金融工程模擬試卷及答案

金融工程模擬試卷及答案一、選擇題（共30題，每題2分，共60分）金融工程的基本概念是什么？A.運用數(shù)學、統(tǒng)計學和計算機科學等方法來解決金融問題B.運用機械工程原理來解決金融問題C.運用化學和生物學原理來解決金融問題D.運用外語翻譯原理來解決金融問題答案：A金融工程的主要任務是什么？A.開發(fā)金融產(chǎn)品B.管理金融風險C.進行金融市場分析D.制定金融政策答案：B金融工程的核心概念是什么？A.風險B.收益C.時間價值D.利潤答案：A隨著金融工程的發(fā)展，應用最廣泛的金融理論模型之一是什么？A.隨機過程B.平衡定價理論C.期權(quán)定價模型D.金融時間序列模型答案：C金融衍生品主要包括哪些類型？A.期權(quán)、期貨、互換B.股票、債券、外匯C.存款、貸款、信用卡D.房地產(chǎn)、基金、保險答案：A…二、計算題（共5題，每題10分，共50分）假設某公司的股票價格服從幾何布朗運動模型，且股票價格的初始值為$100，預期年化收益率為5%，波動率為20%。計算5年后該公司股票價格的期望值和標準差。假設某公司的違約概率為0.02，無違約債券的面值為$100，違約債券的面值為$80。請計算該公司的違約債券的標準概念。某期權(quán)的執(zhí)行價為$50，期權(quán)到期時間為3個月。假設該期權(quán)的市場價格為$5，股票價格服從幾何布朗運動模型，且初始價格為$50，預期年化收益率為6%，波動率為25%。請計算該期權(quán)的期望收益率。某股票市場的指數(shù)在持續(xù)30天中每天的收益率如下所示：日期收益率2021/1/10.022021/1/2-0.012021/1/30.03……2021/1/30-0.02請計算該股票市場指數(shù)的年化波動率。假設某銀行的存款利率為3%，一年后將發(fā)放給存款人的利息。如果存款的總金額為$1000，請計算一年后存款人所能獲得的利息收益。答案略。三、分析題（共5題，每題10分，共50分）請簡要說明金融工程的發(fā)展歷程以及對金融市場的影響。金融工程模型具有哪些特點？請簡要說明。請分析金融衍生品的風險管理方法，并說明其優(yōu)缺點。請簡要說明跨期投資的基本原理，并結(jié)合實際案例進行解釋。請分析金融市場的波動對投資者行為的影響，并給出相應的建議。答案略。四、應用題（共2題，每題20分，共40分）假設某基金公司推出了一只新的開放式基金，計劃發(fā)行1000萬份，每份面值為$1。該基金計劃投資于股票和債券資產(chǎn)，在不同的市場情況下，股票和債券的預期收益率和波動率如下所示：市場情況股票預期收益率股票波動率債券預期收益率債券波動率景氣市場10%20%3%5%平穩(wěn)市場7%15%4%3%悲觀市場-5%25%5%2%請根據(jù)以上信息，計算在不同市場情況下該基金的預期收益率和標準差，并分析該基金在不同市場情況下的風險特征。某公司推出了一種新的金融衍生品，該產(chǎn)品的收益與某股票指數(shù)的漲跌幅正相關。假設股票指數(shù)的日收益率服從正態(tài)分布，均值為0.02，標準差為0.1。該產(chǎn)品的支付規(guī)則如下：如果股票指數(shù)的漲跌幅大于0.02，則投資者可以獲得1%的固定收益；如果股票指數(shù)的漲跌幅小于0.02，則投資者無收益。請根據(jù)以上信息，計算該金融衍生品的預期收益率和標準差，并分析該產(chǎn)品的風險特征。答案略?？偨Y(jié)本文檔提供了一個關于金融工程的模擬試卷及答案。試卷包括選擇題、計算題、分析題和應用題，涵蓋了金融工程的基本概念、理論