時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告

PAGE4-時(shí)間序列分析SAS軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告：以我國2002第一季度到2012年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)（季節(jié)效應(yīng)模型）分析班級(jí)：統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)計(jì)0姓名：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)老師：20年月日

時(shí)間序列分析報(bào)告一、前言【摘要】2012年3月5日溫家寶代表國務(wù)院向大會(huì)作政府工作報(bào)告。溫家寶在報(bào)告中提出，2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7.5%。這是我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)八年來首次低于8%。溫家寶說，今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7.5%；城鎮(zhèn)新增就業(yè)900萬人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.6%以內(nèi)；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在4%左右；進(jìn)出口總額增長(zhǎng)10%左右，國際收支狀況繼續(xù)改善。同時(shí)，要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排等方面取得新進(jìn)展，城鄉(xiāng)居民收入實(shí)際增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持同步。他指出，這里要著重說明，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)目標(biāo)略微調(diào)低，主要是要與“十二五”規(guī)劃目標(biāo)逐步銜接，引導(dǎo)各方面把工作著力點(diǎn)放到加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益上來，以利于實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)時(shí)期、更高水平、更好質(zhì)量發(fā)展。提出居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在4%左右，綜合考慮了輸入性通脹因素、要素成本上升影響以及居民承受能力，也為價(jià)格改革預(yù)留一定空間。對(duì)于這一預(yù)期目標(biāo)的調(diào)整，溫家寶解釋說，主要是要與“十二五”規(guī)劃目標(biāo)逐步銜接，引導(dǎo)各方面把工作著力點(diǎn)放到加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益上來，以利于實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)時(shí)期、更高水平、更好質(zhì)量發(fā)展。

央行貨幣政策委員會(huì)委員李稻葵表示，未來若干年中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度會(huì)有所放緩，這個(gè)放緩是必要的，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的一個(gè)必然要求。【關(guān)鍵詞】“十二五”規(guī)劃目標(biāo)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率增速放緩提高發(fā)展質(zhì)量此表是我國2012年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值及與2011年同期比較來源：前瞻網(wǎng)附表：國內(nèi)生產(chǎn)總值(2012年1季度)絕對(duì)額（億元）比去年同期增長(zhǎng)（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值107995.08.1第一產(chǎn)業(yè)6922.03.8第二產(chǎn)業(yè)51450.59.1第三產(chǎn)業(yè)49622.57.5注1：絕對(duì)額按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，增長(zhǎng)速度按不變價(jià)計(jì)算。注2：該表為初步核算數(shù)據(jù)。GDP環(huán)比增長(zhǎng)速度環(huán)比增長(zhǎng)速度（%）2011年1季度2.22季度2.33季度2.44季度1.92012年1季度1.8注：環(huán)比增長(zhǎng)速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整與上一季度對(duì)比的增長(zhǎng)速度。為此，我系根據(jù)專業(yè)課學(xué)習(xí)情況組織學(xué)生分組學(xué)習(xí)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，利用統(tǒng)計(jì)專業(yè)軟件SAS軟件分析我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，特此，本人從同花順數(shù)據(jù)庫中心查找我國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以我國國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)（從2002第一季度到2012年第一季度共11年41個(gè)數(shù)值）代表我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，并預(yù)測(cè)我國近5期國內(nèi)生產(chǎn)總值。二、數(shù)據(jù)來源本文選取的數(shù)據(jù)是從同花順數(shù)據(jù)中心下載的，數(shù)據(jù)跨越2002年到最近的2012年第一季度的（共11年41個(gè)數(shù)值）國內(nèi)生成總值季節(jié)數(shù)據(jù)（如下表）：季度年份第1季度第2季度第3季度第4季度200225375.727965.329715.737276.3200328861.831007.133460.442493.7200433420.636985.339561.749910.4200538848.642573.944562.457883200645315.850112.751912.868973.1200754755.96124364102.285709.2200866283.87419476548.397019.3200969816.9278386.6883099.73109599.48201082496.29238397289.4129344.4201197101.2108674.2115443.7150344.62012107995數(shù)據(jù)來源：同花順數(shù)據(jù)中心三、數(shù)據(jù)分析對(duì)序列進(jìn)行做時(shí)序圖，在SAS軟件輸入代碼，輸出結(jié)果如圖1：圖1原始序列時(shí)序圖由圖1可以看出該序列不是平穩(wěn)序列，故對(duì)其一階差分，在SAS軟件輸入代碼，輸出結(jié)果如圖2：圖2一階差分后時(shí)序圖由圖2可以看出該序列平穩(wěn)性不顯著并且具有很強(qiáng)的季節(jié)效應(yīng)，其周期為4，因此再對(duì)其進(jìn)行4步差分，在SAS軟件輸入代碼，輸出結(jié)果如圖3：圖3一階4步差分后時(shí)序圖由圖3可以看出，該序列沒有顯著的不平穩(wěn)性，認(rèn)為一階4歩差分后的序列平穩(wěn)。做平穩(wěn)性檢驗(yàn)，在SAS軟件輸入代碼，生成自相關(guān)圖（圖4）、偏自相關(guān)圖（圖5）以及純隨機(jī)檢驗(yàn)結(jié)果（圖6）：圖4自相關(guān)系數(shù)圖圖5偏自相關(guān)系數(shù)圖圖6純隨機(jī)檢驗(yàn)由圖6可以看出延遲6階的檢驗(yàn)P值比給定的顯著性水平小，因此，拒絕原假設(shè)，認(rèn)為該序列為非白噪聲序列。所以，對(duì)該序列建模是有意義的。四、模型的建立及模型的檢驗(yàn)（一）、模型的識(shí)別優(yōu)化由圖4樣本自相關(guān)系數(shù)圖可知自相關(guān)系數(shù)拖尾；觀察圖5樣本偏自相關(guān)系數(shù)圖可知滯后4階和5階偏自相關(guān)系數(shù)都落在兩倍標(biāo)準(zhǔn)差外。因此，嘗試對(duì)一階4步差分后的序列擬合AR（45）模型。在SAS軟件輸入代碼，對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。具體代碼如下：procarimadata=homework3;/*homework3為一階4步差分后的數(shù)據(jù)集*/identifyvar=product(14);estimatep=(45);forecastlead=5id=timeout=out; run;（二）、模型參數(shù)的估計(jì)由以上代碼：“identifyvar=product(14);”和“estimatep=(45);”輸出如下的模型的估計(jì)值：圖7由圖7可以看到參數(shù)的估計(jì)方法為條件最小二乘估計(jì)法；由圖可以得出MU、AR1,1和AR1,2的估計(jì)值分別為267.81794、0.51943和-0.48057；圖8擬合優(yōu)度統(tǒng)計(jì)量表通過擬合優(yōu)度統(tǒng)計(jì)量表可以看出相關(guān)統(tǒng)計(jì)量，這些統(tǒng)計(jì)量可以幫助比較該模型和其他模型的優(yōu)劣。其中“ConstantEstimate”表示的為均值項(xiàng)MU和自回歸參數(shù)的函數(shù)；“VarianceEstimate”表示殘差序列的方差；“StdErrorEstimate”代表方差估計(jì)值的平方根；AIC和SBC函數(shù)值的大小分別為662.6768和667.4273；“NumbersofResiduals”表示的是殘差個(gè)數(shù)，本例殘差個(gè)數(shù)為36個(gè)。圖9參數(shù)估計(jì)值的相關(guān)系數(shù)表通過參數(shù)估計(jì)值的相關(guān)系數(shù)表可以幫助我們了解參數(shù)相關(guān)性可能影響結(jié)果的程度。從該表可以發(fā)現(xiàn)，任何兩參數(shù)估計(jì)值的相關(guān)性都不高。圖10殘差序列檢驗(yàn)值表通過殘差序列檢驗(yàn)值表來檢驗(yàn)殘差序列是否為白噪聲序列，從而檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷娘@著性。由表可以看出延遲6、12、18和24期的P值都明顯大于0.05，認(rèn)為殘差序列為非白噪聲序列，并認(rèn)為模型擬合良好。圖11擬合模型參數(shù)值 圖11輸出的是擬合模型的具體形式。其中，均值的估計(jì)值為267.8179；在本圖下一部分顯示的是自相關(guān)因子。得到的模型表達(dá)式如下：或?qū)⑵溆洖椋何?、模型的預(yù)測(cè)圖12序列預(yù)測(cè)值由圖12可以看到由代碼：“forecastlead=5id=timeout=out;”語句輸出5期的預(yù)測(cè)值，其未來5期預(yù)測(cè)值分別為：123171.3463，130355.6774，166096.8934，117387.4775和139549.7188。為了觀察模型的擬合效果，本文將原序列圖、序列擬合圖、預(yù)測(cè)值95%置信下限和上限圖畫在一起，如圖13：圖13序列擬合效果圖在圖13中，黑色曲線表示原序列值。紅色曲線表示模型的擬合值，而兩綠色曲線分別表示預(yù)測(cè)值95%的置信下限和上限。我們發(fā)現(xiàn)紅色曲線和黑色曲線幾乎重合。再次說明模型擬合非常完美。六、結(jié)論我們得到該序列模型表達(dá)式為：用該模型預(yù)測(cè)未來5期，其預(yù)測(cè)值分別為：123171.3463，130355.6774，166096.8934，117387.4775和139549.7188。模型擬合效果非常完美。七、政策建議（一）．?dāng)U大內(nèi)需特別是消費(fèi)需求要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。擴(kuò)大內(nèi)需特別是消費(fèi)需求，不斷優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。著力擴(kuò)大消費(fèi)需求。大力調(diào)整收入分配格局，增加中低收入者收入，提高居民消費(fèi)能力。完善鼓勵(lì)居民消費(fèi)政策。大力發(fā)展社會(huì)化養(yǎng)老、家政、物業(yè)、醫(yī)療保健等服務(wù)業(yè)。（二）．保持物價(jià)總水平基本穩(wěn)定保持物價(jià)總水平基本穩(wěn)定，是關(guān)系群眾利益和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重點(diǎn)工作。要在有效實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)政策、管好貨幣信貸總量、促進(jìn)社會(huì)總供求基本平衡的基礎(chǔ)上，搞好價(jià)格調(diào)控，防止物價(jià)反彈。要增加生產(chǎn)、保障供給。要搞活流通、降低成本。調(diào)整完善部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售增值稅政策，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)。（三）．轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式1.要加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。實(shí)施有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅、金融政策，支持社會(huì)資本進(jìn)入服務(wù)業(yè)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展提速、比重提高、水平提升。2.要促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)西部大開發(fā)新10年的政策措施，加大實(shí)施中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略的力度，加快推進(jìn)東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興，積極支持東部地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展、在更高層次上參與國際競(jìng)爭(zhēng)與合作。更好地發(fā)揮經(jīng)濟(jì)特區(qū)、上海浦東新區(qū)、天津?yàn)I海新區(qū)在改革開放中先行先試的重要作用。（四）．其他方面建議：1.促農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，要穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，多渠道增加農(nóng)民收入。穩(wěn)定糧食種植面積，著力提高單產(chǎn)。引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大緊缺、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。要加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2.要努力提高對(duì)外開放的質(zhì)量和水