【FDI對中國污染強度的影響實證探析12000字（論文）】

FDI對中國污染強度的影響實證分析目錄TOC\h\z\t"一級標(biāo)題,1,二級標(biāo)題,2,三級標(biāo)題,3,四級標(biāo)題,4"一、緒論 5（一）課題研究背景及目的 5（二）研究現(xiàn)狀 6（三）研究內(nèi)容 8二、FDI與環(huán)境污染的現(xiàn)狀分析 8（一）我國吸引FDI現(xiàn)狀 8（二）我國環(huán)境污染現(xiàn)狀 9三、FDI對環(huán)境污染的影響機制分析 10四、FDI對環(huán)境污染影響的實證分析 11（一）模型設(shè)定 11（二）變量選取與數(shù)據(jù)來源 12（三）實證結(jié)果與分析 141.基于全國數(shù)據(jù)的實證結(jié)果與分析 14（1）變量相關(guān)系數(shù)檢驗 14（2）實證結(jié)果與分析 142.基于不同經(jīng)濟發(fā)展水平地級市的分組回歸 16（四）穩(wěn)健性檢驗 17五、結(jié)論及政策建議 18（一）積極引進高質(zhì)量的外商直接投資 18（二）積極調(diào)整我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境的雙贏 18（三）加大環(huán)境規(guī)制的力度，推動企業(yè)綠色生產(chǎn) 18（四）對不同發(fā)展水平的城市采取差異化的政策 19一、緒論（一）課題研究背景及目的隨著我國全球化進程的加快，外資成為推動我國經(jīng)濟快速發(fā)展的重要力量，其不僅彌補了我國的資金缺口，給勞動力市場帶來了大量就業(yè)機會，還為本土企業(yè)帶來了先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2000年我國實際利用外商直接投資金額為4071500萬美元，到2019年這一數(shù)字變成了13813462萬美元。20年來，我國憑借豐富的勞動力、廣闊的市場等優(yōu)勢，吸引的外商投資金額不斷增加，使我國經(jīng)濟發(fā)生了天翻地覆的變化。然而，隨著引進外資規(guī)模的擴大，我國的環(huán)境也急劇惡化，2004年以來，我國廢水排放總量一直呈現(xiàn)上升的趨勢，近幾年已接近800萬噸，廢氣中的二氧化硫排放量也一直居高不下，盡管近幾年有下降的趨勢，但仍維持在較高的水平。大氣污染、水污染等一系列問題不僅危害人們的健康，甚至可能造成某些生物物種的滅絕，給生態(tài)系統(tǒng)帶來不利的影響。我國歷年來就重視環(huán)境問題，在丹麥哥本哈根舉行的聯(lián)合國氣候變化會議上，我國公布了溫室氣體減排計劃，承諾2020年溫室氣體排放比2005年下降40%至45%。今年9月，習(xí)總書記在七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上，提到要努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。綠水青山就是金山銀山，隨著我國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段，國家和人民對生態(tài)環(huán)境問題更加重視。2021年政府工作報告中指出我國要推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，落實2030年應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)。綠色發(fā)展要求在追求經(jīng)濟增長的同時，不能忽視其給環(huán)境帶來的影響。然而，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，我國還面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，政府和企業(yè)如何及時制定適宜的環(huán)境政策是實現(xiàn)減排目標(biāo)的關(guān)鍵。在這樣的背景下，外商直接投資與環(huán)境污染的關(guān)系成為眾多學(xué)者關(guān)心的問題。此外，盡管近年來我國在經(jīng)濟上取得了不小的成就，但我國仍然是發(fā)展中國家，與發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟水平還存在較大的差距。一方面，我國仍需追求經(jīng)濟的高速發(fā)展，外資對經(jīng)濟發(fā)展而言是不可缺少的一部分，但另一方面我國也是一個資源環(huán)境匱乏的國家。如何在追求經(jīng)濟增長、合理有效的利用FDI的條件下減少外商投資對我國造成的環(huán)境污染，是我國發(fā)展面臨的難題。研究FDI與環(huán)境污染強度的關(guān)系對有關(guān)部門制定相關(guān)的FDI引進政策，從而促進我國經(jīng)濟與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展、實現(xiàn)經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展都具有重要的現(xiàn)實意義。（二）研究現(xiàn)狀隨著世界范圍內(nèi)環(huán)境的惡化，不少學(xué)者開始研究FDI與環(huán)境污染的關(guān)系。從觀點上看，主要有三類，一類認(rèn)為外資進入會破壞東道國的環(huán)境，支持污染避難所假說；第二類認(rèn)為外資進入可以改善東道國的環(huán)境現(xiàn)狀，支持污染光環(huán)假說；此外，還有一些學(xué)者認(rèn)為FDI與環(huán)境污染并非簡單的線性關(guān)系，或是認(rèn)為上述兩類假說的成立有特定的條件。“污染避難所”假說是由Walter和Ugelow（1979）提出的，發(fā)達(dá)國家往往有較高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，在降低環(huán)境污染的成本較高的情況下，他們會通過外商直接投資，將本國那些產(chǎn)生污染多的企業(yè)、工廠遷移至發(fā)展中國家，即為它們尋找一個“污染避難所”。不少學(xué)者的研究支持這一假說：夏友富（1999）認(rèn)為外商可能會通過將某些有害物質(zhì)的生產(chǎn)與消費轉(zhuǎn)移到中國，向中國轉(zhuǎn)移有害技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品，以及將污染廢物出口到中國等方式加劇中國的環(huán)境污染。He（2006）利用中國29個省份工業(yè)面板數(shù)據(jù)考察FDI進入與最終排放之間的聯(lián)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)FDI對經(jīng)濟增長和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的影響所導(dǎo)致的排放增加完全抵消了FDI在環(huán)境規(guī)制強化中的減排效果，在FDI資本存量增加1%的情況下，工業(yè)SO2排放量將增加0.098%。Cole等（2009）利用2001至2004年間中國112個主要城市的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)盡管收入與人均排放量之間存在倒U型關(guān)系，但在我國目前的收入水平下，經(jīng)濟發(fā)展將導(dǎo)致更多的工業(yè)排放。朱平芳等（2011）從地方分權(quán)的角度出發(fā)，我國地方政府為了吸引外資進入，會不斷降低環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，“污染避難所”假說在中國是成立的。林季紅和劉瑩（2013）在研究中不僅考慮了我國在國際貿(mào)易中的要素稟賦，還考慮了環(huán)境規(guī)制的內(nèi)生性。發(fā)現(xiàn)將環(huán)境規(guī)制視為內(nèi)生變量時，“污染避難所假說”在我國是成立的。Wang等（2020）運用空間計量模型，分別嘗試用人均工業(yè)廢氣或廢水作為污染指標(biāo)，以地理距離、經(jīng)濟距離及兩者混合作為權(quán)重，結(jié)果表明無論取何種指標(biāo)，F(xiàn)DI流入都惡化了中國的環(huán)境質(zhì)量。與“污染避難所假說”觀點相反的是“污染光環(huán)假說”，該假說認(rèn)為發(fā)達(dá)國家有較高的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，因此跨國公司往往掌握了先進的清潔技術(shù)，在對外投資時，能夠通過技術(shù)外溢等方式將先進的技術(shù)帶給東道國企業(yè)，促使他們進行綠色生產(chǎn)，從而對東道國的環(huán)境產(chǎn)生有利影響。為了驗證這一假設(shè)，陳紅蕾和陳秋鋒（2006）建立了FDI的區(qū)位選擇模型，結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國的環(huán)境政策對外商直接投資流向的影響很小，中國不是其他國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“污染避難所”。陳媛媛和李坤望（2010）運用因素分解法，將總的環(huán)境技術(shù)分解為清潔生產(chǎn)和末端治理技術(shù)，結(jié)果表明FDI進入可以同時提高東道國上述兩種技術(shù)水平，即不僅能更加清潔的生產(chǎn)，還能更高效的治理生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物。許和連和鄧玉萍（2012）采用空間誤差模型進一步探討了地理因素對這一問題的影響，發(fā)現(xiàn)FDI在地理上的集群有利于改善我國的環(huán)境污染，但不同來源地的FDI對區(qū)域環(huán)境污染的影響程度存在顯著的差異。鄭強等（2017）利用2003-2014年中國省際面板數(shù)據(jù)對不同區(qū)域進行了研究，發(fā)現(xiàn)FDI對環(huán)境污染的改善作用在我國的沿海地區(qū)較為顯著。還有許多學(xué)者認(rèn)為外商投資會通過發(fā)揮“示范效應(yīng)”、“技術(shù)溢出效應(yīng)”和“競爭效應(yīng)”等促進我國環(huán)保技術(shù)水平，支持“污染光環(huán)”假說（盛斌和呂越，2012；李金凱等，2017；霍偉東等，2019）。除了上述兩類假說外，還有一部分學(xué)者認(rèn)為FDI對環(huán)境污染的影響并非簡單的線性關(guān)系，或是上述兩類假說的成立需要滿足一定的條件。楊博瓊和陳建國（2011）考慮了水平型FDI、垂直型FDI及國內(nèi)資本累積量，建立了包括規(guī)模效應(yīng)方程、污染密度效應(yīng)方程、結(jié)構(gòu)效應(yīng)方程等的聯(lián)立方程組。結(jié)果表明。僅僅在在不考慮國內(nèi)引致投資的情況下，F(xiàn)DI才對我國的環(huán)境污染有改善作用。Lan等（2012）進一步考慮了人力資本對FDI與環(huán)境污染關(guān)系的影響，結(jié)果表明，人力資本水平較低的省份適用污染避難所假說（PHH），人力資本水平較高的省份則不適用。彭可茂等（2013）針對我國工業(yè)研究這一問題，發(fā)現(xiàn)不同地區(qū)以及不同類型投資的結(jié)果并不相同。例如，我國的東部及西部地區(qū)不支持污染避難所假說，而中部支持。國有投資工業(yè)不支持，而港澳臺投資工業(yè)及外商投資工業(yè)支持。景維民和張璐（2014）認(rèn)為FDI會對我國的綠色技術(shù)進步造成技術(shù)溢出效應(yīng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應(yīng)正反兩方面的影響，最終結(jié)果取決于對FDI度量采取的指標(biāo)。計志英等（2015）的研究表明外商直接投資與污染物的排放之間的關(guān)系符合環(huán)境庫茲涅茨曲線，即在我國經(jīng)濟發(fā)展的初期，外國資本將會為了轉(zhuǎn)移污染而進入中國。楊子暉和田磊（2017）進一步發(fā)現(xiàn)中國部分省份支持污染避難所假說，部分省份支持污染光環(huán)假說。谷繼建等（2020）構(gòu)建動態(tài)空間面板模型發(fā)現(xiàn)FDI與環(huán)境污染之間存在U型關(guān)系，即隨FDI流入，環(huán)境污染呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢。綜上所述，由于方法、數(shù)據(jù)、時期、指標(biāo)等的不同，國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于FDI與環(huán)境污染的關(guān)系并未形成一致的觀點。首先，目前有較多的文獻(xiàn)從省際和產(chǎn)業(yè)層面探究FDI流入對我國環(huán)境污染的影響，但從城市層面上研究的文獻(xiàn)則相對較少。而在我國，哪怕是同一個省，也會存在較大的發(fā)展水平差異，F(xiàn)DI在省內(nèi)的分布也極有可能是不均勻的，省級層面的數(shù)據(jù)無法體現(xiàn)不同城市的外資進入和污染情況。此外，在外商選擇投資進入地時，往往會考慮城市而不是省份，經(jīng)濟發(fā)達(dá)的城市會吸引更多的外資進入。因此，運用地級市層面的數(shù)據(jù)可以更清楚的看到外商直接投資與環(huán)境污染的關(guān)系。其次，多數(shù)學(xué)者研究的是FDI進入對某一種污染物排放量的影響，然而，我國工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生多種污染物，包含傳統(tǒng)的“工業(yè)三廢”，即廢水、廢氣、廢渣，單單選用一種污染物會使結(jié)果出現(xiàn)偏差。且隨著我國經(jīng)濟規(guī)模的擴大，污染排放總量呈現(xiàn)上升的趨勢是正?，F(xiàn)象，要想真正實現(xiàn)節(jié)能減排和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，降低污染排放強度更為重要。此外，之前大多數(shù)學(xué)者的研究選取的時期在2000年-2010年之間，而近年來黨和國家高度重視綠色發(fā)展，出臺了不少環(huán)境規(guī)制政策，在這樣的背景下外商直接投資與環(huán)境污染的關(guān)系或許會呈現(xiàn)不同的特點，新時期如何更好的引導(dǎo)外資在中國發(fā)展，是有研究意義的話題。因此，論文的研究思路是：基于中國地級市層面2009-2018年間的面板數(shù)據(jù)，通過Stata軟件進行面板數(shù)據(jù)計量，考察外商直接投資對我國環(huán)境污染強度的影響，其中，環(huán)境污染包含廢氣、廢水等多個污染物指標(biāo)。（三）研究內(nèi)容本文針對外商直接投資持續(xù)擴大輸入規(guī)模的過程中，其對我國國內(nèi)環(huán)境污染可能造成的影響進行研究，探究國際直接投資的大量流入是否會加重中國國內(nèi)的環(huán)境污染情況，外商直接投資是否帶來了更為清潔的技術(shù)等問題?；谏鲜鎏岢龅膯栴}，論文首先提出我國近年來引進外商直接投資及我國環(huán)境污染的相關(guān)背景，闡述本文的研究意義。并針對外商直接投資如何影響環(huán)境污染這一問題，對國內(nèi)外不同學(xué)者的研究和觀點進行梳理，為后續(xù)研究奠定了理論基礎(chǔ)。其次，通過線上和線下數(shù)據(jù)庫，包括《中國城市統(tǒng)計年鑒》等，搜集和整理論文需要的數(shù)據(jù)（包括但不限于人均GDP、外商直接投資額、人口密度、產(chǎn)業(yè)機構(gòu)、工業(yè)廢水排放量等污染物數(shù)據(jù)），并通過Stata等相關(guān)軟件對數(shù)據(jù)進行標(biāo)準(zhǔn)化整理，構(gòu)建城市面板數(shù)據(jù)。再根據(jù)FDI影響環(huán)境污染的“三效應(yīng)”框架（規(guī)模、結(jié)構(gòu)和技術(shù)效應(yīng)）分析FDI對環(huán)境污染的影響機制。最后構(gòu)建模型，利用面板計量回歸方法分別對全國樣本以及區(qū)分經(jīng)濟發(fā)展水平的分類樣本進行實證分析，基于分析結(jié)果得出結(jié)論，給出相關(guān)的政策建議。二、FDI與環(huán)境污染的現(xiàn)狀分析（一）我國吸引FDI現(xiàn)狀中國加入世貿(mào)組織以來，吸引外商直接投資的規(guī)模大大提高，來自發(fā)達(dá)國家的資本大量涌入。來自發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的外商直接投資無疑是我國發(fā)展路程上的墊腳石，其為處于發(fā)展初期的中國帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，并為勞動力市場創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會。我國也出臺了眾多政策吸引外企到中國投資建廠，2019年我國實際利用外商直接投資金額已達(dá)到1381.35億美元，成為了世界上吸引外商直接投資金額最多的國家之一。圖12005-2019年中國實際利用外商直接投資金額及產(chǎn)業(yè)分布情況資料來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)整理我國實際利用FDI的產(chǎn)業(yè)分布情況也呈現(xiàn)出較為明顯的特征。總的來看，第一產(chǎn)業(yè)實際利用外商直接投資金額的比例最低，近十五年來維持在1.5%左右；對于以制造業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)來說，這一比例一直維持在較高的水平，在2005-2010年均超過了50%，是我國利用外資金額最高的產(chǎn)業(yè)；然而，隨著我國服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)等行業(yè)的發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)實際利用FDI逐年上升，并在2011年首次超過第二產(chǎn)業(yè)，2019年占比更是高達(dá)69%，成為了外資投入的主要產(chǎn)業(yè)，外資的進入也助力了我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。（二）我國環(huán)境污染現(xiàn)狀世界范圍內(nèi)工業(yè)的迅速崛起，產(chǎn)生了資源短缺、環(huán)境污染、生態(tài)破壞等人們不曾預(yù)料的問題。形形色色的污染物不僅危害人們的健康和生存，對自然界的動植物也有不利的影響。圖22001-2015年中國主要污染物排放量資料來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)整理二氧化硫一直是我國最主要的污染物之一，盡管近年來我國為環(huán)境污染治理的投資額大幅上升，但二氧化硫排放總量水平依然居高不下，在2000萬噸附近波動。盡管近十年呈現(xiàn)出下降的趨勢，但下降的幅度并不大。從分產(chǎn)業(yè)的污染情況來看，以工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)一直被認(rèn)為是污染物排放的“罪魁禍?zhǔn)住?，尤其是金屬制品、非金屬礦物制品、橡膠和塑料制品/通用設(shè)備制造等行業(yè)就占了全國工業(yè)污染源的四成以上。圖32001-2017年中國環(huán)境治理情況資料來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)整理隨著人民生活質(zhì)量的提高以及環(huán)境污染問題的日益嚴(yán)峻，國家和人民都意識到保護環(huán)境已刻不容緩。為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，我們必須平衡好經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境污染之間的關(guān)系。近年來，國家不僅出臺了《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《水污染防治計劃》、《土壤污染防治計劃》等文件，更是大力將財政收入用在治理環(huán)境上，環(huán)境污染治理投資總額常年保持在千億元之上，近幾年更是突破8000億元。而其中工業(yè)污染源治理投資在20年代初期占比達(dá)到15%左右，近年來這一數(shù)字有所下降，在某種程度上體現(xiàn)了我國工業(yè)污染治理已經(jīng)取得了不錯的成效，也反映了我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在不斷升級中。三、FDI對環(huán)境污染的影響機制分析隨著世界范圍內(nèi)全球化進程的不斷加快以及各國日益擴大的國際貿(mào)易，有關(guān)外商直接投資與東道國環(huán)境污染的關(guān)系就一直是國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的問題。Grossman和Krueger（1991）認(rèn)為各個國家貿(mào)易自由化將通過不同的渠道給環(huán)境帶來影響，具體可以分為規(guī)模、結(jié)構(gòu)和技術(shù)三方面效應(yīng)，而外商直接投資是各個國家貿(mào)易自由化進程中的一項重要手段。因此，在衡量外商直接投資對環(huán)境污染的影響時，不少學(xué)者沿用了“三效應(yīng)”框架。就規(guī)模效應(yīng)而言，F(xiàn)DI給環(huán)境帶來的影響具有兩面性。一方面，隨著國際資本的流入，我國的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，為了滿足生產(chǎn)所需要的能源、資源等需求，不僅流失了自然資源，還使得污染物成為必不可少的附屬品。部分國外的企業(yè)到中國投資的目的是轉(zhuǎn)移污染，他們投資污染密集型的企業(yè)，更是加大了我國的環(huán)境污染程度。另一方面，F(xiàn)DI進入的企業(yè)可以產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟，從而降低單位產(chǎn)出的能耗與污染。企業(yè)利潤提高后，也可以有更多的資金投入在污染防治上，從而減少污染物的排放，改善環(huán)境質(zhì)量。就結(jié)構(gòu)效應(yīng)而言，外商直接投資對環(huán)境的影響是通過改變引資國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的。一方面，由于發(fā)達(dá)國家對環(huán)境質(zhì)量的要求更高，企業(yè)排污受到較大的限制，為了節(jié)約治污成本，發(fā)達(dá)國家便會將污染密集型企業(yè)轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家，這將不利于我國優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。另一方面，如果外資投入的是高新技術(shù)、服務(wù)業(yè)等污染強度較低的行業(yè)，或者引資國通過出臺有關(guān)政策來吸引外資進入這類企業(yè)，就會提高東道國第三產(chǎn)業(yè)所占比重，優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將有利于改善環(huán)境。就技術(shù)效應(yīng)而言，發(fā)達(dá)國家往往具有更先進的生產(chǎn)技術(shù)和治污技術(shù)，而對我國進行投資的多為發(fā)達(dá)國家。發(fā)達(dá)國家的先進生產(chǎn)技術(shù)可以通過技術(shù)外溢，提高我國的生產(chǎn)效率和能源利用效率。此外，由于外商在其來源國生產(chǎn)時會面臨嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制，在生產(chǎn)時他們會采取減排措施主動控制污染物的排放，這將使企業(yè)的生產(chǎn)過程更加清潔。根據(jù)上述分析，規(guī)模、結(jié)構(gòu)與技術(shù)三種效應(yīng)都會對環(huán)境污染產(chǎn)生影響。且規(guī)模與結(jié)構(gòu)效應(yīng)對環(huán)境既可以產(chǎn)生積極影響，也可以產(chǎn)生消極影響。此外，不同效應(yīng)對環(huán)境污染強度的影響可能會隨著時間、地域等因素的變化而變化，因此應(yīng)該根據(jù)總效應(yīng)結(jié)果進行判斷。圖4FDI對環(huán)境污染的影響機制四、FDI對環(huán)境污染影響的實證分析（一）模型設(shè)定基于上述外商直接投資對環(huán)境的影響機制分析，本文初步確定外商直接投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平三類解釋變量。且技術(shù)水平的提升在現(xiàn)實中往往存在較為明顯的滯后現(xiàn)象，因此模型中采用滯后一期的技術(shù)變量進行估計。此外，考慮到環(huán)境規(guī)制水平、經(jīng)濟發(fā)展水平、人口密度也會對環(huán)境污染強度產(chǎn)生影響，建立如下模型：（1）根據(jù)環(huán)境庫茲涅茨假說，人均收入是反映經(jīng)濟增長的重要變量，隨著經(jīng)濟的增長，污染水平會呈先加劇后下降的趨勢，即經(jīng)濟增長與環(huán)境污染之間的關(guān)系呈現(xiàn)出“倒U型曲線”，不少學(xué)者的研究發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染也會隨著外商直接投資的增加先增加后減少。為了驗證這一關(guān)系是否存在，對外商直接投資與環(huán)境的關(guān)系進行擬合，首先僅加入外商直接投資的一次項，得到的擬合優(yōu)度為23.4%，再在模型中加入二次項，擬合優(yōu)度上升到27.1%，同時從擬合圖中可以觀察到較為明顯的倒U型曲線。圖5外商直接投資與環(huán)境污染強度關(guān)系擬合圖因此，為了驗證我國FDI與環(huán)境污染之間的關(guān)系是否同環(huán)境庫茨涅茨曲線有同樣的特征，在上述模型中加入外商直接投資變量的二次項，得到如下模型：（2）式中：β0、β1、…β7為待估參數(shù)，下標(biāo)i表示樣本選取的298個地級市中的不同城市，下標(biāo)t表示樣本期間2009-2018年的不同年份，εit為隨機擾動項。根據(jù)模型中各個變量的數(shù)據(jù)特征，對部分變量取了其對數(shù)，一是為了降低數(shù)據(jù)波動性以及異方差的影響，二是在回歸結(jié)果中可以直接觀察到各個變量的彈性系數(shù)，以便觀察不同變量對環(huán)境污染強度影響的作用程度大小。（二）變量選取與數(shù)據(jù)來源本文主要數(shù)據(jù)來自于2009-2018年的《中國城市統(tǒng)計年鑒》，價格指數(shù)及匯率等數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》。由于部分地級市存在少量缺失的數(shù)據(jù)，為了保留樣本，使分析更準(zhǔn)確，本文通過查詢各城市每年的統(tǒng)計公告補充了部分?jǐn)?shù)據(jù)。對于仍缺失的數(shù)據(jù)，采用平均值法、向前或向后補漏法對缺失值進行了補充。最終選取的總樣本為中國298個地級市2009-2018年10年間的面板數(shù)據(jù)。模型中各變量的含義如下：外商直接投資（fdi）。為了更準(zhǔn)確的反映FDI流入對環(huán)境造成的影響，本文采用各地級市實際利用的外資金額，而非合同金額，并根據(jù)當(dāng)年美元對人民幣的匯率平均匯率，將FDI金額轉(zhuǎn)換為人民幣，同時運用2009年為基期的GDP平減指數(shù)，消除價格因素對FDI的影響。環(huán)境污染強度（pol）。當(dāng)前我國存在的污染物種類較多，且大部分污染物來源于工業(yè)，主要包括二氧化硫、廢水、煙塵、氮氧化物、固體廢物等等。而《中國城市統(tǒng)計年鑒》可獲得的指標(biāo)僅有前三種，故本文選取這三類污染物的排放量作為衡量環(huán)境污染的變量。此外，隨著我國經(jīng)濟規(guī)模的擴大，污染排放總量呈現(xiàn)上升的趨勢是正?，F(xiàn)象，要想真正實現(xiàn)節(jié)能減排和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，降低污染排放強度更為重要。因此，本文進一步獲取各地級市的工業(yè)產(chǎn)值，并根據(jù)各地區(qū)的工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)平減到2009年，計算出污染排放強度。多數(shù)學(xué)者在研究時往往只選取了單一的污染物指標(biāo)、將不同指標(biāo)加總，或是用不同的指標(biāo)分別建立模型來衡量環(huán)境污染程度。但是我國現(xiàn)有的污染物是多樣化的，且不同的污染物有不同的量綱，上述做法欠缺合理性。因此，本文將不同污染物的污染強度數(shù)據(jù)進行標(biāo)準(zhǔn)化，再利用熵值法計算出權(quán)重，得出環(huán)境污染強度綜合指數(shù)來衡量環(huán)境污染強度。構(gòu)建環(huán)境污染強度指數(shù)的具體方法及過程見附錄A構(gòu)建環(huán)境污染強度指數(shù)的具體方法及過程見附錄A人均地區(qū)生產(chǎn)總值(pgdp)。人均GDP對環(huán)境的影響機制是顯而易見的，當(dāng)人均GDP較高時，人們會對追求高質(zhì)量的生活，對環(huán)境質(zhì)量的要求越來越高，對環(huán)境友好型的產(chǎn)品需求越來越大。因此，本文將各地級市的GDP數(shù)據(jù)平減至2009年，再除以該地級市當(dāng)年的年平均人口，用人均地區(qū)生產(chǎn)總值水平作為衡量經(jīng)濟發(fā)展的因素。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（stru）。FDI對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響會間接對環(huán)境造成影響。一般而言，第三產(chǎn)業(yè)往往有較低的能源強度，消耗少量的能源就能實現(xiàn)較高的產(chǎn)出。第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中所占比重越高，該國的生產(chǎn)越清潔化，而以重工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)則會產(chǎn)生較多種類的污染物。因此，本文用各地級市第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比重來表示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。技術(shù)進步（tech）。衡量技術(shù)基本的指標(biāo)有很多，如工業(yè)企業(yè)的R&D投入、專利申請數(shù)、研究開發(fā)機構(gòu)數(shù)等等。但考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性，本文選取城市統(tǒng)計年鑒中財政支出里的科學(xué)技術(shù)支出這一指標(biāo)，并計算出其占當(dāng)年GDP的比例，來反映技術(shù)進步的水平。環(huán)境規(guī)制水平（regu）。隨著人們對環(huán)境質(zhì)量要求的提高，政府也采取了一系列措施對污染進行規(guī)制，常見的方法有頒布保護環(huán)境的法律、規(guī)章制度，增加環(huán)境污染治理投資、開展保護環(huán)境的宣傳活動等等。但我國城市統(tǒng)計年鑒中公布的數(shù)據(jù)有限，環(huán)境污染治理投資僅在部分年度公布。為了后續(xù)研究，本文選取污水處理廠集中處理率和一般工業(yè)固體廢物綜合利用率這兩個指標(biāo)來表示環(huán)境規(guī)制水平，且同樣采用熵值法，建立環(huán)境規(guī)制程度綜合指數(shù)。該指數(shù)越大，表示我國對污染的規(guī)制程度越高。構(gòu)建環(huán)境規(guī)制程度綜合指數(shù)的具體方法及過程見附錄A人口密度（den）。污染往往具有流動性，當(dāng)在一定地理區(qū)域范圍內(nèi)的人口越密集，受到污染影響的人數(shù)也越多，進而要求整治環(huán)境的人口也越多，更有可能促使企業(yè)采用更加清潔的生產(chǎn)方式，推動政府頒布更嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制政策，使得污染排放強度降低。表1各變量的統(tǒng)計性描述variableNmeansdminmaxp25p50p75pol246392.65179.971.774039.4328.8457.57104.05stru246348.0910.1412.1987.9642.1348.4254.48pgdp246347604.7046221.006339.71440000.0021943.8833821.0553914.04fdi2463590000.001300000.0022.6217000000.0050196.91150000.00530000.00tech24630.310.380.006.310.130.200.35regu246381.8415.3719.53100.0075.1487.3993.17den2463449.93365.941.967726.39193.13377.97652.53表1是對模型中主要變量的描述性分析，為了更準(zhǔn)確的分析，僅展示了沒有缺失值的樣本。從表中可以看出，污染強度和外商直接投資兩個變量的離散程度較高，離散系數(shù)分別為1.9和2.2，這說明我國地級市之間吸引外資的水平和環(huán)境污染程度存在較大的差距。（三）實證結(jié)果與分析1.基于全國數(shù)據(jù)的實證結(jié)果與分析（1）變量相關(guān)系數(shù)檢驗考慮到模型中可能存在的非線性關(guān)系，對模型中存在的變量進Spearman相關(guān)系數(shù)檢驗，輸出如下相關(guān)系數(shù)矩陣（如表2）。結(jié)果表明：除產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與環(huán)境污染的相關(guān)關(guān)系在10%的水平上顯著外，其余各解釋變量與被解釋變量的相關(guān)關(guān)系均在1%的水平上顯著。此外，各控制變量與外商直接投資也存在一定的相關(guān)性。為了避免多重共線性問題，后續(xù)回歸采取逐步回歸法。表2各變量的Spearman相關(guān)系數(shù)lnpollnfdilnpgdplnregustru2techlndenlnpol1lnfdi-0.5013***1lnpgdp-0.5172***0.5451***1lnregu-0.3952***0.2817***0.1959***1stru-0.0342*0.0496***0.1773***0.0463**1tech-0.3361***0.4320***0.3459***0.1467***-0.0855***1**lnden-0.5185***0.4837***0.2164***0.4837***0.1554***0.2157***1注：***表示在1%的水平上顯著，**表示在5%的水平上顯著，*表示在10%的水平上顯著。（2）實證結(jié)果與分析首先，對于模型中可能存在的異方差和自相關(guān)問題，采用聚類穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤進行修正，下述回歸結(jié)果均為經(jīng)過處理后的結(jié)果。在回歸方法的選擇上，不同學(xué)者采用的方法有所不同。本文首先建立混合估計模型（1），并進行F檢驗，觀察樣本是否具有顯著的個體效應(yīng)。結(jié)果表明全國層面的數(shù)據(jù)在1%的顯著性水平上拒絕了原假設(shè)，即采用混合估計模型是不恰當(dāng)?shù)摹ａ槍€體效應(yīng)，本文進一步建立了固定效應(yīng)模型（3）和隨機效應(yīng)模型（4），（3）（4）模型（3）中，βi代表城市固定效應(yīng)，涵蓋了各個地級市不隨時間變化的因素，如經(jīng)濟水平、環(huán)境政策等，εit表示隨機擾動項。模型（4）中，μit表示隨機擾動項。三種模型的回歸結(jié)果如表3所示。表3面板數(shù)據(jù)模型估計結(jié)果模型(1)模型(2)模型(3)模型(4)混合回歸模型固定效應(yīng)模型隨機效應(yīng)模型固定效應(yīng)模型lnpgdp-0.561***-0.907***-0.754***-0.907***(-9.25)(-10.57)(-19.28)(-10.56)lnfdi0.1650.315***0.287***0.315***(-1.37)(-4.04)(-4.97)(-4.04)lnfdi2-0.00891*-0.0163***-0.0146***-0.0163***(-1.66)(-4.59)(-5.46)(-4.59)L.tech-0.226***-0.192***-0.211***-0.192***(-3.72)(-4.12)(-7.24)(-4.12)stru0.00871***0.0208***0.0207***0.0208***（-2.75）（-7.37）(-11.85)（-7.37）lnregu-0.378***0.245***0.139**0.245***(-3.03)（-2.83）(-2.15)（-2.83）lnden-0.372***0.0104-0.420***(-7.76)(-0.1)(-11.05)_cons12.68***10.07***11.52***10.13***(-11.99)(-7.46)(-18.17)(-9.09)N2463246324632463R20.4730.3670.3620.367注：（1）*、**、***分別表示回歸結(jié)果在10%、5%、1%的水平上通過顯著性檢驗（2）括號里表示t統(tǒng)計量（3）L.tech表示滯后一期的技術(shù)進步變量。就模型（2）和（3）而言,H服從自由度為7的卡方分布,運用Hausman檢驗兩個模型之間系數(shù)的差異，原假設(shè)為兩個模型的系數(shù)不存在統(tǒng)計上的差異，結(jié)果在1%的顯著性水平上拒絕原假設(shè)，即接受固定效應(yīng)模型。而模型（2）中，人口密度變量并不顯著，可能原因是其與其他控制變量存在較強的相關(guān)關(guān)系，故將其從模型中剔除，再次回歸，得到模型（4）。與模型（2）相比，其R2和F值均有所增加，模型的擬合優(yōu)度增加。從模型（4）可以看出模型擬合程度為36.7%，且通過了F檢驗。然而，觀察各變量前的系數(shù)，發(fā)現(xiàn)環(huán)境規(guī)制變量前的系數(shù)為正，即我國對環(huán)境的規(guī)制越嚴(yán)格，環(huán)境污染強度越大，這與我們的預(yù)期不符，而若考慮到模型中可能存在的內(nèi)生性，這一問題就能被解釋了。因為在現(xiàn)實中，環(huán)境污染與環(huán)境規(guī)制存在雙向因果關(guān)系，政府對環(huán)境的規(guī)制增強，環(huán)境中的污染會減少；環(huán)境污染增加同樣會促使政府加大環(huán)境規(guī)制的力度，從而使得環(huán)境規(guī)制變量與模型中的擾動項相關(guān)。解決這一問題的方法是引入工具變量，但考慮到環(huán)境規(guī)制并非本文關(guān)注的主要變量，采用工具變量法后核心變量外商直接投資的系數(shù)無明顯影響。因此，關(guān)于環(huán)境規(guī)制內(nèi)生性的討論見附錄B，正文部分得出的結(jié)論仍然基于固定效應(yīng)模型。固定效應(yīng)模型的估計結(jié)果顯示，核心解釋變量外商直接投資變量和控制變量變量均在1%的水平上顯著。外商直接投資一次項變量前的系數(shù)為正，二次項變量前的系數(shù)為負(fù)，這驗證了EKC模型，即當(dāng)外商直接投資金額較小時，環(huán)境污染強度隨著外商直接投資的增加而增加。具體而言，每當(dāng)外商直接投資金額增加1%，我國的環(huán)境污染強度就會增加0.32%，支持了污染避難所假說。而當(dāng)外商直接投資達(dá)到一定規(guī)模以后，環(huán)境污染強度就會隨之下降，支持污染光環(huán)假說。計算出外商直接投資對數(shù)項的轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在9.66，小于FDI的平均水平。而在參與回歸的2463個樣本中，位于轉(zhuǎn)折點左側(cè)的樣本僅有263個，這說明我國大部分城市位于EKC曲線的右側(cè)。就環(huán)境規(guī)制而言，當(dāng)其為嚴(yán)格外生時，變量前的系數(shù)顯著為正。說明在樣本期內(nèi)，環(huán)境治理并未對改善污染產(chǎn)生明顯的作用。除此之外，模型中其余控制變量前的系數(shù)均符合預(yù)期。對人均地區(qū)生產(chǎn)總值而言，與環(huán)境污染強度呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系，當(dāng)人均GDP增加1%，環(huán)境污染強度會減少0.91%。這說明隨著我國人均GDP的增加，人們的生活質(zhì)量不斷提高，對環(huán)境質(zhì)量的要求也會更高。對科學(xué)技術(shù)變量而言，若前一年財政支出中的科學(xué)技術(shù)支出占GDP的比例每增加1%，則今年的環(huán)境污染強度會降低0.19%。科技投入的增加可以提升我國生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平，使他們掌握更先進的生產(chǎn)技術(shù)和治污技術(shù)，提高生產(chǎn)效率和能源利用效率，降低環(huán)境污染強度。而就產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言，當(dāng)?shù)诙a(chǎn)業(yè)占GDP的比重增加1%，環(huán)境污染強度會增加0.02%。原因在于我國第二產(chǎn)業(yè)以制造業(yè)為主，當(dāng)中有較多的污染密集型行業(yè)，這些行業(yè)往往投入高，產(chǎn)出低，在生產(chǎn)過程中會消耗大量的能源，產(chǎn)生較多的污染，從而提升了環(huán)境污染強度。2.基于不同經(jīng)濟發(fā)展水平地級市的分組回歸不同的城市有不同的經(jīng)濟、地理等特征，對所研究問題作出的反應(yīng)可能也有所不同。在我國經(jīng)濟開發(fā)的初期，吸引外商直接投資的能力往往與城市的地理位置有關(guān)，那些靠近港口的沿海城市往往能吸引更多的投資。然而，隨著我國中部城市經(jīng)濟的快速發(fā)展，外商直接投資不再集中于東部地區(qū)，如今，吸引外商直接投資的決定性因素多為一個城市的經(jīng)濟發(fā)展水平，經(jīng)濟越發(fā)達(dá)的地區(qū)越能夠吸引投資。為了觀察不同城市的外商直接投資對環(huán)境污染的影響，本文根據(jù)人均gdp的25分位數(shù)及75分位數(shù)將我國的地級市根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平劃分為三類：低人均GDP城市（low）、中等人均GDP城市（middle）及高人均GDP城市（high），進行分組回歸，主要回歸結(jié)果如表4所示。表4分區(qū)域回歸結(jié)果地區(qū)highmiddlelowlnpgdp-1.119***-0.918***-0.670***(-8.83)(-8.72)(-5.18)lnfdi0.127*0.457***0.321**(-1.65)(-4.24)(-2.26)lnfdi2-0.00583*-0.0238***-0.0176**(-1.69)(-4.81)(-2.51)lnregu0.503***0.181*0.0477(-3.08)(-1.81)(-0.32)L.tech-0.261***-0.243***-0.162**(-3.79)(-5.27)(-2.14)stru0.0142***0.0201***0.0300***(-3.29)(-6.24)(-4.13)_cons12.66***9.903***8.208***(-7.1)(-7.03)(-5.2)N5691186514R20.4780.3270.189注：（1）*、**、***分別表示回歸結(jié)果在10%、5%、1%的水平上通過顯著性檢驗（2）括號里表示t統(tǒng)計量（3）L.tech表示滯后一期的技術(shù)進步變量。對比全國樣本的回歸結(jié)果與上述分組回歸的結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)對低人均GDP城市、中等人均GDP城市及高人均GDP城市這三類不同經(jīng)濟發(fā)展水平的城市而言，回歸得到的各變量前系數(shù)的符號均未發(fā)生變化。且外商直接投資一次項與二次項的系數(shù)均通過了顯著性檢驗。對于環(huán)境規(guī)制變量而言，除了低人均GDP地區(qū)的系數(shù)為正但不顯著，中等人均GDP城市及高人均GDP城市均保持了正的顯著性。通過觀察各變量前系數(shù)的大小可以發(fā)現(xiàn)，越是經(jīng)濟發(fā)達(dá)的地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展以及技術(shù)進步帶來的環(huán)境污染強度降低的效果越明顯，但是對于經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)的地區(qū)而言，引進外商直接投資和改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對環(huán)境的積極作用大于經(jīng)濟發(fā)達(dá)的地區(qū)。以上分組回歸的結(jié)果也說明了對于人均GDP水平不同的幾類城市而言，哪怕經(jīng)濟發(fā)展水平存在差異，但外商直接投資與環(huán)境污染強度仍呈現(xiàn)“倒U型”關(guān)系，這證實了對全國樣本的分析結(jié)果具有穩(wěn)健性。（四）穩(wěn)健性檢驗除了上述分組回歸的方法，本文還采用了替換主要解釋變量來對模型進行穩(wěn)健性檢驗，以驗證上述結(jié)論是否可信。在外商直接投資變量的選擇上，本文將各地級市當(dāng)年實際使用外資金額調(diào)整為當(dāng)年實際使用外商直接投資金額占固定資產(chǎn)投資總額的比例（以下用FDI表示），再分別對所有樣本地級市、低人均GDP城市、中等人均GDP城市及高人均GDP城市進行回歸，得到以下結(jié)果：表5穩(wěn)健性檢驗地區(qū)alllowmiddlehighlnpgdp-0.906***-0.662***-0.920***-1.106***(-16.50)(-5.17)(-8.74)(-8.76)lnFDI0.00794***0.00935**0.00978***0.00568**（-4.56）（-2.34）(-3.14)(-2.26)LnFDI2-0.0000369***-0.0000482***-0.0000482***-0.0000197**(-5.89)(-2.98)(-4.28)(-2.48)lnregu0.245***0.0670.178*0.507***(-3.64)(-0.45)(-1.78)(-3.12)L.tech-0.190***-0.161**-0.244***-0.261***(-6.40)(-2.13)(-5.29)(-3.81)stru0.0204***0.0302***0.0197***0.0135***(-9.51)(-