǎn)價(jià)格波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)C.員工操作不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)E.國家政局變動引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A,D8、模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋ǎ?。（多選題）A.驗(yàn)證可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同等級違約頻率的準(zhǔn)確性B.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對問題提出改進(jìn)C.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段D.驗(yàn)證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場環(huán)境E.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段試題答案：C,E9、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能（）。（多選題）A.支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總B.識別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)C.分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果D.支持全行層面的壓力測試工作E.及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對風(fēng)險(xiǎn)評估和資本評估的影響試題答案：A,B,C,D,E10、與資本充足率監(jiān)管相比，杠桿率監(jiān)管的優(yōu)點(diǎn)包括（）。（多選題）A.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最低資本緩沖保護(hù)B.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具，防止金融體系在金融繁榮時(shí)期過度擴(kuò)張資產(chǎn)負(fù)債C.杠桿率監(jiān)管對銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低，降低了實(shí)施成本D.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利E.杠桿率可以保證銀行獲得收益試題答案：A,B,C,D11、國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）等級。（多選題）A.低B.較低C.中等D.較高E.高試題答案：A,B,C,D,E12、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。（多選題）A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束試題答案：A,B,C,D13、下列關(guān)于賬面資本的說法中，正確的有（）。（多選題）A.賬面資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行可以實(shí)際利用的資本D.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤等E.賬面資本就是經(jīng)濟(jì)資本試題答案：B,C,D14、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。（多選題）A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B,C,E15、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分散之后仍有較大的風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)，商業(yè)銀行可使用（）方法將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁出去。（多選題）A.出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.購買保險(xiǎn)C.互換D.期權(quán)E.準(zhǔn)時(shí)結(jié)算試題答案：A,B,C,D16、下列方法中，計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。（多選題）A.標(biāo)準(zhǔn)法B.歷史模擬法C.內(nèi)部模型法D.單一國別最大敞口法E.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法試題答案：A,C,E17、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。（多選題）A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額試題答案：B,C,D18、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有（）。（多選題）A.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)識別類指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)試題答案：B,C,E19、適時(shí)發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時(shí)采取措施降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有（）。（多選題）A.銀行發(fā)行的股票價(jià)格異常下跌B.市場上愿意提供融資的交易對手?jǐn)?shù)量減少C.銀行發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量顯著增加，且買賣利差擴(kuò)大D.銀行評級下調(diào)E.資產(chǎn)質(zhì)量惡化試題答案：A,B,C,D,E20、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述中，正確的有（）。（多選題）A.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25%B.商業(yè)銀行的貸存比不高于75%C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100%D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150%E.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25%試題答案：B,C,E21、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件的有（）。（多選題）A.外包商不履責(zé)B.控制和報(bào)告不力C.失職違規(guī)D.違反監(jiān)管規(guī)章E.自然災(zāi)害試題答案：A,E22、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，錯誤的是（）。（多選題）A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況試題答案：A,B,C23、下列屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。（多選題）A.情景選擇B.定量壓力測試C.定性壓力測試D.管理行動E.結(jié)果輸出試題答案：A,B,C,D,E24、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對（）等的影響。（多選題）A.資產(chǎn)價(jià)值B.會計(jì)損益C.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.監(jiān)管資本E.風(fēng)險(xiǎn)管理試題答案：A,B,C,D25、適時(shí)發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時(shí)采取措施降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有（）。（多選題）A.銀行發(fā)行的股票價(jià)格異常下跌B.市場上愿意提供融資的交易對手?jǐn)?shù)量減少C.銀行發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量顯著增加，且買賣利差擴(kuò)大D.銀行評級下調(diào)E.資產(chǎn)質(zhì)量惡化試題答案：A,B,C,D,E26、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。（多選題）A.盯市B.盯模C.按照成本價(jià)值計(jì)值D.按照歷史價(jià)值計(jì)值E.按照賬面價(jià)值計(jì)值試題答案：A,B27、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）。（多選題）A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段B.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性試題答案：A,B,C,E28、戰(zhàn)略規(guī)劃在實(shí)施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括（）。（多選題）A.所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.潛在收益C.可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失E.財(cái)務(wù)分析試題答案：A,B,C,D,E29、下列各項(xiàng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（多選題）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A,C,D30、銀行必須對單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)保”主要是為了（）。（多選題）A.維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)D.提高銀行對法人客戶的指導(dǎo)能力E.為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來源試題答案：A,B,C,E31、違約的定義是估計(jì)下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)？（）（多選題）A.違約頻率B.違約概率C.違約損失率D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露E.違約風(fēng)險(xiǎn)利息率試題答案：B,C,D32、考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)狀況，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷？（）（多選題）A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.管理層風(fēng)險(xiǎn)C.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境E.擔(dān)保狀況試題答案：A,B,C,D33、商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好（）工作。（多選題）A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風(fēng)險(xiǎn)管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評估試題答案：A,B,C,D,E34、下列各項(xiàng)屬于因失職違規(guī)造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（多選題）A.濫用職權(quán)B.對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)C.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D.性別／種族歧視E.支配超出其權(quán)限的資金額度試題答案：A,B,E35、下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。（多選題）A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人C.可以集中于同一個(gè)借款人D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化試題答案：A,B,D,E36、單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。（多選題）A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.期權(quán)合約頭寸D.期權(quán)敞口頭寸E.其他敞口頭寸試題答案：A,B,D,E37、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（多選題）A.臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.未能正確識別假鈔D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)試題答案：B,C,D,E38、市場約束參與方主要包括（）。（多選題）A.監(jiān)管部門B.存款人C.評級機(jī)構(gòu)D.債權(quán)人E.股東試題答案：A,B,C,D,E39、商業(yè)銀行的核心一級資本包括（）。（多選題）A.盈余公積B.優(yōu)先股及其溢價(jià)C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.超額貸款準(zhǔn)備可計(jì)入部分E.普通股試題答案：A,C,E40、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。（多選題）A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量試題答案：A,D41、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。（多選題）A.盯市B.盯模C.按照成本價(jià)值計(jì)值D.按照歷史價(jià)值計(jì)值E.按照賬面價(jià)值計(jì)值試題答案：A,B42、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。（多選題）A.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A,B,C,E43、在國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，高級管理層的主要職責(zé)包括（）。（多選題）A.定期審核和批準(zhǔn)國別風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額B.確定內(nèi)部審計(jì)部門對國別風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督職責(zé)C.確保具備適當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及足夠的資源來有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的國別風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)督執(zhí)行國別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作規(guī)程E.明確界定各部門的國別風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)以及國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑、頻率、內(nèi)容，督促各部門切實(shí)履行國別風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，確保國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的正常運(yùn)行試題答案：C,D,E44、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。（多選題）A.不良貸款遷徒率B.正常貸款遷徒率C.資本充足率D.成本收入比E.大額負(fù)債依賴度試題答案：A,B45、銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有（）。（多選題）A.防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益C.保護(hù)存款者的利益D.維護(hù)銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系試題答案：C,D,E46、商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)包括（）。（多選題）A.客戶風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A,B,C47、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括（）。（多選題）A.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況B.對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D.本期貸款余額等基本情況E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例試題答案：A,B,C,D,E48、操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括（）。（多選題）A.信息科技系統(tǒng)不完善B.一般配套設(shè)備不完善C.控制和報(bào)告不力D.流程不健全E.流程執(zhí)行失敗試題答案：A,B49、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，正確的是（）。（多選題）A.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和雙方各自的獨(dú)立程度進(jìn)行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行應(yīng)該了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B,C,D50、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。（多選題）A.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小C.進(jìn)入重組流程的原因D.對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評估E.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品試題答案：A,B,C,E51、下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。（多選題）A.風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B.組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C.風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段D.風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理E.風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B,C,D,E52、銀行監(jiān)管的“公開原則”中的“公開”包含（）。（多選題）A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開D.銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位E.依法行使監(jiān)管職權(quán)試題答案：A,B,C53、蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括（）。（多選題）A.它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快C.比歷史模擬方法更精確和可靠D.如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)試題答案：A,B,C,E54、集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)有（）。（多選題）A.使貸款處于擔(dān)保不足或者無擔(dān)保狀態(tài)B.實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制C.變相懸空銀行債權(quán)D.規(guī)避政策障礙E.粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表試題答案：B,D,E55、商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景包括（）。（多選題）A.部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長下滑D.房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅度向下波動E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約試題答案：A,C,D,E56、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。（多選題）A.法律法規(guī)B.經(jīng)濟(jì)周期因素C.財(cái)政貨幣政策D.國家產(chǎn)業(yè)政策E.市場供求試題答案：A,B,C,D57、信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題有（）。（多選題）A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C.無法全面地反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素試題答案：A,B,D58、商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)（）。（多選題）A.了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)B.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系C.及時(shí)收集、調(diào)查、核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息D.對成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總E.識別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信試題答案：A,B,C,E59、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。（多選題）A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出試題答案：A,B,C,D60、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的是（）。（多選題）A.貸款組