《金融統(tǒng)計》第一二章

《金融統(tǒng)計學(xué)》任課教師：高興波Email：gaoxingbo@參考教材：1、《金融統(tǒng)計分析》趙彥云主編中國金融出版社2、《金融統(tǒng)計學(xué)》（高等學(xué)校經(jīng)濟學(xué)管理學(xué)系列教材）劉紅梅，王克強主編，上海財經(jīng)大學(xué)出版社參考書目：《中國貨幣與金融統(tǒng)計體系研究》龐皓等著中國統(tǒng)計出版社《金融計量學(xué)實驗》曲春青主編，東北財經(jīng)大學(xué)出版社《金融統(tǒng)計學(xué)》宋光輝主編，中國統(tǒng)計出版社《證券投資學(xué)》葛正良編著，立信會計出版社《金融計量學(xué)教程》張雪瑩金德環(huán)編著，上海財經(jīng)大學(xué)出版社《The

Econometrics

of

Financial

Markets》JohnY.Campbell金融統(tǒng)計學(xué)第一章金融統(tǒng)計學(xué)概述一、金融活動與金融統(tǒng)計金融體系的五個方面金融統(tǒng)計分析是運用統(tǒng)計學(xué)理論和方法，對金融活動內(nèi)容進行的統(tǒng)計，以反映金融活動的規(guī)律性。中國金融統(tǒng)計的改革與發(fā)展制度機構(gòu)工具市場調(diào)控機制轉(zhuǎn)軌時期的發(fā)展金融統(tǒng)計的建立改革開放以來中國金融統(tǒng)計變化：1、極大的拓展了金融統(tǒng)計內(nèi)容2、建立金融統(tǒng)計法規(guī)，改革金融統(tǒng)計方式（“全科目上報”制度）3、明確了金融統(tǒng)計的服務(wù)目標(biāo)4、靠近國際標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)國際化要求5、建立與金融統(tǒng)計相關(guān)的調(diào)查和分析工作二、中國金融統(tǒng)計面臨的新挑戰(zhàn)1.經(jīng)濟體制改革的要求2.經(jīng)濟全球化的新要3求.加入WTO的新問5.宏觀金融監(jiān)管的要求4.加入SDDS和GDDS的新要求

cialDataDissemination

Standard6.金融市場創(chuàng)新及多樣化的新要eralDataDissemination

System三、金融統(tǒng)計在宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計中的地位和作用宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計的完整體系：SNA(SystemofNationalAccounts).BOP(BalanceofPaymentManual).MFS(Monetary

andFinancialStatisticsManual).GFS(GovernmentFinanceStatisticsManual)SNA中的金融核算與金融統(tǒng)計的關(guān)系國際收支統(tǒng)計、需要建立獨立的政府財政統(tǒng)計貨幣金融統(tǒng)計體系四、改革中國貨幣金融統(tǒng)計體系的基本原則1、適應(yīng)中國市場經(jīng)濟體制的需要，建設(shè)成為全國宏觀金融信息的主體。2、適應(yīng)宏觀層面金融監(jiān)管的需要。3、符合國際慣例，便于國際比較和國際交流。改革目標(biāo)與SNA體系的協(xié)調(diào)性、一致性與IMF《貨幣金融統(tǒng)計手冊》的關(guān)系要有前瞻性五、我國金融統(tǒng)計體系的內(nèi)容貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計金融市場統(tǒng)計中央銀行專項統(tǒng)計調(diào)查保險統(tǒng)計信貸收支 現(xiàn)金收支統(tǒng)計 統(tǒng)計對外金融統(tǒng)計資金流量統(tǒng)計數(shù)量經(jīng)濟分析方法金融統(tǒng)計分析的工作方法動態(tài)分析六、金融統(tǒng)計分析方法靜態(tài)經(jīng)濟分析方法

分析經(jīng)濟統(tǒng)計分析方法第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析市場經(jīng)濟第一節(jié)貨幣與銀行統(tǒng)計體系一、產(chǎn)生與發(fā)展金融市貨場物市場服務(wù)市場中央銀行—利率—金融交易—滿足資金供給與需求三大統(tǒng)計帳戶貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表銀行概覽存款性公司概覽第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析二、我國使用的貨幣供應(yīng)量口徑三、貨幣與銀行統(tǒng)計的一般結(jié)構(gòu)金融活動的部門構(gòu)成：非金融性公司—政府部門—金融性性公司—國外部門金融性公司分為三個部分：1.貨幣當(dāng)局：創(chuàng)造放出基礎(chǔ)貨幣。（創(chuàng)造—通貨、準(zhǔn)備金金；放出—發(fā)生債權(quán)、獲取儲備資產(chǎn)）職能：政策、貨幣發(fā)行、監(jiān)管、儲備、國庫、支付清算系統(tǒng)運行、金融統(tǒng)計、國際金融活動。M0M1M2其他存款性公司（存款貨幣銀行）：創(chuàng)造派生存 款。（商業(yè)銀行、信用合作社、財務(wù)公司、農(nóng) 發(fā)行）其他金融性公司（非貨幣金融機構(gòu)）：提供其他金融 融服務(wù)。（特定存款機構(gòu)、保險、證券、外資金融機構(gòu)））上述三個部門的資產(chǎn)負(fù)債表構(gòu)成銀行與貨幣統(tǒng)計體系的三個組成部分第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析四、我國貨幣與銀行的統(tǒng)計結(jié)構(gòu)三個基本賬戶：貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、其他存款性公司資產(chǎn)負(fù)債表、其他金融性公司資產(chǎn)負(fù)債表。兩個合并帳戶：存款性公司概覽、銀行概覽與IMF的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)的不同之處：1、統(tǒng)計準(zhǔn)貨幣時沒包括外幣賬戶；2、統(tǒng)計中沒包括保險公司、證券公司、外資金融機構(gòu)等非貨幣金融機構(gòu)。第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析第二節(jié)三個基本賬戶一、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表單位：億元資產(chǎn)A負(fù)債L1.國外資產(chǎn)132291.儲備貨幣

30633（1）外匯12649（1）貨幣發(fā)行

10981（2）貨幣黃金12（2）金融性公司存款19652（3）其他國外資產(chǎn)5682.發(fā)行債券

1192.對政府債權(quán)15833.政府存款

14863.對其他存款性公司債權(quán)143584.自有資金

3664.對其他金融性公司債權(quán)20725.其它負(fù)債

-11915.對非金融性公司債權(quán)171第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析二、其他存款性公司資產(chǎn)負(fù)債表單位：億元資產(chǎn)A負(fù)債L國外資產(chǎn)5249對非金融機構(gòu)及住戶負(fù)債75310企業(yè)活期存款

23810企業(yè)定期存款

6739居民儲蓄存款

43635其他負(fù)債

1126對中央銀行負(fù)債

9703對其他存款性公司負(fù)債

2300對其他金融性公司負(fù)債

3502債券發(fā)行

287國外負(fù)債

4258實收資本

3311其它負(fù)債

-26392.儲備資產(chǎn)準(zhǔn)備金存款庫存現(xiàn)金16275154628033.對中央銀行債券984.對政府債權(quán)14965.對其他存款性公司債權(quán)35786.對非金融機構(gòu)債權(quán)632387.對其他金融機構(gòu)債權(quán)22248.對其他居民部門債權(quán)25009.其他資產(chǎn)1374第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析三、其他金融性公司資產(chǎn)負(fù)債表單位：億元資產(chǎn)A負(fù)債L1.國外資產(chǎn)701.國外負(fù)債6302.儲備資產(chǎn)1822.對非金融部門負(fù)債20253.中央銀行債券0（1）委托存款14114.國內(nèi)信貸6202（2）信托存款494（1）委托貸款1256（3）其他存款120（2）信托貸款4793.債券3255（3）其他貸款44674.對貨幣當(dāng)局負(fù)債365.對政府債權(quán)245.對其他存款性公司負(fù)債2036.對存款貨幣機構(gòu)債權(quán)3346.所有者權(quán)益9757.其它負(fù)債-312第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析第三節(jié)存款性公司概覽與銀行概覽存款性公司概覽資產(chǎn)A負(fù)債L1,國外資產(chǎn)（凈）142201.貨幣和準(zhǔn)貨幣貨幣a.流通中現(xiàn)金（10981-803）b.活期存款準(zhǔn)貨幣

a.定期存款

b.儲蓄存款

c.其他存款不納入廣義貨幣的存款債券實收資本其它（凈）89025348701017823810541556739462901126273073678-35402.國內(nèi)信貸75250（1）對政府債權(quán)（凈）1593（2）對非金融部門債權(quán)70862（3）對其他金融部門債權(quán)（凈）2795第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析銀行概覽資產(chǎn)A負(fù)債L1,國外資產(chǎn)（凈）136611.貨幣和準(zhǔn)貨幣910502.國內(nèi)信貸78681（1）貨幣34870（1）對政府債權(quán)（凈）1617a.流通中現(xiàn)金10178（2）對非金融部門債權(quán)77064b.活期存款24692（2）準(zhǔn)貨幣56180a.定期存款6739b.儲蓄存款46290c.其他存款31512.債券35423.所有者權(quán)益46534.其它（凈）-6903第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析第四節(jié)貨幣需求與貨幣供給統(tǒng)計分析貨幣供給分析實例：（一）貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)操作與基礎(chǔ)貨幣的創(chuàng)造單位：億元19961997比上年增加增量結(jié)構(gòu)%19961997比上年增加增量結(jié)構(gòu)%資產(chǎn)26467314134946100負(fù)債264673141349461001.國外資產(chǎn)9562132293667741.儲備貨幣2688930633374476（1）外匯933012649331967（1）貨幣發(fā)943510981154631（2）黃金121200行（3）其他國際資產(chǎn)2205683487（2）金融性公司存款17454196522198452.對政府債對其他存款性2.發(fā)行債券01191192公司債權(quán)1451814358-160-33.政府存款1225148626154.對其他金融性公司債權(quán)11820721954404.自有資金367366-105.對非金融性公司債權(quán)686171-515-105.其它負(fù)債-2014-119182317第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析（二）其他存款性公司與派生貨幣單位：億元19961997比上年增加增量結(jié)構(gòu)%19961997比上年增加增量結(jié)構(gòu)%資產(chǎn)787079603217325100負(fù)債7870796032173251001.國外資產(chǎn)42005249104961.對非金融機617167531013594782.儲備資產(chǎn)1369516275258215構(gòu)及住戶負(fù)債（1）準(zhǔn)備金存款1306215462240014（1）活期存款1876523810504529（2）庫存現(xiàn)金6338031701（2）定期存款50426739169710中央銀行債券對政府債權(quán)對非金融性公司債權(quán)01804582329814967069098-308124581-272儲蓄存款其他存款2.對中央銀行36373153614210436351126140037262-410-20742-2-16.對其他金融性公司債權(quán)776222414488的負(fù)債3.對其他金融性公司負(fù)債579150192254.國外負(fù)債472042581805.債券發(fā)行288287-106.所有者權(quán)益329833111307.其它負(fù)債-5624-2638298617第二章貨幣與銀行統(tǒng)計分析貨幣需求的分析：回歸分析法GDP、價格指數(shù)與貨幣供應(yīng)量環(huán)比增長率%時間GDP生產(chǎn)資料購進價格指數(shù)(PPI)消費者價格指數(shù)(CPI)M0M1M21994.112.719.122.428.0117.1425.631994.211.615.322.618.8720.2429.741994.311.412.827.326.3731.833.711994.411.813.125.524.2826.1734.531995.111.211.721.324.6227.9235.91995.210.311.318.221.1421.1832.741995.39.89.713.214.9118.3333.641995.410.28.310.18.1916.7829.471996.110.24.79.827.6313.7128.261996.29.81.38.630.2414.9428.191996.39.60.37.127.9217.0926.811996.49.6-0.2729.0718.8825.261997.19.40.249.9223.9223.361997.29.5-0.62.86.5626.2221.541997.39-0.31.811.6922.4419.221997.48.8-0.40.415.6320.2419.581998.17.2-1.50.79.9211.7515.651998.27-3-1.36.568.6914.31998.37.2-5-1.511.6913