經(jīng)濟計量學(xué)的幾種檢驗課件

經(jīng)濟計量學(xué)的幾種檢驗王志剛2019.6多重共線性■rk(XX)≠k,MulticollinearityarisesbecausewehaveputintoomanyvariablesthatmeasurethesamethingAsthedegreeofmulticollinearityncreasestheregressionmodelestimatesofthecoefficientsbecomeunstableandthestandarderrorsforthecoefficientscangetwildlyinflatedMeasurevif,tol=1/vif,conditionindexetc多重共線性的后果1存在完全多重共線性時,參數(shù)的估計值無法確定,而且估計值的方差變?yōu)闊o窮大2.存在不完全多重共線性時,可以估計參數(shù)值,但是數(shù)值不穩(wěn)定,而且方差很大3多重共線性會降低預(yù)測的精度,甚至失效增大零偎設(shè)接受的可能性(t值變小)多重共線性的檢測方法(1)樣本可決系數(shù)法如果樣本的可決系數(shù)R-square比較大,且回歸系數(shù)幾乎沒有統(tǒng)計上的顯著性,則可認(rèn)為存在多重共線性"Theil提出了一個指標(biāo):多重共線性效應(yīng)系數(shù)Thei指標(biāo)=R2∑(R2-R2);R2=去掉x后的回歸方程的可決致數(shù);若該系數(shù)接近于0,則認(rèn)為不存在多重共線性;接近于1,存在多重共線性TheiltestresultsSas結(jié)果R2=0.9919;R2=0.9913R2=0.9473R3=0.9828theileffectscoefficient=0.93761結(jié)果表明有多重共線性。多重共線性檢測方法(2)輔助回歸檢驗法若存在多重共線性,則至少有一個解釋變量可精確或近似地表示為其余皆是變量的線性組合。相應(yīng)的檢驗統(tǒng)計量為:R2/(p-1)(1-R2)(T-PF(p-1,7-p)R2為第i個自變量對其余解釋的回歸的可決系數(shù)若顯著則存在多重共線性生則可認(rèn)為x是造成多重共線性的原因;輔助回歸檢驗結(jié)果Sas結(jié)果F=7399p0b<0.01);R=0.946;F2=0.0186(Db=0.9278;R2=00186;F3=740.44(pb<001);R3=0.9946;Kein經(jīng)驗法則:若存在一個i使得R()-square>R-square,則認(rèn)為多重共線性嚴(yán)重;本例中X1,X3有多重共線性多重共線性檢驗方法(3)樣本相關(guān)系數(shù)檢驗法兩個變量x和x,之間的相關(guān)系數(shù),如果較大,則認(rèn)為存在多聯(lián)共線性進一步,n1>R2,共線性嚴(yán)重Ho:det(R)=1;H,=det(r)+1檢驗統(tǒng)計量:FG=-(T-1-(2p+5)log(de(R);FG∝x(0.5p(p-1);如果拒絕H,則認(rèn)為有多重共線性否則不存在;FGtestresultsfg=20.488013401p=0.0001344625拒絕零假設(shè),認(rèn)為存在多重共線性。具體那些變量之間存在多重共線性,除了上面提到的輔助回歸的方法外,還有以下提到的條件數(shù)檢驗和方差膨脹因子法。多重共線性檢驗方法:(4)特征值分析法所用的檢驗統(tǒng)計指標(biāo)VFA=(1-R2)1;Rk