風險管理案例

本文格式為Word版，下載可任意編輯——風險管理案例熟練把握概率基本計算“和〞“或〞對概率計算的影響

一公司在上海和杭州分別有一個工廠，上海工廠著火概率是0.04，杭州工廠著火概率是0.02問：

（1）至少一個工廠著火概率是多少？（2）兩工廠同時著火概率是多少？

（1）至少一個工廠著火概率是多少？0.02+0.04=0.06

（2）兩工廠同時著火概率是多少？0.02×0.04=0.0008

兩個很近的建筑物，他們分別著火的概率是0.05和0.02，已知一個建筑物著火，另外一個著火的概率是0.85

問：兩個建筑物同時著火的概率是多少？

0.05×0.85+0.02×0.85=0.0595

損失頻率計算

例11.4某市在過去兩年內(nèi)由于司機酒后開車發(fā)生交通事故的記錄如表

試用泊松分布估算一個月內(nèi)的事故發(fā)生頻率

二項分布

某工廠有同類型設(shè)備300臺，各臺設(shè)備工作相互獨立。已知每臺設(shè)備發(fā)生故障的概率均為0.01。為了保證設(shè)備發(fā)生故障又不能及時維修的概率小于0.01，至少需要配備多少維修工人？（假設(shè)一臺設(shè)備的故障可由一人處理。）

正態(tài)分布

例11.6-個村莊每次遭遇洪水災難而導致的損失金額如表

(1)每次災難所致?lián)p失金額小于500元的概率是多少？

(2)每次災難所致?lián)p失金額在4500元和6000元之間的概率是多少？(3)每次災難所致?lián)p失金額大于7500元的概率是多少？

案例

?假設(shè)某公司擁有一套價值200萬元的設(shè)備。假設(shè)該設(shè)備只面臨一種風險一火災，只考慮該風險損失的兩種結(jié)果：全損和沒有發(fā)生損失。

有四種行動方案可供選擇：①自留風險；②自留風險但安裝損失消防設(shè)備；③購買保險；④購買自負額1萬元的保險。

?同時風險經(jīng)理可以根據(jù)以下有關(guān)資料進行決策

?未投保導致間接損失為10萬元。是指假使投保就不會發(fā)生的間接損失，如信貸成本的增加。

?假使安裝消防設(shè)備，則消防設(shè)備成本為40萬元，使用年限為10年。?假使全額投保，則保險費為6萬元；

?但假使設(shè)定自負額為1萬元，則保險費降為5.5萬元

?火災發(fā)生的概率原為2.5%，但如有安裝消防設(shè)備則降為1%。?上述資料不考慮不確定性引起的憂慮因素，那個是最優(yōu)方案？

?依照最大損失最小化原則，最優(yōu)方案是買全額保險

風險損失矩陣

方案①自留風險：210×0.025+0×0.975=5.25（萬元）方案②自留風險但安裝預防設(shè)備：如沒有發(fā)生損失，預防設(shè)備需要計提折舊40/10=4（萬元）；250×0.01+4×0.99=6.46（萬元）方案③購買保險：6×0.025+6×0.975=6（萬元）

方案④購買自負額1萬元的保險：6.5×0.025+5.5×0.975=5.525（萬元）風險管理決策方案是自留風險。

可供風險管理人員選擇的方案及其相關(guān)費用的信息如下：方案①：完全自留風險，擔憂裝自動滅火裝置。方案②：完全自留風險并安裝自動滅火裝置，成本為4000元，使用年限為10，年折舊費為400元，年維修費200元。假使倉庫的損失達到200000元時滅火裝置一起損毀。

方案③：購買保額為100000元的保險，保費支出為2500元。方案④：在方案③的基礎(chǔ)上安裝自動滅火裝置，保費為2100元。

方案⑤：買帶有2000元免賠額、保額為400000元的保險，保費為2800元方案⑥：購買保額為400000元的保險，保費為3400元。解答：

方案①：完全自留風險，方案一的憂慮成本為900元方案①：2620+900=3520元

方案②：完全自留風險并安裝自動滅火裝置，憂慮成本為800元方案②：2792+800=3592元

方案③：購買保額為100000元的保險，憂慮成本為500元方案③：3040+500=3540元

方案④：在方案③的基礎(chǔ)上安裝自動滅火裝置，憂慮成本為350元方案④：2812+350=3162元

方案⑤：購買2000元免賠額、保額為400000元的保險，憂慮成本為80元方案⑤：3280+80=3360元

方案⑥：購買保額為400000元的保險，憂慮成本為0元方案⑥：3400+0=3400元方案④為最優(yōu)方案

1000元的保險方案加安裝自動滅火裝置，保費為2100元。1

假設(shè)通過問卷調(diào)查得到了某車主的效用曲線，根據(jù)某效用曲線可知他對失去1萬元的效用度損失為100，失去200元時的效用度損失為0.8

假設(shè)此人在一年內(nèi)因車禍造成他人損失而賠償1萬元的概率是0.01，為轉(zhuǎn)移此風險需要支付的保險費是200元。

問：依照期望效用值決策法他應選擇以下方案的哪個方案？方案一：購買保險，支付200元保費

方案二：自己承受風險解答：

?方案一：購買保險，支付200元保費，效用損失為0.8。?方案二：期望效用損失是：100*0.01=1?1>0.8,所以，選擇第一方案

投資者現(xiàn)有財產(chǎn)，這個投資者要把他的財產(chǎn)投資到下面兩個項目之一：(1)8年后，其財產(chǎn)可能變成

2)固定收益率，年利率為10%。問：投資者認為這兩個項目哪個較優(yōu)？解答：

內(nèi)部收益法計算：3.9是終值，3.9/（1+i）8=1，貼現(xiàn)得i=0.18545〉

現(xiàn)值計算法：3.9是終值，按10%貼現(xiàn)得現(xiàn)值是3.9/（1+10%）8=1.819739〉1終值計算法：3.9是終值，依照10%貼現(xiàn)得現(xiàn)值是1×（1+10%）8=2.1435〈3.9

某企業(yè)一大型設(shè)備預計還可以使用三年，未來三年預計收益分別為50萬元、50萬元、40萬元，依照利率為6%，則此設(shè)備現(xiàn)在報廢，無任何其他收益或者開支，問其損失是多少？

現(xiàn)在投資500元，第一年末投資300元，其次年