中國豬肉價格波動的實證分析-基于GARCH類模型_第1頁
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文檔簡介

2006221類模型進行實證研究，旨在分析中國豬肉價格波動的特征、影響因素及未來趨勢。結果表明，中國豬肉價格存在顯著的波動性和異方差性，價ACHGRH模型所很好地捕捉。影響豬肉價格的因素包括生豬存欄量、豬肉進口量、屠宰數(shù)量、屠宰收購價和社會經濟發(fā)展水平。未來，中國豬肉價格將面臨短期波動和長期上漲的趨勢。別是改革開放以來農村經濟多種經濟活動的推進，豬肉消費量持續(xù)增長，豬肉價格也受到了極大的影響。同時，豬肉價格也是一個比較具有特色H對影響豬肉價格的因素進行分析，最后探討未來豬肉價格的走勢，為政府決策提供科學的參考依據(jù)。2006120213月間月度中國豬肉價業(yè)信息網(wǎng)。要分析中國豬肉價格數(shù)據(jù)的特征和研究影響豬肉價格的因素，我們采用H模型，將其拆分成波動與價格水平兩部分。9.36元/斤，標準差為5.44元/斤，最高價格為25.94元/斤，最低價格為3.89元/斤。ARCHGARCH模型對豬肉價格的波動性進行分析。首先，我們對平方殘差進行單純的ARCH(1)模型擬合，結果表明Q-統(tǒng)計5%ARCH(1)模型并不能完全捕捉豬為了更好地反映波動性和異方差性，我們進一步采用GARCH(1,1)模型進行擬合。GARCH(1,1)模型結果表明，估計的條件異方差為0.5474，指數(shù)異方差為0.6349，而ARCH項的系數(shù)為0.2216，GARCH項的系數(shù)0.5855GARCH模型是一個較好的估計模型，能夠很好地反的消費水平和經濟實力。社會經濟發(fā)展水平與豬肉價格具有正相關關系，即當社會經濟發(fā)展水平提高時，豬肉價格也會隨之上漲。GARCH類模型對中國豬肉價格的波動特征進行了實證研究，波動性和異方差性，影響豬肉價格的因素包括生豬存欄量

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