證券投資股票分析實驗報告

第1頁共9頁石家莊鐵道大學(xué)實驗報告課程名稱：證券投資學(xué)（A）任課教師：實驗日期：班級：姓名：學(xué)號：實驗項目名稱：證券投資技術(shù)分析一、實驗?zāi)康募耙?．學(xué)會使用大智慧、同花順等證券投資專用軟件。2．用軟件傳輸?shù)脑诰€即時價格、成交量等數(shù)據(jù)進行單根K線和K線組合分析。3．對股票行情進行趨勢線、軌道線、交叉線、黃金分割線、百分比線、扇形線、甘氏線等分析4.對K線連續(xù)報價圖進行形態(tài)分析（M頭、W底、頭肩頂、頭肩底、三重頂、三重底、圓弧頂、圓弧底、三角形、矩形、旗形、楔形、嗽叭形、菱形等）。5.對K線連續(xù)報價圖進行波浪分析，對股票行情做技術(shù)指標(biāo)分析二、實驗環(huán)境1．系統(tǒng)軟件：Windows2003、2007，WindowsXP等2．工具：大智慧、同花順、搜狐證券等證券投資軟件三、實驗內(nèi)容與步驟預(yù)計在未來三天會漲的股票從形態(tài)來看，此支股票屬于近三天屬于底部反轉(zhuǎn)形態(tài)，V型底，陽包陰穿頭破腳，有小漲勢。且據(jù)波浪理論可知，即上升五浪之后會有下降三浪進行調(diào)整，雖漲勢不足，但是屬于下降三浪中的B浪（也就是漲浪）。根據(jù)格蘭維八大買賣法則，在相對最低點買入股票。從整體走勢來看，此支股票也屬于整體股價上升的股票，因此購買了此支股票。利用MACD指標(biāo)進行分析①位置信號與交叉信號a)DIF和DEA均為正值時，屬多頭市場。DIF向上突破DEA是買入信號；DIF向下跌破DEA只能認(rèn)為是回落，作獲利了結(jié)。b)DIF和DEA均為負(fù)值時，屬空頭市場。DIF向下突破DEA是賣出信號；DIF向上穿破DEA只能認(rèn)為是反彈，作暫時補空。圖中可以看出DIF向上突破DEA是買入信號，三天后DIF向下突破DEA是賣出信號。所以這只股票只持有了三天，便可以出手拋售了。②背離信號a）股價創(chuàng)新低點，而DIF和DEA卻未同時創(chuàng)新低時，反而有轉(zhuǎn)頭向上跡象，稱為底背離，是買入信號b）股價創(chuàng)新高點，而DIF和DEA卻未同時創(chuàng)新高，反而有轉(zhuǎn)頭向下跡象，成為頂背離，是賣出信號。此時又是賣出信號。（3）KD是在WMS的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，所以KD就有WMS的一些特性。根據(jù)威廉法則WMS=(Hn?Ct)×100/(Hn?Ln)，Ct為計算日收盤價，Hn和Ln為周期內(nèi)的最高價和最低價。假設(shè)以20日為一周期，則Hn=21.18,Ln=16.50,Ct=18.73,WMS=52.35當(dāng)WMS低于20時，即處于超買狀態(tài)，行情從WMS的絕對取值方面考慮。當(dāng)WMS高于80時，處于超賣狀態(tài)，行情即將見底，應(yīng)當(dāng)考慮買進。從KD指標(biāo)曲線的形態(tài)方面考慮。當(dāng)KD指標(biāo)在較高或較低的位置形成了頭肩形和多重頂(底)時，是采取行動的信號。這些形態(tài)一定要在較高位置或較低位置出現(xiàn)，位置越高或越低，結(jié)論越可靠，越正確。對于KD的曲線我們也可以畫趨勢線，以明確KD的趨勢。K與D的關(guān)系有死亡交叉和黃金交叉的問題，這里交叉的在應(yīng)用時帶有附帶條件：以黃金交叉為例：第一個條件是金叉的位置應(yīng)該比較低，是在超賣區(qū)的位置，越低越好。第二個條件是與D相交的次數(shù)。有時在低位，K、D要來回交叉好幾次。交叉的次數(shù)以2次為最少，越多越好。圖中相交多次，可以看做股票有漲勢。第三個條件是交叉點相對于KD線低點的位置，即“右側(cè)相交”原則。K是在D已經(jīng)抬頭向上時才同D相交，比D還在下降時與之相交要可靠得多。（4）相對強弱指標(biāo)RSI=A/(A+B）×100，根據(jù)圖片可以看出RSI(6，12.24)等，而短期RSI＞長期RSI，則屬多頭市場；短期RSI＜長期RSI，則屬空頭市場。1．短期RSI值在20以下,屬于超賣區(qū)，由下向上交叉長期RSI值時為買入信號。2．短期RSI值在80以上,屬于超買區(qū)，由上向下交叉長期RSI值時為賣出信號。3．短期RSI值由上向下突破50,代表股價已經(jīng)轉(zhuǎn)弱。4．短期RSI值由下向上突破50,代表股價已經(jīng)轉(zhuǎn)強。此支股票已經(jīng)跌破50，證明已經(jīng)漲勢不足，買足三天可以出售了。（5）乖離率不可單獨使用，而根據(jù)前面的相對強弱指標(biāo)和隨機指數(shù)來結(jié)合比對，可以看出a)BIAS形成從上到下的兩個或多個下降的峰，而此時股價還在繼續(xù)上升，則這是拋出的信號；b)BIAS形成從下到上的兩個或多個上升的谷，而此時股價還在繼續(xù)下跌，則這是買入的信號。從圖中可以看出當(dāng)短期BIAS在高位下穿長期BIAS時，是賣出信號；在低位，短期BIAS上穿長期BIAS時是買入信號。在倒數(shù)三天的時候明顯短期BIAS想要上穿長期BIAS，但最后沒有成功，和長期的一起跌落，意味著漲幅已盡，需要拋出。預(yù)計在未來三天會跌的股票（1）從圖形分析，股票整體走勢呈下降趨勢，且處于下降三浪最大下降幅度的一浪中。在股票跳水之前，有連續(xù)5天的漲幅，最后一天明顯看到上影線很長，幾乎形成十字星的形狀，說明賣家做空的機會很大，該拋售的應(yīng)該盡快拋售。后面緊接而來的三烏鴉就是鐵證。三烏鴉之后意味著盤面將會出現(xiàn)大幅的跌勢，果真第四天出現(xiàn)了跳水的局面，一跳就是連續(xù)3天，雖然中間買家有盡力撲救，但是終究沒有賣家實力雄厚，依然被做空，繼續(xù)下跌。不過馬上就形成了錘子形狀，證明已經(jīng)跌落谷底，有機會反彈。（2）①位置信號與交叉信號。DIF和DEA均為正值時，屬多頭市場。DIF向上突破DEA是買入信號；DIF向下跌破DEA只能認(rèn)為是回落，作獲利了結(jié)。圖中可以看出股票上漲之時DIF向上稍微突破了DEA，而后迅速回落，DIF跌落之勢明顯快于DEA，以至于下穿至其下。此時不宜買入，如被套住，也不宜賣空。②背離信號。股價創(chuàng)新低點，而DIF和DEA卻未同時創(chuàng)新低時，反而有轉(zhuǎn)頭向上跡象，稱為底背離，是買入信號。根據(jù)圖片可以看出，二者并沒有反轉(zhuǎn)趨勢，所以還需要靜待時機（3）K與D的關(guān)系有死亡交叉和黃金交叉，第一個條件是金叉的位置應(yīng)該比較低，是在超賣區(qū)的位置，越低越好?？墒菆D中可以看出，在股票即將大跌之時K和D的交點很高。第二個條件是與D相交的次數(shù)。有時在低位，K、D要來回交叉好幾次。交叉的次數(shù)以2次為最少，越多越好。但是本支股票在低點只相交一次，其余全是在高處相交多次，跌勢不言而喻。從KD指標(biāo)的背離方面考慮。在KD處在高位或低位，如果出現(xiàn)與股價走向的背離，則是采取行動的信號。當(dāng)KD處在高位，并形成兩個依次向下的峰，而此時股價還在上漲，這叫頂背離，是賣出的信號；與之相反，KD處在低位，并形成一底比一底高，而股價還繼續(xù)下跌，這構(gòu)成底背離，是買入信號。圖中并不構(gòu)成背離，只用根據(jù)跌勢看行情就好。（4）從BIAS的曲線形狀方面考慮。a)BIAS形成從上到下的兩個或多個下降的峰，而此時股價還在繼續(xù)上升，則這是拋出的信號；從上圖向下圖引垂線，可以看出在多個BIAS下降的峰上，此支股票還在漲，這是拋出的信號，后面連續(xù)6天的跌幅就是證明。從兩條BIAS線結(jié)合方面考慮。當(dāng)短期BIAS在高位下穿長期BIAS時，是賣出信號；在低位，短期BIAS上穿長期BIAS時是買入信號。在最后跳水的幾天內(nèi)，所有的線幾乎重合，不足為據(jù)。實驗過程利用搜狐證券軟件進行股票的比對分析，選出自己判斷的可以連續(xù)增長3天和連續(xù)跌落3天的股票，利用所學(xué)的證券投資技術(shù)進行分析，說明自己選擇本支股票的原因。利用趨勢線理論，波浪理論，道氏法則，八大法則等進行分析比對、再利用畫圖軟件對大盤走勢進行畫圖分析，分析走勢以及各個指標(biāo)，包括相對強弱指標(biāo)來分析買方和賣方的力量，以此分析股票的未來走勢。隨機指標(biāo)和威廉指數(shù)比較適合我們這種短線操作，同樣是分析買賣雙方力量來分析超買和超賣，并學(xué)會利用“背馳”現(xiàn)象作為重要的轉(zhuǎn)勢信號。乖離率不可單獨使用，必須和RSI或者KDJ、威廉指數(shù)結(jié)合使用才能得出更為準(zhǔn)確的走勢。最后綜合得出結(jié)論。實驗結(jié)果我選擇的“航天動力”股票只漲了3天，第三天出現(xiàn)十字星之后開始下跌?！拌F嶺新城”股票則是一直處于跳水下跌的狀況，連續(xù)下跌4天?？偨Y(jié)第一輪模擬中，新股快速的增長讓我們這些新“股民”認(rèn)識到新股的威力。但是我們也知道在真正的股市上通過實際操作對技術(shù)分析的認(rèn)識：利用技術(shù)圖形分析，其中最有代表性的是K線圖、點線圖、直線圖、OX圖（點數(shù)圖）幾種。其中以K線圖表達(dá)的涵義最為細(xì)膩、敏感，易于掌握行情的短期波動走勢、判斷多空雙方的強弱狀態(tài)，從而作為進出場交易的參考。我們知道了在K線實體一樣大小的情況下，下影線越長，下檔支撐力度越強；上影線越短，上檔阻力越小。在K線實體一樣大小的情況下，上影線越長，上檔阻力越強；下影線越短，下檔支撐越弱。我們還可以根據(jù)“三白兵”、“兩陽加一陰”、“上升三部曲”簡單判斷上升股市行情，也可以根據(jù)“三烏鴉”、“兩陰夾一陽”、“下跌三部曲”判斷下跌走勢。2、技術(shù)指標(biāo)分析。技術(shù)指標(biāo)是指利用價格、成交量、持倉興趣或股票漲跌只數(shù)等市場行為資料，經(jīng)特定公式計算出的數(shù)據(jù)。技術(shù)指標(biāo)是圖表形態(tài)研判的輔助工具，但它具有結(jié)論精確客觀、指意明確的特點。在中短期交易中顯