12-案例討論-題目

案例討論I

置信區(qū)間與假設(shè)檢驗請對區(qū)間估計問題的討論進(jìn)行概括和總結(jié)置信區(qū)間在金融問題中的應(yīng)用

VaR:Value-at-Risk定義:

在正常市場條件下,在一定的持有期內(nèi),在給定置信水平下,某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合所可能發(fā)生的最大損失.P0—資產(chǎn)期初價值R—持有期收益率（假設(shè)：隨機(jī)變量R~N（

，

2））R*——給定置信水平下的最低收益率持有期末的期望收益：在給定置信度下的最低收益：定義：問題1總體總量的估計與單側(cè)置信區(qū)間例題：某商店為了了解居民對某種商品的需要，抽查了100戶，得出每戶平均需用量為10斤，樣本方差為9。如果這個商店供應(yīng)10000戶，問至少應(yīng)該準(zhǔn)備多少貨物，可以使這種商品以99%的概率滿足需要？怎樣估計總體總量？總體總量服從什么分布？求置信區(qū)間的上限還是下限？（1）Gallup公司（1991）就消費者對美國產(chǎn)品質(zhì)量的看法，對美國、德國、日本的消費者分別進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果表明：有55%的美國人相信美國產(chǎn)品的質(zhì)量非常好，而持有同樣看法的德國人和日本人的比例分別是26%和17%。美聯(lián)社在報道這項調(diào)查結(jié)果時曾經(jīng)提到“抽樣誤差在正、負(fù)三個百分點”。指出報道中“抽樣誤差在正、負(fù)三個百分點”這句話的含義。問：在正式報道中，除了估計值和抽樣誤差以外，還應(yīng)該包含什么信息？問題2關(guān)于抽樣誤差

置信區(qū)間的內(nèi)涵：區(qū)間

置信度（2）一項有10000個人回答調(diào)查，同意某種觀點的人的比例為70%（有7000人同意），可以算出總體中同意該觀點的比例的95%置信區(qū)間為（0.691,0.709)；另一個調(diào)查者調(diào)查了50個人。他聲稱有70%的比例反對該種觀點，并說總體中反對該觀點的置信區(qū)間也是（0.691,0.709)；你更愿意接受誰的調(diào)查結(jié)論？為什么？請計算出第二個調(diào)查結(jié)論的置信度嗎？問題2樣本容量與置信區(qū)間的長度如果在置信度不變的情況下，你要使目前所得到的置信區(qū)間的長度減少一半，樣本量應(yīng)增加到目前樣本量的多少倍？如果保持置信區(qū)間的長度不變，樣本量的增加會使什么發(fā)生變化？請對假設(shè)檢驗問題的討論進(jìn)行概括和總結(jié)一罐草莓醬上寫到“凈重200克”。（1）解釋這句話的意思是不是當(dāng)你仔細(xì)稱這罐醬時，它將恰好是200克？（2）解釋是否其他罐中醬的分量都與第一罐的相等？（3）請設(shè)計一個實驗，指出如何通過分析結(jié)果數(shù)據(jù)來判斷制造商是否有權(quán)聲稱醬的凈重是200克。寫出相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析步驟和計算公式。問題1日常生活中的假設(shè)檢驗問題問題2檢驗的效率（Efficiency)一個大米加工廠賣給一個超市一批表明10kg重的大米。而該超市懷疑該廠家缺斤短兩，隨機(jī)抽取10包大米進(jìn)行稱重，得到下面的結(jié)果：9.939.839.769.9510.079.8910.039.979.899.87如果已知打包的大米重量服從正態(tài)分布。由于發(fā)生分歧，各方同意用這個數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗。H0:=10H1:<10（1）超市用全部數(shù)據(jù)進(jìn)行t檢驗（拒絕）（2）大米加工廠的老板只用前兩個數(shù)據(jù)進(jìn)行t檢驗（接受）（2）大米加工廠老板的律師用全部數(shù)據(jù)進(jìn)行符號檢驗（接受）你認(rèn)為誰的結(jié)論更合理，為什么?問題3檢驗效率與樣本容量的關(guān)系有兩個候選人的民意調(diào)查表示：候選人A有50%的支持率，而候選人B有48%的支持率。（1）那么是不是候選人A在整個選