計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（西北政法大學(xué)）智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年西北政法大學(xué)

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（西北政法大學(xué)）智慧樹知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年西北政法大學(xué)多重共線性是總體的特征。

答案:錯檢驗異方差的方法有廣義差分法。

答案:錯White檢驗對樣本數(shù)量沒有要求。

答案:錯OLS就是使誤差平方和最小化的估計過程。

答案:對DW檢驗值在0到4之間，數(shù)值趨于4說明模型隨機(jī)誤差項的自相關(guān)度越小。

答案:錯如果把常數(shù)項看成是一個變量的系數(shù)，該變量的樣本觀測值為（）

答案:1自回歸模型中DW值如果接近2，說明

答案:不能確定模型是否有自相關(guān)性下述可以用來修正多重共線性的方法有

答案:変量変換###增大樣本容量###剔除變量法在多個解釋變量的情況下，檢驗異方差性最好用哪種方法？

答案:White檢驗

答案:高的R2值，有一些變量的顯著性檢驗不能通過，表示模型有異方差性。

答案:錯乘法方式引入虛擬變量關(guān)注的是屬性因素不同水平斜率的變化。

答案:對在多元線性回歸中，若某解釋變量在理論上對被解釋變量沒有影響，該解釋變量的參數(shù)估計值一定為0。

答案:錯在多元線性回歸中，多重可決系數(shù)是評價模型擬合優(yōu)度的最優(yōu)指標(biāo)。

答案:錯時間序列數(shù)據(jù)中比截面數(shù)據(jù)更容易出現(xiàn)異方差問題

答案:錯若多元線性回歸模型中所有解釋變量對被解釋變量均無影響，則回歸方程的可決系數(shù)R2一定等于0。

答案:錯模型只要擬合優(yōu)度的判定系數(shù)高，變量的顯著性檢驗和F檢驗都通過，模型就不會存在異方差性。

答案:錯多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

答案:錯估計參數(shù)的回歸方法只有OLS方法

答案:錯如果模型存在兩階自相關(guān)，需要用哪種方法檢驗?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性？

答案:BG檢驗加權(quán)最小二乘法可以解決什么問題？

答案:異方差問題R2是TSS/ESS的比值。

答案:錯虛擬變量的交互效應(yīng)通過虛擬變量相乘來反映。

答案:對當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時

答案:估計量的精度將大幅下降###各個解釋變量對被解釋變量的影響將難于精確鑒別線性回歸模型意味著模型變量是線性的。

答案:錯異方差性的后果是什么？

答案:參數(shù)的OLS估計仍然具有無偏性###參數(shù)OLS估計式的方差不再有效對自回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗時，下列說法正確的是：

答案:使用DW檢驗時，DW值往往趨近于2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標(biāo)志是（）。

答案:1930年國際計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立下列說法中不是應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究目的的是（）。

答案:測定計量經(jīng)濟(jì)模型所確定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系對下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗，哪一個模型通常被認(rèn)為沒有實際價值的（

）

答案:虛擬變量可用于比較兩個回歸模型的差異，回歸模型不存在差異的是（）

答案:重合回歸進(jìn)行相關(guān)分析時，假定相關(guān)的兩個變量（）

答案:都是隨機(jī)變量呈現(xiàn)蛛網(wǎng)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)變量要建立的模型應(yīng)是

答案:分布滯后模型多元線性回歸模型和一元線性回歸模型相比，顯著不同的基本假設(shè)是（）

答案:解釋變量之間互不相關(guān)已知某一元線性回歸方程的可決系數(shù)為0.81，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為：

答案:0.9復(fù)雜型的異方差無法修正。

答案:錯在存在嚴(yán)重多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

答案:錯對模型的所有變量取對數(shù)后參數(shù)表示彈性。

答案:對可決系數(shù)R2的大小與回歸模型中包含解釋變量的個數(shù)無關(guān)。

答案:錯在多元線性回歸模型的基本假定中，隨機(jī)誤差項的均值一定為0。

答案:對存在自相關(guān)的參數(shù)估計結(jié)果是有偏的。

答案:錯在多元線性回歸中，如果有系數(shù)的t檢驗未通過，則F檢驗一定不顯著。

答案:錯當(dāng)模型存在自相關(guān)時，可用D-W法進(jìn)行檢驗，不需任何前提條件。

答案:錯變量不存在兩兩高度相關(guān)表示不存在高度多重共線性

答案:錯回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗原假設(shè)是雙側(cè)檢驗

答案:對自回歸模型是動態(tài)模型。

答案:對如果模型是同方差的，用加權(quán)最小二乘法與普通最小二乘法的參數(shù)估計是一致的。

答案:對設(shè)定一個合理的計量經(jīng)濟(jì)模型要有科學(xué)的經(jīng)濟(jì)理論依據(jù)。

答案:對解釋變量間毫無線性關(guān)系時，不需要做多元回歸，每個參數(shù)都可以通過Y對Xj的一元回歸估計

答案:對在線性回歸模型中，解釋變量是因，應(yīng)變量是果。

答案:對計算OLS估計量無須古典線性回歸模型的基本假定。

答案:錯

答案:對在多元線性回歸中，若隨機(jī)誤差項服從t分布，則OLS估計量不再具有BLUE的性質(zhì)。

答案:錯下述哪些情況提示可能存在多重共線性

答案:有些解釋變量的回歸系數(shù)所帶正負(fù)號與定性分析結(jié)果相違背###重要解釋變量未能通過顯著性檢驗可以用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型表示的經(jīng)濟(jì)關(guān)系是

答案:定義關(guān)系###制度關(guān)系###行為關(guān)系###技術(shù)（工藝）關(guān)系總體回歸模型的參數(shù)和樣本回歸模型的參數(shù)是一樣的。

答案:錯針對多元線性回歸系數(shù)的顯著性檢驗，是檢驗該解釋變量對被解釋變量有無顯著解釋能力的檢驗。

答案:對下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴(yán)重性

答案:相關(guān)系數(shù)###方差膨脹因子在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗，每個參數(shù)都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R2值

答案:錯BG檢驗構(gòu)建的統(tǒng)計量服從什么分布？

答案:卡方分布

答案:計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是（）的一個分支學(xué)科。

答案:經(jīng)濟(jì)學(xué)下列判斷正確的有

答案:多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。###雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測。###在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。

答案:White檢驗構(gòu)造的統(tǒng)計量服從什么分布？

答案:卡方分布

答案:正自相關(guān)下面哪一個必定是錯誤的（

）

答案:貨幣供應(yīng)量的變化對通貨膨脹的影響并不是即期的，要反應(yīng)這種非即期的關(guān)系，要建立怎樣的計量模型？

答案:分布滯后模型“虛擬變量陷阱”的本質(zhì)是（）

答案:完全多重共線性容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為

答案:橫截面數(shù)據(jù)G-Q檢驗的原假設(shè)是什么?

答案:同方差G-Q檢驗中構(gòu)造的F統(tǒng)計量如果大于臨界值，說明什么？

答案:模型存在異方差如果在模型中需要引入性別和城鄉(xiāng)的變量，一共應(yīng)引入幾個虛擬變量？

答案:2White檢驗的原假設(shè)是什么？

答案:同方差

答案:下列哪種情況屬于存在序列相關(guān)

答案:模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計量方差

答案:增大反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）

答案:回歸平方和

答案:要在模型中引入性別作為解釋變量，這個變量叫做（）

答案:虛擬變量按照時間順序排列的數(shù)據(jù)叫（）

答案:時間序列數(shù)據(jù)經(jīng)驗認(rèn)為，某個解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF

答案:大于10

答案:虛擬變量對被解釋變量的影響是否顯著的判斷方法與數(shù)值型變量的判斷方法不同。

答案:錯若要反映定性因素的不同情形對被解釋變量的影響，可能使用的引入虛擬變量的方式有（

）

答案:乘法方式與加法方式同時使用###加法方式###乘法方式虛擬變量可以作為解釋變量也可以作為被解釋變量引入多元線性回歸模型。

答案:對虛擬變量的交互相應(yīng)（

）

答案:通過虛擬變量相乘反映###在模型中引入兩個及以上虛擬變量做解釋變量時才有可能出現(xiàn)通過虛擬變量將定性因素引入多元線性回歸模型，有無截距項將影響虛擬變量引入的個數(shù)。

答案:對分布滯后模型和自回歸模型不能同時使用

答案:錯哪一項不是產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因？

答案:測量誤差的變化消費者的消費水平，不僅依賴于當(dāng)年的收入，還同以前的收入水平有關(guān)，應(yīng)該建立怎樣的模型？

答案:分布滯后模型解釋變量中包含被解釋變量的滯后項稱為動態(tài)模型

答案:對分布滯后模型可以修正多重共線性問題

答案:錯表示x和y之間真實線性關(guān)系的是（）

答案:DW檢驗原假設(shè)為

答案:ρ=0根據(jù)DW檢驗決策規(guī)則，下面哪項表明誤差項之間無自相關(guān)。

答案:廣義差分法用于緩解

答案:自相關(guān)下列哪種情況屬于存在自相關(guān)

答案:懷特檢驗需要對解釋變量排序

答案:錯小樣本也可以對模型作G-Q檢驗

答案:錯異方差的表現(xiàn)形式有哪些？

答案:遞增型###復(fù)雜性###遞減型異方差的問題在哪種數(shù)據(jù)類型中更嚴(yán)重？

答案:截面數(shù)據(jù)產(chǎn)生異方差的原因有哪些？

答案:截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異###測量誤差的變化###模型設(shè)定誤差在高度多重共線的情形中，要評價一個或多個偏回歸系數(shù)的個別顯著性是不可能的。

答案:對檢測多重共線性的方法有（

）

答案:方差膨脹因子檢測法###簡單相關(guān)系數(shù)檢測法如果分析的目的僅僅是預(yù)測，則多重共線性是無害的。

答案:對盡管有嚴(yán)重的多重共線性，OLS估計量仍然是無偏估計量。

答案:對

答案:1.33倍在多元線性回歸模型中，t檢驗與F檢驗缺一不可。

答案:對以下指標(biāo)在一定程度上表征多元線性回歸模型整體擬合優(yōu)度的是（

）

答案:調(diào)整的R2###R2多元線性回歸模型的基本檢驗包括哪些（

）

答案:經(jīng)濟(jì)含義檢驗：系數(shù)正負(fù)是否符合經(jīng)濟(jì)邏輯及經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實###模型整體檢驗：可決系數(shù)、調(diào)整可決系數(shù)、F檢驗###預(yù)測檢驗：給定解釋變量，被解釋變量的觀測值，與被解釋變量的真實值進(jìn)行對比###單個參數(shù)估計量的檢驗：t檢驗在多元線性回歸模型中，加入新的解釋變量一定會使R2變大。

答案:錯使用最小二乘法估計多元線性回歸模型得到的殘差項求和一定等于0。

答案:錯回歸分析中定義的（

）

答案:解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

答案:殘差最常用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗、變量的顯著性檢驗和（

）。

答案:方程的顯著性檢驗

答案:最小