1第一章1計量經(jīng)濟學緒論

『計量經(jīng)濟學』主講教師：肖雙喜學習方法⑴理論與應用并重：既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決（無應用無收獲?。虎茖τ诶碚摲椒?，重點是思路而不是數(shù)學過程；⑶必須掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件應用演示，“師傅領進門，修行在個人”，多練(Eviews,Spss,Stata,Sas)；⑷必須十分重視綜合練習，尤其是相關實習。教材田維明，《計量經(jīng)濟學》，中國農(nóng)業(yè)出版社，2008；李子奈、潘文卿，《計量經(jīng)濟學》，高等教育出版社，2005年第二版軟件：EVIEWS相應教材：易丹輝，《數(shù)據(jù)分析與EViews應用》，中國人民大學出版社，2009（研究生使用材料）第一章緒論第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟學第二節(jié)計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容第三節(jié)計量經(jīng)濟學研究過程第一章緒論第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學的定義二、計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展三、計量經(jīng)濟學地位四、計量經(jīng)濟學性質(zhì)五、計量經(jīng)濟學的特點六、計量經(jīng)濟學和其它學科的關系第一章緒論第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學的定義計量經(jīng)濟學是一門利用經(jīng)濟學、數(shù)學、統(tǒng)計學從數(shù)量上研究宏觀和微觀經(jīng)濟行為關系的綜合性經(jīng)濟學學科?！队嬃拷?jīng)濟學》英文“Econometrics”

一詞最早是由挪威經(jīng)濟學家R.Frisch于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學”）提出來的，也可以翻譯為《經(jīng)濟計量學》。例：需求決定供給？經(jīng)濟理論：居民消費取決于其收入，且消費小于收入（存在邊際傾向）。所以，社會總需求小于總供給，保證經(jīng)濟發(fā)展需要進行需求管理。（純經(jīng)濟學理論，定性描述）C=a+bY+v,c<1(數(shù)理經(jīng)濟學）找到消費與收入數(shù)據(jù)（統(tǒng)計學）；研究消費與收入變量之間到底有沒有消費傾向遞減關系，如果有是多少？（計量經(jīng)濟學）C=201+0.8Yb=0.8正確的概率有多大？（數(shù)理統(tǒng)計學）二、計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展1926年挪威經(jīng)濟學家弗里希(R.Frisch)提出了“Econometrics”。1930年12月，弗里希與荷蘭經(jīng)濟學家丁伯根（J.Tinbergen）等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計量經(jīng)濟學會，并于1933年創(chuàng)刊會刊《Econometrica》。從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計量經(jīng)濟學在西方各國的影響迅速擴大。計量經(jīng)濟學的發(fā)展30－40年代微觀計量經(jīng)濟學舒爾茨對消費理論和市場行為方面的研究道格拉斯對邊際生產(chǎn)力的研究弗里希對需求彈性、邊際生產(chǎn)力的研究40－70年代宏觀計量經(jīng)濟學40年代，經(jīng)濟理論的模型化和數(shù)學化50年代，泰爾發(fā)表二階段最小二乘法60年代，發(fā)表分布滯后的新處理方法70年代以后經(jīng)濟計量學進入了一個新的階段計量經(jīng)濟學之今日：各國普遍利用經(jīng)濟計量模型從事經(jīng)濟預測與經(jīng)濟分析，擬訂經(jīng)濟發(fā)展計劃，提出經(jīng)濟對策。經(jīng)濟計量模型正日益成為一個重要的經(jīng)濟管理決策工具。經(jīng)濟計量模型在設計方案、制定經(jīng)濟政策和評價政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟實驗室。經(jīng)濟計量學的發(fā)展為何是四萬億？而不是更少？我國經(jīng)濟計量學的發(fā)展70－80年代開始介紹《計量經(jīng)濟學》的學科內(nèi)容和國外發(fā)展情況80－90年代1995年《計量經(jīng)濟學》的教學大綱正式發(fā)表；全國許多高校相繼開設《計量經(jīng)濟學》課程。1998年將《計量經(jīng)濟學》列入經(jīng)濟類各專業(yè)八門公共核心課程之一三、計量經(jīng)濟學地位最實用的一門課；經(jīng)濟學所有學科中最重要一門課；經(jīng)濟管理類專業(yè)基礎課?！髦Z貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學53位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"1989TrygveHaavelmoNorway經(jīng)典計量經(jīng)濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief四、計量經(jīng)濟學性質(zhì)計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學、數(shù)學和統(tǒng)計學的結(jié)合。計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為指導的，以數(shù)學、統(tǒng)計學為方法的，以客觀統(tǒng)計資料為依據(jù)的，以計算機為手段的定量分析經(jīng)濟數(shù)量關系規(guī)律的，以建立、檢驗和運用計量經(jīng)濟模型為核心的一門經(jīng)濟學學科。簡練性；精密性；綜合性；實用性。五、計量經(jīng)濟學的特點：優(yōu)點數(shù)學代替知識；以計算代替理解；把研究的問題局限在數(shù)學上能夠解決的問題；為數(shù)學上的方便，隨意假設，可能會拋棄經(jīng)濟原則；數(shù)學語言不是經(jīng)濟學家的行話，難于交流。四、計量經(jīng)濟學的特點：不足數(shù)理經(jīng)濟學是運用數(shù)學研究有關經(jīng)濟理論數(shù)理統(tǒng)計學是運用數(shù)學研究統(tǒng)計問題經(jīng)濟統(tǒng)計學是對經(jīng)濟現(xiàn)象的統(tǒng)計研究經(jīng)濟計量學是經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、數(shù)學三者結(jié)合在一起的交叉學科。經(jīng)濟學

統(tǒng)計學數(shù)學

數(shù)理統(tǒng)計學經(jīng)濟統(tǒng)計學數(shù)理經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學六、計量經(jīng)濟學和其它學科的關系第二節(jié)

計量經(jīng)濟學核心內(nèi)容

基礎知識介紹與回顧；一元回歸：最簡單，是其他模型基礎；多元回歸：應用面最廣的模型；非線性轉(zhuǎn)化；多重共性、異方差、自相關、虛擬變量；模型設定；展望：時間序列。第三節(jié)計量經(jīng)濟學的研究過程一、理論模型設定二、樣本數(shù)據(jù)的取得三、參數(shù)估計四、模型檢驗五、模型應用一、理論模型設定

1.選擇變量

2.確定變量間的數(shù)學關系

3.根據(jù)經(jīng)濟理論事先判定模型中參數(shù)的符號和大小

4.設定因變量或誤差項的統(tǒng)計分布形式因變量（Dependentvariable）被解釋變量（Explainedvariable）內(nèi)生（Endogenous）自變量：（Independentvariable）解釋變量：（Explanatoryvariable）外生（Exogenous）1.選擇變量與古典回歸模型有關的詞匯對于簡單線性回歸模型y=b0+b1x+

，我們通常將y稱作因變量(DependentVariable)。英語軟件中的其他表達方式有：Left-HandSideVariableExplainedVariableRegressand我們通常將x稱作自變量(IndependentVariable)。英語軟件中的其他表達方式有：Right-HandSideVariableExplanatoryVariableRegressorCovariateControlVariables要正確把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為規(guī)律考慮數(shù)據(jù)的可得性考慮所有入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的1.選擇變量變量選擇時幾個錯誤的例子：

CZSR=4219+4.729GPRZ

1.選擇變量CZSR財政收入GPRZ股票融資額影響財政收入的因素很多，最重要的因素是各項稅收，股票融資肯定不是最重要的因素，更不是唯一的因素遺漏了重要的變量變量選擇時幾個錯誤的例子：

CZSR=4219+4.729GPRZNFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSG1.選擇變量NFCK農(nóng)副產(chǎn)品出口額SSLS社會商品零售額NFSG農(nóng)副產(chǎn)品收購額選擇了無關的變量變量選擇時幾個錯誤的例子：

CZSR=4219+4.729GPRZNFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSGSCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D1.選擇變量SCJK生產(chǎn)資料進口額QGTZ輕工業(yè)投資CK出口額SCXF生產(chǎn)消費D出口政策選擇了不重要的變量變量選擇時幾個錯誤的例子：

CZSR=4219+4.729GPRZNFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSGSCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6DNYCZ=0.78+0.24LSCL+0.05NJDL-0.21SZMJ1.選擇變量NYCZ農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值LSCL糧食產(chǎn)量NJDL農(nóng)機總動力SZMJ受災面積選擇了相關的變量選擇了適當?shù)淖兞?，接下來就要選擇適當?shù)臄?shù)學形式描述這些變量之間的關系，即建立理論模型。依據(jù)經(jīng)濟行為理論：借鑒數(shù)理經(jīng)濟學的研究成果依據(jù)變量之間關系的散點圖選擇可能的形式進行模擬

2.確定變量間的數(shù)學關系雙曲線型

2.確定變量間的數(shù)學關系冪函數(shù)型

模型2.確定變量間的數(shù)學關系半對數(shù)型

模型2.確定變量間的數(shù)學關系S型曲線

模型2.確定變量間的數(shù)學關系其他雙變數(shù)型

模型2.確定變量間的數(shù)學關系二、樣本數(shù)據(jù)的取得1.幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)混合數(shù)據(jù)虛擬變量二、樣本數(shù)據(jù)的取得數(shù)據(jù)類型：比較時間序列（Timeseriesdata）定義：一個變量在不同時間取值的一組觀測結(jié)果例子：每日股票價格；每周美聯(lián)儲的貨幣供給；每月價格指數(shù)；每季GDP；每年政府財政預算。橫截面數(shù)據(jù)cross-sectionaldata定義：一個或多個變量在同一時點上收集的數(shù)據(jù)例子：工業(yè)普查、上年各省市區(qū)GDP混合數(shù)據(jù)Pooleddata定義：兼有時間序列和橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)定點時序（Paneldata）：是混合數(shù)據(jù)的一種特殊類型，指對相同的橫截面單元在時間軸上進行跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)。虛擬變量數(shù)據(jù)Dummyvariable定義：不能直接用數(shù)量計量的數(shù)據(jù)例子：政策、性別、時間段等，一般取值0和1二、樣本數(shù)據(jù)的取得數(shù)據(jù)類型：比較時間序列（Timeseriesdata）定義：一個變量在不同時間取值的一組觀測結(jié)果例子：每日股票價格；每周美聯(lián)儲的貨幣供給；每月價格指數(shù)；每季GDP；每年政府財政預算。橫截面數(shù)據(jù)cross-sectionaldata定義：一個或多個變量在同一時點上收集的數(shù)據(jù)例子：工業(yè)普查、上年各省市區(qū)GDP混合數(shù)據(jù)Pooleddata定義：兼有時間序列和橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)定點時序（Paneldata）：是混合數(shù)據(jù)的一種特殊類型，指對相同的橫截面單元在時間軸上進行跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)。虛擬變量數(shù)據(jù)Dummyvariable定義：不能直接用數(shù)量計量的數(shù)據(jù)例子：政策、性別、時間段等，一般取值0和1二、樣本數(shù)據(jù)的取得數(shù)據(jù)類型：比較時間序列（Timeseriesdata）定義：一個變量在不同時間取值的一組觀測結(jié)果例子：每日股票價格；每周美聯(lián)儲的貨幣供給；每月價格指數(shù)；每季GDP；每年政府財政預算。橫截面數(shù)據(jù)cross-sectionaldata定義：一個或多個變量在同一時點上收集的數(shù)據(jù)例子：工業(yè)普查、上年各省市區(qū)GDP混合數(shù)據(jù)Pooleddata定義：兼有時間序列和橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)定點時序（Paneldata）：是混合數(shù)據(jù)的一種特殊類型，指對相同的橫截面單元在時間軸上進行跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)。虛擬變量數(shù)據(jù)Dummyvariable定義：不能直接用數(shù)量計量的數(shù)據(jù)例子：政策、性別、時間段等，一般取值0和1二、樣本數(shù)據(jù)的取得數(shù)據(jù)類型：比較時間序列（Timeseriesdata）定義：一個變量在不同時間取值的一組觀測結(jié)果例子：每日股票價格；每周美聯(lián)儲的貨幣供給；每月價格指數(shù)；每季GDP；每年政府財政預算。橫截面數(shù)據(jù)cross-sectionaldata定義：一個或多個變量在同一時點上收集的數(shù)據(jù)例子：工業(yè)普查、上年各省市區(qū)GDP混合數(shù)據(jù)Pooleddata定義：兼有時間序列和橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)定點時序（Paneldata）：是混合數(shù)據(jù)的一種特殊類型，指對相同的橫截面單元在時間軸上進行跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)。虛擬變量數(shù)據(jù)Dummyvariable定義：不能直接用數(shù)量計量的數(shù)據(jù)例子：政策、性別、時間段等，一般取值0和1二、樣本數(shù)據(jù)的取得2.數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準確性可比性一致性模型中包含的所有變量都得到相同容量的樣本觀測值。二、樣本數(shù)據(jù)的取得2.數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準確性可比性一致性統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)必須是準確的；必須是模型研究中所準確需要的。例如：在生產(chǎn)函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動等必須是投入到生產(chǎn)過程中的并對產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素。

二、樣本數(shù)據(jù)的取得2.數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準確性可比性一致性數(shù)據(jù)口徑的可比二、樣本數(shù)據(jù)的取得2.數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準確性可比性一致性母體和樣本的一致性。樣本要可以相對準確地代替總體。三、模型參數(shù)的估計

⑴各種模型參數(shù)估計方法：OLS，LM等⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法：根據(jù)數(shù)據(jù)類似選擇⑶關于應用軟件的使用課堂教學結(jié)合Eviews

能夠熟練使用一種四、模型的檢驗⑴經(jīng)濟意義檢驗根據(jù)擬定的符號、大小、關系判斷估計結(jié)果的正確性例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)

⑵統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經(jīng)濟學檢驗由計量經(jīng)濟學理論決定：包括：異方差性檢驗序列相關性檢驗共線性檢驗⑷模型預測檢驗由模型的應用要求決定包括穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計