中國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)研究-基于“新資本協(xié)議”的視角

中國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)研究——基于“新資本協(xié)議”的視角

引言：

中國(guó)銀行業(yè)自改革開(kāi)放以來(lái)取得了巨大的發(fā)展，成為全球最大的銀行體系之一。然而，在快速發(fā)展的同時(shí)，銀行業(yè)也面臨著嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。為了更好地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)銀行業(yè)積極探索和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，在國(guó)內(nèi)外相關(guān)政策引導(dǎo)下，逐漸向更加科學(xué)和規(guī)范的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式邁進(jìn)。

一、新資本協(xié)議的背景和意義

新資本協(xié)議（BaselIII）是國(guó)際上促進(jìn)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)督的重要框架。此次協(xié)議修訂主要體現(xiàn)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口的計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理的要求上，力圖提高銀行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和穩(wěn)定性。新資本協(xié)議對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的意義在于推動(dòng)其全面風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)一步改進(jìn)。

二、新資本協(xié)議下的中國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)

1.加強(qiáng)資本管理

新資本協(xié)議對(duì)資本的要求更加嚴(yán)格，銀行需要提高核心資本的充足性，避免過(guò)度依賴外部融資。中國(guó)銀行業(yè)在此背景下，采取了一系列措施，包括增加對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的資本占比、積極補(bǔ)充資本金等，以確保資本充足率達(dá)到合規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)。

2.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控

新資本協(xié)議提出了更加科學(xué)和全面的風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量方法，要求銀行更加準(zhǔn)確地評(píng)估和監(jiān)控其風(fēng)險(xiǎn)暴露度。中國(guó)銀行業(yè)不斷提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控技術(shù)的水平，加強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和管理，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)能力。

3.健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

新資本協(xié)議對(duì)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更為嚴(yán)格的要求。中國(guó)銀行業(yè)在此背景下，注重流動(dòng)性管理體系的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、測(cè)量和控制，確保在市場(chǎng)壓力增大時(shí)依然能夠滿足日常業(yè)務(wù)需求。

4.加強(qiáng)信息披露

新資本協(xié)議強(qiáng)調(diào)銀行披露與市場(chǎng)透明性的相關(guān)要求。中國(guó)銀行業(yè)積極改進(jìn)信息披露制度，加大對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況的披露力度，提高市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)感知的透明度，增強(qiáng)市場(chǎng)信心。

三、中國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)面臨的挑戰(zhàn)和建議

1.建立完善的內(nèi)部控制和合規(guī)體系

中國(guó)銀行業(yè)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)中需要加強(qiáng)內(nèi)部控制和合規(guī)管理，建立科學(xué)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系，制定有針對(duì)性的合規(guī)政策，提升銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)性和規(guī)范性。

2.提升風(fēng)險(xiǎn)管理人員素質(zhì)和能力

中國(guó)銀行業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展支持，提高風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)分析能力，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

結(jié)論：

在新資本協(xié)議的指導(dǎo)下，中國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理已取得一定進(jìn)展。然而，面臨的挑戰(zhàn)依然存在，需要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制和合規(guī)制度，提升風(fēng)險(xiǎn)管理人員能力，以更好地適應(yīng)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。只有通過(guò)不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，中國(guó)銀行業(yè)才能保持持續(xù)發(fā)展，并進(jìn)一步提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜上所述，中國(guó)銀行業(yè)在新資本協(xié)議的引領(lǐng)下，已經(jīng)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了一定的進(jìn)展。然而，仍然面臨著一些挑戰(zhàn)。為了更好地適應(yīng)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，中國(guó)銀行業(yè)需要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制和合規(guī)制度，并提升風(fēng)險(xiǎn)管理人員的能力和素質(zhì)。只有通過(guò)不斷的改進(jìn)和創(chuàng)新，中國(guó)銀行業(yè)才能夠保持持續(xù)的發(fā)展，并進(jìn)一步提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)流動(dòng)性管理體系的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、測(cè)量和控制，以及加強(qiáng)信息披露，都是推動(dòng)中國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)的重要舉措。通過(guò)這些努力，中國(guó)銀行業(yè)將能夠確保在市場(chǎng)壓力增大時(shí)能夠滿足日常業(yè)務(wù)