金融系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)題

#Y=8.133+1.059X1+0.452X2+0.121X3(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)R1二0.95尸二107.37(括號(hào)中的數(shù)據(jù)為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤)O

試對上述模型進(jìn)行評(píng)析，指出其屮存在的問題°11、對沒有截距項(xiàng)的一元回歸模型Y二BX+卩i1ii稱之為過原點(diǎn)回歸(regrissionthroughtheorigin)。試證明(1。如果通過相應(yīng)的樣本回歸模型可得到通常的的正規(guī)方程組工e=0工eX=0ii則可以得到01的兩個(gè)不同的估計(jì)值：斤=，―心匕匹匸)。在基本假設(shè)E(卩)=0下，0與0均為無偏估計(jì)量。i11擬合線Y=0]X通常不會(huì)經(jīng)過均值點(diǎn)(X,Y)，但擬合線Y=片X則相反。只有0是0^￡0LS估計(jì)量。1112、下表為有關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)的私人住房單位及其決定因素的4個(gè)模型的估計(jì)量和相關(guān)統(tǒng)計(jì)值(括號(hào)內(nèi)為P-值)(如果某項(xiàng)為空，則意味著模型中沒有此變量)。數(shù)據(jù)為美國40個(gè)城市的數(shù)據(jù)。模型如下：housing=0+0density+0value+0income+0popchang01234+0unemp+0localtax+0statetax+卩567式中housing實(shí)際頒發(fā)的建筑許可證數(shù)量，density每平方英里的人口密度，value自由房屋的均值(單位:百美元),income平均家庭的收入(單位：千美元)，popchang

statetax人均繳納的州稅變量模型A模型B模型c模型DC813-392-1279-973DensityValueIncomePopchangUnempLocaltaxStatetaxRSS+7+7+7+7R22+6+6+6+6AIC+6+6+6+6檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虯中的每一個(gè)回歸系數(shù)在10%水平下是否為零(括號(hào)中的值為雙邊備擇p-值)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，你認(rèn)為應(yīng)該把變量保留在模型中還是去掉在模型A中，在10%水平下檢驗(yàn)聯(lián)合假設(shè)H。：j=0(i=1,5,6,7)。說明被擇假設(shè)，計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值，說明其在零假設(shè)條件下的分布，拒絕或接受零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。說明你的結(jié)論。哪個(gè)模型是“最優(yōu)的”解釋你的選擇標(biāo)準(zhǔn)。說明最優(yōu)模型中有哪些系數(shù)的符號(hào)是“錯(cuò)誤的”。說明你的預(yù)期符號(hào)并解釋原因。確認(rèn)其是否為正確符號(hào)。13、在經(jīng)典線性模型基本假定下，對含有三個(gè)自變量的多元回歸模型：Y二B+PX+PX+PX+p0112233你想檢驗(yàn)的虛擬假設(shè)是HO：卩-2卩二1。12用BB的方差及其協(xié)方差求出Var(B-20)。1212寫出檢驗(yàn)H0：卩一2卩二1的t統(tǒng)計(jì)量。12如果定義卩-2卩，寫出一個(gè)涉及、、和的回歸方程，以便能直12023接得到估計(jì)值『及其標(biāo)準(zhǔn)誤。14、一個(gè)估計(jì)某行業(yè)ECO薪水的回歸模型如下ln(salary)=0+0ln(sales)+0ln(mktval)+0profmarg0123+0ceoten+0comten+卩45其中，salary為年薪sales為公司的銷售收入，mktval為公司的市值，profmarg為利潤占銷售額的百分比，ceoten為其就任當(dāng)前公司CEO的年數(shù)，comten為其在該