第七章管理與管理決策

第七章風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理決策第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、框架和流程

風(fēng)險(xiǎn)管理原則風(fēng)險(xiǎn)管理框架及框架設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理流程一、風(fēng)險(xiǎn)管理原則

ISO31000提出了風(fēng)險(xiǎn)主體必須遵循的十條風(fēng)險(xiǎn)管理原則。1）風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值。2）風(fēng)險(xiǎn)管理是整個(gè)組織流程的組成部分。3）風(fēng)險(xiǎn)管理是組織決策的內(nèi)容。4）風(fēng)險(xiǎn)管理是系統(tǒng)的、有組織的、及時(shí)的。5）風(fēng)險(xiǎn)管理基于適當(dāng)?shù)挠行畔ⅰ?）風(fēng)險(xiǎn)管理是定制的。7）風(fēng)險(xiǎn)管理考慮人類和文化因素。8）風(fēng)險(xiǎn)管理是透明的和包容的。9）風(fēng)險(xiǎn)管理是動(dòng)態(tài)的、迭代的和適應(yīng)環(huán)境變遷的。10)風(fēng)險(xiǎn)管理有利于組織的持續(xù)改進(jìn)。二、風(fēng)險(xiǎn)管理框架及框架設(shè)計(jì)在明確了組織的風(fēng)險(xiǎn)管理原則后，一個(gè)組織的風(fēng)險(xiǎn)管理工作是通過風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)來啟動(dòng)的.風(fēng)險(xiǎn)管理框架是指：風(fēng)險(xiǎn)主體旨在為設(shè)計(jì)、實(shí)施、監(jiān)控、檢查或持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理而做出的基礎(chǔ)性和組織性安排。這里的基礎(chǔ)性安排指：風(fēng)險(xiǎn)主體在風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、目標(biāo)、任務(wù)和承諾方面的安排；這里的組織性安排則主要指：風(fēng)險(xiǎn)主體在風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)劃、職責(zé)、資源、流程和活動(dòng)等方面的安排。圖7-1風(fēng)險(xiǎn)管理框架

及其改進(jìn)循環(huán)三、風(fēng)險(xiǎn)管理流程

為將風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序、方法系統(tǒng)地應(yīng)用于具體的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，需做出一系列行動(dòng)的程序性安排，這就是風(fēng)險(xiǎn)管理流程。風(fēng)險(xiǎn)管理流程是組織管理工作的組成部分。風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)根據(jù)組織的業(yè)務(wù)流程制定。圖7-2風(fēng)險(xiǎn)管理流程第二節(jié)決策的基本問題

一、決策要素

所謂決策就是選擇。決策一般涉及誰決策（決策者）、決策什么（決策變量）、決策的后果、如何決策等要素。1、決策者就選擇作出決定的人，就是決策者。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，就是風(fēng)險(xiǎn)主體。但須注意，不同層次的風(fēng)險(xiǎn)有不同的風(fēng)險(xiǎn)主體，從而有不同的決策者。決策者只能在授權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行決策。在企業(yè)中，決策者在授權(quán)范圍內(nèi)的決策，只要決策時(shí)遵循科學(xué)原則，決策者個(gè)人不應(yīng)承擔(dān)不利后果的責(zé)任。不利后果的承擔(dān)者也只能接受不利的后果。2、決策變量決策變量就是決策的內(nèi)容-----決策者就其取值作出決定就是決策。它是決策者可以完全控制的指標(biāo)，決策者選定決策變量的一個(gè)具體值，就是做出了決策。決策變量的一個(gè)具體取值就是一個(gè)具體的決策方案。決策變量可以按5W1H分類。3、環(huán)境狀態(tài)與后果

決策者可就決策變量進(jìn)行決策，但決策者的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度并不完全由決策者的決策決定。未來環(huán)境狀態(tài)在很大程度上決定著決策者目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

如果未來環(huán)境狀態(tài)可以用一個(gè)指標(biāo)表示，那么，一個(gè)具體的未來環(huán)境狀態(tài)值和一個(gè)具體的決策變量值就決定了一個(gè)決策的后果-----目標(biāo)實(shí)現(xiàn)值。

比如，買彩票，選擇哪一組數(shù)字，是決策變量；中獎(jiǎng)號(hào)碼是多少是未來環(huán)境變量。彩民（決策者）選擇的一組具體數(shù)字和彩池開出的一組中獎(jiǎng)號(hào)碼就決定了一個(gè)決策的后果（中多少獎(jiǎng)）。4、決策標(biāo)準(zhǔn)選取決策變量值的標(biāo)準(zhǔn)就是決策標(biāo)準(zhǔn)。決策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了決策者為什么選取決策變量的這個(gè)具體值，而不是其他值。決策標(biāo)準(zhǔn)的選定本身也是一個(gè)決策問題。二、決策問題1、決策后果的表達(dá)一般可以用決策矩陣表示決策后果。

A=

其中：

表示第i個(gè)決策方案在第j種狀態(tài)下的后果。

更一般地，后果R可以看作是決策變量D和環(huán)境狀態(tài)變量I的函數(shù)。

R=F（D，I）

所謂決策問題就是R的選優(yōu)問題。所謂決策標(biāo)準(zhǔn)就是選優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)。2、決策種類1）、定型決策

如果I是確定的，則R僅與D有關(guān)，這是確定型決策問題。按決策標(biāo)準(zhǔn)選取D的值即可。

2）、不確定型決策問題

如果知道I的取值（定義域），但不知道I取值的概率分布，決策問題就變成不確定型決策問題。

3）、風(fēng)險(xiǎn)型決策問題

如果知道I的取值（定義域），且知道I取值的概率分布P，則決策問題就變成風(fēng)險(xiǎn)型決策問題。R是我們關(guān)心的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，因I是隨機(jī)變量，所以R也是隨機(jī)變量。這時(shí)的決策問題就是選擇最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的問題，我們?cè)诘谒恼轮杏懻摰脑u(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)成為決策標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié)

風(fēng)險(xiǎn)管理決策、風(fēng)險(xiǎn)型決策和不確定型決策一、風(fēng)險(xiǎn)管理決策與風(fēng)險(xiǎn)型決策

風(fēng)險(xiǎn)管理決策是指風(fēng)險(xiǎn)主體就風(fēng)險(xiǎn)管理事務(wù)做出決定的行為。

它既可以是風(fēng)險(xiǎn)主體就風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)優(yōu)劣的選擇問題作出的決策行為（風(fēng)險(xiǎn)型決策），也可以是風(fēng)險(xiǎn)管理主體就一般管理問題做出的決策行為，如公司就誰將負(fù)責(zé)分公司一級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別做出的決策行為。所以，風(fēng)險(xiǎn)管理決策可能是確定型決策、也可能是不確定型決策或風(fēng)險(xiǎn)型決策。二、不確定型決策方法與風(fēng)險(xiǎn)型決策問題比較，不確定型決策問題中，我們只知道I的取值，而不知道其概率分布。這使我們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的認(rèn)識(shí)不深入，但同時(shí)也使我們只能用相對(duì)簡(jiǎn)單的決策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行決策?？陀^上，這樣的決策顯得不精確，但也相對(duì)簡(jiǎn)單。1、樂觀主義標(biāo)準(zhǔn)（好中選好）2、悲觀主義標(biāo)準(zhǔn)（壞中選好）3、折中主義標(biāo)準(zhǔn)4、等可能性標(biāo)準(zhǔn)

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