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金融風(fēng)險(xiǎn)管理
FinancialRiskManagement黃嵩基礎(chǔ)知識(shí)要求預(yù)備知識(shí)微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)金融工程學(xué)基本技能掌握Eviews、Matlab或Sas其中一種軟件的使用1課程內(nèi)容第一部分概述第一講金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理第二講市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理概述第三講靈敏度方法第四講波動(dòng)性方法第五講VaR方法第六講基于歷史模擬法的VaR計(jì)算第七講基于MonteCarlo模擬法的VaR計(jì)算第八講基于Delta、Gamma指標(biāo)的VaR計(jì)算第九講回顧測(cè)試與壓力測(cè)試第十講市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與衍生金融工具應(yīng)用2課傲程粥內(nèi)上容節(jié)(截續(xù)春)第魚(yú)三圓部嫩分胡信裹用研風(fēng)惑險(xiǎn)宴管倆理第煮十尖一獅講慘信毀用場(chǎng)風(fēng)勒險(xiǎn)晨管濃理粥概淡述第勉十甲二采講Z源E恒T鏈A模稠型第暫十閉三般講C桑r坦e霧d敵i極t竊M盞e謝t痕r品i碎c誕s模碗型第系十踏四連講K課M夜V模櫻型天和C壓r酸e田d節(jié)i淡t陣R請(qǐng)i侮s論k舒+模辮型第宵十踐五者講男信共用眠風(fēng)兼險(xiǎn)瞧管劉理拴與御衍張生地金宗融伙工鍬具偵應(yīng)馳用第岔四淚部遵分裁其洞他蔥金胖融饞風(fēng)取險(xiǎn)結(jié)管企理第鑼十危六則講熟流祥動(dòng)援性先風(fēng)柏險(xiǎn)朝管徒理第辱十裝七故講把操稿作酒風(fēng)墨險(xiǎn)稱管竟理第蹤蝶十終八條講固法辣律嘩風(fēng)王險(xiǎn)禽管股理第獲十欄九施講閱國(guó)承家知風(fēng)戲險(xiǎn)懂管旅理第治二用十牧講睬信秤譽(yù)均風(fēng)宰險(xiǎn)微管幅理3課蜜程壞說(shuō)巾明考慘核糖方豈式平奮時(shí)央成闊績(jī)景:3殊0桑%期鴿末京閉粉卷頁(yè)考判試傘:7浴0青%推雞薦么教真材張?zhí)亟鹁魄迥c:《金潛融控風(fēng)尼險(xiǎn)伸管細(xì)理》,從復(fù)棒旦占大催學(xué)命出聲版遮社頂,2泊0謝0毀9年參殼考跟書(shū)約糧翰·赫燒爾打:《風(fēng)呼險(xiǎn)涼管張理削與充金減融御機(jī)摘構(gòu)》,閉機(jī)某械步工診業(yè)蓋出需版年社程,2爐0甘0容8年保場(chǎng)羅·威溉爾肌莫蒼特是:《金宰融消工翻程允與親風(fēng)妹險(xiǎn)名管萬(wàn)理渾技揮術(shù)》,鮮機(jī)掏械意工蜂業(yè)抱出飽版末社葬,2遞0輸0星9年4聯(lián)彩系曾方泄式老瘡師憤:忘黃篩嵩1評(píng)3附9跌0膽1萬(wàn)3鏟2蠅2長(zhǎng)9術(shù)9灑0h詳u拘a縱n胳g關(guān)s堡o驅(qū)n饑g鞠@餅s共s昂.聯(lián)p尚k偷u食.由e嬌d潛u刻.矛c行n助蓮教坐:5前示言金糾融匙危苦機(jī)頭中壯華列爾腿街僑五疏大紗投盆資底銀味行厭皆謀受平到豆重核大纏沖久擊轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行控股公司被收購(gòu)2雞0伏0愧8年3月現(xiàn)室今美避國(guó)碧銀牛行雷頁(yè)曼目兄灰弟美灣林摩帳根呀士飛丹妄利高羞盛美雙國(guó)歉銀倉(cāng)行摩瓶根旁士蝴丹報(bào)利高吧盛第辜十蹦一細(xì)章沾破責(zé)產(chǎn)防保扮護(hù)貝棵爾謀斯扮登摩根大通摩根大通7D血a遵t討a注n左g饅0駐1懶0俊3澡0芬7蘿B侍J耐(李G津B珠)雞-洪P劇R奮1案資例蜓:蜜美巾國(guó)轉(zhuǎn)次排貸罩危蠶機(jī)弦到陳全胃球珠金匪融成危捎機(jī)8D色a園t勿a道n貓g狡0潮1買0趙3胸0前7疤B肢J認(rèn)(嗚G潤(rùn)B考)狡-技P病R進(jìn)1次胞級(jí)住抵秧押睡貸禍款類別信用評(píng)分月供/月收入首付比例優(yōu)質(zhì)貸款>660<40%>40%Alt-A貸款620~660<40%>40%次級(jí)貸款<620>40%<40%9D昏a督t購(gòu)a艇n紐奉g部0塌1蒜0壟3灣0泊7壩B鐘J培(閣G劉B釀)慮-征P行R兇1從收美痛國(guó)毒次刻貸矮危艘機(jī)埋到摩全勉球荒金圣融泉危姿機(jī)1書(shū)0D器a經(jīng)t何a墨n昨g敗0茂1蓬0品3斷0趣7原B餡J攀(論G腦B漆)閑-冶P濫R窄1金掃融剝是墻現(xiàn)糕代友經(jīng)歌濟(jì)火的薄核愉心金兄融垮很竹重靠要驕,拋是現(xiàn)代經(jīng)聞濟(jì)的就核竊心暖。蝴金種融密搞曬好糧了希,牲一著棋襯活熄,麻全盤皆弊活猴。—員—鄧取小拼平1胞1D慶a敢t雙a狡n品g崖0嚼1蜜0去3纏0膠7室B玻J螞(蔥G界B苦)秤-讓P篩R持1經(jīng)辟濟(jì)資絨源斥配佳置計(jì)姑劃市參場(chǎng)轉(zhuǎn)妖軌1摸21蜂9樣7讓8專~灑2戒0茶0傍8死年竊中營(yíng)國(guó)謊人跌均淺G扶D沒(méi)P仰(借元諸/決人葡)1好3人地類每歷衰史亦上央的尿人槍均路G角D譯P歡(控國(guó)牧際呢元鼓)1評(píng)4資貢本資覆本條是埋能癢給版其廟所闊有交者匪帶邪來(lái)皆未孕來(lái)朗經(jīng)增濟(jì)農(nóng)收答益妥的孝物追質(zhì)1散5D棋a你t鞭a旦n啦g委0城1慚0叔3羊0改7鋤B筍J構(gòu)(義G貪B福)功-扣P瓦R柔1投自資找者資鍵本缸配沸置融緒資暫者金理融把宜今碰天倍的藏錢推反遲筐到稻明友天定再偉用把嬸明腦天迷的字錢提涉前沈到炮今繼天惹來(lái)礙用1很6金奪融替的脖特佳殊珠性金裂融紹與面一叛般形經(jīng)柔濟(jì)客的旗主劇要婆區(qū)飄別厘就拜在互于練環(huán)使境糠的漿不那確襖定亡性風(fēng)隨險(xiǎn)濫是殃可程能搬發(fā)寄生如的趴危濤險(xiǎn)風(fēng)糊險(xiǎn)攝=宅不學(xué)確醉定關(guān)性金詢?nèi)谑绎L(fēng)奶險(xiǎn)場(chǎng)就側(cè)是亂金很融單活嶺動(dòng)盲中爆可芬能報(bào)發(fā)沈生觀的缸危竹險(xiǎn)促(囑錢誰(shuí)財(cái)臥的呀損證失盞)金就融哄風(fēng)色險(xiǎn)聽(tīng)=語(yǔ)金焦融后中嗓的則不挖確退定小性金膝融元風(fēng)姨險(xiǎn)編包誕括厲市寫(xiě)場(chǎng)針風(fēng)推險(xiǎn)透、黑信細(xì)用償風(fēng)洽險(xiǎn)盞、反流落動(dòng)賢性盛風(fēng)橫險(xiǎn)帖等1帶7風(fēng)雄險(xiǎn)屢是誕否番等批于歉不蒼確墨定餡性蜜?K合n慨i府g朋h璃t在《風(fēng)駱險(xiǎn)閃、用不頁(yè)確嗚定升性武與炮利傲潤(rùn)》(1提9叔2誓1)灶中奸,勺不尺承犁認(rèn)嬌風(fēng)份險(xiǎn)=不哄確子定堪性嘗,或提偉出霜風(fēng)悅險(xiǎn)閣是惑有委概孝率儲(chǔ)分儲(chǔ)布冰的傘隨肢機(jī)囑性轎,進(jìn)而懷不諸確順定法性皮是把不商可哭能劇有兄概弦率迫分窄布紀(jì)的橋隨爽機(jī)廈性K積n倦i廟g昌h水t的五觀偷點(diǎn)渣并假未余被且普騾遍霞接必受但橡是園這棟一鮮觀塊點(diǎn)算成樹(shù)為診研醋究凱方前法過(guò)上念的留區(qū)朝別F螞r短a吃n得k允H烤y畏n阿e就m阻a日n窗K衫n美i烏g喜h目t1唐8金扭融播學(xué)金呈融駝學(xué)幼是錢研插究宵人啄們情在方不挺確辟定網(wǎng)的袖環(huán)扭境何中寬如匠何燦進(jìn)用行柜資桶源刊跨哨期華配肆置扔的什學(xué)憂科蠅?!谩_襪伯最特·默騰頓1仁9D蠶a垃t附a荷n爪g幻玉0澡1幣0吳3絕0逮7子B導(dǎo)J綱(虎G雹B騰)緣瑞-牧P亦R原1金勻融皺學(xué)金題融難學(xué)刮三請(qǐng)個(gè)勁基岡本醒支旅柱價(jià)鄭值妻評(píng)旁估貨否幣欄的雁時(shí)蹄間騾價(jià)蠻值金碗融盜風(fēng)遺險(xiǎn)暈管粘理2象0估測(cè)值細(xì)的發(fā)基桐本病思陷想活:屠凈燈現(xiàn)均值沉原把則間(鉤N寨P俊V貸)今罩天喊的顏錢千比念明織天梨的批錢潔值逼錢價(jià)曾值歸由浪未欠來(lái)弟的埋經(jīng)己濟(jì)畫(huà)收雄益果決謙定N朵P浮V2隊(duì)1凈勞現(xiàn)謎值仿原役則肢(橡N夾P寒V棚)2鹿2公田司爺估響值真的券現(xiàn)技金悟流父折肝現(xiàn)均法2雄3D堪a自t氏a罵n捎g疑0煙1爹0殺3碌0純7改B垮J性(醒G讓B滴)異-宰P椅R橫1常瞞見(jiàn)狼的滑估傻值度方許法重舉置屯成莊本設(shè)法收秀益朽現(xiàn)覆值足法市殃場(chǎng)建比忠較支法賬陳面速價(jià)游值掏法2瞞4D銷a盯t畏a考n患g功0陵1壇0草3歪0象7摸B僵J樸(殼G掠B淚)味-突P永R街1華晌北停光消學(xué)軍雁工危資罷產(chǎn)留教存嘗資秒產(chǎn)北肚方大天熄鳥(niǎo)嫁(6觸0尚0朽4旅3摸5)3閃4瞎%案紡例疑:勉華案北帆光體學(xué)柄的嘩價(jià)裂值毀再定發(fā)象現(xiàn)2每5D鑰a菌t近a讀n善g鼻0罵1站0餅3弊0像7述B鞭J摘(董G炕B唇)單-盡P圓R岸1華鹽北膝光喂學(xué)軍李工悟資授產(chǎn)留消存穿資寫(xiě)產(chǎn)北公方跪天燙鳥(niǎo)蔑(掙6候0搖0要4斜3艘5癥)3級(jí)4積%約1社2億痕元馬注霧入次資鹽產(chǎn)7聞8味0岔0萬(wàn)可股坐股嶼票北深方光天筒鳥(niǎo)骨向慢華射北蕉光擔(dān)學(xué)嗓定備向磁發(fā)岡行根穿據(jù)拼董艘事祥會(huì)乖前2回0日歉的滴平?jīng)鼍步恍囊壮變r(jià)酒格郊,給確溉定屈股逐票述每縮慧股暴發(fā)垂行嗓價(jià)捧格尿?yàn)?漸5菠.掀6龜9元2脊6D再a跨t層a井n囑g買0吐1規(guī)0策3溪0懲7臂B樹(shù)J遍(化G絞B失)嘗-少P殼R氧1華天北深光嫁學(xué)5殲7包%留童存寒資拘產(chǎn)北延方妖天遵鳥(niǎo)備(6承0厚0歌4絡(luò)3伸5)定威向申發(fā)喇行免后軍搜工夾資檔產(chǎn)2召7D扔a不t程a悲n岸g依0短1向0矮3屈0遷7射B鄭J碑(塌G學(xué)B蔥)頃-主P岸R構(gòu)1華阻北擋光懸學(xué)5獵7沫%留允存濾資獵產(chǎn)
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