商業(yè)銀行學綜合測試題六

《商業(yè)銀行學》綜合測試題六、單項選擇題、在持有期為2天，置信水平為的%情況下，若計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產組合（）在.2天中的收益有.在在.2天中的收益有.在2天中的收益有.在2天中的損失有的%可能性會超過2萬元的%可能性不會超過2萬元.在2天中的損失有99的%可能性會超過2萬元、銀行對追求便利、時尚的信用卡用戶收取一定金額的年費，對習慣現(xiàn)金支付、無強烈持卡愿望的持卡客戶不收費。從產品定價的角度看，這是一種什么樣的定價方法（）競爭導向定價法需求導向定價法通行導向定價法成本導向定價法3、我國電子銀行建設的基本路徑是：自助終端—＞自助銀行—＞電話銀行—＞客戶服務中心—＞（ ）—＞手機銀行。競網(wǎng)上銀行銀競行信息化建設競固定電話銀行競私人銀行、下面有關外匯期權交易的說法正確的是（）競期權買方在規(guī)定期限內，有權按合同規(guī)定的價格購買特定金融工具的是看漲期權競期權的買方在期權到期必須按協(xié)議價執(zhí)行期權競看漲期權的買方在到期價低于執(zhí)行價時將執(zhí)行看漲期權看競跌期權的賣方到期履行期權義務與否取決于到期價與敲定價的偏差、以下不屬于零售中間業(yè)務產品的是（）競個人結算性業(yè)務競個人代理業(yè)務競個人融資性業(yè)務競個人貸款業(yè)務、我國規(guī)定商業(yè)承兌匯票的期限最長不超過（ ）競個6月日個月個月7如果證券的標準差為 5預期收益率是 0證券的標準差為 1預期收益率是15。%他們所占比列分別為0競和40競，6證券組合的預期收益率為：8、信用分析就是商業(yè)銀行對借款人償還債務的能力與意愿進行調查分析,借以了解借款人履約還款的可能性,從而制定出正確的貸款政策,提高貸款決策的科學性,有針對性的加強貸款管理,防范（）.金融風險.信用風險.利率風險.違約風險9、如果一家商業(yè)銀行共籌集4億元，其資金來源是：1億元活期支票賬戶存款，2億元定期儲蓄存款，500萬0元貨幣市場的短期借款，500萬0元所有者權益資金。假如，活期支票帳戶的利息為10%儲,蓄存款和短期借款的利息成本為11，%所有者權益資金成本為22。%總資金的加權平均成本約為（）10、以下對于商業(yè)銀行的分類正確的是（）按資本所有權，可分為美國式職能銀行、英國式全能銀行和德國式全能銀行按業(yè)務范圍，可分為可將商業(yè)銀行劃分為私人商業(yè)銀行、合股的商業(yè)銀行以及國有商業(yè)銀行三種按照外部組織形式，可分為可將商業(yè)銀行劃分為私人商業(yè)銀行、合股的商業(yè)銀行以及國有商業(yè)銀行三種按照外部組織形式，可分為單一銀行制、總分行制、集團銀行制和連鎖銀行制二、多項選擇題1、信用風險模型包括以下（）。敞口分析模型久期分析模型2、客戶經理制可以使得商業(yè)銀行贏得以下幾方面競爭優(yōu)勢（ ）使銀行內部資源流動得到修補，降低了銀行的組合成本有利于為客戶提供差異化服務，采用合適的服務營銷組合策略有利于銀行獲取客戶和市場信息有利于銀行管理部門對員工的控制有利于銀行培養(yǎng)熟悉多種金融產品的復合型人才、電子銀行的產生對商業(yè)銀行的影響有以下（）方面商.業(yè)銀行和非銀行金融機構之間的界限越來越模糊.加劇了金融“脫媒”趨勢，證券市場作用有所加強.金融服務業(yè)將出現(xiàn)“兩級發(fā)展、協(xié)同共存”的格局電.子銀行業(yè)務改變了銀行傳統(tǒng)的運作模式.對管理水平提出更高的要求、商業(yè)銀行國際結算匯款業(yè)務主要類型有（）.電匯.押匯.電子銀行匯款.信匯.票匯、以下屬于零售銀行業(yè)務的第二層風險的是（）.管理風險.利率、匯率風險資產風險各種投資風險中間業(yè)務和表外業(yè)務風險6、中間業(yè)務具有的基本特點是（）低風險性表外性交易集中盈虧巨大透明度低7、杠鈴投資策略的優(yōu)點有能使證券投資達到流動性、靈活性和盈利性的高效組合資以抵消利率波動對銀行證券投資總收益的影響其短期投資比重較大，可以更好地滿足銀行資金流動性需要這種投資策略的收益是最高的證券流動性最強8、問題貸款的出現(xiàn)是完全可以提前發(fā)現(xiàn)的，通過監(jiān)控哪些方面的預警信號就可以有效的提前發(fā)現(xiàn)問題貸款的出現(xiàn)（ ）在銀行賬戶上反映的預警信號與銀行關系上反映的預警信號財務報表上反映的預警信號企業(yè)人事管理上反映的預警信號經營管理上反映的預警信號9、發(fā)行國際金融債券作為籌集長期資金的一種方式，是指在國際金融市場發(fā)行的面額以外幣表示的金融債券，以下說法正確的是（）國際金融債券是指在國際金融市場發(fā)行的面額以外幣表示的金融債券。國際金融債券主要分為歐洲金融債券、外國金融債券、平行金融債券三類。歐洲金融債券特點在于債券的面值、發(fā)行市場與債券的發(fā)行銀行分別屬于個不同國家。外國金融債券特點在于債券的發(fā)行銀行、債券的面值、債券的發(fā)行市場分別屬于個不同國家。平行金融債券實際上是一家銀行同時在不同國家發(fā)行的幾筆外國金融債券。10、198年8的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的附屬資本包括（）附屬機構的少數(shù)權益永久性資本溢價非公開儲備歐轉換債券永久性優(yōu)先股三、名詞解釋1、電子銀行業(yè)務2、外匯掉期交易3、信托型本幣理財產品4、貸款證券化5、貸款損失準備金四、判斷辨析題1、商業(yè)銀行國際業(yè)務主要包括國際結算業(yè)務、國際外匯資金業(yè)務和國際債券業(yè)務2、客戶在銀行的留存期越長，客戶對銀行的價值越大。3、主動型投資策略比穩(wěn)健性投資策略操作更靈活，獲得的收益也較高，所以商業(yè)銀行應該采用主動型投資策略，放棄被動型投資策略。4、廣義的貸款價格包括貸款利率、貸款承諾費及服務費、提前償付或逾期罰款等，貸款承諾費及服務費是貸款價格的主要組成部分。5、我國銀監(jiān)會規(guī)定商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，需要對核心資本進行一定的扣除。五、簡答題1、影響商業(yè)銀行產品定價策略的因素有哪些？2、銀行個人理財業(yè)務可以分為哪些種類？3、簡述商業(yè)銀行開展表外業(yè)務的意義？4、簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內容是什么。5、商業(yè)銀行的職能是什么？六、計算題1、某國際商業(yè)擔保公司向位于德國北部的一家礦場投資了200萬0美元，但它擔心目前歐元現(xiàn)行的即期匯率從1歐元兌換1歐42美9元2大幅下降到1歐41美2元5，從而降低公司在該項投資上的價值，這時該公司的美國銀行建議其利用合適期權合約減少外匯風險產生的損失。你將建議運用哪種貨幣期權合約來解決這個問題？并計算所選擇的期權合約能幫助公司減少的外匯風險敞口？2定銀行準備發(fā)放一筆金額為 萬美元、期限為個月、利率為的貸款，前個月的資金來源有利率為8%的存款支持；后3個月準備通過同業(yè)拆借。該銀行預期美元市場利率不久將上升，為避免籌資風險從銀行買進一個個月對個月的遠期利率合約，參照利率為個月的B合同利率為％如果結算日，個月為請說明、銀行將如何操作，并計算實際承擔的利率？如果結算日，個月為請說明、銀行將如何操作并結算、銀行實際承擔利率？七、論述題1、試述商業(yè)銀行“流動性”原則的含義、必要性以及保持流動性的主要方法。2、你認為該如何優(yōu)化我國商業(yè)銀行的負債結構《商業(yè)銀行學》綜合測試題六參考答案一、單項選擇題、多項選擇題三、名詞解釋1、《電子銀行管理辦法》將電子銀行業(yè)務定義為：商業(yè)銀行等銀行業(yè)金融機構利用面向社會公眾開放的通訊通道或開放型公眾網(wǎng)絡，以及銀行為特定自助服務設施或客戶建立的專用網(wǎng)絡，向客戶提供的銀行服務。2外匯掉期交易是交易雙方約定以貨幣交換一定數(shù)量的貨幣，同時約定價格在未來約定日期用貨幣反向交換同樣數(shù)量的貨幣的行為，也就是說它包含了兩筆相反方向，金額相等，期限不同的外匯交易。3、信托型本幣理財產品信托型本幣理財產品主要是投資于商業(yè)銀行或其他信用等級較高的金融機構擔保或回購的信托產品，也有投資于商業(yè)銀行優(yōu)良信貸資產受益權信托的產品。4、貸款證券化是指商業(yè)銀行將同質、流動性較差但具有未來現(xiàn)金收入的貸款資產集中起來，形成一個資產池，經過結構性安排，分割和重組再次風險和收益要素，并將其轉變?yōu)榫哂型顿Y特征的可銷售證券，以此回收資金的一個過程。5、貸款損失準備金貸款損失準備金即是預留應付壞賬的款項（客戶違約、需要重新磋商貸款條款等）。四、判斷辨析題1、錯辨析商業(yè)銀行國際業(yè)務不僅包括國際結算業(yè)務、外匯資金業(yè)務和國際債券業(yè)務，還涵蓋了國際貿易融資、國際投資、離岸金融市場業(yè)務。2、錯在客戶價值為正的情況下，加強客戶對銀行的忠誠度，延長客戶在銀行的留存期，客戶對銀行的價值才會增加。如果客戶在未來時期不能夠給企業(yè)帶來利潤，客戶的留存期越長對銀行價值損失越大。3、錯進取型投資策略一般是商業(yè)銀行依據(jù)對未來利率或者收益率曲線的判斷，改變持有債券的期限結構，以獲得最大的收益。雖然該類投資策略操作靈活，收益較高，但是要求商業(yè)銀行對未來的利率的判斷準確或者收益率曲線刻畫精準，否則會給商業(yè)銀行帶來不小的損失。所以進取型的投資策略只適合研究能力強的銀行，穩(wěn)健型投資策略的適用范圍更廣。4、錯廣義的貸款價格包括貸款利率、貸款承諾費及服務費、提前償付或逾期罰款等，貸款利率是貸款價格的主要組成部分。5、對根據(jù)銀監(jiān)會的規(guī)定，商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，需要對核心資本進行一定的扣除，包括：商譽；商業(yè)銀行對未并表銀行機構的資本投資；商業(yè)銀行對非自用不動產、非銀行金融機構和企業(yè)的資本投資。五、簡答題1、影響價格決策的主要因素包括：服務相對于客戶的價值，以及與某些特殊客戶的關系；開發(fā)服務的成本；服務的吸引力是否廣泛；競爭對手類似產品的價格；銀行所期望的市場范圍；服務成本可能在其他成本中被吸收。2、銀行個人理財業(yè)務的種類商業(yè)銀行個人理財業(yè)務按照管理運作方式不同，分為理財顧問服務和綜合理財服務兩大類。理財顧問服務，是指商業(yè)銀行向客戶提供的財務分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產品推介等專業(yè)化服務。綜合理財服務是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業(yè)務活動?？蛻羰跈嚆y行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式，進行投資和資產管理，投資收益與風險由客戶承擔或者客戶與銀行按照約定方式承擔。3表外業(yè)務對商業(yè)銀行的重要意義體現(xiàn)在①能夠幫助銀行規(guī)避資本限制，增加盈利來源②可以為客戶提供更多樣化服務③得以增強資產流動性④很好地提高金融市場效率四個方面。4、商業(yè)銀行貸款政策的主要內容應包括：確定指導銀行貸款活動的基本原則，即商業(yè)銀行的經營目標和經營方針（安全性、流動性和盈利性）；明確信貸政策委員會或貸款委員會的組織形式和職責；建立貸款審批的權限責任制及批準貸款的程序；規(guī)定貸款限額，包括對每一位借款人的貸款最高限額、銀行貸款額度占存款或資本的比率；貸款的抵押或擔保；貸款的定價；貸款的種類及區(qū)域的限制。5、商業(yè)銀行的職能是指商業(yè)銀行作為經營貨幣這一特殊的商品的金融企業(yè)，通過其業(yè)務為整個經濟社會所承擔的功能。它由商業(yè)銀行的性質所決定，是商業(yè)銀行性質的具體體現(xiàn)。商業(yè)銀行作為金融企業(yè)，具有的職能：信用中介職能、支付中介職能、信用創(chuàng)造職能、金融服務職能、調節(jié)經濟的功能。六、計算題1、考慮買入執(zhí)行價格為1.42的9歐2元看跌期權合約（或美元看漲期權合約），可以減少的外匯風險敞口=（一）X=萬美元、答題要點：如果結算日個月為，買方支付以合同利率 計算的利息，賣方支付以參考利率 計算的利息。實際承擔的利率為 （ ）=如果結算日，個月為，買方支付以合同利率 計算的利息，賣方支付以參考利率 計算的利息。實際承擔的利率為 （ ）=七、論述題1、流動性的含義；狹義的流動性是指在保持其資產不受損失的前提下，保證資產能夠隨時變現(xiàn)，以隨時應付客戶提現(xiàn)和滿足客戶貸款的需求。廣義上的流動性包含兩層意思：（1）負債的流動性，即銀行能以較低的成本隨時獲得所需資金的能力。（2）資產的流動性，即銀行的資產在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。.流動性原則的必要性；第一，由于是以貨幣為其唯一的經營對象，銀行整個經營活動都要通過現(xiàn)金收付進行，為了滿足頻繁的現(xiàn)金流動，必須保留足夠的現(xiàn)金準備；第二，作為銀行其對外負債主要是存款，各類存款隨時都與可能被提取，不可能事先確定什么時候需要現(xiàn)現(xiàn)金資產，需要多少。正是由于銀行的這種不確定性的現(xiàn)金需求，因此銀行有流動性的要求；第三，作為的特殊金融企業(yè)，能否對存款要求即付，是保持信譽高低的主要標志，也是銀行能否繼續(xù)經營的關鍵。如果做不到這一點，銀行信譽將受到極大損失，并可能由此而引發(fā)擠