巴塞爾新資本協(xié)議下商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化技術(shù)應(yīng)用研究的開題報告

巴塞爾新資本協(xié)議下商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化技術(shù)應(yīng)用研究的開題報告開題報告一、研究背景巴塞爾新資本協(xié)議（BCBS）是國際銀行業(yè)監(jiān)管領(lǐng)域的重要標(biāo)志性文獻，旨在推動各國銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和提高全球金融穩(wěn)定性。BCBS第二十、第二十三條規(guī)定商業(yè)銀行需嚴(yán)格衡量和管理信用風(fēng)險。為此，商業(yè)銀行需要更加精細、科學(xué)地測定信用風(fēng)險，并實施有效風(fēng)險控制和管理。信用風(fēng)險量化技術(shù)應(yīng)作為風(fēng)險管理領(lǐng)域的重要工具得到廣泛關(guān)注。二、研究目標(biāo)本課題的研究目標(biāo)是：1.研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化技術(shù)的現(xiàn)有方法，分析各種貸款等各類信用風(fēng)險的具體評級方法及其優(yōu)缺點。2.通過梳理新一代風(fēng)險測量方法，深入研究和評估各種量化評級模型。3.探討B(tài)CBS新規(guī)如何推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的科學(xué)化、規(guī)范化和從眾多金融市場中脫穎而出的可靠性。4.以商業(yè)銀行本身風(fēng)險模型實驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，探討這些模型的具體適用性，為商業(yè)銀行量化風(fēng)險管理模型的研究提供參考。三、研究內(nèi)容1.商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化技術(shù)現(xiàn)有方法的梳理研究第一個部分主要進行現(xiàn)狀分析，對業(yè)內(nèi)各家銀行在信用評級方面采用的評級方法及評估體系進行梳理，以成為后續(xù)研究的基礎(chǔ)。2.各種量化風(fēng)險評級模型深入研究和評價第二個部分主要研究歷史發(fā)展、應(yīng)用、分析算法及各種量化風(fēng)險評級方法在使用效果方面的差異進行分析，從而獲取更為準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。3.商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的科學(xué)化和規(guī)范化第三個部分主要是結(jié)合實際情況，探討B(tài)CBS新規(guī)如何推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的規(guī)范化和科學(xué)化，并分析這些新規(guī)的具體實踐意義，比如如何保證貸款審批程序的透明性，如何保證貸款發(fā)放整個流程的信息公開等。4.商業(yè)銀行量化風(fēng)險管理模型的具體適用性本部分主要基于銀行內(nèi)部實驗數(shù)據(jù)，將建立對商業(yè)銀行量化風(fēng)險管理模型的具體適用性、評估及優(yōu)化建立一個詳細的研究方案，包括數(shù)據(jù)收集、處理、模擬試驗、數(shù)值計算和模型優(yōu)化等技術(shù)性內(nèi)容。四、研究方法本課題的研究方法采用文獻資料研究與實證研究相結(jié)合。首先采用文獻資料的方式，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的量化技術(shù)方法等有關(guān)資料進行分析和梳理；其次，通過分析實證數(shù)據(jù)的方式，對經(jīng)典的量化風(fēng)險評價模型、傳統(tǒng)模型的模型優(yōu)化等問題進行深入研究與討論。五、研究意義本研究對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理，監(jiān)管和監(jiān)管規(guī)定的實行和更高水平的風(fēng)險控制等方面都有著重要的影響。本研究結(jié)果可使商業(yè)銀行更加明確，更加準(zhǔn)確地了解和評估風(fēng)險，提高貸款發(fā)放效益。同時，本研究成果也具有一定的理論和方法參考價值。六、研究計劃及預(yù)期結(jié)果本研究計劃采用文獻資料研究與實證研究相結(jié)合的方式，研究內(nèi)容包含四個部分。預(yù)計達成的研究成果如下：1.對商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化技術(shù)的現(xiàn)有方法進行梳理研究，明確各種貸款等各類信用風(fēng)險的具體評級方法及其優(yōu)缺點；2.對各種量化風(fēng)險評級模型進行深入研究和評價，分析算法及各種量化風(fēng)險評級方法在使用效果方面的差異；3.探討B(tài)CBS新規(guī)如何推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的規(guī)范化和科學(xué)化，并分析這些新規(guī)的具體實踐意義；4.基于商業(yè)銀行實驗數(shù)據(jù)，將建立對商業(yè)銀行量化風(fēng)險管理模型的具體適用性、評估及優(yōu)化建立一個詳細的研究方案，包括數(shù)據(jù)收集、處理、模擬試驗、數(shù)值