資金管理效率分析與資金預(yù)測(cè)

資金管理效率分析與資金預(yù)測(cè)Contents目錄02資金預(yù)測(cè)01資金管理效率分析資金管理效率分析PART01資金管理效率分析步驟如下：1.創(chuàng)建數(shù)據(jù)源，連接“資金時(shí)間序列”文件資金管理效率分析2.創(chuàng)建儀表板數(shù)據(jù)集，選擇資金時(shí)間序列表(2016-2020銀行存款按月）資金管理效率分析3.創(chuàng)建儀表板，選擇折線圖，選擇“2016-2020銀行按月”數(shù)據(jù)集進(jìn)行數(shù)據(jù)綁定，選擇維度與度量指標(biāo)，將“收入”“支出”拖到數(shù)值，將“日期”拖到分類，生成資金流入流出折線圖，觀察是否存在收入與支出的時(shí)間差。資金管理效率分析4.創(chuàng)建儀表板數(shù)據(jù)集，選擇資金時(shí)間序列表（2020銀行按日）。資金管理效率分析5.創(chuàng)建儀表板，選擇折線圖，選擇“2020銀行按日”數(shù)據(jù)集進(jìn)行數(shù)據(jù)綁定，選擇維度與度量指標(biāo)，將“收入”“支出”拖到數(shù)值，將“日期”拖到分類，生成資金流入流出折線圖，觀察是否存在收入與支出的時(shí)間差。資金管理效率分析資金預(yù)測(cè)PART02資金預(yù)測(cè)時(shí)間序列預(yù)測(cè)的流程為：觀察數(shù)據(jù)，去掉異常情況；判斷該時(shí)間序列數(shù)據(jù)的影響因素；確定時(shí)間序列趨勢(shì)影響模型；計(jì)算趨勢(shì)分量（T）和循環(huán)分量（C）；確定季節(jié)指數(shù)；確定趨勢(shì)方程；預(yù)測(cè)。1.觀察數(shù)據(jù)，去掉異常情況。2017年7月有一筆20億的大額貸款，此為非經(jīng)常性項(xiàng)目，也即異常項(xiàng)目，減去該數(shù)值。資金預(yù)測(cè)

從上述兩張趨勢(shì)圖可以看出，該收入數(shù)據(jù)表現(xiàn)出來的長期趨勢(shì)不是非常明顯，具體可以通過最小二乘法構(gòu)造長期趨勢(shì)方程來測(cè)定長期趨勢(shì)對(duì)該收入數(shù)據(jù)的影響。以月為單位制作時(shí)間序列趨勢(shì)圖以季為單位制作時(shí)間序列趨勢(shì)圖資金預(yù)測(cè)2.判斷該時(shí)間序列數(shù)據(jù)的影響因素（長期趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)、循環(huán)變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)），制作時(shí)間序列趨勢(shì)圖。

從右側(cè)趨勢(shì)圖可以看出，二三季度的收入數(shù)據(jù)在一定程度上具有高于一四季度收入數(shù)據(jù)的趨勢(shì)，這說明在一定程度上，收入數(shù)據(jù)受到季節(jié)變動(dòng)的影響。為了準(zhǔn)確的確定季節(jié)因素的影響（及測(cè)算季節(jié)指數(shù)），就需要剔除長期趨勢(shì)對(duì)收入數(shù)據(jù)的影響，應(yīng)該采用長期趨勢(shì)剔除法。以月為單位按每年制作時(shí)間序列趨勢(shì)圖資金預(yù)測(cè)資金預(yù)測(cè)確定時(shí)間序列趨勢(shì)影響模型3對(duì)于收入數(shù)據(jù)而言，長期趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)、循環(huán)變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)對(duì)收入數(shù)據(jù)的影響是相互作用和聯(lián)系的，各個(gè)因素不是獨(dú)立影響收入變化的，因此采用乘法模型判斷該收入數(shù)據(jù)的時(shí)間序列趨勢(shì)。對(duì)給定的數(shù)列以月為單位，進(jìn)行十二項(xiàng)的移動(dòng)平均，得出的數(shù)值再進(jìn)行二次平均就得到最后的移正平均數(shù)T*C，從而消除不規(guī)則變動(dòng)（I）和季節(jié)變動(dòng)（S）影響，得到趨勢(shì)分量（T）和循環(huán)分量（C）。計(jì)算趨勢(shì)分量（T）和循環(huán)分量（C）45.計(jì)算季節(jié)分量（S）和不規(guī)則分量（I）。

從原數(shù)列中扣除長期趨勢(shì)和循環(huán)分量影響，分離出季節(jié)分量和不規(guī)則分量（S*T）。公式為：S*I=Y/(T*C)。例如根據(jù)2016年7月數(shù)據(jù)，計(jì)算S*I，如表6-7所示。S*I=Y/(T*C)=300874731.92/947744498.25=31.75%。資金預(yù)測(cè)6.確定季節(jié)指數(shù)。先計(jì)算調(diào)整系數(shù)=1200%/1180.097%=

1.017。再計(jì)算調(diào)整后季節(jié)指數(shù)=

調(diào)整系數(shù)*調(diào)整前季節(jié)指數(shù)資金預(yù)測(cè)7.確定趨勢(shì)方程。

通過十二項(xiàng)移動(dòng)平均以后，消除了季節(jié)變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)的影響，這樣調(diào)整后的數(shù)值只包含長期趨勢(shì)和循環(huán)變動(dòng)。構(gòu)造時(shí)間序列（X），即按照2016年1月起取值為1，至2020年9月取值為58。利用最小二乘法回歸分析擬合出趨勢(shì)方程：Y=735907590+1410339.095*X。資金預(yù)測(cè)8.預(yù)測(cè)。

根據(jù)前面的分析，可以對(duì)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)，例如預(yù)測(cè)2020年10月份資金收入數(shù)據(jù)。

首先確定時(shí)間X的值，X=59。

其次，確定長期趨勢(shì)值Y=735907590+1410339.095*59=819117597.555。