關(guān)于社會(huì)商品零售總額的案例分析

關(guān)于社會(huì)商品零售總額的案例分析 摘要：本文旨在研究GDP，流通中貨幣以及物價(jià)指數(shù)對(duì)社會(huì)商品零售總額的影響，通過(guò)定性分析，建立了三元線性回歸模型，然后對(duì)模型進(jìn)行了多重共線性、異方差、自相關(guān)的檢驗(yàn)和修正；最后在檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)模型進(jìn)行了更改，使之更具有實(shí)際意義。 一、問(wèn)題提出 隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定繁榮，我國(guó)人民生活水平有了很大提高，同時(shí)，全社會(huì)的商品零售總額也隨之提高。我國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)數(shù)年都以每年8%——9%的速度飛速增長(zhǎng)，老百姓的消費(fèi)水平，無(wú)論是從商品的數(shù)量還是商品的質(zhì)量上，都較之以前有了質(zhì)的飛躍；隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)總產(chǎn)出也年年遞增，表現(xiàn)在GDP的增長(zhǎng)上，呈現(xiàn)出可喜的局面；同時(shí)流通中貨幣和物價(jià)指數(shù)也逐年提高，本文收集了1990至2001年數(shù)據(jù)，加以實(shí)證分析，使我們對(duì)這幾個(gè)因素有個(gè)客觀、直接的認(rèn)識(shí)。 二、相關(guān)數(shù)據(jù)收集 資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2002》； 說(shuō)明：表中物價(jià)指數(shù)是指商品零售價(jià)格指數(shù)，以1978年價(jià)格=100計(jì)算得出。 表1 年度社會(huì)商品零售總額／億元ＧＤＰ／億元流通中貨幣／億元物價(jià)指數(shù) 19908300.118547.92644.4207.7 19919415.621617.83177.8213.7 199210993.726638.14336225.2 199312462.134634.45864.7254.9 199416264.746759.47288.6310.2 19952062058478.17885.3356.1 199624774.167884.68802377.8 199727298.974462.610177.6380.8 199829152.578345.211204.2370.9 199931134.782067.513455.5359.8 200034152.689442.214652.7354.4 200137595.295933.315688.8351.6 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立 為了研究GDP，流通中貨幣和物價(jià)指數(shù)對(duì)社會(huì)商品零售總額的影響，建立了如下模型： 其中： —社會(huì)商品零售總額 —GDP —流通中貨幣 —物價(jià)指數(shù) —常數(shù)項(xiàng) —GDP對(duì)社會(huì)商品零售總額的貢獻(xiàn)，即GDP每增加一單位，零售總額將增加單位 —流通中貨幣的邊際貢獻(xiàn)，即流通中貨幣每增加一單位零售總額將增加單位 —物價(jià)指數(shù)的邊際消費(fèi)貢獻(xiàn)，即物價(jià)指數(shù)每增加一單位零售總額將增加單位 —隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) 四、模型的求解和檢驗(yàn) 4.1根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，利用Eeiws軟件，用OLS方法對(duì)上面建立的模型進(jìn)行回歸，得表2并有： （8.392459）（13.24985）（-3.786886）（-8.058472） F=3422.851 表2OLS回歸 DependentVariable:Y Method:LeastSquares Date:06/13/04Time:10:36 Sample:19902001 Includedobservations:12 VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb. C9826.1111170.8268.3924590.0000 X10.6145240.04638013.249850.0000 X2-0.8018880.211754-3.7868860.0053 X3-52.718876.542043-8.0584720.0000 R-squared0.999222Meandependentvar21847.02 AdjustedR-squared0.998930S.D.dependentvar10242.30 S.E.ofregression335.0968Akaikeinfocriterion14.72792 Sumsquaredresid898318.9Schwarzcriterion14.88955 Loglikelihood-84.36750F-statistic3422.851 Durbin-Watsonstat2.605859Prob(F-statistic)0.000000 4.2統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn) 從估計(jì)的效果來(lái)看，模型擬合效果較好：可決系數(shù)，修正可決系數(shù)。F統(tǒng)計(jì)量為3422.851，表明解釋變量整體對(duì)Y的影響顯著。 系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)： 對(duì)于，t統(tǒng)計(jì)量為13.24985。在給定的顯著性水平0.05下查t分布表，在自由度為n-2=10下得臨界值。說(shuō)明GDP對(duì)社會(huì)商品零售總額有顯著性影響。從經(jīng)濟(jì)意義上理解：GDP（支出法）=最終消費(fèi)+資本形成總額+凈出口，社會(huì)商品零售表現(xiàn)為最終消費(fèi)的一部分。GDP和社會(huì)商品零售總額存在正相關(guān)關(guān)系。的估計(jì)值為0.614524符合客觀經(jīng)濟(jì)意義，表明GDP每增加一單位社會(huì)商品零售總額隨之增加0.614524。 有表2可知的t統(tǒng)計(jì)量符號(hào)為負(fù)，不符合經(jīng)濟(jì)意義?？赡艽嬖趦煞矫鎲?wèn)題：一是GDP和流通中貨幣存在相關(guān)關(guān)系，二是二者之間的影響并不全是即期的，總存在一定時(shí)滯。 的符號(hào)為負(fù)，說(shuō)明物價(jià)指數(shù)和社會(huì)商品零售總額之間是負(fù)相關(guān)關(guān)系。因?yàn)槲飪r(jià)上漲商品單價(jià)上升；但是價(jià)格與需求量成反比，銷售量會(huì)下降，零售總額下降。其值為-52.71887表明物價(jià)指數(shù)每上升1單位，社會(huì)商品零售總額下降52.71887單位。 4.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)的檢驗(yàn) 4.3.1多重共線性 （1）用eviews軟件，得相關(guān)系數(shù)矩陣表如下： 表3 X1X2X3 X11.0000000.9791510.906445 X20.9791511.0000000.815057 X30.9064450.8150571.000000 由表3可以看出，三個(gè)變量之間高度線性相關(guān)，即存在著嚴(yán)重的多重共線性。 （2）下面對(duì)其進(jìn)行多重共線性的修正： 運(yùn)用OLS方法逐一求Y對(duì)各個(gè)解釋變量的回歸。結(jié)合經(jīng)濟(jì)意義和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)選出擬合效果最好的一元線性回歸方程。經(jīng)分析在三個(gè)一元回歸模型中社會(huì)商品零售總額Y對(duì)GDPX1的線性關(guān)系較強(qiáng)，擬合程度較好，即 （0.530118）（31.14199） 將其余解釋變量逐一代入上式得到如下幾個(gè)模型： (0.8705)(5.2525)(1.9853) 1。X3和x1也有較高的相關(guān)系數(shù)，為什么只刪掉x2不刪x3？ 2。為什么構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量時(shí)用較的殘差平方和除以較小的？ 3。最終提供的模型是什么？ 4。最終模型系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。 5。為什么做了G—Q檢驗(yàn)后又做了ARCH檢驗(yàn)？ 1。X3和x1也有較高的相關(guān)系數(shù)，為什么只刪掉x2不刪x3？ 首先X2的t統(tǒng)計(jì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)。雖然解釋變量X3和X1存在多重共線性，而且在后面的異方差和自相關(guān)檢驗(yàn)中有一定的影響，但是在可以容忍的范圍內(nèi)。此外，模型中同時(shí)存在X1和X3時(shí)的可決系數(shù)比只有X1時(shí)更大；只有X1時(shí)的t統(tǒng)計(jì)量沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)，但是加入X3后可以通過(guò)t檢驗(yàn)了。所以保留了X3而刪去X2 2。為什么構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量時(shí)用較大的殘差平方和除以較小的？ 由于F檢驗(yàn)是一個(gè)右側(cè)檢驗(yàn)，拒絕區(qū)域在右側(cè)，如果用較小的數(shù)除以較大的，一定是接受H0的，這樣就失去了G-Q檢驗(yàn)的目的。用大數(shù)比上小數(shù)才能真實(shí)反映前后差異。 3。最終提供的模型是什么？ 最終提供的是自相關(guān)修正后的模型 利用Yt-1、X1t、X1t-1、X3t、X3t-1預(yù)測(cè)出Yt。 4。最終模型系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。 表示GDP每增加一單位社會(huì)商品零售總額也隨之增加0.4436單位；表示物價(jià)指數(shù)每增加一單位商品零售總額減少28.2