時間序列分析實驗報告

PAGE4-時間序列分析SAS軟件實驗報告：以我國2002第一季度到2012年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)（季節(jié)效應(yīng)模型）分析班級：統(tǒng)計系統(tǒng)計0姓名：學(xué)號：指導(dǎo)老師：20年月日

時間序列分析報告一、前言【摘要】2012年3月5日溫家寶代表國務(wù)院向大會作政府工作報告。溫家寶在報告中提出，2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.5%。這是我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）預(yù)期增長目標(biāo)八年來首次低于8%。溫家寶說，今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.5%；城鎮(zhèn)新增就業(yè)900萬人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.6%以內(nèi)；居民消費價格漲幅控制在4%左右；進出口總額增長10%左右，國際收支狀況繼續(xù)改善。同時，要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排等方面取得新進展，城鄉(xiāng)居民收入實際增長和經(jīng)濟增長保持同步。他指出，這里要著重說明，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長目標(biāo)略微調(diào)低，主要是要與“十二五”規(guī)劃目標(biāo)逐步銜接，引導(dǎo)各方面把工作著力點放到加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、切實提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益上來，以利于實現(xiàn)更長時期、更高水平、更好質(zhì)量發(fā)展。提出居民消費價格漲幅控制在4%左右，綜合考慮了輸入性通脹因素、要素成本上升影響以及居民承受能力，也為價格改革預(yù)留一定空間。對于這一預(yù)期目標(biāo)的調(diào)整，溫家寶解釋說，主要是要與“十二五”規(guī)劃目標(biāo)逐步銜接，引導(dǎo)各方面把工作著力點放到加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、切實提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益上來，以利于實現(xiàn)更長時期、更高水平、更好質(zhì)量發(fā)展。

央行貨幣政策委員會委員李稻葵表示，未來若干年中國經(jīng)濟增長速度會有所放緩，這個放緩是必要的，是經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的一個必然要求?！娟P(guān)鍵詞】“十二五”規(guī)劃目標(biāo)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率增速放緩提高發(fā)展質(zhì)量此表是我國2012年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值及與2011年同期比較來源：前瞻網(wǎng)附表：國內(nèi)生產(chǎn)總值(2012年1季度)絕對額（億元）比去年同期增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值107995.08.1第一產(chǎn)業(yè)6922.03.8第二產(chǎn)業(yè)51450.59.1第三產(chǎn)業(yè)49622.57.5注1：絕對額按現(xiàn)價計算，增長速度按不變價計算。注2：該表為初步核算數(shù)據(jù)。GDP環(huán)比增長速度環(huán)比增長速度（%）2011年1季度2.22季度2.33季度2.44季度1.92012年1季度1.8注：環(huán)比增長速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整與上一季度對比的增長速度。為此，我系根據(jù)專業(yè)課學(xué)習(xí)情況組織學(xué)生分組學(xué)習(xí)我國經(jīng)濟發(fā)展情況，利用統(tǒng)計專業(yè)軟件SAS軟件分析我國經(jīng)濟發(fā)展情況，特此，本人從同花順數(shù)據(jù)庫中心查找我國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，以我國國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)（從2002第一季度到2012年第一季度共11年41個數(shù)值）代表我國經(jīng)濟發(fā)展情況，并預(yù)測我國近5期國內(nèi)生產(chǎn)總值。二、數(shù)據(jù)來源本文選取的數(shù)據(jù)是從同花順數(shù)據(jù)中心下載的，數(shù)據(jù)跨越2002年到最近的2012年第一季度的（共11年41個數(shù)值）國內(nèi)生成總值季節(jié)數(shù)據(jù)（如下表）：季度年份第1季度第2季度第3季度第4季度200225375.727965.329715.737276.3200328861.831007.133460.442493.7200433420.636985.339561.749910.4200538848.642573.944562.457883200645315.850112.751912.868973.1200754755.96124364102.285709.2200866283.87419476548.397019.3200969816.9278386.6883099.73109599.48201082496.29238397289.4129344.4201197101.2108674.2115443.7150344.62012107995數(shù)據(jù)來源：同花順數(shù)據(jù)中心三、數(shù)據(jù)分析對序列進行做時序圖，在SAS軟件輸入代碼，輸出結(jié)果如圖1：圖1原始序列時序圖由圖1可以看出該序列不是平穩(wěn)序列，故對其一階差分，在SAS軟件輸入代碼，輸出結(jié)果如圖2：圖2一階差分后時序圖由圖2可以看出該序列平穩(wěn)性不顯著并且具有很強的季節(jié)效應(yīng)，其周期為4，因此再對其進行4步差分，在SAS軟件輸入代碼，輸出結(jié)果如圖3：圖3一階4步差分后時序圖由圖3可以看出，該序列沒有顯著的不平穩(wěn)性，認為一階4歩差分后的序列平穩(wěn)。做平穩(wěn)性檢驗，在SAS軟件輸入代碼，生成自相關(guān)圖（圖4）、偏自相關(guān)圖（圖5）以及純隨機檢驗結(jié)果（圖6）：圖4自相關(guān)系數(shù)圖圖5偏自相關(guān)系數(shù)圖圖6純隨機檢驗由圖6可以看出延遲6階的檢驗P值比給定的顯著性水平小，因此，拒絕原假設(shè)，認為該序列為非白噪聲序列。所以，對該序列建模是有意義的。四、模型的建立及模型的檢驗（一）、模型的識別優(yōu)化由圖4樣本自相關(guān)系數(shù)圖可知自相關(guān)系數(shù)拖尾；觀察圖5樣本偏自相關(guān)系數(shù)圖可知滯后4階和5階偏自相關(guān)系數(shù)都落在兩倍標(biāo)準(zhǔn)差外。因此，嘗試對一階4步差分后的序列擬合AR（45）模型。在SAS軟件輸入代碼，對模型進行估計。具體代碼如下：procarimadata=homework3;/*homework3為一階4步差分后的數(shù)據(jù)集*/identifyvar=product(14);estimatep=(45);forecastlead=5id=timeout=out; run;（二）、模型參數(shù)的估計由以上代碼：“identifyvar=product(14);”和“estimatep=(45);”輸出如下的模型的估計值：圖7由圖7可以看到參數(shù)的估計方法為條件最小二乘估計法；由圖可以得出MU、AR1,1和AR1,2的估計值分別為267.81794、0.51943和-0.48057；圖8擬合優(yōu)度統(tǒng)計量表通過擬合優(yōu)度統(tǒng)計量表可以看出相關(guān)統(tǒng)計量，這些統(tǒng)計量可以幫助比較該模型和其他模型的優(yōu)劣。其中“ConstantEstimate”表示的為均值項MU和自回歸參數(shù)的函數(shù)；“VarianceEstimate”表示殘差序列的方差；“StdErrorEstimate”代表方差估計值的平方根；AIC和SBC函數(shù)值的大小分別為662.6768和667.4273；“NumbersofResiduals”表示的是殘差個數(shù)，本例殘差個數(shù)為36個。圖9參數(shù)估計值的相關(guān)系數(shù)表通過參數(shù)估計值的相關(guān)系數(shù)表可以幫助我們了解參數(shù)相關(guān)性可能影響結(jié)果的程度。從該表可以發(fā)現(xiàn)，任何兩參數(shù)估計值的相關(guān)性都不高。圖10殘差序列檢驗值表通過殘差序列檢驗值表來檢驗殘差序列是否為白噪聲序列，從而檢驗?zāi)Ｐ偷娘@著性。由表可以看出延遲6、12、18和24期的P值都明顯大于0.05，認為殘差序列為非白噪聲序列，并認為模型擬合良好。圖11擬合模型參數(shù)值 圖11輸出的是擬合模型的具體形式。其中，均值的估計值為267.8179；在本圖下一部分顯示的是自相關(guān)因子。得到的模型表達式如下：或?qū)⑵溆洖椋何?、模型的預(yù)測圖12序列預(yù)測值由圖12可以看到由代碼：“forecastlead=5id=timeout=out;”語句輸出5期的預(yù)測值，其未來5期預(yù)測值分別為：123171.3463，130355.6774，166096.8934，117387.4775和139549.7188。為了觀察模型的擬合效果，本文將原序列圖、序列擬合圖、預(yù)測值95%置信下限和上限圖畫在一起，如圖13：圖13序列擬合效果圖在圖13中，黑色曲線表示原序列值。紅色曲線表示模型的擬合值，而兩綠色曲線分別表示預(yù)測值95%的置信下限和上限。我們發(fā)現(xiàn)紅色曲線和黑色曲線幾乎重合。再次說明模型擬合非常完美。六、結(jié)論我們得到該序列模型表達式為：用該模型預(yù)測未來5期，其預(yù)測值分別為：123171.3463，130355.6774，166096.8934，117387.4775和139549.7188。模型擬合效果非常完美。七、政策建議（一）．?dāng)U大內(nèi)需特別是消費需求要促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。擴大內(nèi)需特別是消費需求，不斷優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。著力擴大消費需求。大力調(diào)整收入分配格局，增加中低收入者收入，提高居民消費能力。完善鼓勵居民消費政策。大力發(fā)展社會化養(yǎng)老、家政、物業(yè)、醫(yī)療保健等服務(wù)業(yè)。（二）．保持物價總水平基本穩(wěn)定保持物價總水平基本穩(wěn)定，是關(guān)系群眾利益和經(jīng)濟社會發(fā)展全局的重點工作。要在有效實施宏觀經(jīng)濟政策、管好貨幣信貸總量、促進社會總供求基本平衡的基礎(chǔ)上，搞好價格調(diào)控，防止物價反彈。要增加生產(chǎn)、保障供給。要搞活流通、降低成本。調(diào)整完善部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售增值稅政策，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)。（三）．轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式1.要加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。要促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。實施有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的財稅、金融政策，支持社會資本進入服務(wù)業(yè)，促進服務(wù)業(yè)發(fā)展提速、比重提高、水平提升。2.要促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。認真落實西部大開發(fā)新10年的政策措施，加大實施中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略的力度，加快推進東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興，積極支持東部地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展、在更高層次上參與國際競爭與合作。更好地發(fā)揮經(jīng)濟特區(qū)、上海浦東新區(qū)、天津濱海新區(qū)在改革開放中先行先試的重要作用。（四）．其他方面建議：1.促農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，要穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，多渠道增加農(nóng)民收入。穩(wěn)定糧食種植面積，著力提高單產(chǎn)。引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整結(jié)構(gòu)，擴大緊缺、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。要加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2.要努力提高對外開放的質(zhì)量和水