幾類風險模型中的破產概率研究的開題報告

幾類風險模型中的破產概率研究的開題報告開題報告題目：幾類風險模型中的破產概率研究一、選題背景隨著全球化程度的加深，金融風險與市場風險逐漸成為了一個重要的研究領域。在金融風險領域，破產是一個非常重要的指標。破產是指公司無力償付債務，其財務狀況無法維持下去的狀態(tài)。破產風險對公司的生產經營活動、股東投資決策、債權人和供應商的信心以及金融市場的穩(wěn)定等都有著重要的影響。因此，如何預測和量化公司的破產概率是提高風險管理水平的關鍵。二、選題意義本文將主要研究幾類風險模型中破產概率的計算方法，包括了傳統(tǒng)的財務比率分析法、Z-Score模型、Logistic回歸模型以及機器學習模型等。在傳統(tǒng)的財務比率分析法中，破產概率是通過統(tǒng)計公司金融指標歷史數(shù)據得到的，其可靠性不高。Z-Score模型是由西蒙?拉多爾在1968年提出的，在其基礎之上，許多衍生的模型如Altman、Springate等的模型也被提出。Z-score模型利用公司財務信息來計算其破產概率，方法簡單，但是僅適用于特定的行業(yè)和地區(qū)。Logistic回歸模型能夠分析影響破產概率的各個因素，實現(xiàn)多因素分析，但是會存在共線性的問題，同時也需要大量的數(shù)據支撐。機器學習模型則是利用大量的數(shù)據進行構建，能夠準確的識別風險因素對破產概率的影響，對于公司的破產預測具有較高的準確性。因此，本文旨在比較這幾類模型在破產概率計算方面的優(yōu)缺點，并且通過案例來驗證模型的準確性和適用性，可以為風險管理人員提供決策支持。三、研究方法和步驟本文將分為以下幾個步驟進行研究：1.根據財務信息分析方法、Z-Score模型、Logistic回歸模型、機器學習模型等，詳細探討了這些模型的基本理論、優(yōu)缺點、適用范圍和計算方法等。2.針對典型的Qihoo360公司的破產預測案例，利用以上四種風險模型進行破產風險評估，并比較結果的準確性，檢驗模型的適用性和優(yōu)劣性。3.根據Qihoo360公司的破產預測結果，提出風險管理建議，以提高企業(yè)的風險抵御能力和減少破產的風險。四、預期成果和意義通過對幾種風險模型的對比和破產預測案例的分析，本文將可以達成以下預期成果：1.深入理解和評估這些風險模型的特點和優(yōu)缺點，可以為風險管理決策提供重要的參考依據。2.對Qihoo360公司的破產預測可以實現(xiàn)多維度分析，提高了對公司風險的識別和把握能力，可為風險管理人員提供決策支持。3.最終，結合破產預測結果提出相應的風險管理建議，以提高企業(yè)的風險抵御能力和減少破產的風險。五、可行性分析在方法和步驟的層面上，本研究設計合理、操作可行，資料獲取渠道豐富，數(shù)據可靠性和實用性高，具有可行性。六、研究進度安排本研究的時間安排如下：第1周：完成調研和文獻閱讀第2-3周：完成理論分析、風險模型的構建和破產預測結果的展示第4周：編寫論文，并撰寫開題報告。七、參考文獻[1]聶樹偉.金融風險管理——理論、工具與應用[M].人民郵電出版社,2014.[2]鐘戈,伏志達,王孟辰.企業(yè)破產預測研究綜述[J].南開經濟研究,2016,(1):41-62.[3]左偉良,張志茹,曹秀麗,等.基于機器學習的公司財務危機預測與風險警示[J].中國制造業(yè)信息化,2017,19(23):83-85.[4]Altman,E.I.FinancialRatios,DiscriminantAnalysisandthePredictionofCorporateBankruptcy[J].TheJournalofFinance,1968,(3):589-609.[5]Zhang,Y.,Tan,X.,Liu,J.,etal.Corporatebankruptcypredictionusingatwo-stagehybridmodelcombiningregressionwithSVM[C].IE