全面風(fēng)險管理(培訓(xùn))課件

全面風(fēng)險管理1全面風(fēng)險管理1223識別、分析計量、監(jiān)測評估、報告控制、緩釋3識別、分析計量、監(jiān)測評估、報告控制、緩釋44主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風(fēng)險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風(fēng)險管理現(xiàn)狀

全面風(fēng)險管理的實施與落地

趣味展示與風(fēng)險寄語5主要內(nèi)容CONTENTSI.風(fēng)險的兩個維度可能性：發(fā)生損失的可能性后果：事情發(fā)生的影響6風(fēng)險的兩個維度可能性：后果：6風(fēng)險管理的基本思路如1：風(fēng)險點：電力或通訊中斷控制措施1：使用應(yīng)急電源——減輕事件發(fā)生后的不利影響控制措施2：按時繳費，定期檢修——降低事件發(fā)生的可能性預(yù)防性的控制措施針對事件發(fā)生前的控制措施可以降低事件發(fā)生的可能性補救性的控制措施針對事件發(fā)生后的控制措施可以降低事件發(fā)生造成影響的嚴(yán)重程度你的業(yè)務(wù)，哪些是預(yù)防性的控制措施，哪些是補救性的控制措施？可能性嚴(yán)重程度7風(fēng)險管理的基本思路如1：風(fēng)險點：電力或通訊中斷預(yù)防性的控制措資產(chǎn)風(fēng)險管理負(fù)債風(fēng)險管理資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理全面風(fēng)險管理8商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展歷程20世紀(jì)60年代前20世紀(jì)60年代20世紀(jì)70年代20世紀(jì)80年代資產(chǎn)風(fēng)險管理負(fù)債風(fēng)險管理資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理全面風(fēng)險管理8商業(yè)銀全面風(fēng)險管理的內(nèi)涵

全面風(fēng)險管理是指本行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效識別、監(jiān)測、計量和控制涵蓋全行各個業(yè)務(wù)層次和各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的全部風(fēng)險，進而使風(fēng)險符合本行風(fēng)險偏好，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的協(xié)調(diào)發(fā)展，從而為本行各項目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證。

全面風(fēng)險管理的核心目標(biāo)是實現(xiàn)“五化”。架構(gòu)清晰化、制度健全化、流程規(guī)范化、隊伍專業(yè)化、技術(shù)科學(xué)化。9全面風(fēng)險管理的內(nèi)涵全面風(fēng)險管理是指本行董事會、監(jiān)事會構(gòu)建全面風(fēng)險管理的意義10全面、系統(tǒng)、有計劃的提升銀行的風(fēng)險管理水平符合銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定積極應(yīng)對日益激烈的市場競爭和復(fù)雜的風(fēng)險環(huán)境滿足銀行在資本市場發(fā)展和國際化的要求培育良好的風(fēng)險文化構(gòu)建全面風(fēng)險管理的意義10全面、系統(tǒng)、有計劃的提升銀行的風(fēng)險全面風(fēng)險管理，何為“全面”?全員性全流程全方位貫穿經(jīng)營管理全過程貫穿流程的每個環(huán)節(jié)董事會、高管層、監(jiān)事會、所有員工均有風(fēng)險職責(zé)“風(fēng)險管理，人人有責(zé)”信用風(fēng)險操作風(fēng)險市場風(fēng)險信息科技風(fēng)險流動性風(fēng)險聲譽風(fēng)險……11全面風(fēng)險管理，何為“全面”?全員性全流程全方位貫穿經(jīng)營管理全

1988199419952010巴塞爾委員會發(fā)布第一版資本監(jiān)管協(xié)議全面風(fēng)險管理的起源200412國際國內(nèi)人民銀行發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的通知》巴塞爾協(xié)議II巴塞爾協(xié)議III第一部《商業(yè)銀行法》，國內(nèi)真正確立了資本監(jiān)管理念商業(yè)銀行資本充足率管理辦法1988199419952010巴塞爾委員會發(fā)布第一版資本

2004200620072009201020122014合規(guī)風(fēng)險管理指引信息系統(tǒng)風(fēng)險管理指引商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）銀行賬戶利率風(fēng)險管理指引流動性風(fēng)險管理指引聲譽風(fēng)險管理指引信息科技風(fēng)險管理指引2012年第1號商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）市場風(fēng)險管理指引商業(yè)銀行資本充足率管理辦法關(guān)于印發(fā)第一批新資本協(xié)議實施監(jiān)管指引的通知（5個指引）《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類指引》《商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》《商業(yè)銀行專業(yè)貸款監(jiān)管資本計量指引》《商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋監(jiān)管資本計量指引》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》全面風(fēng)險管理的演進-1操作風(fēng)險管理指引2008銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風(fēng)險管理指引資本充足率監(jiān)督檢查指引132004200620072009201020122014合全面風(fēng)險管理演進-2信貸管理重點在信用風(fēng)險領(lǐng)域以不良貸款處置為核心風(fēng)險管理市場風(fēng)險，操作風(fēng)險等風(fēng)險類型逐步發(fā)展和納入全面風(fēng)險管理全員性全流程全方位全新全球14全面風(fēng)險管理演進-2信貸管理重點在信用風(fēng)險領(lǐng)域以不良貸款處置風(fēng)險防控風(fēng)險管理風(fēng)險選擇風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢-1事后事前個人判斷量化統(tǒng)一流程和技術(shù)差異化和精細(xì)化15風(fēng)險防控風(fēng)險管理風(fēng)險選擇風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢-1事后事前個人判風(fēng)險可識別收益覆蓋風(fēng)險積極主動的風(fēng)險管理風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢-216積極主動的風(fēng)險管理風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢-216資本管理辦法建立全面的風(fēng)險管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序第一支柱最低資本要求分子：資本分母：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險第二支柱內(nèi)部資本充足評估程序總體要求、治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險評估集中度風(fēng)險剩余操作風(fēng)險銀行賬戶利率風(fēng)險流動性風(fēng)險聲譽風(fēng)險戰(zhàn)略風(fēng)險資本規(guī)劃、監(jiān)測和報告、監(jiān)督檢查第三支柱信息披露健全信息披露管理體系支持體系（系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺支持、風(fēng)險管理人才和文化的培養(yǎng)）17“幾大風(fēng)險？”資本管理辦法建立全面的風(fēng)險管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程《資本管理辦法》的主要影響銀行資本充足率影響主要商業(yè)銀行1%五家大型商業(yè)銀行0.58%-1.47%前五家股份制銀行1.06%-1.74%根據(jù)銀監(jiān)會的測算，實施《新資本管理辦法》將導(dǎo)致銀行業(yè)的資本充足率下降。從中小銀行的資本構(gòu)成和業(yè)務(wù)增長趨勢來看，長遠(yuǎn)影響將更大?！顿Y本管理辦法》的主要影響銀行資本充足率影響主要商業(yè)銀行1%資本充足率計財關(guān)注風(fēng)險關(guān)注二級資本=信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)≥特定時期，附加0-2.5%的逆周期資本。8.5%10.5%13%7.5%9%10%資本充足率第二支柱加碼2013年1月1日開始實施，2018年底達(dá)標(biāo)。根據(jù)達(dá)標(biāo)與否，對銀行實行四分類監(jiān)管。其他一級資本核心一級資本資本充足率計財關(guān)注風(fēng)險關(guān)注二級資本=信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險“幾大風(fēng)險？”信用風(fēng)險操作風(fēng)險(信息科技風(fēng)險）市場風(fēng)險流動性風(fēng)險聲譽風(fēng)險集中度風(fēng)險……案防風(fēng)險合規(guī)風(fēng)險道德風(fēng)險……新資本管理辦法第I、II支柱其他領(lǐng)域重點強調(diào)20“幾大風(fēng)險？”信用風(fēng)險案防風(fēng)險新資本管理辦法其他領(lǐng)域20一、信用風(fēng)險21

信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債券人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。信用風(fēng)險是銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類。-違約一、信用風(fēng)險21信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手二、市場風(fēng)險-波動市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

市場風(fēng)險利率風(fēng)險匯率風(fēng)險（包括黃金）股票風(fēng)險商品價格風(fēng)險22二、市場風(fēng)險-波動市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價市場風(fēng)險-波動交易賬戶市場風(fēng)險銀行賬戶市場風(fēng)險市場風(fēng)險狹義廣義當(dāng)我們談市場風(fēng)險管理的時候，大部分時候是指交易賬戶的市場風(fēng)險。這部分風(fēng)險不太涉及分行，主要由金融市場部直接管理這類風(fēng)險的管理往往是資產(chǎn)負(fù)債管理的范疇，貸款定價是其中的重要內(nèi)容23市場風(fēng)險-波動交易賬戶市場風(fēng)險銀行賬戶市場風(fēng)險市場風(fēng)險狹義廣三、操作風(fēng)險操作風(fēng)險事件是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險。美國銀行調(diào)查結(jié)果24-流程三、操作風(fēng)險美國銀行調(diào)查結(jié)果24-流程操作風(fēng)險中的因果關(guān)系25原因人員違規(guī)程序不合理系統(tǒng)故障外部沖擊事件欺詐交易記錄輸入錯誤系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失影響資金損失聲譽受損罰款為什么發(fā)生？發(fā)生了什么？結(jié)果如何？操作風(fēng)險中的因果關(guān)系25原因人員違規(guī)程序不合理系統(tǒng)故障外部沖操作風(fēng)險在巴塞爾協(xié)議中，操作風(fēng)險事件被定義為七大類。26內(nèi)部欺詐外部欺詐就業(yè)制度和工作場所安全事件客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件實物資產(chǎn)的損壞信息科技系統(tǒng)事件執(zhí)行、交割和流程管理事件操作風(fēng)險在巴塞爾協(xié)議中，操作風(fēng)險事件被定義為七不同風(fēng)險的管理重點信用風(fēng)險重點是觀察違約概率市場風(fēng)險重點是觀察價格波動操作風(fēng)險重點是觀察流程管控27不同風(fēng)險的管理重點信用風(fēng)險重點是觀察違約概率27四、信息科技風(fēng)險信息科技有力支撐了我國銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但同時也成為銀行重要的風(fēng)險領(lǐng)域。信息科技風(fēng)險屬于操作風(fēng)險范疇，但是由于其重要性及發(fā)展得相對完善，銀監(jiān)會將信息科技風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等并列為重要風(fēng)險領(lǐng)域，并正式設(shè)立銀行業(yè)信息科技監(jiān)管部。28四、信息科技風(fēng)險信息科技有力支撐了我國銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但信息科技風(fēng)險管理重點重要系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)健運行信息安全網(wǎng)絡(luò)安全外包風(fēng)險29信息科技風(fēng)險管理重點重要系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)健運行信息安全網(wǎng)絡(luò)安全外包五、流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法獲得充足資金，或只有在付出額外成本后才能獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期義務(wù)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可以分為融資性流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。（銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》）爆發(fā)性隱蔽性間接性次貸危機后流動性風(fēng)險連續(xù)兩年躋身前十大風(fēng)險，而在08年之前流動性風(fēng)險從未躋身10大風(fēng)險之列！30五、流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法獲得充足資金，或只有流動性風(fēng)險管理內(nèi)容戰(zhàn)術(shù)性流動性風(fēng)險管理—短期，日間結(jié)構(gòu)性流動性風(fēng)險管理—中長期應(yīng)急流動性風(fēng)險管理31流動性風(fēng)險管理內(nèi)容戰(zhàn)術(shù)性流動性風(fēng)險管理—短期，日間結(jié)構(gòu)性流動六、聲譽風(fēng)險32

指由本行經(jīng)營、管理及其它行為，或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對本行負(fù)面評價的風(fēng)險。六、聲譽風(fēng)險32指由本行經(jīng)營、管理及其它行33七、合規(guī)風(fēng)險因沒有遵守法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失的風(fēng)險。包括法律風(fēng)險。33七、合規(guī)風(fēng)險因沒有遵守法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能34八、案防風(fēng)險本行員工獨立或伙同外部人員實施的，以本行或本行客戶的資金、財產(chǎn)為侵害對象，涉嫌觸犯刑法或已由公安、司法機關(guān)依法立案偵查的內(nèi)部事件；或本行遭受外部詐騙、盜竊、搶劫等侵害的外部事件。34八、案防風(fēng)險本行員工獨立或伙同外部人員實哪幾類風(fēng)險能讓銀行瞬間崩潰？1.信息科技風(fēng)險2.流動性風(fēng)險因此，這兩類風(fēng)險對應(yīng)急預(yù)案和演練的要求特別高！35哪幾類風(fēng)險能讓銀行瞬間崩潰？1.信息科技風(fēng)險2.流動性風(fēng)險因主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風(fēng)險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風(fēng)險管理現(xiàn)狀

全面風(fēng)險管理的實施與落地

趣味展示與風(fēng)險寄語36主要內(nèi)容CONTENTSI.—制訂全面風(fēng)險管理框架—框架只涵蓋信用、市場、操作、流動性四類風(fēng)險—召開第一次全行風(fēng)險會議—董事長、行長在會議中第一次明確提出八類風(fēng)險—闡明了我行的風(fēng)險文化理念及實現(xiàn)風(fēng)險管理“五化”目標(biāo)—監(jiān)管部門出臺資本管理辦法，給我行的八類風(fēng)險管理進一步指明了方向—第二次風(fēng)險管理會議進一步確立風(fēng)險管控的目標(biāo)—第三次全行風(fēng)險管理會議，確定要制訂覆蓋全員、全方位、全流程的全面風(fēng)險管理框架體系—梳理體系、厘清職責(zé)、劃清層級、理順流程—出臺我行真正意義上的全面風(fēng)險管理框架—從職責(zé)、流程、制度、人員進行了較為詳細(xì)的規(guī)定—全員明顯重視風(fēng)險、風(fēng)險意識得到增強20102011201220132014我行的進程37—制訂全面風(fēng)險管理框架—召開第一次全行風(fēng)險會議—監(jiān)管部門出臺我行的進程：權(quán)重法簡單易行體現(xiàn)監(jiān)管導(dǎo)向例如：500萬以下的小微企業(yè)75%個人貸款75%權(quán)重法內(nèi)評法風(fēng)險更敏感更節(jié)約資本38我行的進程：權(quán)重法簡單易行權(quán)重法內(nèi)評法風(fēng)險更敏感38同業(yè)狀況20042005200620072009201120082010工商銀行建設(shè)銀行中國銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行招商銀行浦發(fā)銀行深發(fā)展大連銀行北京銀行光大銀行渤海銀行昆侖銀行寧波銀行重慶銀行中信銀行杭州銀行北京農(nóng)商東莞農(nóng)商吳江農(nóng)商柳州銀行國有大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行/農(nóng)村商業(yè)銀行2014年，銀監(jiān)會核準(zhǔn)了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行等六家銀行實施資本管理高級方法，標(biāo)志著我國銀行業(yè)風(fēng)險治理能力建設(shè)開始邁上新臺階。39同業(yè)狀況20042005200620072009201120同業(yè)狀況風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)了全行的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險管理。在政策研究、信用風(fēng)險的組合分析、以及內(nèi)部評級體系及應(yīng)用的建設(shè)投入了較多資源徽商銀行40建立了專職審批人體制和風(fēng)險總監(jiān)體制2013年多方調(diào)研，2014年啟動風(fēng)險體制改革審批機制靈活，雙簽、三人、五人會商貸審。零售類貸款標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、集中審批。逐漸形成了矩陣式的風(fēng)險管理框架，資金部實施風(fēng)險部派駐和大小中臺，小企業(yè)在逐步推行審批部派駐。江蘇銀行示例同業(yè)狀況徽商銀行40江蘇銀行示例同業(yè)狀況示例41全面、矩陣式的風(fēng)險管理：推行矩陣式風(fēng)險管理架構(gòu)。總行風(fēng)險管理部職能集中于全面風(fēng)險管理，風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)全行的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、內(nèi)控操作風(fēng)險、法律合規(guī)風(fēng)險，各條線都有自己的風(fēng)管團隊。采取教練式而非保姆式的風(fēng)險管理模式。風(fēng)險管理部對風(fēng)險的管理包括直接管理、派駐管理和協(xié)同專業(yè)部門管理。風(fēng)險管理的前置和集約化管理：在信用風(fēng)險方面推行限額管理，包括總量、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶、風(fēng)險抵補等，關(guān)鍵性的限額全部分解到分支機構(gòu)?？傂酗L(fēng)險管理部更重視對業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場監(jiān)測，而不是現(xiàn)場檢查，通過財務(wù)和非財務(wù)分析、欺詐偵測等，開展貸后預(yù)測和預(yù)警。城商行中較早推動新資本管理辦法實施，提升和運用量化技術(shù)：開展了新資本管理辦法的規(guī)劃，成立了新資本管理辦法推進辦公室，推進相關(guān)項目實施。先進風(fēng)險技術(shù)的建設(shè)和應(yīng)用較好，推動信用風(fēng)險內(nèi)評法實施，輔助審批決策；500萬以內(nèi)貸款，定量為主；500-3000萬貸款，定量和定性相結(jié)合。推進經(jīng)濟資本管理，經(jīng)濟資本與效益掛鉤，對支持類業(yè)務(wù)配置優(yōu)惠資本占用系數(shù)，對限制性業(yè)務(wù)配置懲罰性資本占用系數(shù)，對結(jié)構(gòu)進行引導(dǎo)和調(diào)節(jié)。較為完整的系統(tǒng)流程支持和面向現(xiàn)代的系統(tǒng)管理分析支持：信貸系統(tǒng)、影像系統(tǒng)、風(fēng)險數(shù)據(jù)集市、定價系統(tǒng)、經(jīng)濟資本管理系統(tǒng)，全流程電子化操作。南京銀行同業(yè)狀況示例41南京銀行我們的差距風(fēng)險治理和架構(gòu)風(fēng)險理念和文化政策與制度技術(shù)與手段系統(tǒng)與數(shù)據(jù)人才隊伍42我們的差距風(fēng)險治理和架構(gòu)風(fēng)險理念和文化政策與制度技術(shù)與手段系我們的差距風(fēng)險文化經(jīng)營中存在“重發(fā)展，輕風(fēng)險”風(fēng)險文化沒有根植于員工心中風(fēng)險管理沒有深入全流程管理架構(gòu)與模式垂直化、專業(yè)化的風(fēng)險管理模式待進一步深入矩陣式的風(fēng)險管理架構(gòu)正在推進風(fēng)險管理的層次和邊界有待進一步厘清政策與制度體系架構(gòu)需要進一步優(yōu)化完善政策制度流程需要進一步細(xì)化和適時優(yōu)化，指導(dǎo)關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)制度執(zhí)行力要進一步加強43我們的差距風(fēng)險文化經(jīng)營中存在“重發(fā)展，輕風(fēng)險”風(fēng)險文化沒有根我們的差距人員隊伍專業(yè)信貸領(lǐng)域人員不足具備豐富風(fēng)險處置經(jīng)驗的人員不足操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、等專業(yè)領(lǐng)域人員不足量化人員缺乏系統(tǒng)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要進一步優(yōu)化風(fēng)險管理相關(guān)的系統(tǒng)還有較大差距，風(fēng)險數(shù)據(jù)集市、信用風(fēng)險相關(guān)系統(tǒng)、分析統(tǒng)計平臺待建立預(yù)警系統(tǒng)還在籌備數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)待建立技術(shù)與手段數(shù)據(jù)分析待加強，暫未能有效支持決策；信用評級定性為主，定量不足針對金額較小的貸款流程標(biāo)準(zhǔn)化、自動化不足缺乏先進預(yù)警技術(shù)和機制操作、市場、信息科技等風(fēng)險相關(guān)管理手段運用剛剛起步44我們的差距人員隊伍專業(yè)信貸領(lǐng)域人員不足具備豐富風(fēng)險處置經(jīng)驗的主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風(fēng)險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風(fēng)險管理現(xiàn)狀

全面風(fēng)險管理的實施與落地

趣味展示與風(fēng)險寄語45主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風(fēng)險管實施的緊迫性：有監(jiān)管達(dá)標(biāo)壓力46信貸擴張剛性資本約束剛性擴張補充資本再擴張再補充資本長期看，這是不可持續(xù)的。面臨資本補充瓶頸。實施的緊迫性：有監(jiān)管達(dá)標(biāo)壓力46信貸擴張資本約束擴張補充資本47思考節(jié)約資本之路！47思考節(jié)約節(jié)約資本之路低資本消耗的發(fā)展模式加快內(nèi)評法建設(shè)與實施不斷降低資本消耗48節(jié)約資本之路低資本消耗的發(fā)展模式加快內(nèi)評法建設(shè)與實施不斷降低實施的必要性49提升風(fēng)險管控能力提升日常經(jīng)營管理水平實施的必要性49提升風(fēng)險管控能力提升日常經(jīng)營管理水平實施與落地50六新實施與落地50六新風(fēng)險治理和架構(gòu)-151董事長、高管層深度參與全行各部門、各層級的全面參與完善全面風(fēng)險管理體系，完善風(fēng)險管理三道防線新觀念：落實架構(gòu)清晰化風(fēng)險治理和架構(gòu)-151董事長、高管層深度參與全行各部門、各層風(fēng)險治理和架構(gòu)-2矩陣式風(fēng)險管理垂直管理獨立審貸/平行作業(yè)專業(yè)分工52新觀念：落實架構(gòu)清晰化風(fēng)險治理和架構(gòu)-2矩陣式風(fēng)險管理垂直獨立審貸/平行作業(yè)專業(yè)5新體系：落實制度健全化53覆蓋主要類別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控、運用的全過程。新體系：落實制度健全化53覆蓋主要類別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控、54信用風(fēng)險部分制度清單示例全行層面的信用風(fēng)險政策、年度信用風(fēng)險指引銀行賬戶風(fēng)險暴露分類管理辦法授權(quán)管理政策及年度授權(quán)方案非零售評級模型管理辦法零售評級模型管理辦法非零售業(yè)務(wù)限額管理政策零售業(yè)務(wù)限額管理政策信用風(fēng)險五級分類管理制度組合風(fēng)險管理的方法風(fēng)險定價管理方法壓力測試管理辦法風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系和行動方案擔(dān)保管理辦法押品評估的基本規(guī)則和流程交易對手信用風(fēng)險的定義、管理辦法、相關(guān)規(guī)定等54信用風(fēng)險部分制度清單示例全行層面的信用風(fēng)險政策、年度信用新思路：落實流程規(guī)范化55標(biāo)準(zhǔn)化流程建設(shè)組織流程修改或再造有操作處必有規(guī)范新思路：落實流程規(guī)范化55標(biāo)準(zhǔn)化流程建設(shè)組織流程修改或再造有新思路：落實流程規(guī)范化統(tǒng)一、規(guī)范、高效、差異化的信貸操作流程建立統(tǒng)一規(guī)范、完整和清晰的操作標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保所有授信業(yè)務(wù)都建立在統(tǒng)一、規(guī)范、公平交易的基礎(chǔ)上。規(guī)范調(diào)查報告格式，細(xì)化調(diào)查步驟；實施專業(yè)審貸；統(tǒng)一檢查的范圍與內(nèi)容。針對產(chǎn)品、客戶特征制定差異化流程56新思路：落實流程規(guī)范化統(tǒng)一、規(guī)范、高效、差異化的信貸操作流程新措施：落實隊伍專業(yè)化57授信審批官風(fēng)險經(jīng)理新措施：落實隊伍專業(yè)化57新措施：落實隊伍專業(yè)化58風(fēng)險管理理念和技術(shù)迅速發(fā)展，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險管理，定量分析技術(shù)廣泛應(yīng)用于全面風(fēng)險管理中。對于較緊缺的、需要較深厚專業(yè)經(jīng)驗的關(guān)鍵領(lǐng)域（如內(nèi)評法的推進），加大外部人才的引進力度。新措施：落實隊伍專業(yè)化58風(fēng)險管理理念和技術(shù)迅速發(fā)展，金融新技術(shù)：落實技術(shù)科學(xué)化定性定量與定性相結(jié)合講故事數(shù)據(jù)分析和決策風(fēng)險排序下的資源配置59新技術(shù)：落實技術(shù)科學(xué)化定性定量與定性相結(jié)合講故事數(shù)據(jù)分析和決新技術(shù)：落實技術(shù)科學(xué)化

根據(jù)戰(zhàn)略，發(fā)展先進但實用的風(fēng)險管理技術(shù)。主要包括：客戶評級模型、債項評級模型，內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價、資產(chǎn)負(fù)債管理、貸款定價、經(jīng)濟資本分配、風(fēng)險量化、貸款組合管理。對于具備一定的數(shù)據(jù)樣本，且本身適合采用自動化技術(shù)的零售和小企業(yè)貸款，主要以數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ)發(fā)展各類量化管理工具。60新技術(shù)：落實技術(shù)科學(xué)化60新技術(shù)：落實技術(shù)科學(xué)化61推進以資本管理為核心的風(fēng)險管理建設(shè)，實現(xiàn)風(fēng)險、資本和業(yè)務(wù)三者有機結(jié)合，推進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型。推進操作風(fēng)險管理三大工具、推動市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險限額管理、建立健全監(jiān)測指標(biāo)體系和報告機制新技術(shù)：落實技術(shù)科學(xué)化61推進以資本管理為核心的風(fēng)險管理建設(shè)新手段：推動全面風(fēng)險管理62預(yù)警規(guī)則分析和數(shù)據(jù)提取建立完整有效的風(fēng)險預(yù)警體系和系統(tǒng)，在實踐基礎(chǔ)上不斷積累預(yù)警指標(biāo)；采用定期與不定期監(jiān)控、現(xiàn)場與非現(xiàn)場結(jié)合的手段，加強對末端的管理。實現(xiàn)風(fēng)險的前移，實現(xiàn)“沒有一筆壞掉的