幾類風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)概率研究的開題報(bào)告

幾類風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)概率研究的開題報(bào)告開題報(bào)告題目：幾類風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)概率研究一、選題背景隨著全球化程度的加深，金融風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為了一個(gè)重要的研究領(lǐng)域。在金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，破產(chǎn)是一個(gè)非常重要的指標(biāo)。破產(chǎn)是指公司無力償付債務(wù)，其財(cái)務(wù)狀況無法維持下去的狀態(tài)。破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、股東投資決策、債權(quán)人和供應(yīng)商的信心以及金融市場的穩(wěn)定等都有著重要的影響。因此，如何預(yù)測和量化公司的破產(chǎn)概率是提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的關(guān)鍵。二、選題意義本文將主要研究幾類風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的計(jì)算方法，包括了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)比率分析法、Z-Score模型、Logistic回歸模型以及機(jī)器學(xué)習(xí)模型等。在傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)比率分析法中，破產(chǎn)概率是通過統(tǒng)計(jì)公司金融指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)得到的，其可靠性不高。Z-Score模型是由西蒙?拉多爾在1968年提出的，在其基礎(chǔ)之上，許多衍生的模型如Altman、Springate等的模型也被提出。Z-score模型利用公司財(cái)務(wù)信息來計(jì)算其破產(chǎn)概率，方法簡單，但是僅適用于特定的行業(yè)和地區(qū)。Logistic回歸模型能夠分析影響破產(chǎn)概率的各個(gè)因素，實(shí)現(xiàn)多因素分析，但是會(huì)存在共線性的問題，同時(shí)也需要大量的數(shù)據(jù)支撐。機(jī)器學(xué)習(xí)模型則是利用大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行構(gòu)建，能夠準(zhǔn)確的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素對破產(chǎn)概率的影響，對于公司的破產(chǎn)預(yù)測具有較高的準(zhǔn)確性。因此，本文旨在比較這幾類模型在破產(chǎn)概率計(jì)算方面的優(yōu)缺點(diǎn)，并且通過案例來驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確性和適用性，可以為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供決策支持。三、研究方法和步驟本文將分為以下幾個(gè)步驟進(jìn)行研究：1.根據(jù)財(cái)務(wù)信息分析方法、Z-Score模型、Logistic回歸模型、機(jī)器學(xué)習(xí)模型等，詳細(xì)探討了這些模型的基本理論、優(yōu)缺點(diǎn)、適用范圍和計(jì)算方法等。2.針對典型的Qihoo360公司的破產(chǎn)預(yù)測案例，利用以上四種風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估，并比較結(jié)果的準(zhǔn)確性，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷倪m用性和優(yōu)劣性。3.根據(jù)Qihoo360公司的破產(chǎn)預(yù)測結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)管理建議，以提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和減少破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。四、預(yù)期成果和意義通過對幾種風(fēng)險(xiǎn)模型的對比和破產(chǎn)預(yù)測案例的分析，本文將可以達(dá)成以下預(yù)期成果：1.深入理解和評估這些風(fēng)險(xiǎn)模型的特點(diǎn)和優(yōu)缺點(diǎn)，可以為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供重要的參考依據(jù)。2.對Qihoo360公司的破產(chǎn)預(yù)測可以實(shí)現(xiàn)多維度分析，提高了對公司風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和把握能力，可為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供決策支持。3.最終，結(jié)合破產(chǎn)預(yù)測結(jié)果提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議，以提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和減少破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。五、可行性分析在方法和步驟的層面上，本研究設(shè)計(jì)合理、操作可行，資料獲取渠道豐富，數(shù)據(jù)可靠性和實(shí)用性高，具有可行性。六、研究進(jìn)度安排本研究的時(shí)間安排如下：第1周：完成調(diào)研和文獻(xiàn)閱讀第2-3周：完成理論分析、風(fēng)險(xiǎn)模型的構(gòu)建和破產(chǎn)預(yù)測結(jié)果的展示第4周：編寫論文，并撰寫開題報(bào)告。七、參考文獻(xiàn)[1]聶樹偉.金融風(fēng)險(xiǎn)管理——理論、工具與應(yīng)用[M].人民郵電出版社,2014.[2]鐘戈,伏志達(dá),王孟辰.企業(yè)破產(chǎn)預(yù)測研究綜述[J].南開經(jīng)濟(jì)研究,2016,(1):41-62.[3]左偉良,張志茹,曹秀麗,等.基于機(jī)器學(xué)習(xí)的公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)警示[J].中國制造業(yè)信息化,2017,19(23):83-85.[4]Altman,E.I.FinancialRatios,DiscriminantAnalysisandthePredictionofCorporateBankruptcy[J].TheJournalofFinance,1968,(3):589-609.[5]Zhang,Y.,Tan,X.,Liu,J.,etal.Corporatebankruptcypredictionusingatwo-stagehybridmodelcombiningregressionwithSVM[C].IE