市場(chǎng)有效和市場(chǎng)失靈-課件

市場(chǎng)有效與市場(chǎng)失靈第一節(jié)市場(chǎng)有效性的帕累托標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)競(jìng)爭(zhēng)均衡效率與福利經(jīng)濟(jì)學(xué)定理第三節(jié)不完全競(jìng)爭(zhēng)的效率第四節(jié)外在性與市場(chǎng)失靈第五節(jié)公共產(chǎn)品與市場(chǎng)失靈第六節(jié)社會(huì)福利函數(shù)第七節(jié)次優(yōu)理論1本章思路2

一、帕累托最優(yōu)概念（一）基本概念1、帕累托最優(yōu)是資源配置的經(jīng)濟(jì)效率的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。是指不減少其他人效用的前提下，生產(chǎn)和分配的重新組織，不可能增加某個(gè)人或更多人的效用。反之，若在不減少其他人效用的前提下某人的效用還能增加，則這種制度處于非帕累托最優(yōu)狀態(tài)。2、帕累托次優(yōu)指的是，若有兩種配置，其中第一種配置中的一個(gè)人的效用高于該人在第二種配置中的效用，且無(wú)任何人在第一種配置中的效用低于在第二種配置的效用，那么即使這種配置不是帕累托最優(yōu)的也是帕累托次優(yōu)的。第一節(jié)市場(chǎng)有效性的帕累托標(biāo)準(zhǔn)345678（六）帕累托最優(yōu)的意義。

帕累托最優(yōu)從有效利用社會(huì)初始資源和各種技術(shù)可能性的角度提供了一種評(píng)價(jià)一個(gè)經(jīng)濟(jì)制度又稱為配置的思路。這個(gè)思路表示為：當(dāng)不再有其他的組織商品生產(chǎn)和分配的方式使一部分消費(fèi)者的福利得到改進(jìn)卻同時(shí)又不降低其他消費(fèi)者的福利水平，被評(píng)價(jià)的制度或配置就是有效地利用了全部社會(huì)資源和充分發(fā)揮了技術(shù)的能力，因此該制度的運(yùn)行結(jié)果是最優(yōu)的。所以帕累托最優(yōu)的思路是基于效率評(píng)價(jià)的，是基于節(jié)約的、經(jīng)濟(jì)的。91011

三、生產(chǎn)的帕累托最優(yōu)條件（一）假定消費(fèi)者沒(méi)有得到充分滿足，仍需要商品消費(fèi)，并且每個(gè)人的效用水平與其他人消費(fèi)數(shù)量無(wú)關(guān)，即消費(fèi)者是相互獨(dú)立的。

（二）生產(chǎn)的帕累托最優(yōu)在不減少任何其他消費(fèi)者生產(chǎn)要素物品的情況下，任意消費(fèi)者生產(chǎn)要素物品的增加都可能至少導(dǎo)致一個(gè)消費(fèi)者效用的增加，同時(shí)不減少其他人的效用，即是生產(chǎn)帕累托最優(yōu)。生產(chǎn)的帕累托最優(yōu)要求：給定其他消費(fèi)者生產(chǎn)要素的產(chǎn)出水平后，每個(gè)消費(fèi)者的生產(chǎn)要素的產(chǎn)出水平都是最大的。121314

四、一般經(jīng)濟(jì)的帕累托最優(yōu)條件

（一）假設(shè)經(jīng)濟(jì)包含：m個(gè)消費(fèi)者，i=1,,m；N個(gè)生產(chǎn)者，h=1,,N；n種初始要素，j=1,,n；s種產(chǎn)品，k=1,,s。消費(fèi)者消費(fèi)全部生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，生產(chǎn)者運(yùn)用所有初始要素并生產(chǎn)出全部產(chǎn)品。1516171819202122

一、一般討論

利用帕累托最優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)分析競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)的效率，就是考察競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)是否是帕累托有效的一種制度按排。第一基本定理：若當(dāng)一種相關(guān)商品在市場(chǎng)上按眾所周知的價(jià)格進(jìn)行交易，即有一套完備的市場(chǎng)體系，并且如果消費(fèi)者和廠商的行為是完全競(jìng)爭(zhēng)的，那么該市場(chǎng)的結(jié)果是帕累托最優(yōu)的。換言之，當(dāng)市場(chǎng)完備時(shí)，任一競(jìng)爭(zhēng)性均衡都必然是帕累托最優(yōu)的。第二基本定理給出了具有嚴(yán)格約束的第一定理的逆邏輯：若消費(fèi)者的偏好和廠商的生產(chǎn)集是凸的，并有一套完備的市場(chǎng)，其價(jià)格眾所周知，而且市場(chǎng)上每一經(jīng)濟(jì)單位都是價(jià)格的接受者。那么，若有適當(dāng)?shù)囊淮涡载?cái)富轉(zhuǎn)移安排，則后一帕累托最優(yōu)結(jié)果都可達(dá)成一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性均衡。

第二節(jié)競(jìng)爭(zhēng)均衡效率與福利經(jīng)濟(jì)學(xué)定理

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5、討論（1）當(dāng)二階條件滿足時(shí)，完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)最符合帕累托最優(yōu)條件。（2）事實(shí)上RCS和RPT是一個(gè)保守的條件，而不是充分的最優(yōu)條件。（3）在充分競(jìng)爭(zhēng)的條件下，每個(gè)消費(fèi)者都不可能實(shí)現(xiàn)充分滿足。（4）在完全競(jìng)爭(zhēng)條件下，若存在消費(fèi)和生產(chǎn)的外部效應(yīng)，則帕累托最優(yōu)狀態(tài)也要重新討論。（5）也存在完全競(jìng)爭(zhēng)帕累托最優(yōu)狀態(tài)，但RCS與RPT因有邊角解，所以就可能出現(xiàn)不等式的情況。262728293031第三節(jié)不完全競(jìng)爭(zhēng)的效率

32333435第四節(jié)外在性與市場(chǎng)失靈

完全競(jìng)爭(zhēng)的帕累托最優(yōu)是依靠消費(fèi)者的消費(fèi)行為相互獨(dú)立和廠商的生產(chǎn)行為相互獨(dú)立，即消費(fèi)和生產(chǎn)中不存在外部效應(yīng)為假定前提的，但在實(shí)際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，無(wú)論是生產(chǎn)行為還是消費(fèi)行為往往不能做到相互獨(dú)立而是相互影響,從而，即使在完全競(jìng)爭(zhēng)條件下帕累托最優(yōu)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)，我們稱之為市場(chǎng)失靈。3637383940二、生產(chǎn)外在性（一）定義生產(chǎn)外在性問(wèn)題又常被歸結(jié)為外部經(jīng)濟(jì)和外部不經(jīng)濟(jì)，是指第i個(gè)廠商的成本和第h個(gè)廠商的產(chǎn)出之間的相互作用，所研究的是外部效應(yīng)的社會(huì)影響與評(píng)價(jià)。414243444546

（五）結(jié)論

1、單個(gè)廠商的利潤(rùn)最大化不能保證經(jīng)濟(jì)的帕累托最優(yōu)。2、在存在外部效應(yīng)的條件下，帕累托最優(yōu)要求RCS=RPT（社會(huì)）。其中RPT是一種商品轉(zhuǎn)換成另一種商品的比率。3、在沒(méi)有外部效應(yīng)的條件下，帕累托最優(yōu)要求RCS=RPT(個(gè)體）。4、在存在外部效應(yīng)的條件下，個(gè)別廠商的最大化會(huì)造成社會(huì)性的損失。5、為了使帕累托最優(yōu)實(shí)現(xiàn)，應(yīng)重新分配總利潤(rùn)。47三、外部性的帕累托改進(jìn)：征稅與補(bǔ)貼（一）背景利用稅收與補(bǔ)貼是協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)使之實(shí)現(xiàn)帕累托最優(yōu)狀態(tài)的重要工具，又稱庇古改進(jìn)方案?；舅枷胧牵豪脝挝欢惡脱a(bǔ)貼，力圖引導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體遵守期望的邊際條件；利用總值稅和補(bǔ)貼則使消費(fèi)者和生產(chǎn)者處于初始效用和利潤(rùn)水平上。

（二）生產(chǎn)中的外部效應(yīng)改進(jìn)

1、機(jī)制：通過(guò)單位補(bǔ)貼形成外部經(jīng)濟(jì)，增加廠商的產(chǎn)出，單位稅收形成外部不經(jīng)濟(jì)，降低廠商的產(chǎn)出，從而實(shí)現(xiàn)帕累托最優(yōu)狀態(tài)。48495051圖9—5壟斷均衡與帕累托最優(yōu)均衡

用圖9—5描述，壟斷均衡點(diǎn)為E，帕累托最均衡點(diǎn)為A。

52535455五、科斯（R·Coase）定理（一）科斯解決外在性的思路科斯在《社會(huì)成本問(wèn)題》（1960）中提出了解決外在性的一種思路，面對(duì)外在性問(wèn)題，相關(guān)當(dāng)事人不用求助政府干涉，通過(guò)私下協(xié)商就可以達(dá)到帕累托最優(yōu)結(jié)果。565758

圖9—6科斯定理對(duì)外在性的解決

5960第五節(jié)公共產(chǎn)品與市場(chǎng)失靈

一、公共產(chǎn)品導(dǎo)致市場(chǎng)失靈（一）公共產(chǎn)品的定義公共產(chǎn)品是指非獨(dú)占的產(chǎn)品，它具有非競(jìng)爭(zhēng)性與非排他性的特征。比如高速公路、公園休閑、天氣預(yù)報(bào)、國(guó)家服務(wù)中諸如公共安全、國(guó)防、法律等公共安排的很多職能以及廣播中的電視節(jié)目都屬于公共產(chǎn)品。616263646566676869707172737475

（三）連續(xù)公共物品的投票機(jī)制

1、多數(shù)票規(guī)則：市場(chǎng)機(jī)制無(wú)法解決社會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)提供多少公共物品的問(wèn)題，解決這一問(wèn)題的方法之一是公共選擇機(jī)制，比如通過(guò)投票，由多數(shù)票規(guī)則來(lái)決定。假設(shè)一組人對(duì)目前公共物品供應(yīng)數(shù)量的增加或減少進(jìn)行投票表決，稱按多數(shù)票規(guī)則決策所提供的公共物品的數(shù)量為一個(gè)投票均衡。但實(shí)際上，如果不加限制，這種均衡是不存在的，這就是博爾達(dá)、孔多塞等人發(fā)現(xiàn)的投票悖論。767778798081

社會(huì)資源最優(yōu)配置的決定要求對(duì)各種社會(huì)成員的效用水平進(jìn)行明確的比較，比如考察某些人的收益變動(dòng)是否合理等，帕累托最優(yōu)分析不能完全勝任這一任務(wù)，但是建立社會(huì)福利函數(shù)后就能作出這種決策。社會(huì)福