期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)通關(guān)考試題庫帶答案解析

?期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)通關(guān)考試題庫帶答案解析

單選題（共60題）1、基本面分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)是（）。A.供求理論B.江恩理論C.道氏理論D.艾略特波浪理論【答案】A2、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉價(jià)格為10210元/噸，空頭開倉價(jià)格為10630元/噸，雙方協(xié)議以10450元/噸平倉，以10400元/噸進(jìn)行現(xiàn)貨交收。若棉花交割成本200元/噸，則空頭進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易比不進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易（）。A.節(jié)省180元/噸B.多支付50元/噸C.節(jié)省150元/噸D.多支付230元/噸【答案】C3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)總部設(shè)在北京，在省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市設(shè)立()個(gè)證券監(jiān)管局，以及上海、深圳證券監(jiān)管專員辦事處。A.34B.35C.36D.37【答案】C4、若某期貨交易客戶的交易編碼為001201005688，則其客戶號(hào)為（）。A.0012B.01005688C.5688D.005688【答案】B5、某投資者2月2日賣出5月棕櫚油期貨合約20手，成交價(jià)為5180元/噸，該日收盤價(jià)為5176元/噸.結(jié)算價(jià)為5182元/噸。2月3日，該投資者以5050元/噸，平倉10手，該日收盤價(jià)為4972元/噸，結(jié)算價(jià)為5040元/噸。則按逐日盯市結(jié)算方式，該投資者的當(dāng)日平倉盈虧為（）元。（棕櫚油合約交易單位為10噸/手）A.13000B.13200C.-13000D.-13200【答案】B6、債券A息票率6%，期限10年，面值出售；債券B息票率6%，期限10年，低于面值出售，則（）。A.A債券久期比B債券久期長(zhǎng)B.B債券久期比A債券久期長(zhǎng)C.A債券久期與B債券久期一樣長(zhǎng)D.缺乏判斷的條件【答案】A7、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元／噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元／噸的價(jià)格再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。A.2010元／噸B.2020元／噸C.2015元／噸D.2025元／噸【答案】B8、期貨交易報(bào)價(jià)時(shí)，超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報(bào)價(jià)f)。A.有效，但交易價(jià)格應(yīng)該調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)B.無效，不能成交C.無效，但可申請(qǐng)轉(zhuǎn)移至下一個(gè)交易日D.有效，但可自動(dòng)轉(zhuǎn)移至下一個(gè)交易日【答案】B9、下列面做法中符合金字塔買入投機(jī)交易特點(diǎn)的是（）。A.以7000美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約；價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約；價(jià)格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約；價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約；價(jià)格跌至7050美元/噸買【答案】C10、目前，滬深300指數(shù)期貨所有合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整至合約價(jià)值的（）。A.8%B.10%C.12%D.15%【答案】B11、期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能之一是其價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避機(jī)制，達(dá)到此目的可以利用的手段是進(jìn)行（）。A.投機(jī)交易B.套期保值交易C.多頭交易D.空頭交易【答案】B12、對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)表述不正確的是（）。A.具有保密性B.具有預(yù)期性C.具有連續(xù)性D.具有權(quán)威性【答案】A13、某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買100萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日，外匯即期市場(chǎng)上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元，在期貨市場(chǎng)上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場(chǎng)上以成交價(jià)格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】C14、目前在我國(guó)，某一品種某一月份合約的限倉數(shù)額規(guī)定描述正確的是（）A.限倉數(shù)額根據(jù)價(jià)格變動(dòng)情況而定B.限倉數(shù)額與交割月份遠(yuǎn)近無關(guān)C.交割月份越遠(yuǎn)的合約限倉數(shù)額越小D.進(jìn)入交割月份的合約限倉數(shù)額最小【答案】D15、面值為100萬美元的13周美國(guó)國(guó)債，當(dāng)投資者以98.8萬美元買進(jìn)時(shí)，年貼現(xiàn)率為（）。A.1.2%B.4.8%C.0.4%D.1.21%【答案】B16、目前，滬深300股指期貨報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)價(jià)位是（）點(diǎn)。A.0.2B.0.1C.1D.0.01【答案】A17、期貨投機(jī)具有（）的特征。A.低風(fēng)險(xiǎn)、低收益B.低風(fēng)險(xiǎn)、高收益C.高風(fēng)險(xiǎn)、低收益D.高風(fēng)險(xiǎn)、高收益【答案】D18、某投資者買入的原油看跌期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格為12.50美元/桶，而原油標(biāo)的物價(jià)格為12.90美元/桶。此時(shí)，該投資者擁有的看跌期權(quán)為（）期權(quán)。A.實(shí)值B.虛值C.極度實(shí)值D.極度虛值【答案】B19、在正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與（）的高低有關(guān)。A.持倉量B.持倉費(fèi)C.成交量D.成交額【答案】B20、期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能使期貨合約轉(zhuǎn)手極為便利，可以不斷地產(chǎn)生期貨價(jià)格，進(jìn)而連續(xù)不斷地反映供求變化。這體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的（）。A.公開性B.連續(xù)性C.預(yù)測(cè)性D.權(quán)威性【答案】B21、期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能之一是其價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避機(jī)制，達(dá)到此目的可以利用的手段是進(jìn)行（）。A.投機(jī)交易B.套期保值交易C.多頭交易D.空頭交易【答案】B22、關(guān)于股價(jià)的移動(dòng)規(guī)律，下列論述不正確的是（）。A.股價(jià)移動(dòng)的規(guī)律是完全按照多空雙方力量對(duì)比大小和所占優(yōu)勢(shì)的大小而行動(dòng)的B.股價(jià)在多空雙方取得均衡的位置上下來回波動(dòng)C.如果一方的優(yōu)勢(shì)足夠大，此時(shí)的股價(jià)將沿著優(yōu)勢(shì)一方的方向移動(dòng)很遠(yuǎn)的距離，甚至永遠(yuǎn)也不會(huì)回來D.原有的平衡被打破后，股價(jià)將確立一種行動(dòng)的趨勢(shì)，一般不會(huì)改變【答案】D23、對(duì)中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨品種而言，票面利率小于3％的可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子（）。A.小于或等于1B.大于或等于1C.小于1D.大于1【答案】C24、正向市場(chǎng)中進(jìn)行熊市套利交易，只有價(jià)差（）才能盈利。A.擴(kuò)大B.縮小C.平衡D.向上波動(dòng)【答案】A25、中期國(guó)債是指償還期限在（）的國(guó)債。A.1?3年B.1?5年C.1?10年D.1?15年【答案】C26、4月18日5月份玉米期貨價(jià)格為1756元/噸。7月份玉米期貨合約價(jià)格為1800元/噸，9月份玉米期貨價(jià)格為1830元/噸，該市場(chǎng)為（）。A.熊市B.牛市C.反向市場(chǎng)D.正向市場(chǎng)【答案】B27、在開倉階段，選擇好入市的時(shí)間很重要，其主要原因是()。A.期貨投資風(fēng)險(xiǎn)很大B.期貨價(jià)格變化很快C.期貨市場(chǎng)趨勢(shì)不明確D.技術(shù)分析法有一定作用【答案】B28、蝶式套利中，居中月份合約的數(shù)量是較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量的（）。A.乘積B.較大數(shù)C.較小數(shù)D.和【答案】D29、假設(shè)某期貨品種每個(gè)月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費(fèi)2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場(chǎng)上，一個(gè)月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差（），則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）A.大于48元/噸B.大于48元/噸，小于62元/噸C.大于62元/噸D.小于48元/噸【答案】D30、當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值已定下來后．所需買賣的期貨合約數(shù)隨著β系數(shù)的增大而（）。A.變大B.不變C.變小D.以上都不對(duì)【答案】A31、現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格或者近期期貨合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格時(shí)，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為（）。A.正向市場(chǎng)B.反向市場(chǎng)C.前向市場(chǎng)D.后向市場(chǎng)【答案】B32、某投資者在恒生指數(shù)期貨為22500點(diǎn)時(shí)買入3份恒生指數(shù)期貨合約,并在恒生指數(shù)期貨為22800點(diǎn)時(shí)平倉。已知恒生指數(shù)期貨合約乘數(shù)為50,則該投資者平倉后（）A.盈利15000港元B.虧損15000港元C.盈利45000港元D.虧損45000港元【答案】C33、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.5823,30天遠(yuǎn)期匯率為1.5883，這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率（）。A.升水0.006美元B.升水0.006英鎊C.貼水0.006美元D.貼水0.006英鎊【答案】A34、2015年2月9日，上證50ETF期權(quán)在（）上市交易。A.上海期貨交易所B.上海證券交易所C.中國(guó)金融期貨交易所D.深圳證券交易所【答案】B35、（）是指某一期貨合約當(dāng)日最后一筆成交價(jià)格。A.收盤價(jià)B.最新價(jià)C.結(jié)算價(jià)D.最低價(jià)【答案】A36、境內(nèi)單位或者個(gè)人從事境外期貨交易的辦法的制定需要報(bào)()批準(zhǔn)后實(shí)施。A.國(guó)務(wù)院B.全國(guó)人大常委會(huì)C.全國(guó)人民代表大會(huì)D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】A37、假設(shè)某一時(shí)刻股票指數(shù)為2280點(diǎn)，投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，若到期時(shí)標(biāo)的指數(shù)價(jià)格為2310點(diǎn)，則在不考慮交易費(fèi)用、行權(quán)費(fèi)用的情況下，投資者收益為（??）。A.10點(diǎn)B.-5點(diǎn)C.-15點(diǎn)D.5點(diǎn)【答案】B38、我國(guó)鄭州商品交易所的大戶報(bào)告制度規(guī)定，當(dāng)會(huì)員或客戶的某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量（）時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)該向期貨交易所報(bào)告自己的資金情況、頭寸情況等，客戶須通過期貨公司會(huì)員報(bào)告。A.80%以上（含本數(shù)）B.50%以上（含本數(shù)）C.60%以上（含本數(shù)）D.90%以上（含本數(shù)）【答案】A39、某交易者5月10日在反向市場(chǎng)買入10手7月豆油期貨合約的同時(shí)賣出10手9月豆油期貨合約，建倉時(shí)的價(jià)差為120元/噸，不久，該交易者將上述合約平倉后獲得凈盈利10000元（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用），則該交易者平倉時(shí)的價(jià)差為（）元/噸。（豆油期貨合約為10噸/手）A.20B.220C.100D.120【答案】B40、當(dāng)一種期權(quán)趨于（）時(shí)，其時(shí)間價(jià)值將達(dá)到最大。??A.實(shí)值狀態(tài)B.虛值狀態(tài)C.平值狀態(tài)D.極度實(shí)值或極度虛值【答案】C41、我國(guó)期貨交易所會(huì)員可由（）組成。A.自然人和法人B.法人C.境內(nèi)登記注冊(cè)的法人D.境外登記注冊(cè)的機(jī)構(gòu)【答案】C42、某套利者賣出5月份鋅期貨合約的同時(shí)買入7月份鋅期貨合約，價(jià)格分別為20800元/噸和20850元/噸，平倉時(shí)5月份鋅期貨價(jià)格變?yōu)?1200元/噸，則7月份鋅期貨價(jià)格為（）元/噸時(shí)，價(jià)差是縮小的。A.21250B.21260C.21280D.21230【答案】D43、8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為305.00元/克和308.00元/克。套利者下達(dá)“賣出8月黃金期貨和買入12月黃金期貨，價(jià)差為3元/克”的限價(jià)指令，最優(yōu)的成交價(jià)差是（）元/克。A.1B.2C.4D.5【答案】A44、申請(qǐng)人提交境外大學(xué)或者高等教育機(jī)構(gòu)學(xué)位證書或者高等教育文憑，或者非學(xué)歷教育文憑的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交()對(duì)擬任人所獲教育文憑的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證文件。A.外交部B.公證機(jī)構(gòu)C.國(guó)務(wù)院教育行政部門D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】C45、套期保值本質(zhì)上能夠（）。A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.分散風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)【答案】C46、10月20日，某投資者認(rèn)為未來的市場(chǎng)利率水平將會(huì)下降，于是以97．300的價(jià)格買入50手12月份到期的歐洲美元期貨合約。一周之后，該期貨合約的價(jià)格漲到97．800，投資者以此價(jià)格平倉。若不計(jì)交易費(fèi)用，則該投資者（）。A.獲利50個(gè)點(diǎn)B.損失50個(gè)點(diǎn)C.獲利0.5個(gè)點(diǎn)D.損失0.5個(gè)點(diǎn)【答案】A47、假如某日歐元的即期匯率為1歐元兌換1．1317美元，30天后遠(yuǎn)期匯率為1歐元兌換1．1309美元，這表明，30天遠(yuǎn)期貼水，其點(diǎn)值是（）美元。A.-0.0008B.0.0008C.-0.8D.0.8【答案】B48、只有交易所的會(huì)員方能進(jìn)場(chǎng)交易，其他交易者只能委托交易所會(huì)員，由其代理進(jìn)行期貨交易，體現(xiàn)了期貨交易的（）特征。A.雙向交易B.場(chǎng)內(nèi)集中競(jìng)價(jià)交易C.杠桿機(jī)制D.合約標(biāo)準(zhǔn)化【答案】B49、風(fēng)險(xiǎn)度是指（）。A.可用資金/客戶權(quán)益×100％B.保證金占用/客戶權(quán)益×100％C.保證金占用/可用資金×100％D.客戶權(quán)益/可用資金×100％【答案】B50、風(fēng)險(xiǎn)度是指（）。A.可用資金/客戶權(quán)益×100％B.保證金占用/客戶權(quán)益×100％C.保證金占用/可用資金×100％D.客戶權(quán)益/可用資金×100％【答案】B51、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉價(jià)格為30210元/噸，空頭開倉價(jià)格為30630元/噸，已知進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，空頭可節(jié)約交割成本140元/噸。進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易對(duì)買賣雙方都有利的情形是（）。A.協(xié)議平倉價(jià)格為30550元/噸，交收價(jià)格為30400元/噸B.協(xié)議平倉價(jià)格為30300元/噸，交收價(jià)格為30400元/噸C.協(xié)議平倉價(jià)格為30480元/噸，交收價(jià)格為30400元/噸D.協(xié)議平倉價(jià)格為30210元/噸，交收價(jià)格為30220元/噸【答案】C52、某農(nóng)場(chǎng)為防止小麥價(jià)格下降，做賣出套期保值，賣出5手（每手10噸）小麥期貨合約建倉時(shí)基差為50元／噸，買入平倉時(shí)基差為80元／噸，則該農(nóng)場(chǎng)的套期保值效果為（）。A.凈盈利2500元B.凈虧損2500元C.凈盈利1500元D.凈虧損1500元【答案】C53、12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約，約定出售一批豆粕，協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格20元／噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以3215元／噸的價(jià)格賣出下一年3月份豆粕期貨。則通過這些操作，該油脂企業(yè)將下一年3月份豆粕價(jià)格鎖定為（）元／噸。A.3195B.3235C.3255D.無法判斷【答案】B54、屬于跨品種套利交易的是（）。A.新華富時(shí)50指數(shù)期貨與滬深300指數(shù)期貨間的套利交易B.IF1703與IF1706間的套利交易C.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨與日本日經(jīng)225指數(shù)期貨間的套利交易D.嘉實(shí)滬深300ETF與華泰博瑞300ETF間的套利交易【答案】A55、通過影響國(guó)內(nèi)物價(jià)水平、影響短期資本流動(dòng)而間接對(duì)利率產(chǎn)生影響的是()。A.財(cái)政政策B.貨幣政策C.利率政策D.匯率政策【答案】D56、假設(shè)淀粉每個(gè)月的持倉成本為30～40元/噸，交易成本5元/噸，某交易者打算利用淀粉期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則一個(gè)月后的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差處于（）時(shí)不存在明顯期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。(假定現(xiàn)貨充足)A.大于45元/噸B.大于35元/噸C.大于35元/噸，小于45元/噸D.小于35元/噸【答案】C57、其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增大時(shí)，其（）。A.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降B.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降C.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升D.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升【答案】D58、當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，基差為（）。A.負(fù)值B.正值C.零D.無法確定【答案】A59、2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（A、）,其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為380美分/蒲式耳，權(quán)利金為25美分/蒲式耳;3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（B、）,該月份玉米期貨價(jià)格為375美分/蒲式耳,權(quán)利金為15美分/蒲式耳。則下列說法不正確的有（）。A.A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于0B.A期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于25美分/蒲式耳C.B期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于10美分/蒲式耳D.B期權(quán)為虛值期權(quán)【答案】D60、某品種合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元／噸，合約交易單位為5噸／手，則每手合約的最小變動(dòng)值是（）元。A.5B.10C.2D.50【答案】D多選題（共45題）1、下列情況，適合進(jìn)行鋼材期貨賣出套期保值操作的有（）。A.某鋼材經(jīng)銷商已按固定價(jià)格買入未來交收的鋼材B.某房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)需要一批鋼材C.某鋼廠有一批鋼材庫存D.某經(jīng)銷商特售一批鋼材，但銷售價(jià)格尚未確定【答案】ACD2、期權(quán)與互換的區(qū)別包括（）。A.功能作用不同B.合約雙方關(guān)系不同C.成交方式不同D.標(biāo)準(zhǔn)化程度不同【答案】BCD3、下列關(guān)于期權(quán)多頭適用場(chǎng)景和目的的說法，正確的是（）。A.為規(guī)避所持標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)B.如果希望追求比期貨交易更高的杠桿效應(yīng)，可考慮期權(quán)多頭策略C.為規(guī)避所持標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買進(jìn)看漲期權(quán)D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率正在擴(kuò)大對(duì)期權(quán)多頭不利【答案】AB4、期貨合約的名稱應(yīng)注明（）。A.合約品種的交割地點(diǎn)B.合約上市交易所的名稱C.合約品種的產(chǎn)地D.合約品種的名稱【答案】BD5、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所集合競(jìng)價(jià)的說法，正確的是（）。A.開盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生B.開盤集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行C.集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則D.以上都不1【答案】ABC6、下列款項(xiàng)中，（）屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。A.交易盈虧B.交易保證金C.手續(xù)費(fèi)D.席位費(fèi)【答案】ABC7、下列屬于經(jīng)濟(jì)政策的是（）。A.貨幣政策B.財(cái)政政策C.產(chǎn)業(yè)政策D.民主集中制【答案】ABC8、下列關(guān)于期權(quán)多頭適用場(chǎng)景和目的的說法，正確的是（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率正在擴(kuò)大對(duì)期權(quán)多頭不利B.為限制賣出標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買進(jìn)看漲期權(quán)C.如果希望追求比期貨交易更高的杠桿效應(yīng)，可考慮期權(quán)多頭策略D.為規(guī)避所持標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)【答案】BCD9、大連期貨商品交易所上市的期貨品種包括（）。A.焦炭B.動(dòng)力煤C.棕櫚油D.焦煤【答案】ACD10、結(jié)算完成后，期貨交易所向會(huì)員提供當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)，包括（）。A.會(huì)員當(dāng)日持倉表B.會(huì)員資金結(jié)算表C.會(huì)員當(dāng)日成交合約表D.會(huì)員當(dāng)日平倉盈虧表【答案】ABCD11、現(xiàn)在國(guó)際外匯市場(chǎng)上除外匯現(xiàn)貨和外匯遠(yuǎn)期外，還包括()。A.外匯掉期B.貨幣互換C.外匯期權(quán)D.外匯期貨【答案】ABCD12、對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。A.新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或者3倍B.在某一期貨合約交易的過程中，當(dāng)合約價(jià)格方向連續(xù)漲跌停板、遇國(guó)家法定長(zhǎng)假，或其他交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí)，交易所可以根據(jù)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度C.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的最高值確定D.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的兩種或者兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定的漲跌停板的中間值確定【答案】ABC13、金融期貨按照標(biāo)的物的不同可以分為()。A.利率期貨B.外匯期貨C.股指期貨D.股票期貨【答案】ABCD14、下列屬于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的有（）。A.CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)B.香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)C.上海證券交易所的股票期權(quán)D.中國(guó)金融期貨交易所的股指期權(quán)仿真交易合約【答案】ABCD15、期貨保證金監(jiān)控中心的主要職能有()。A.建立和完善期貨保證金監(jiān)控、預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向監(jiān)管部門報(bào)告影響期貨保證金安全的問題B.為期貨投資者提供有關(guān)期貨交易結(jié)算信息查詢及其他服務(wù)C.代管期貨投資者保障基金，參與期貨公司風(fēng)險(xiǎn)處置D.負(fù)責(zé)期貨市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，并承擔(dān)期貨市場(chǎng)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及研究分析等工作【答案】ABCD16、在逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，關(guān)于當(dāng)日結(jié)存與客戶權(quán)益的計(jì)算公式，描述正確的是（）。A.當(dāng)日結(jié)存=上日結(jié)存+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)B.當(dāng)日結(jié)存=上日結(jié)存+平倉盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)C.客戶權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存D.客戶權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存+浮動(dòng)盈虧【答案】BD17、關(guān)于期權(quán)交易，下列說法正確的是（）。A.買進(jìn)看漲期權(quán)可規(guī)避標(biāo)的物空頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.買進(jìn)看漲期權(quán)可規(guī)避標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.買進(jìn)看跌期權(quán)可規(guī)避標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.買進(jìn)看跌期權(quán)可規(guī)避標(biāo)的物空頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC18、下列形態(tài)中，不屬于價(jià)格形態(tài)中持續(xù)形態(tài)的有（）。A.菱形形態(tài)B.鉆石形態(tài)C.圓弧形態(tài)D.三角形態(tài)【答案】ABC19、影響外匯期權(quán)價(jià)格的因素包括（）。A.市場(chǎng)即期匯率B.到期期限C.預(yù)期匯率波動(dòng)率大小D.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格【答案】ABCD20、下列屬于跨期套利的是（）。A.賣出6月棕櫚油期貨合約，同時(shí)買入8月棕櫚油期貨合約B.買入5月豆油期貨合約，同時(shí)賣出9月豆油期貨合約C.買入5月菜籽油期貨合約，同時(shí)賣出5月豆油期貨合約D.賣出4月鋅期貨合約，同時(shí)賣出6月鋅期貨合約【答案】AB21、下列關(guān)于期貨投機(jī)價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用的說法中，正確的有()。A.期貨市場(chǎng)匯集幾乎所有期貨合約商品供給和需求的信息B.投機(jī)者的交易目的不是實(shí)物交割，而是利用價(jià)格波動(dòng)獲取利潤(rùn)，這就要求投機(jī)者必須利用各種手段收集整理有關(guān)價(jià)格變動(dòng)的信息，分析市場(chǎng)行情C.期貨市場(chǎng)把投機(jī)者的交易指令集中在交易所內(nèi)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)，由于買賣雙方彼此競(jìng)價(jià)所產(chǎn)生的互動(dòng)作用使得價(jià)格趨于合理D.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能正是由所有市場(chǎng)參與者對(duì)未來市場(chǎng)價(jià)格走向預(yù)測(cè)的綜合反映體現(xiàn)的【答案】ABCD22、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的主要義務(wù)包括（）。A.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)，理事會(huì)的決議C.接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管D.遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)規(guī)定【答案】BCD23、影響利率期貨價(jià)格的因素包括（）等。A.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平B.經(jīng)濟(jì)周期C.財(cái)政政策D.通貨膨脹率【答案】ABCD24、我國(guó)對(duì)于期貨公司經(jīng)營(yíng)管理方面的規(guī)定，表述正確的有（）。A.期貨公司對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算B.對(duì)期貨公司業(yè)務(wù)實(shí)行備案制度C.建立由期貨公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層以及公司員工組成的合理的公司治理結(jié)構(gòu)D.建立以凈資產(chǎn)為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制體系【答案】AC25、中國(guó)金融期貨交所的全面結(jié)算會(huì)員，可以（）。A.為與其簽訂結(jié)算會(huì)員的交易會(huì)員辦理結(jié)算業(yè)務(wù)B.為其受托客戶辦理交割業(yè)務(wù)C.為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理交割業(yè)務(wù)D.為其受托客戶辦理結(jié)算業(yè)務(wù)【答案】ABCD26、期貨交易指令的內(nèi)容包括（）等。A.合約交割日期B.平開倉C.合約月份D.交易品種、方向、數(shù)量【答案】BCD27、期貨公司在閉市后應(yīng)向投資者提供交易結(jié)算單，交易結(jié)算單一般載明（）等事項(xiàng)。A.成交品種、日期、數(shù)量及價(jià)格B.賬號(hào)及戶名C.保證金占用額D.交易手續(xù)費(fèi)【答案】ABCD28、按照期權(quán)買方未來是具有買入標(biāo)的物的權(quán)利還是賣出標(biāo)的物的權(quán)利，期權(quán)分為（）。A.看跌期權(quán)B.看漲期權(quán)C.美式期權(quán)D.歐式期權(quán)【答案】AB29、期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資范圍包括（）。A.短期融資券B.房地產(chǎn)投資C.期權(quán)D.期貨【答案】ACD30、當(dāng)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格等于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，下列正確的說法是（）。A.該期權(quán)為平值期權(quán)B.該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為0C.該期權(quán)的買方有最大虧損，為權(quán)利金D.該期權(quán)的賣方有最大盈利，為權(quán)利金【答案】ABCD31、結(jié)算擔(dān)保金包括（）。A.基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金B(yǎng).變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金C.違約結(jié)算擔(dān)保金D.透支結(jié)算擔(dān)保金【答案】AB32、套期保值的種類包括（）。A.遠(yuǎn)期套期保值B.賣出套期保值C.近期套期保值D.買入套期保值【答案】BD33、某種商品期貨合約交割月份的確定，一般由（）等特點(diǎn)決定。A.生產(chǎn)B.使用C.流通D.儲(chǔ)藏【答案】ABCD34、套期保值是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制，最終可能出現(xiàn)的結(jié)果有（）。A.盈虧相抵后還有盈利B.盈虧相抵后還有虧損C.盈虧完全相抵D.盈利一定大于虧損【答案】ABC35、（）屬于套利交易。A.外匯期貨跨幣種套利B.外匯期貨跨期套利C.外匯期貨跨市場(chǎng)套利D.外匯期現(xiàn)套利【答案】ABCD36、商品期貨合約交割月份的確定，一般受該合約標(biāo)的商品的（）等方面特點(diǎn)的影響。A.生產(chǎn)B.使用C.儲(chǔ)藏D.流通【答案】ABCD37、下面對(duì)期貨交割結(jié)算價(jià)描述正確的是（）。A.有的交易所是以合約交割配