銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險(xiǎn)管理(信用風(fēng)險(xiǎn)管理)模擬試卷2

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風(fēng)險(xiǎn)管理(信用風(fēng)險(xiǎn)管理)模擬試卷2(總分：54.00，做題時(shí)間：90分鐘)一、 單項(xiàng)選擇題(總題數(shù)：15，分?jǐn)?shù)：30.00)商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為()。(分?jǐn)?shù)：2.00)個(gè)人信用貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款丿個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款個(gè)人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款解析：解析：商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款。商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對()的分析判斷至關(guān)重要。(分?jǐn)?shù)：2.00)財(cái)務(wù)狀況客戶的基本信息集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易丿子公司的經(jīng)營狀況解析：解析：商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對集團(tuán)法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、非財(cái)務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項(xiàng)分析，以識(shí)別其潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特別是對集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1％，貸款違約損失率為40％，則該筆貸款的預(yù)期損失是()萬元。(分?jǐn)?shù)：2.00)TOC\o"1-5"\h\z87．24．83.2丿解析：解析：預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)X違約損失率(LGD)。即預(yù)期損失=1%X(2000T200)X40%=3.2(萬元)。下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是()。(分?jǐn)?shù)：2.00)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息丿違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)解析：解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括()兩個(gè)維度。(分?jǐn)?shù)：2.00)內(nèi)部評級和外部評級客戶評級和監(jiān)管分析客戶評級和債項(xiàng)評級丿分行評級和總行評級

解析：解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)：第二維度即債項(xiàng)評級，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。(分?jǐn)?shù)：2.00)抵押質(zhì)押V優(yōu)先性產(chǎn)品類別解析：解析：債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評級既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于客戶評級的說法，正確的是()。(分?jǐn)?shù)：2.00)評價(jià)主體是客戶的信用等級評價(jià)目標(biāo)是客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率V評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小解析：解析：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。客戶評級的評價(jià)主體是商業(yè)銀行，評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為()。(分?jǐn)?shù)：2.00)TOC\o"1-5"\h\z40％ V50％60％70％解析：解析：違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。計(jì)算違約損失率有兩種方法：市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)F違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)十500=40%。CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過()計(jì)算違約率。(分?jǐn)?shù)：2.00)壓力測試資產(chǎn)分組蒙特卡羅模擬V歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代解析：解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡羅模擬計(jì)算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。10.表3-110.表3-1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級分類的遷徙矩陣。已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是()億元。分?jǐn)?shù)：2.00)TOC\o"1-5"\h\z7584．535V81．3解析：解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500X0+40X0+20X5%+10X20%=3(億元)。期末的可疑類貸款數(shù)量=500X0+40X5%+20X10%+10X70%=ll（億元）。期末的次級類貸款數(shù)量=500X0+40X10%+20X80%+10X10%=21（億元）。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+21=35（億元）。根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法正確的是（）。（分?jǐn)?shù)：2.00）期初正常類貸款余額越少，正常貸款遷徙率越低期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低丿期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越少，正常貸款遷徙率越高期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高解析：解析：正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）／（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，下列說法正確的是（）。（分?jǐn)?shù)：2.00）商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要運(yùn)用資產(chǎn)組合模型兩種方法商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對多個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置丿解析：解析：A項(xiàng)，商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法；B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)；C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。在針對單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作是判斷客戶的（）。（分?jǐn)?shù)：2.00）平均債務(wù)承受額長期債務(wù)承受額最高債務(wù)承受額V最低債務(wù)承受額解析：解析：針對單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對外債務(wù)的最大能力。下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（）。（分?jǐn)?shù)：2.00）原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序V授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量解析：解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量。包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。（分?jǐn)?shù)：2.00）承兌匯票一般未使用的信用卡授信額度與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目V與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目解析：解析：A項(xiàng)，對表外的等同于貸款的授信業(yè)務(wù)如承兌匯票、具有承兌性質(zhì)的背書及融資性保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%;B項(xiàng)。對信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%；C項(xiàng)，對與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%；D項(xiàng)，對與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目，包括投標(biāo)保函、履約保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%。二、 多項(xiàng)選擇題（總題數(shù)：10，分?jǐn)?shù)：20.00）考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)狀況，主要從（）方面進(jìn)行分析和判斷。（分?jǐn)?shù)：2.00）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)丿管理層風(fēng)險(xiǎn)丿生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)丿宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境丿擔(dān)保狀況解析：解析：非財(cái)務(wù)狀況分析主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括（）。（分?jǐn)?shù)：2.00）損失的時(shí)間價(jià)值丿未收回的本金丿未收回的利息丿機(jī)會(huì)成本清收費(fèi)用丿解析：解析：違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項(xiàng)的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費(fèi)用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項(xiàng)產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項(xiàng)的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括（）。（分?jǐn)?shù)：2.00）保證人資格應(yīng)符合《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力丿保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效丿采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋減少的影響丿銀行應(yīng)對保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評估，確保保證的可靠性丿采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不小于對保證人直接風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重丿解析：解析：除A、B、C、D、E五項(xiàng)外，合格保證應(yīng)滿足的最低要求還包括：①銀行應(yīng)加強(qiáng)對保證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應(yīng)定期對保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進(jìn)行檢查：②銀行對關(guān)聯(lián)公司或集團(tuán)內(nèi)部的互保及交叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項(xiàng)評級的表述，正確的有（）。（分?jǐn)?shù)：2.00）它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度丿同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級丿債項(xiàng)評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評級客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定丿解析：解析：客戶信用評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定：而債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級。納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足的條件包括()。(分?jǐn)?shù)：2.00)該項(xiàng)金融工具不可贖回丿該項(xiàng)金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)丿對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)丿發(fā)行方的年銷售額不超過3億元人民幣持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益丿解析：解析：股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足如下條件：①持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益。②該項(xiàng)金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)。③對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)。下列關(guān)于各種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，不正確的有()。(分?jǐn)?shù)：2.00)CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR丿CreditRisk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人丿在計(jì)算過程中，CreditRisk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的解析：解析：B項(xiàng)，CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題；D項(xiàng)‘CreditPortfolioView比較適合投機(jī)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢暧^經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，下列各項(xiàng)中屬于外部報(bào)告的有()。(分?jǐn)?shù)：2.00)提供監(jiān)管數(shù)據(jù)丿識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素反映管理情況丿提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議丿解析：解析：從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告兩種類型。除B、C外，內(nèi)部報(bào)告還包括總結(jié)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作、評價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、配合內(nèi)部審計(jì)檢查。外部報(bào)告的內(nèi)容相對固定，主要包括：①提供監(jiān)管數(shù)據(jù)；②反映管理情況；③提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議等。行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括()。(分?jǐn)?shù)：2.00)凈資產(chǎn)收益率財(cái)政貨幣政策丿經(jīng)濟(jì)周期因素丿法律法規(guī)丿產(chǎn)