發(fā)表于《南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究》2002年第5期

PAGEPAGE5發(fā)表于《南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究》2002年第5期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程的設(shè)置與內(nèi)容體系研究本文屬于教育部人文社科重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目（01JAZJD790004）和清華大學(xué)精品課程建設(shè)項(xiàng)目的研究成果。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院李子奈摘要：本文從幾個(gè)方面論述了在高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科研究生培養(yǎng)中設(shè)置計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程的必要性和可行性，并對(duì)課程內(nèi)容體系設(shè)計(jì)中的若干問(wèn)題進(jìn)行了討論。關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，高級(jí)課程Keywords:Econometrics,AdvancedCourses計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科。已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位。正如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者R.Klein（克萊因）所評(píng)價(jià)的，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。另一位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者P.Samuelson（薩謬爾森）甚至說(shuō)，“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”?！队?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》作為一門課程，在我國(guó)一部分高等院校的經(jīng)濟(jì)學(xué)科、管理學(xué)科相關(guān)專業(yè)中開(kāi)設(shè)，已經(jīng)有20余年的歷史，1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)已經(jīng)將它列入經(jīng)濟(jì)類專業(yè)核心課程，所有本科專業(yè)都要開(kāi)設(shè)。而《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》作為一門研究生課程，雖然目前在我國(guó)高等院校中開(kāi)設(shè)的并不多，但必將成為未來(lái)幾年的一個(gè)普遍趨勢(shì)。本文將就高級(jí)課程教學(xué)中的幾個(gè)問(wèn)題進(jìn)行粗淺的討論。一、關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程的設(shè)置關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程應(yīng)該如何設(shè)置，仍然處于探索之中，而且應(yīng)該允許存在不同的模式。但是，設(shè)置高級(jí)課程的必要性和可行性是勿用置疑的。⒈近30年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展已經(jīng)形成了內(nèi)容豐富的高級(jí)內(nèi)容體系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，于20世紀(jì)20年代末30年代初由R.Frish（弗里希）創(chuàng)立，經(jīng)過(guò)40、50年代的發(fā)展和60年代的擴(kuò)展，T.Haavelmo（哈維爾莫）建立了它的概率論基礎(chǔ)，L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者，其經(jīng)典理論方法已經(jīng)成熟。進(jìn)入20世紀(jì)70年代以來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)雜性的增強(qiáng)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法得到了很大的發(fā)展。除了2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者J.J.Heckman（赫克曼）對(duì)選擇性樣本模型理論的發(fā)展和D.L.Mcfadden（麥克法登）對(duì)離散選擇模型理論的發(fā)展，以及以此開(kāi)創(chuàng)的微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之外，最重要的，尤其在宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，應(yīng)該是非參數(shù)、半?yún)?shù)模型理論方法的發(fā)展，和單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及以它們?yōu)榛A(chǔ)的動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論方法的發(fā)展。它們都已經(jīng)形成了較為完整的內(nèi)容體系，構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程的主要部分。在應(yīng)用領(lǐng)域，除了金融市場(chǎng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)形成獨(dú)立的分支外，在個(gè)人、家庭行為分析中的應(yīng)用是一個(gè)重要的方向。所以，無(wú)論從理論方法方面還是應(yīng)用方面，都已經(jīng)形成了內(nèi)容豐富的高級(jí)課程內(nèi)容體系。在國(guó)外大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)科中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)科研究生課程表中最權(quán)威的一部分，而且一般設(shè)置多個(gè)學(xué)期的課程。⒉《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》列入本科核心課程使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程的設(shè)置成為可能1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包括《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。將《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》首次列入經(jīng)濟(jì)類專業(yè)核心課程，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標(biāo)志，必將對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生重要影響。同時(shí)，又使得在研究生階段設(shè)置計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程成為可能?！陡呒?jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》作為一門研究生課程，雖然大家都認(rèn)為是十分重要的，但在我國(guó)高等院校中已經(jīng)開(kāi)設(shè)的并不多。原因之一是不少研究生在本科階段并沒(méi)有學(xué)習(xí)過(guò)初、中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，所以許多學(xué)校為研究生開(kāi)設(shè)的仍然是中級(jí)水平的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，盡管有的在名稱上冠以“高級(jí)”?，F(xiàn)在，既然《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》已經(jīng)列入經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科核心課程，那么在研究生階段開(kāi)設(shè)《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》必將成為未來(lái)幾年的一個(gè)普遍趨勢(shì)。⒊計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)該成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)新生長(zhǎng)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)有沒(méi)有世界先進(jìn)水平？有，又沒(méi)有。講沒(méi)有，主要指經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與政策。各國(guó)國(guó)情不同，發(fā)展階段不同，發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路并不是發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家發(fā)展歷史的翻版，同樣是發(fā)展中國(guó)家，其發(fā)展道路也是不同的。所以認(rèn)為存在一種所謂先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)理論可以指導(dǎo)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，認(rèn)為存在一種先進(jìn)的政策模式可以適用于所有國(guó)家，實(shí)際上是不現(xiàn)實(shí)的。照搬已經(jīng)被事實(shí)證明是行不通的。講有，是指經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法和經(jīng)濟(jì)分析方法。而在這個(gè)方面，我們落后了，而且落后了很多。中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)代化、科學(xué)化的重要內(nèi)容之一就是學(xué)習(xí)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的先進(jìn)的研究分析方法，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是其中最主要的方面。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的最主要的方法論。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)學(xué)不能完全排斥規(guī)范分析，尤其處于制度變革的時(shí)期。但是，勿需否認(rèn)，我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)的許多重大經(jīng)濟(jì)理論發(fā)展，不是規(guī)范分析的結(jié)果，而是實(shí)證分析的產(chǎn)物。鄧小平同志曾經(jīng)深刻地指出，“實(shí)事求是，是無(wú)產(chǎn)階級(jí)世界觀的基礎(chǔ)，是馬克思主義的思想基礎(chǔ)。過(guò)去我們搞革命所取得的一切勝利，是靠實(shí)事求是；現(xiàn)在要實(shí)現(xiàn)四個(gè)現(xiàn)代化，同樣要靠實(shí)事求是”。毛澤東同志曾經(jīng)對(duì)實(shí)事求是作出了精辟解釋，“‘實(shí)事’就是客觀存在著的一切事物，‘是’就是客觀事物的內(nèi)部聯(lián)系，即規(guī)律性，‘求’就是我們?nèi)パ芯俊?。?shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)正是從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中去尋求規(guī)律性，去發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。而這種尋求、發(fā)現(xiàn)的過(guò)程，離不開(kāi)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。作為一名教師，經(jīng)常思考這樣一個(gè)問(wèn)題：我們應(yīng)該教給學(xué)生什么？是已經(jīng)產(chǎn)生的知識(shí)，還是產(chǎn)生知識(shí)和發(fā)展知識(shí)的方法論。顯然后者是更重要的。知識(shí)，有些已經(jīng)過(guò)時(shí)，有些即將過(guò)時(shí)；而產(chǎn)生知識(shí)和發(fā)展知識(shí)的方法論，則是永存的。中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，高等學(xué)校是一支最重要的方面軍，高校經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展，面臨尋求新的生長(zhǎng)點(diǎn)的問(wèn)題。毫無(wú)疑問(wèn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析應(yīng)該成為高校經(jīng)濟(jì)學(xué)科的一個(gè)新生長(zhǎng)點(diǎn)，因?yàn)樗軌蚋嬖V學(xué)生如何發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和如何解決問(wèn)題。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨許多重大的經(jīng)濟(jì)理論問(wèn)題和政策選擇問(wèn)題。如何才能減少理論錯(cuò)誤和政策失誤？一切經(jīng)過(guò)試驗(yàn)，這是我們一直采用的行之有效的辦法。但是，許多經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)政策是無(wú)法通過(guò)實(shí)踐試驗(yàn)的，這是人們共知的一個(gè)常識(shí)。一個(gè)已經(jīng)被證明是成功的辦法，是采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的手段，建立用于進(jìn)行理論與政策試驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。所以，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析應(yīng)該成為經(jīng)濟(jì)理論研究人員和經(jīng)濟(jì)政策制定人員所熟悉的領(lǐng)域，它也必然會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)理論研究和經(jīng)濟(jì)政策制定產(chǎn)生良好的推動(dòng)作用，成為一個(gè)新的生長(zhǎng)點(diǎn)。黨的十五大報(bào)告中指出，“世界變化很大很快，特別是日新月異的科學(xué)技術(shù)進(jìn)步深刻地改變了并將繼續(xù)改變當(dāng)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活和世界面貌，任何國(guó)家的馬克思主義者都不能不認(rèn)真對(duì)待”?？茖W(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，在改變世界的同時(shí)，也改變著經(jīng)濟(jì)學(xué)，包括它的理論與方法。很難想象，在這樣一個(gè)信息時(shí)代、網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，空間和時(shí)間的概念都發(fā)生了變化，如果不運(yùn)用現(xiàn)代化的信息收集和信息處理技術(shù)，我們?cè)诮?jīng)濟(jì)學(xué)這個(gè)領(lǐng)域里還能做些什么。所以說(shuō)，在21世紀(jì)之初的年代，經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展比較70年前、30年前，更需要計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與應(yīng)用必將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)的新生長(zhǎng)點(diǎn)，這是毫無(wú)疑問(wèn)的。⒋設(shè)置計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程是提高研究生培養(yǎng)水平的一個(gè)重要措施大家都承認(rèn)，我們的本科生培養(yǎng)水平不比西方國(guó)家低，甚至要超過(guò)他們，但是研究生，尤其是博士生培養(yǎng)水平明顯低于西方國(guó)家。理科、工科是這樣，經(jīng)濟(jì)學(xué)科也是這樣。主要的沒(méi)有什么用途；而一個(gè)完整的內(nèi)容體系，相當(dāng)于獵槍，總是可以通過(guò)它去獲取需要的食物。何謂“全”？20世紀(jì)70年代以來(lái)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的重要發(fā)展以及目前理論與應(yīng)用方面的熱點(diǎn)領(lǐng)域，都應(yīng)該使學(xué)生有比較清晰的了解。至少應(yīng)該包括：標(biāo)準(zhǔn)單位根理論和標(biāo)準(zhǔn)協(xié)整理論，以及誤差修正模型；動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模理論，以及從數(shù)據(jù)生成過(guò)程(DGP,DataGenerationProcess)到自回歸分布滯后模型(ADL,AutoregressiveDistributedLag)的約化理論和從“一般”到“簡(jiǎn)單”的理論方法；選擇性樣本模型理論；離散選擇模型理論；非參數(shù)、半?yún)?shù)單方程模型理論方法；平行數(shù)據(jù)模型理論方法；廣義矩估計(jì)；在金融市場(chǎng)研究中廣泛應(yīng)用的非線性模型理論方法；等等。當(dāng)然，講“求全”并不是說(shuō)沒(méi)有重點(diǎn)和非重點(diǎn)之分。在我們的教學(xué)中，一直將標(biāo)準(zhǔn)單位根理論和標(biāo)準(zhǔn)協(xié)整理論以及誤差修正模型、選擇性樣本模型理論、離散選擇模型理論、平行數(shù)據(jù)模型理論方法和廣義矩估計(jì)作為一個(gè)學(xué)期課程教學(xué)的重點(diǎn)。⒌一個(gè)學(xué)期的高級(jí)課程中最重要的是思路和應(yīng)用而不是數(shù)學(xué)過(guò)程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法描述離不開(kāi)數(shù)學(xué)過(guò)程，但是，在有限的時(shí)間內(nèi)讓學(xué)生著重掌握的應(yīng)該是思路，而不是詳盡的數(shù)學(xué)過(guò)程。數(shù)學(xué)過(guò)程可以通過(guò)自學(xué)搞清楚，而思路則要通過(guò)教師的引導(dǎo)才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解數(shù)學(xué)過(guò)程，事半功倍；更重要的是，思路反映了理論方法產(chǎn)生和發(fā)展的方法論，掌握了方法論，才可能有發(fā)展，有創(chuàng)新，而這正是我們教學(xué)的根本目的所在。某一種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，其思路的關(guān)鍵是什么，一定要讓學(xué)生明白。例如，離散選擇模型，我們建立的和要估計(jì)的模型的被解釋變量是離散的，那么經(jīng)典的估計(jì)方法失效了。如何才能利用已有的估計(jì)方法？當(dāng)然要將原始模型轉(zhuǎn)換為效用模型，效用模型的被解釋變量是連續(xù)的，問(wèn)題由此得到了解決。在離散選擇模型的描述中加入了兩個(gè)小標(biāo)題“原始模型”和“效用模型”，一下子使得整個(gè)思路變得清晰起來(lái)。再例如，選擇性樣本模型，由于被解釋變量的樣本是有選擇性的，受到限制的，即不是隨機(jī)抽取的，那么估計(jì)模型的關(guān)鍵就是要得到選擇性樣本的概率密度函數(shù)，一旦得到，就可以按照經(jīng)典的理論構(gòu)造似然函數(shù)和應(yīng)用最大似然法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是不斷發(fā)展的，整體是這樣，每個(gè)專門領(lǐng)域也是這樣。為什么要淘汰舊的理論方法發(fā)展新的理論方法？新的理論方法解決了哪些舊的理論方法中沒(méi)有考慮到或者沒(méi)有解決的問(wèn)題？答案是明白地存在著，但是我們經(jīng)常在羅歷各種理論方法的同時(shí)，忽視了這個(gè)問(wèn)題的回答。結(jié)果是學(xué)生學(xué)習(xí)了一堆模型方法，而不清楚它們之間的聯(lián)系，更不清楚順著什么思路去發(fā)展新的模型方法。例如，有的學(xué)生掌握了單位根檢驗(yàn)的DF檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)，但是不明白為什么要將DF檢驗(yàn)擴(kuò)展到ADF檢驗(yàn)，因?yàn)槔蠋熒僬f(shuō)了一句話：DF檢驗(yàn)不能保證隨機(jī)誤差項(xiàng)是白噪聲，所以在檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭行枰氤?shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)，