期貨基礎(chǔ)知識(shí)：期貨合約與期貨交易制度測(cè)試題（題庫(kù)版）

期貨基礎(chǔ)知識(shí)：期貨合約與期貨交易制度測(cè)試題（題庫(kù)版）1、多選

強(qiáng)行平倉(cāng)制度適用的情形一般包括（）。A.因賬戶交易保證金不足而實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)是最常見(jiàn)的強(qiáng)行平倉(cāng)情況B.強(qiáng)行平倉(cāng)制度設(shè)立的目的在于化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防止會(huì)員大量（江南博哥）違約C.會(huì)員（客戶）超過(guò)規(guī)定持倉(cāng)限額，并且未在期貨交易所規(guī)定的期限內(nèi)自行減倉(cāng)，其超出持倉(cāng)限額的部分頭寸將會(huì)被強(qiáng)行平倉(cāng)D.會(huì)員、客戶雙方向開倉(cāng)的正確答案：A,C2、判斷題

當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均。每個(gè)期貨合約均以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。（）正確答案：對(duì)3、多選

目前，CBOT是推出經(jīng)濟(jì)指數(shù)期貨最多的期貨交易所，主要包括（）。A.作物產(chǎn)量期貨B.農(nóng)業(yè)指數(shù)期貨C.全球商品指數(shù)期貨D.建筑用面板指數(shù)期貨正確答案：A,B,C,D4、單選

某投資者上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為157475元，上一交易日交易保證金為11605元，當(dāng)日交易保證金為18390元，當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為8500元，當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為7500元，手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用為600元，當(dāng)日該投資者又在其保證金保證金賬戶中存入資金50000元，該投資者當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。A.166090B.216690C.216090D.204485正確答案：C參考解析：當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧=8500+7500=16000（元）。根據(jù)結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式，可得：當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)=157475+11605-18390+16000+50000-0-600=216090（元）。5、單選

某客戶開倉(cāng)買入大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元／噸，當(dāng)天平倉(cāng)10手合約，成交價(jià)格為2040元／噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2010元／噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日平倉(cāng)盈虧是元，持倉(cāng)盈虧是元。（）A.-2000；1000B.-1000；2000C.1000；-2000D.2000；-1000正確答案：D參考解析：當(dāng)日平倉(cāng)盈虧=（2040-2020）×10×10=2000（元）；當(dāng)日持倉(cāng)盈虧=（2010-2020）×10×10=-1000（元）。6、單選

大連商品交易所對(duì)黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、玉米合約采用____交割方式，對(duì)棕櫚油和線型低密度聚乙烯合約采用交割方式。（）A.集中；滾動(dòng)B.集中；集中C.滾動(dòng)；集中D.滾動(dòng)；滾動(dòng)正確答案：C7、多選

期貨合約交易過(guò)程簡(jiǎn)化，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性，主要原因在于（）。A.轉(zhuǎn)讓無(wú)須背書B.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化C.期貨合約標(biāo)的物的價(jià)格合理D.期貨合約標(biāo)的物的交割地點(diǎn)多正確答案：A,B8、多選

當(dāng)會(huì)員或是客戶出現(xiàn)（）情況時(shí)，交易所可以對(duì)其持倉(cāng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)行平倉(cāng)。A.持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)B.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的C.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的D.會(huì)員交易保證金不足并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的正確答案：A,B,C,D9、單選

關(guān)于我國(guó)期貨持倉(cāng)限額制度的說(shuō)法，正確的是（）。A.同一客戶在不同交易所的持倉(cāng)限額應(yīng)保持一致B.同一會(huì)員在不同交易所的持倉(cāng)限額應(yīng)保持一致C.同一交易所的期貨品種的持倉(cāng)限額應(yīng)保持一致D.交易所可根據(jù)具體情況分別確定每一品種的持倉(cāng)限額正確答案：D10、判斷題

漲（跌）停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)也稱為單邊市，一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入（賣出）申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)位的賣出（買入）申報(bào)，或者一有賣出（買入）申報(bào)就成交但未打開停板價(jià)位的情況。（）正確答案：對(duì)11、多選

期貨公司向客戶收取的保證金屬于客戶所有，除（）外，嚴(yán)禁挪用。A.依據(jù)客戶的要求支付可用資金B(yǎng).支付期貨公司工作人員的工資C.為客戶交存保證金，支付手續(xù)費(fèi)、稅款D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他情形正確答案：A,C,D12、判斷題

漲跌停板一般是以合約上一交易目的收市價(jià)為基準(zhǔn)確定的。（）正確答案：錯(cuò)13、單選

滾動(dòng)交割結(jié)算價(jià)為（）的結(jié)算價(jià)。A.最后交割日B.期貨合約配對(duì)日C.交割月內(nèi)的所有交易日D.最后交易日正確答案：B14、判斷題

實(shí)物交割結(jié)算價(jià)是期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有結(jié)算價(jià)格的平均價(jià)。（）正確答案：錯(cuò)參考解析：實(shí)物交割結(jié)算價(jià)是指在進(jìn)行交割時(shí)商品交收所依據(jù)的基準(zhǔn)價(jià)格。不同的交易所，以及不同的實(shí)物交割方式，交割結(jié)算價(jià)的選取也不盡相同。15、單選

關(guān)于期貨交易手續(xù)費(fèi)，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.交易手續(xù)費(fèi)是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手?jǐn)?shù)收取的費(fèi)用B.不同的期貨交易所有不同的規(guī)定C.由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一規(guī)定D.交易手續(xù)費(fèi)過(guò)高，可起到抑制過(guò)度投資的作用正確答案：C16、判斷題

交易過(guò)程中，當(dāng)某一合約持倉(cāng)量達(dá)到某一級(jí)持倉(cāng)總量時(shí)，新開倉(cāng)合約按該級(jí)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)收取。交易結(jié)束后，交易所對(duì)全部持倉(cāng)收取與持倉(cāng)總量相對(duì)應(yīng)的交易保證金。（）正確答案：對(duì)17、多選

期貨交易所會(huì)員的保證金不足時(shí)，會(huì)員應(yīng)在期貨交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（）。A.或追加保證金B(yǎng).或減少保證金C.或自行平倉(cāng)D.或增加持倉(cāng)正確答案：A,C參考解析：期貨交易所會(huì)員（客戶）的保證金不足時(shí)，會(huì)被要求及時(shí)追加保證金或者自行平倉(cāng)；否則，其合約將會(huì)被強(qiáng)行平倉(cāng)。所以A、C選項(xiàng)正確。18、判斷題

在期貨交易中，每次報(bào)價(jià)必須是其合約規(guī)定的最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍。（）正確答案：對(duì)19、判斷題

我國(guó)期貨市場(chǎng)目前只有商品期貨交易，全部采用實(shí)物交割方式。（）正確答案：對(duì)20、多選

《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》（2008年1月9日起實(shí)施）規(guī)定，在某一期貨合約的交易過(guò)程中，當(dāng)出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其交易保證金水平。A.持倉(cāng)量達(dá)到一定的水平時(shí)B.臨近交割期時(shí)C.連續(xù)數(shù)個(gè)交易日的累計(jì)漲跌幅達(dá)到一定水平時(shí)D.連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板時(shí)正確答案：A,B,C,D21、單選

上海期貨交易所（黃金除外）的交割結(jié)算價(jià)是（）。A.配對(duì)日結(jié)算價(jià)B.期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)C.期貨合約交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有結(jié)算價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)D.期貨合約交割月第一個(gè)交易日起連續(xù)10個(gè)交易日所有結(jié)算價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)正確答案：B22、判斷題

大連商品交易所會(huì)員進(jìn)行滾動(dòng)交割時(shí)，買方會(huì)員須在交收日閉市前補(bǔ)齊與其配對(duì)交割份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。（）正確答案：對(duì)23、單選

（）期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的5%。A.鄭州商品交易所的小麥B.上海期貨交易所的燃料油C.大連商品交易所的黃大豆2號(hào)D.上海期貨交易所的天然橡膠正確答案：B24、單選

下列關(guān)于每日價(jià)格最大波動(dòng)限制錯(cuò)誤的是（）A.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的B.期貨合約上一交易日的結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限，稱為漲停板C.期貨合約上一交易日的結(jié)算價(jià)減去允許的最大跌幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格下跌的下限，稱為跌停板D.一般來(lái)說(shuō)，標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價(jià)格最大波動(dòng)幅度就應(yīng)設(shè)置得小一些正確答案：D25、判斷題

每日價(jià)格最大波動(dòng)限制條款的規(guī)定在于防止價(jià)格波動(dòng)幅度過(guò)大造成交易者虧損過(guò)大而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。（）正確答案：對(duì)26、多選

關(guān)于市價(jià)指令，下列說(shuō)法正確的有（）。A.是按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格即時(shí)成交的指令B.成交速度快C.指令下達(dá)后不可更改或撤銷D.客戶不須指明具體的價(jià)位正確答案：A,B,C,D27、單選

2006年年末，（）期貨在鄭州商品交易所上市。A.白糖B.豆油C.鋅D.PTA正確答案：D28、多選

期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)，主要考慮指定交割倉(cāng)庫(kù)的（）。A.運(yùn)輸條件