上半年貴州期貨從業(yè)資格投資分析套利交易策模擬試題

2017年上半年貴州期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應當對期貨公（）負責。

A．董事會

B．股東大會

C．監(jiān)事會

D．風險管理部門2、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。

A．訓誡

B．公開譴責

C．撤銷其從業(yè)資格

D．行政處罰3、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規(guī)定。

A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽

B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的有關系進行業(yè)務壟斷

D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不正當競爭行為4、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構主要負責人批準，可以限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。

A．5

B．10

C．20

D．305、關于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生

C．都由集合競價產(chǎn)生

D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生6、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級”制度

C．分類結果的披露和使用

D．分類評審的集體決策制度7、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。

A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨

B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨

C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨

D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨8、某一期權標的物市價是95.45點，以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元9、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應當補償客戶（）。

A．10萬元

B．14萬元

C．15萬元

D．12萬元10、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構應當自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。

A．變更注冊資本

B．變更公司形式

C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權

11、我國期貨交易所會員必須是（）。

A．自然人

B．事業(yè)單位

C．境內(nèi)企業(yè)法人

D．境外企業(yè)法人12、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。

A．資產(chǎn)

B．營業(yè)成本

C．資本金

D．負債13、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。

A．4100萬元

B．5000萬元

C．3900萬元

D．4000萬元14、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業(yè)務資格，假設其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應當（）。

A．予以批準

B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準

D．予以批準，但應當限制其結算業(yè)務范圍15、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）

A．暫停從業(yè)人員資格6個月至12個月

B．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

C．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

D．公開通報批評16、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規(guī)定的（）條件的，期貨公司應當承擔由此產(chǎn)生的民事責任。

A．無權代理

B．職務代理

C．越權代理

D．表見代理17、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。

A．價差

B．基差

C．差價

D．套價18、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。

A．倫敦證券交易所

B．芝加哥商品交易所

C．阿姆斯特丹證券交易所

D．法蘭西證券交易所19、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。

A．事業(yè)單位

B．企業(yè)法人

C．社會團體法人

D．從事期貨經(jīng)營的機構20、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。

A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格

B．會員由期貨公司會員組成

C．期貨交易所對會員結算

D．會員對其受托的客戶結算21、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。

A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構

B．國務院期貨監(jiān)督管理機構

C．期貨公司

D．非期貨公司結算會員22、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。

A．中國證監(jiān)會

B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構

D．期貨投資者23、在我國，有1/3以上的會員聯(lián)名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。

A．理事會

B．董事會

C．會員大會

D．職工代表大會24、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。

A．雙向指令

B．止損指令

C．套利指令

D．市價指令25、中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務的企業(yè)實行（）制度。

A．配額

B．依法征稅

C．許可證

D．審核二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__

A．本國順差擴大

B．降低本幣利率

C．本國逆差擴大

D．提高本幣利率2、下列機構中，屬于期貨自律機構的有__。

A．中國證監(jiān)會

B．中國期貨業(yè)協(xié)會

C．期貨交易所

D．期貨公司3、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。

A．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息

B．欺詐客戶

C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價格4、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構包括__。

A．證券交易委員會

B．全國證券商協(xié)會

C．全國期貨業(yè)協(xié)會

D．商品期貨交易委員會5、反向市場牛市套利的市場特征有__。

A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格

B．只要價差擴大，就可獲利

C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小6、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務達3年

B．乙取得博士學位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試

C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格7、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。

A．設立目的和職責

B．名稱、住所和營業(yè)場所

C．注冊資本及其構成

D．對會員的紀律處分8、下列屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務

B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C．從事期貨經(jīng)紀業(yè)務導致客戶產(chǎn)生重大損失的

D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的9、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女10、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務。

A．國有企業(yè)

B．國有控股企業(yè)

C．金融機構

D．事業(yè)單位

11、期貨公司風險監(jiān)管指標包括（）。

A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

B．流動資產(chǎn)與流動負債的比例

C．負債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結算準備金要求12、雙重頂形反轉形態(tài)的成立條件是__。

A．有兩個相同高度的高點

B．有兩個相同高度的低點

C．向下突破頸線

D．向上突破頸線13、未決仲裁等或有負債的（）。

A．性質

B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預計損失的會計處理情況14、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。

A．分散資金投入方向

B．持倉應限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)

C．保留一部分資金，以備不時之需

D．滿倉交易15、商品投資基金的類型有__。

A．公募期貨基金

B．私募期貨基金

C．個人管理期貨賬戶

D．集體管理期貨賬戶16、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務資格應當具備的條件包括（）。

A．申請日前2個月的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定的標準

B．具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務的詳細計劃

C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定17、關于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。

A．中國證監(jiān)會認為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監(jiān)會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示

C．中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費用18、李某本科畢業(yè)后獲得法學碩士學位，在某律所工作6年以后，李某打算進入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔任期貨公司的（）職務。

A．董事長

B．經(jīng)理層人員

C．總經(jīng)理

D．監(jiān)事會主席19、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。

A．高于客戶指令價格賣出

B．高于客戶指令價格買入

C．低于客戶指令價格賣出

D．低于客戶指令價格買入20、期貨合約的價格形成方式有__。

A．公開喊價方式

B．配對交易方式

C．連續(xù)競價方式

D．計算機撮合成交方式21、交易所對會員結算完成后，將向會員發(fā)放結算單據(jù)或電子傳輸當日的結算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀公司會員以此作為對客戶結算的依據(jù)。

A．會員當日平倉盈虧表

B．會員當日成交合約表

C．會員當日持倉表

D．會員資金結算表22、客戶對當日交易結算結果的確認，應當視為（）。

A．對當日所有持倉的確認

B．對該日之前所有持倉的確認

C．對當日交易結算結果的確認

D．對該日之前交易結算結果的確認23、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。

A．因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產(chǎn)評估機構、驗證機構的專業(yè)人員，自被撤銷