工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

深圳證券交易所工程技術(shù)文檔深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4.37）深圳證券交易所中國結(jié)算深圳分公司二○○六年四月目錄TOC\o"1-3"\h\z《接口規(guī)范》Ver4.37前言 1《接口規(guī)范》Ver4.36前言 2關(guān)于本文檔 3一、 交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范 61. 證券信息庫SJSXX.dbf 62. 行情庫SJSHQ.dbf 103. 指數(shù)庫SJSZS.dbf 134. 委托庫SJSWT.dbf 135. 回報庫SJSHB.dbf 18二、 股份結(jié)算接口規(guī)范 226. 股份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf 227. 股份結(jié)算對帳庫SJSDZ.dbf 398. 證券交易統(tǒng)計(jì)庫SJSTJ.dbf 399. B股結(jié)算指令庫SJSZL.dbf 4010. B股結(jié)算指令狀態(tài)庫SJSZT.dbf 4111. 席位信息庫SJSXW.dbf 4212. 代理信息庫SJSDL.dbf 4313. LOF結(jié)算信息庫LOFJS.dbf 43三、 資金結(jié)算接口規(guī)范 4714. 資金清算庫SJSQS.dbf 4715. 資金結(jié)算信息庫SJSZJ.dbf 49四、 開戶登記接口規(guī)范 5516. 開戶委托庫SJSKW.dbf 5517. 開戶回報庫SJSKB.dbf 5918. 開戶統(tǒng)計(jì)庫SJSKT.dbf 61五、 結(jié)算參與人接口規(guī)范 6419. 結(jié)算參與人申請庫SJSSQ.dbf 6420. 結(jié)算參與人確認(rèn)庫SJSQR.dbf 68《接口規(guī)范》Ver4.37前言一、目標(biāo)說明為了落實(shí)《深圳證券交易所債券、債券回購交易實(shí)施細(xì)則》和《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司債券登記、托管與結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，建立回購交易質(zhì)押庫，深交所和中國結(jié)算深圳分公司對原數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4.36）進(jìn)行了如下調(diào)整：首先，修訂了SJSWT.DBF，增加了關(guān)于債券質(zhì)押式回購相應(yīng)國債或企債轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出質(zhì)押庫的委托說明；其次，修訂了SJSGF.DBF，增加了關(guān)于轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出質(zhì)押庫回報的說明；最后，修訂了SJSZJ.DBF中，增加了欠庫凍結(jié)資金的說明。此外，還對QFII的ETF申購贖回?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行了補(bǔ)充說明。本次修訂部分用紅色標(biāo)記。在此基礎(chǔ)上形成了《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（Ver4.37）(深交所工程標(biāo)準(zhǔn)化代號TS-0406-002)。二、相關(guān)事宜本版規(guī)范由深交所和中國結(jié)算深圳分公司負(fù)責(zé)起草，深交所電腦工程部和中國結(jié)算深圳分公司電腦工程部負(fù)責(zé)對本次修訂部分的解釋。通信地址 ：深圳市深南東路5045號深圳證券交易所電腦工程部郵政編碼 ：518010聯(lián)系電話 25918187(深交所工程部) 中國結(jié)算深圳分公司工程部)傳真 ：0755-820839440755-25987633E-mail ：ssegcb@ szjsb@網(wǎng)站地址 ： 網(wǎng)上咨詢 ：/Consultation/ConLogin.aspx深圳證券交易所中國結(jié)算深圳分公司二○○六年四月五日

《接口規(guī)范》Ver4.36前言一、目標(biāo)說明為了配合開展協(xié)助執(zhí)法機(jī)關(guān)凍結(jié)流通證券業(yè)務(wù)和深市投資者開設(shè)證券賬戶同時開通網(wǎng)上查詢服務(wù)業(yè)務(wù)，中國結(jié)算深圳分公司對原數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver4.35）進(jìn)行了如下調(diào)整：首先，增加了結(jié)算參與人接口規(guī)范。這一部分的數(shù)據(jù)接口說明，目前僅適用于通過D-COM系統(tǒng)（含IST終端）進(jìn)行規(guī)范性數(shù)據(jù)接口傳送的接口文件。其次，股份結(jié)算接口規(guī)范方面，修訂了股份結(jié)算信息庫SJSGF.DBF，增加了流通股凍結(jié)、交收鎖定等業(yè)務(wù)類別，同時進(jìn)一步明確了原有業(yè)務(wù)類別B2的業(yè)務(wù)含義，增加了要約收購結(jié)束當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)說明。此外，開戶登記接口規(guī)范方面，修訂了開戶委托庫SJSKW.DBF和開戶回報庫SJSKB.DBF，增加了開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的業(yè)務(wù)類別。最后，對部分編輯錯誤進(jìn)行了修訂。本次修訂部分用紅色標(biāo)記。在此基礎(chǔ)上形成了《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（Ver4.36）(深交所工程標(biāo)準(zhǔn)化代號TS-0406-001)。二、相關(guān)事宜本版規(guī)范由中國結(jié)算深圳分公司起草，并負(fù)責(zé)對本次修訂部分進(jìn)行解釋。通信地址 ：深圳市深南中路1093號中國結(jié)算深圳分公司電腦工程部郵政編碼 ：518031聯(lián)系電話 中國結(jié)算深圳分公司工程部)傳真 -mail ：szjsb@網(wǎng)站地址 ：網(wǎng)上咨詢 ：/Consultation/ConLogin.aspx中國結(jié)算深圳分公司二○○六年一月十九日

關(guān)于本文檔日期版本修訂說明2001-10Ver4.0針對原有數(shù)據(jù)接口規(guī)范存在的問題和證券市場新的發(fā)展需求，重新制定了數(shù)據(jù)接口規(guī)范，以Ver4.0發(fā)布，于2001年11月12日與第四代交易結(jié)算系統(tǒng)同時啟用。2003-05Ver4.1在前一版本的基礎(chǔ)上，為適應(yīng)國債凈價交易、二級市場市值配售、企業(yè)債回購等業(yè)務(wù)的開展，以及為了適應(yīng)即將開展的QFII、上市公司流通股份要約收購等業(yè)務(wù)，進(jìn)行了修訂，形成Ver4.1。主要修訂如下：為解決會員集中報盤后證券營業(yè)部編碼的需要，重新定義了委托庫（SJSWT.dbf）合同序號WTHTXH字段的含義。因市值配售新股業(yè)務(wù)的需要，修改了委托庫（SJSWT.dbf）、回報庫（SJSHB.DBF）、證券信息庫（SJSXX.DBF）相關(guān)字段的內(nèi)涵。為實(shí)施企業(yè)債券回購，對回報庫（SJSHB.DBF）、證券信息庫（SJSXX.DBF）相關(guān)字段作了新的約定。為實(shí)施“上市公司收購管理辦法”，委托庫（SJSWT.dbf）增加了四類指令、回報庫（SJSHB.DBF）增加了六類指令，股份結(jié)算信息庫（SJSGF.DBF）增加了三類指令。2003-08Ver4.2為進(jìn)一步提高深圳B股市場運(yùn)行的效率和安全性，將《深圳證券交易所B股結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（Ver3.2）和《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（Ver4.1）進(jìn)行了修訂和整合，形成了Ver4.2。主要修訂如下：本版本接口規(guī)范繼承了《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（Ver4.1）的全部內(nèi)容。本版本接口規(guī)范合并了《深圳證券交易所B股結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（Ver3.2）的全部內(nèi)容，因此股份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf、股份結(jié)算對帳庫SJSDZ.dbf、證券交易統(tǒng)計(jì)庫SJSTJ.dbf、資金結(jié)算信息庫SJSZJ.dbf成為A、B股共用的結(jié)算接口庫。新增加了用于境外券商二類指令業(yè)務(wù)的B股結(jié)算指令庫SJSZL.dbf和B股結(jié)算指令狀態(tài)庫SJSZT.dbf?！伴_戶登記接口規(guī)范”中的各接口庫的定義沒有改變，但原A股證券賬戶的各類委托業(yè)務(wù)（如掛失補(bǔ)辦、合并、注銷、資料更改、資料查詢等）對B股證券賬戶同樣有效。原8位長度的B股證券賬戶號碼統(tǒng)一升為10位長度的新B股證券賬戶號碼。2004-02Ver4.3在前一版本的基礎(chǔ)上，對行情數(shù)據(jù)庫SJSHQ.DBF進(jìn)行了修改：將行情庫買賣盤價位的數(shù)量從四個增加到五個，并重新約定了第四價位買賣盤的含義，形成Ver4.3。2004-07Ver4.31在前一版本的基礎(chǔ)上，為適應(yīng)LOF業(yè)務(wù)，進(jìn)行了修訂，形成Ver4.31。主要修訂如下：對委托庫SJSWT.DBF的說明進(jìn)行了修訂，增加了關(guān)于進(jìn)行LOF跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管的報盤說明。對股份結(jié)算信息庫SJSGF.DBF中的相關(guān)說明進(jìn)行了修訂，歸納整理了所有發(fā)行方式下返回?cái)?shù)據(jù)的詳細(xì)說明。對席位信息庫SJSXW.DBF的說明進(jìn)行了修訂，增加了關(guān)于開放式基金代銷人的信息。對資金結(jié)算信息庫SJSZJ.DBF的資金用途進(jìn)行了修訂，針對LOF發(fā)行的資金清算增加了兩個新的資金用途代號，針對B股賣空增加了一個新的資金用途代號。增加了一個代理信息庫SJSDL.DBF，供券商辦理LOF跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)時使用。2004-12Ver4.32在前一版本的基礎(chǔ)上，為配合通過行情系統(tǒng)開放式基金（含LOF）揭示凈值、成交量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)的推出，進(jìn)行了修訂，形成Ver4.32。主要修訂如下：對行情數(shù)據(jù)庫SJSHQ.DBF進(jìn)行了修改，增加了開放式基金（含LOF）凈值揭示和成交量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的說明。對委托庫SJSWT.DBF的說明進(jìn)行了修訂，增加了關(guān)于上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票、深交所投資者服務(wù)密碼激活與掛失的報盤說明。2005-03Ver4.33在前一版本基礎(chǔ)上，為適應(yīng)交易系統(tǒng)開展開放式基金（含LOF）申購、贖回業(yè)務(wù)的需求，進(jìn)行了修訂，形成Ver4.33。主要修訂如下：對于交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范，修訂了委托庫SJSWT.DBF和回報庫SJSHB.DBF，增加了開放式基金申購贖回報盤和成交回報類數(shù)據(jù)。對于股份結(jié)算接口規(guī)范，增加了LOF結(jié)算信息庫LOFJS.DBF，該庫為通過深交所辦理開放式基金業(yè)務(wù)的專用結(jié)算數(shù)據(jù)庫，僅面向具有開放式基金代銷業(yè)務(wù)資格的證券商使用。2005-09Ver4.34在前一版本基礎(chǔ)上，為配合股權(quán)分置改革試點(diǎn)，并適應(yīng)權(quán)證業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)行了修訂，形成Ver4.34。主要修訂如下：交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范方面，在證券信息庫SJSXX.DBF約定了權(quán)證類證券的基本信息。同時修訂了委托庫SJSWT.DBF和回報庫SJSHB.DBF，增加了有關(guān)權(quán)證行權(quán)申報和行權(quán)成交回報類的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。股份結(jié)算接口規(guī)范方面，修訂了股份結(jié)算信息庫SJSGF.DBF，增加了行權(quán)申請回報、行權(quán)交收回報等新業(yè)務(wù)，重新解釋了股份結(jié)算對賬庫SJSDZ.DBF中總擁股數(shù)的定義對于資金結(jié)算接口規(guī)范，新增了一個數(shù)據(jù)接口——資金清算庫SJSQS.DBF，目前僅包含權(quán)證的交易和行權(quán)的資金清算數(shù)據(jù)。同時還修訂了資金結(jié)算信息庫SJSZJ.DBF，增加了權(quán)證業(yè)務(wù)相關(guān)的資金用途代號。2005-11Ver4.35在前一版本基礎(chǔ)上，為了配合交易型開放式指數(shù)基金（ETF）產(chǎn)品及引入市價委托等交易制度創(chuàng)新的推出，進(jìn)行了修訂，形成Ver4.35。主要修訂如下：交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范方面，在證券信息庫SJSXX.DBF中增加了ETF和非交易類開放式基金的證券級別定義，同時修訂委托庫SJSWT.DBF和回報庫SJSHB.DBF，增加ETF申購、贖回的報盤及回報類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，增加五種市價委托的報盤類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，增加部分撤單原因定義，增加在大宗交易成交回報后的全天市場閉市標(biāo)志。股份結(jié)算接口規(guī)范方面，修訂了股份結(jié)算信息庫SJSGF.DBF，增加了ETF申購/贖回現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)等業(yè)務(wù)類別。對于資金結(jié)算接口規(guī)范，修訂了資金清算庫SJSQS.DBF，增加了ETF申購、贖回、現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)等業(yè)務(wù)，同時還修訂了資金結(jié)算信息庫SJSZJ.DBF，增加了ETF的相關(guān)資金用途代號。2006-03Ver4.36在前一版本基礎(chǔ)上，為了配合開展協(xié)助執(zhí)法機(jī)關(guān)凍結(jié)流通證券業(yè)務(wù)和深市投資者開設(shè)證券賬戶同時開通網(wǎng)上查詢服務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)行了修訂，形成Ver4.36。主要修訂如下：增加了結(jié)算參與人接口規(guī)范。這一部分的數(shù)據(jù)接口說明，目前僅適用于通過D-COM系統(tǒng)（含IST終端）進(jìn)行規(guī)范性數(shù)據(jù)接口傳送的接口文件。股份結(jié)算接口規(guī)范方面，修訂了股份結(jié)算信息庫SJSGF.DBF，增加了流通股凍結(jié)、交收鎖定等業(yè)務(wù)類別，同時進(jìn)一步明確了原有業(yè)務(wù)類別B2的業(yè)務(wù)含義，增加了要約收購結(jié)束當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)說明。開戶登記接口規(guī)范方面，修訂了開戶委托庫SJSKW.DBF和開戶回報庫SJSKB.DBF，增加了開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的業(yè)務(wù)類別。2006-04Ver4.37在前一版本基礎(chǔ)上，為了適應(yīng)質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)，進(jìn)行了修訂，形成Ver4.37。主要修訂如下：修訂了SJSWT.DBF，增加了關(guān)于債券質(zhì)押式回購轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出質(zhì)押庫的委托說明。修訂了SJSGF.DBF，增加了關(guān)于轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出質(zhì)押庫回報的說明。修訂了SJSZJ.DBF中，增加了欠庫凍結(jié)資金的說明。此外，還對QFII的申購贖回?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行了補(bǔ)充說明。交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范本部分規(guī)范描述了證券商柜臺系統(tǒng)同深交所交易系統(tǒng)之間接口數(shù)據(jù)庫，包括證券信息庫(SJSXX.dbf)、行情庫(SJSHQ.dbf)、指數(shù)庫(SJSZS.dbf)、委托庫(SJSWT.dbf)以及回報庫(SJSHB.dbf)等5個數(shù)據(jù)庫。證券信息庫SJSXX.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1XXZQDM證券代碼C62XXZQJC證券簡稱C83XXYWJC英文簡稱C204XXJYDW交易單位N4,05XXHYZL行業(yè)種類C36XXHBZL貨幣種類C27XXMGMZ每股面值N7,28XXZFXL總發(fā)行量N12,09XXLTGS流通股數(shù)N12,010XXSNLR上年每股利潤N9,411XXBNLR本年每股利潤N9,412XXJSFL經(jīng)手費(fèi)率N7,6按成交金額計(jì)算13XXYHSL印花稅率N7,6按成交金額計(jì)算14XXGHFL過戶費(fèi)率N7,615XXSSRQ上市日期D8CCYYMMDD16XXDJRQ到期/交割日D8CCYYMMDD17XXMBXL每筆限量N9,018XXBLDW買數(shù)量單位N6,019XXSLDW賣數(shù)量單位N6,020XXJGDW價格檔位N5,321XXJHCS集合競價限價參數(shù)N7,322XXLXCS連續(xù)競價限價參數(shù)N7,323XXXJXZ限價參數(shù)性質(zhì)N1,024XXZTJG漲停價格N9,325XXDTJG跌停價格N9,326XXZHBL折合比例N5,227XXJYZT交易狀態(tài)C128XXZQJB證券級別C129XXTPBZ停牌標(biāo)志C130XXCQCX除權(quán)除息標(biāo)志C131XXCFBZ成份股標(biāo)志C1本庫的第一條記錄為特殊記錄，XXZQDM（字段1：證券代碼）為“000000”，XXZQJC（字段2：證券簡稱）存放當(dāng)前日期CCYYMMDD，XXBLDW（字段18：買數(shù)量單位）存放庫更新時間，XXSLDW（字段19：賣數(shù)量單位）存放當(dāng)日掛牌證券的數(shù)量。XXZQDM(字段1：證券代碼)為關(guān)鍵字，最左兩位作為證券種類標(biāo)識碼（見表一），其中首位標(biāo)識證券大類，第二位標(biāo)識該大類下的衍生證券，證券代碼的后四位為順序碼。證券類別定義表（表一）第一位第二位定義00A股證券3A股認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證（注1）7A股增發(fā)8A股配股權(quán)證10國債現(xiàn)貨1債券2可轉(zhuǎn)換債券3債券回購5開放式基金（注2）6開放式基金（注2）8證券投資基金20B股證券8B股權(quán)證30創(chuàng)業(yè)板證券6網(wǎng)絡(luò)投票證券（注3）7創(chuàng)業(yè)板增發(fā)8創(chuàng)業(yè)板權(quán)證9綜合或成份指數(shù)/成交量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)（注4）注1：其中，【030000，032999】是認(rèn)購權(quán)證代碼區(qū)間；【038000，039999】是A股認(rèn)沽權(quán)證代碼區(qū)間；【033000，037999】為權(quán)證業(yè)務(wù)預(yù)留的代碼區(qū)間；注2：其中，XXZQJB字段值為‘L’的，是上市開放式基金（LOF）；XXZQJB字段值為‘E’的是交易型開放式指數(shù)基金（ETF），ETF基金代碼區(qū)間為【159900，159999】；XXZQJB字段值為‘F’的是非交易型開放式基金（暫不交易，僅揭示基金凈值及開放申購贖回業(yè)務(wù)）；XXZQJB字段值為‘N’的是凈值揭示服務(wù)開放式基金。注3：其中，369999為用于投資者服務(wù)密碼激活/掛失處理的專用證券；注4：其中，代碼以395開頭的證券用于揭示成交量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。XXYWJC(字段3：英文簡稱)。對于認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證，英文簡稱字段格式為“NNNNNNSYYMMDDEYYMMDD”，其中左六位為標(biāo)的證券代碼，中間的YYMMDD表示權(quán)證行權(quán)起始日，最右邊的6位YYMMDD表示權(quán)證行權(quán)截止日。標(biāo)的證券代碼、行權(quán)起始日之間以“S”為間隔符，如果間隔符“S”后面為六位空格字符串，表示對應(yīng)權(quán)證的行權(quán)起始日尚未確定或尚未被觸發(fā)；行權(quán)起始日、行權(quán)截止日之間以“E”為間隔符，如果間隔符“E”后面為六位空格字符串，表示對應(yīng)權(quán)證的行權(quán)截止日尚未確定或尚未被觸發(fā)。例如英文簡稱“000001S050628E050828”表示權(quán)證的標(biāo)的證券代碼是000001，行權(quán)起始日是2005年6月28日，行權(quán)截止日是2005年8月28日。XXJYDW(字段4：交易單位)，指接口庫SJSWT.dbf（委托庫）中WTWTSL(委托數(shù)量)的單位量,即最終的委托量=（SJSXX.XXJYDW*SJSWT.WTWTSL）。例如某證券的SJSXX.XXJYDW=10(股)，SJSWT.WTWTSL=1000，則該證券的委托量=SJSWT.WTWTSL*SJSXX.XXJYDW=10000股。XXHYZL(字段5：行業(yè)種類)，對于股票，左邊第一位為字母，其余兩位為數(shù)字或空格，具體定義請參見中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》的大類劃分。對于認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證，最左邊的第1位字符代表權(quán)證類別，其中“C”表示認(rèn)購權(quán)證，“P”表示認(rèn)沽權(quán)證；中間1位字符代表權(quán)證行權(quán)方式，其中“A”表示美式權(quán)證行權(quán)、“E”表示歐式權(quán)證行權(quán)、“B”表示百慕大式權(quán)證行權(quán)；最后1位字符代表權(quán)證結(jié)算方式，其中“C”表示現(xiàn)金結(jié)算方式，“S”表示證券給付結(jié)算方式。XXHBZL(字段6：貨幣種類)，‘00’人民幣，‘01’港幣，‘02’美元。XXMGMZ（字段7：每股面值）。對于認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證，存放每百份權(quán)證的行權(quán)比例值，即表示權(quán)證行權(quán)時每100份權(quán)證對等的標(biāo)的證券的數(shù)量。XXSNLR(字段10：上年每股利潤)，對于債券類，存放債券票面年利率；對于基金（含封閉式基金和開放式基金），存放每基金單位凈資產(chǎn)值；對附息和零息國債，存放票面年利率；對貼現(xiàn)國債，存放貼現(xiàn)發(fā)行價；對于認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證，存放每份標(biāo)的證券的行權(quán)價格。XXBNLR(字段11：本年每股利潤)，對于國債，存放每百元應(yīng)計(jì)利息額；對于采用現(xiàn)金結(jié)算的認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證，存放每份標(biāo)的證券的結(jié)算價格。XXJSFL(字段12：經(jīng)手費(fèi)率)，為交易所本身或代為向投資者收取的交易費(fèi)用的費(fèi)率（包含證券交易規(guī)費(fèi)、交易經(jīng)手費(fèi)等）乘以100，即字段值除以100后為實(shí)際經(jīng)手費(fèi)率。XXGHFL(字段14：過戶費(fèi)率)，創(chuàng)業(yè)板按每筆成交股份面值計(jì)算，B股按成交金額計(jì)算。XXSSRQ(字段15：上市日期)與XXDJRQ(字段16：到期/交割日)的日期格式為CCYYMMDD。對于國債現(xiàn)貨，XXSSRQ(字段15：上市日期)為發(fā)行起息日或本次付息起息日；對于國債現(xiàn)貨和債券，XXDJRQ(字段16：到期日/交割日)存放該債券到期日。XXMBXL(字段17：每筆限量)指SJSWT.WTWTSL（委托數(shù)量）的上限。每筆買委托的SJSWT.WTWTSL（委托庫字段14：委托數(shù)量）必須是XXBLDW(字段18：買數(shù)量單位)的整數(shù)倍。每筆賣委托的SJSWT.WTWTSL（委托庫字段14：委托數(shù)量）必須是XXSLDW(字段19：賣數(shù)量單位)的整數(shù)倍。XXJGDW(字段20：價格檔位)為SJSWT.WTWTJG（委托價格）的最小變動單位，例如0.01元RMB。XXJHCS(字段21：集合競價限價參數(shù))。如XXJHCS>0，則集合競價的有效競價范圍為：[MAX(XXJGDW，SJSHQ.HQZRSP-（（SJSHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXJHCS)，SJSHQ.HQZRSP+（（SJSHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXJHCS]如該證券同時設(shè)有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價范圍的交集。在此范圍內(nèi)的委托才有資格參加集合競價。XXLXCS(字段22：連續(xù)競價限價參數(shù))。如XXLXCS>0，則連續(xù)競價的有效競價范圍為：[MAX(XXJGDW，SJSHQ.HQZJCJ-（（SJSHQ.HQZJCJ-1）*XXXJXZ+1）*XXLXCS)，SJSHQ.HQZJCJ+（（SJSHQ.HQZJCJ-1）*XXXJXZ+1）*XXLXCS]，如STSHQ.HQZJCJ值為0，則用SJSHQ.HQZRSP替代。如該證券同時設(shè)有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價范圍的交集。價格在此范圍內(nèi)的委托才有資格參加當(dāng)時的連續(xù)競價。XXXJXZ（字段23：限價參數(shù)性質(zhì)）。0表示XXJHCS和XXLXCS的值為價格；1表示XXJHCS和XXLXCS的值為比例數(shù)。XXZTJG（字段24：漲停價格）為漲跌幅限制的價格上限，如果XXZTJG=99999.999，則相應(yīng)的證券沒有漲幅限制；XXDTJG(字段25：跌停價格)為漲跌幅限制的價格下限，如果XXDTJG=0，則相應(yīng)的證券沒有跌幅限制。XXZHBL(字段26：折合比例)。對國債現(xiàn)券，表示該種國債折合成131990綜合券的比例；對企業(yè)債券，表示該種企業(yè)債折合成131991綜合券的比例。XXJYZT(字段27：交易狀態(tài))?！甕’首日上市；‘Z’增發(fā)股份上市；‘N’通常狀態(tài)；‘F’證券上網(wǎng)定價發(fā)行；‘I’證券上網(wǎng)競價發(fā)行；‘P’國債掛牌分銷。XXZQJB(字段28：證券級別)?！甆’Normal；‘S’ST股；‘P’PT股，‘H’上交所掛牌股票，‘L’上市開放基金LOF，‘E’交易型開放式指數(shù)基金（ETF），‘F’非交易型開放式基金(暫不交易，僅揭示基金凈值及開放申購贖回業(yè)務(wù))。對于證券級別為‘N’的開放式基金，本所僅提供凈值揭示服務(wù)。XXTPBZ(字段29：停牌標(biāo)志)?！甌’停牌；‘F’正常交易。XXCQCX（字段30：除權(quán)除息標(biāo)志），“N”表示正常狀態(tài)，“E”表示除權(quán)，“D”表示除息，“A”表示除權(quán)除息。XXCFBZ（字段31：成份股標(biāo)志），“Y”表示該證券為成份股；“T”表示該證券為成份股，但暫不納入指數(shù)計(jì)算；“Z”表示該證券為非成份股，但納入綜合指數(shù)計(jì)算；“N”其它。行情庫SJSHQ.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1HQZQDM證券代碼C62HQZQJC證券簡稱C83HQZRSP昨日收盤價N9,34HQJRKP今日開盤價N9,35HQZJCJ最近成交價N9,36HQCJSL成交數(shù)量N12,07HQCJJE成交金額N17,38HQCJBS成交筆數(shù)N9,09HQZGCJ最高成交價N9,310HQZDCJ最低成交價N9,311HQSYL1市盈率1N7,212HQSYL2市盈率2N7,213HQJSD1價格升跌1N9,314HQJSD2價格升跌2N9,315HQHYCC合約持倉量N12,016HQSJW5賣價位五N9,317HQSSL5賣數(shù)量五N12,018HQSJW4賣價位四N9,319HQSSL4賣數(shù)量四N12,020HQSJW3賣價位三N9,321HQSSL3賣數(shù)量三N12,022HQSJW2賣價位二N9,323HQSSL2賣數(shù)量二N12,024HQSJW1賣價位一/叫賣揭示價N9,325HQSSL1賣數(shù)量一N12,026HQBJW1買價位一/叫買揭示價N9,327HQBSL1買數(shù)量一N12,028HQBJW2買價位二N9,329HQBSL2買數(shù)量二N12,030HQBJW3買價位三N9,331HQBSL3買數(shù)量三N12,032HQBJW4買價位四N9,333HQBSL4買數(shù)量四N12,034HQBJW5買價位五N9,335HQBSL5買數(shù)量五N12,0每個交易日本庫的第一條記錄為特殊記錄，HQZQDM為“000000”，HQZQJC存放當(dāng)前日期CCYYMMDD，HQCJBS存放當(dāng)前時間HHMMSS，HQZRSP存放“指數(shù)因子”，HQCJSL存放行情狀態(tài)信息。當(dāng)本庫的記錄為指數(shù)記錄時（HQZQDM的最左兩位為39），相應(yīng)的字段HQZRSP、HQJRKP、HQZJCJ、HQZGCJ、HQZDCJ等都必須乘上該“指數(shù)因子”，計(jì)算出的結(jié)果才為實(shí)際的指數(shù)值。HQCJSL個位數(shù)存放收市行情標(biāo)志（0：非收市行情；1：表示收市行情），HQCJSL十位數(shù)存放正式行情與測試行情標(biāo)志(0：正式行情；1：表示測試行情)，即HQCJSL值為0時表示正式非收市行情，為1時表示正式收市行情，為10時表示測試的非收市行情；為11時表示測試的收市行情。HQZQDM(字段1：證券代碼)為關(guān)鍵字。HQZRSP（字段3：昨日收盤價），對于凈值揭示服務(wù)（XXZQJB值為‘N’）的開放式基金，存放每百份基金單位凈值；對于非交易型（XXZQJB值為‘F’）的開放式基金，固定為1.000元。HQSYL1（字段11：市盈率1），對于國債，存放每百元國債應(yīng)計(jì)利息額，該值按“4舍5入”原則精確到0.01元，只作為行情揭示用；對于基金（含封閉式基金和開放式基金），存放每百份基金單位凈值（上一交易日凈值）。HQSYL2（字段12：市盈率2），對于國債，存放到期年收益率，供市場參考用。國債的到期年收益率采取單利計(jì)算，計(jì)算公式為：y=((FV-PV)/PV)*(365/D)，其中y為到期收益率，PV為債券全價（等于成交價格加應(yīng)計(jì)利息），D為交易當(dāng)日至債券兌付日的實(shí)際天數(shù)，F(xiàn)V為到期本息和；對于LOF和ETF，存放交易當(dāng)日定時更新的每百份基金單位凈值估值；對于認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證，存放權(quán)證實(shí)時溢價率的百分比值，例如該值為20，則表示權(quán)證實(shí)時溢價率為20%。HQJSD1(字段13：升跌一)=HQZJCJ(字段5：最近成交價)-HQZRSP(字段3：昨收盤價)。HQJSD2(字段14：升跌二)=HQZJCJ(最近成交價)-上筆成交價。對于當(dāng)天的第一筆成交：HQJSD2(升跌二)=HQZJCJ(最近成交價)-HQZRSP(昨收盤價)。HQHYCC(字段15：合約持倉量)目前未用。賣盤五至賣盤一（HQSJW5，HQSSL5，HQSJW4，HQSSL4，HQSJW3，HQSSL3，HQSJW2，HQSSL2，HQSJW1，HQSSL1）為實(shí)時最低五個價位賣出申報價和數(shù)量，買盤一至買盤五（HQBJW1，HQBSL1，HQBJW2，HQBSL2，HQBJW3，HQBSL3，HQBJW4，HQBSL4，HQBJW5，HQBSL5）為實(shí)時最高五個價位買入申報價和數(shù)量。如買賣盤價格字段都不為空（都大于零），字段值有如下關(guān)系：HQSJW5>HQSJW4>HQSJW3>HQSJW2>HQSJW1，HQBJW5<HQBJW4<HQBJW3<HQBJW2<HQBJW1。行情庫中，證券代碼以‘395’打頭的記錄為成交量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)記錄。其中，字段HQZQDM、HQZQJC分別存放成交量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的證券代碼和簡稱，HQCJSL、HQCJJE、HQCJBS、HQZRSP字段中分別存放各類別相應(yīng)的成交單位數(shù)、成交金額、成交筆數(shù)、證券只數(shù)（其中395099記錄的HQZRSP字段固定為1），所有成交金額的單位均為人民幣?，F(xiàn)有統(tǒng)計(jì)指標(biāo)包括：序號證券代碼證券簡稱計(jì)算口徑1395001A股證券所有A股的成交量，含中小盤不含滬市配售部分2395002B股證券所有B股的成交量3395003中小企業(yè)所有中小企業(yè)板塊股票的成交量4395011封閉基金所有封閉式基金的成交量5395012LOFs所有LOF的成交量，但不含非上市的部分6395013ETFs所有ETF的成交量7395021可轉(zhuǎn)債所有可轉(zhuǎn)債的成交量8395022企債現(xiàn)券所有企業(yè)債現(xiàn)券的成交量9395023企債回購所有企業(yè)債回購的成交量10395031國債現(xiàn)券所有國債現(xiàn)券的成交量11395032國債回購所有國債回購的成交量12395041股票權(quán)證所有以股票為標(biāo)的的權(quán)證的成交量13395099總成交市場總成交量指數(shù)庫SJSZS.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1ZSZSDM指數(shù)代碼C62ZSZSQC指數(shù)全稱C123ZSYWMC英文名稱C204ZSSSZS昨日收市指數(shù)N11,45ZSKSZS今日開市指數(shù)N11,46ZSZGZS最高指數(shù)N11,47ZSZDZS最低指數(shù)N11,48ZSZJZS最近指數(shù)N11,49ZSCJSL成交數(shù)量N12,010ZSCJJE成交金額N17,3本庫作為指數(shù)專用庫，供需要的機(jī)構(gòu)使用。ZSZSDM(字段1：指數(shù)代碼)的編碼納入證券代碼的編碼體系，其最左兩位值固定為39。ZSCJSL（字段9：成交數(shù)量）和ZSCJJE（字段10：成交金額）值均為屬于該種指數(shù)樣本的所有證券的“成交數(shù)量”與“成交金額”的累計(jì)值，其中B股類指數(shù)記錄的成交金額是按當(dāng)前匯率折算后的人民幣值。例如ZSJSQC為“深圳綜合指數(shù)”記錄的該兩字段值應(yīng)是屬于深圳綜合指數(shù)樣本的所有股票的累計(jì)值，而“深圳成份指數(shù)”的該兩字段值只是屬于成份指數(shù)樣本的那些股票的累計(jì)值。委托庫SJSWT.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1WTHTXH合同序號C222WTZQDM證券代碼C63WTGDDM證券賬戶C10數(shù)字字符串4WTWTSL委托數(shù)量N9,05WTWTJG委托價格N9,36WTYWLB業(yè)務(wù)類別C27WTWTSJ委托寫入時間C6HHMMSS8WTCLBZ處理標(biāo)志C19WTMARK備用字段C2保留10WTBYBZ備用標(biāo)志C1券商系統(tǒng)自用WTHTXH(字段1：合同序號)左六位為表示席位代碼的數(shù)字串。其后8位為委托日期（CCYYMMDD）。右8位為委托流水號。委托流水號中最左兩位（即合同序號WTHTXH的第15、16位）可為英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字，其余六位為阿拉伯?dāng)?shù)字。對實(shí)施會員集中報盤的證券營業(yè)部，委托流水號的前兩位（即合同序號WTHTXH的第15、16位）即為同一會員屬下的證券營業(yè)部識別碼。WTGDDM（字段3：證券賬戶）為十位數(shù)字字符，不足十位的左端補(bǔ)足‘0’，不可含空格。WTWTSL（字段4：委托數(shù)量）和WTWTJG（字段5：委托價格）兩字段的值域要求，同WTYWLB（業(yè)務(wù)類別）有關(guān)，詳見表二。當(dāng)WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類別）為“3S”、“AB”、“AS”、“BB”、“BS”、“CB”、“CS”、“DB”、“DS”之一時，WTWTJG（委托價格）字段存放的是對應(yīng)的席位代碼，存放格式如0xxxx.xx0，填‘x’的位置即為席位代碼；當(dāng)WTYWLB為“ES”、“FS”之一時，WTWTJG字段存放的是對應(yīng)的收購人編碼，存放格式如0xxxx.xx0，填‘x’的位置即為收購人編碼。WTCLBZ（字段8：處理標(biāo)志）將表明本委托記錄的處理狀態(tài)。其初始值由證商系統(tǒng)置為‘z’；通信程序?qū)υ摴P委托的合法性進(jìn)行檢查，若合法則將其傳送給深交所主機(jī)，同時將WTCLBZ置為‘1’，非法則被置為對應(yīng)的錯誤代碼（見表三）。在轉(zhuǎn)托管委托中（WTYWLB=‘3S’），若轉(zhuǎn)入方的席位代碼是以‘6’開頭的，則表示該委托是跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，否則是系統(tǒng)內(nèi)的轉(zhuǎn)托管委托。對于跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管委托，必須申報具體的證券代碼、轉(zhuǎn)托管數(shù)量；對于系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管委托，則支持模糊申報方式，具體解釋如下：若WTZQDM（字段2：證券代碼）為空格，表示該證券賬戶（WTGDDM）在該席位（在WTHTXH中）下的所有證券都要求轉(zhuǎn)至新的席位（在WTWTJG中）；若WTWTSL=0，表示該證券賬戶在該席位下的該證券（WTZQDM）的全部持有量都轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)入席位。上述兩種情況若有凍結(jié)股份則不執(zhí)行轉(zhuǎn)托管，其余情況按相關(guān)字段實(shí)際值（小于等于未凍結(jié)部分）執(zhí)行轉(zhuǎn)托管。WTMARK（字段9：備用字段）為保留字段，留待以后擴(kuò)充使用。交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。對于網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)（掛牌證券代碼為“36”+原證券代碼的后四位，投票簡稱為“XX投票”），投資者申報正常買指令（WTYWLB=0B）或新股申購指令（WTYWLB=7B），申購價格（1.00元的整數(shù)倍）代表股東大會議案序號，如股東大會有多個議案，則1.00元代表議案1，2.00元代表議案2（如議案2中有多個需表決的議項(xiàng)，2.00元代表對議案2下全部議項(xiàng)進(jìn)行表決，投資者也可逐項(xiàng)表決，2.01元代表議案2中議項(xiàng)①，2.02元代表議案2中議項(xiàng)②……），依此類推；申購數(shù)量代表表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。交易系統(tǒng)提供投資者服務(wù)密碼激活/掛失服務(wù)。對于密碼服務(wù)（掛牌證券代碼固定為369999），投資者申報正常買指令（WTYWLB=0B）或新股申購指令（WTYWLB=7B），委托價格1.00元表示“激活密碼”、2.00元表示“掛失密碼”；對于“激活密碼”指令，委托數(shù)量填寫投資者在我所網(wǎng)站或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的“密碼服務(wù)專區(qū)”申請密碼時系統(tǒng)分配的校驗(yàn)號碼，對于“掛失密碼”指令，委托數(shù)量填1股（或大于0的值）。（10）在開放式基金申購申報中（WTYWLB=‘IB’），委托數(shù)量WTWTSL字段值表示申購金額，最小申購單位為1元；在開放式基金贖回申報中（WTYWLB=‘IS’），委托數(shù)量WTWTSL字段值表示贖回份額。 （11）對認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證的行權(quán)申報記錄（WTYWLB=‘JB’），委托數(shù)量WTWTSL字段值填欲行權(quán)的權(quán)證數(shù)量，委托價格WTWTJG字段值填每份標(biāo)的證券的行權(quán)價格；對認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證的行權(quán)撤單委托記錄（WTYWLB=‘JC’），委托數(shù)量WTWTSL字段值填原行權(quán)申報記錄的權(quán)證數(shù)量，委托價格WTWTJG字段值填0。委托業(yè)務(wù)類別含義表（表二）WTYWLB委托業(yè)務(wù)含義WTWTSLWTWTJG0B正常交易業(yè)務(wù)的買委托記錄>0>00S正常交易業(yè)務(wù)的賣委托記錄>0>00C正常交易業(yè)務(wù)的撤單記錄=02B即時成交剩余撤銷買委托記錄>0=0，注2S即時成交剩余撤銷賣委托記錄>0=0，注3S轉(zhuǎn)托管申報記錄，轉(zhuǎn)出席位代碼在WTHTXH中等于0表示全額轉(zhuǎn)托管本證券存放轉(zhuǎn)入席位代碼3C轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)中撤單委托記錄=04B配股認(rèn)購業(yè)務(wù)中認(rèn)購委托記錄>0配股價4C配股認(rèn)購業(yè)務(wù)中撤單委托記錄=05S可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)股申報記錄>0=05C可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)中撤單委托記錄=06S可轉(zhuǎn)債回售業(yè)務(wù)中回售申報記錄>0=06C可轉(zhuǎn)債回售業(yè)務(wù)中撤單委托記錄=07B新股申購業(yè)務(wù)中申購委托記錄>0申購價8C市值配售新股發(fā)行業(yè)務(wù)中簽后的放棄認(rèn)購委托記錄>008X市值配售新股發(fā)行業(yè)務(wù)中簽后的放棄認(rèn)購的撤單委托記錄0AB無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務(wù)中質(zhì)權(quán)人的申報記錄。對應(yīng)出質(zhì)人的席位代碼須填在WTWTJG中>0對應(yīng)出質(zhì)人的席位代碼，任何AS無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務(wù)中出質(zhì)人的申報記錄。對應(yīng)質(zhì)權(quán)人的席位代碼須填在WTWTJG中。若是債券轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的申報，則質(zhì)權(quán)人席位代碼固定填999999；證券代碼填可做質(zhì)押式回購的國債或企債代碼；對于無明細(xì)債券，出質(zhì)人股東代碼WTGDDM填‘0088888888’。對應(yīng)質(zhì)權(quán)人的席位代碼AC無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務(wù)中撤單委托記錄=0BB股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務(wù)中質(zhì)權(quán)人的申報記錄。對應(yīng)出質(zhì)人的席位代碼須填在WTWTJG中>0對應(yīng)出質(zhì)人的席位代碼BS股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務(wù)中出質(zhì)人的申報記錄。對應(yīng)質(zhì)權(quán)人的席位代碼須填在WTWTJG中對應(yīng)質(zhì)權(quán)人的席位代碼BC股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務(wù)中撤單委托記錄=0CB無股份凍結(jié)解押業(yè)務(wù)中出質(zhì)人的申報記錄。對應(yīng)質(zhì)權(quán)人的席位代碼須填在WTWTJG中。若是債券轉(zhuǎn)出質(zhì)押庫的申報，則質(zhì)權(quán)人席位代碼固定填999999；證券代碼填可做質(zhì)押式回購的國債或企債代碼；對于無明細(xì)債券，出質(zhì)人股東代碼WTGDDM填‘0088888888’。>0對應(yīng)質(zhì)權(quán)人的席位代碼CS無股份凍結(jié)解押業(yè)務(wù)中質(zhì)權(quán)人的申報記錄。對應(yīng)出質(zhì)人的席位代碼須填在WTWTJG中對應(yīng)出質(zhì)人的席位代碼CC無股份凍結(jié)解押業(yè)務(wù)中撤單委托記錄=0DB股份解押且解凍業(yè)務(wù)中出質(zhì)人的申報記錄。對應(yīng)質(zhì)權(quán)人的席位代碼須填在WTWTJG中>0對應(yīng)質(zhì)權(quán)人的席位代碼DS股份解押且解凍業(yè)務(wù)中質(zhì)權(quán)人的申報記錄。對應(yīng)出質(zhì)人的席位代碼須填在WTWTJG中對應(yīng)出質(zhì)人的席位代碼DC股份解押且解凍業(yè)務(wù)中撤單委托記錄=0ES流通股份要約收購業(yè)務(wù)中的預(yù)受要約申報記錄>0存放收購人編碼EC流通股份要約收購業(yè)務(wù)中的預(yù)受要約撤單委托記錄=0FS流通股份要約收購業(yè)務(wù)中的解除預(yù)受要約申報記錄>0存放收購人編碼FC流通股份要約收購業(yè)務(wù)中的解除預(yù)受要約撤單委托記錄=0IB開放式基金申購申報記錄申購金額=0IS開放式基金贖回申報記錄贖回份額=0IC開放式基金申購、贖回業(yè)務(wù)的撤單委托記錄=0JB認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證的行權(quán)申報記錄>0行權(quán)價格JC認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證的行權(quán)撤單委托記錄=0KBETF基金申購申報記錄>0=0，注KSETF基金贖回申報記錄>0=0，注VB最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷買委托記錄>0=0，注VS最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷賣委托記錄>0=0，注WB全額成交或撤銷買委托記錄>0=0，注WS全額成交或撤銷賣委托記錄>0=0，注XB本方最優(yōu)價格買委托記錄>0=0，注XS本方最優(yōu)價格賣委托記錄>0=0，注XC本方最優(yōu)價格撤單委托記錄=0YB對手方最優(yōu)價格買委托記錄>0=0，注YS對手方最優(yōu)價格賣委托記錄>0=0，注YC對手方最優(yōu)價格撤單委托記錄=0 注：此處委托價格（WTWTJG）字段無實(shí)際意義，可填任意值。委托記錄錯誤代碼含義表（表三）錯誤代碼含義A席位代碼非法B委托日期非法D證券代碼非法E證券停牌F買委托數(shù)量不是SJSXX.XXBLDW的整數(shù)倍；或賣委托數(shù)量不是SJSXX.XXSLDW的整數(shù)倍；或委托數(shù)量超出SJSXX.XXMBXL的限值；G委托價格不是SJSXX.XXJGDW的整數(shù)倍H證券賬戶含有非數(shù)字字符I非法的委托業(yè)務(wù)J測試環(huán)境正式用戶不允許報單KWTCLBZ沒有填‘z’L交易期間測試用戶不允許報單M該席位無權(quán)經(jīng)營該種證券N該證券賬戶無權(quán)交易該種證券P該證券在當(dāng)前時間不可交易Q席位被禁買或禁賣R證券賬戶被禁買或禁賣W席位資金可用量不足X該委托記錄標(biāo)有DELETE標(biāo)記回報庫SJSHB.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1HBCJHM成交號碼C8數(shù)字字符串2HBZQDM證券代碼C63HBHTXH合同序號C224HBGDDM證券賬戶C10數(shù)字字符串5HBCJSL成交數(shù)量N9,06HBCJJG成交價格N9,37HBDFXW對方席位C6數(shù)字字符串8HBDFGD對方股東C10數(shù)字字符串9HBCJSJ成交時間C8HHMMSSCC10HBCJRQ成交日期D8CCYYMMDD11HBYWLB業(yè)務(wù)類別C212HBCDYY撤單原因C213HBMARK備用字段C2保留14HBBYBZ備用標(biāo)志C1券商系統(tǒng)自用HBCJHM（字段1：成交號碼）是本所交易主機(jī)當(dāng)日產(chǎn)生的成交流水號。HBCJSL（字段5：成交數(shù)量）和HBCJJG（字段6：成交價格）兩字段的值域要求，同HBYWLB（字段11：業(yè)務(wù)類別）有關(guān)，詳見表四?；貓髽I(yè)務(wù)類別含義表（表四）HBYWLB交易回報業(yè)務(wù)含義HBCJSLHBCJJG0B交易業(yè)務(wù)買成交記錄>0成交價0S交易業(yè)務(wù)賣成交記錄>0成交價0C交易業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0=01BB股對敲或大宗交易的買成交記錄>0成交價1SB股對敲或大宗交易的賣成交記錄>0成交價2C“即時成交剩余撤銷委托”未能成交部分或其他原因的自動撤單回報記錄<0=03S轉(zhuǎn)托管申報被接受的回應(yīng)記錄，轉(zhuǎn)入席位代碼在HBDFXW中?！?=03C轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0=04B配股認(rèn)購委托被接受的回應(yīng)記錄>0配股價4C配股認(rèn)購業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0=05S可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報被接受的回應(yīng)記錄>0=05C可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0=06S可轉(zhuǎn)債回售申報被接受的回應(yīng)記錄>0=06C可轉(zhuǎn)債回售業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0=07C新股申購業(yè)務(wù)自動撤單記錄原委托量=09B國債回購到期反向成交的買方記錄>0回購競價9S國債回購到期反向成交的賣方記錄AB無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務(wù)中質(zhì)權(quán)人申報被接受的回應(yīng)記錄。出質(zhì)人席位代碼在HBDFXW中。>0=0AS無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務(wù)中出質(zhì)人申報被接受的回應(yīng)記錄。質(zhì)權(quán)人席位代碼在HBDFXW中。>0AC無股份凍結(jié)質(zhì)押業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0BB股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務(wù)中質(zhì)權(quán)人申報被接受的回應(yīng)記錄。出質(zhì)人席位代碼在HBDFXW中。>0=0BS股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務(wù)中出質(zhì)人申報被接受的回應(yīng)記錄。質(zhì)權(quán)人席位代碼在HBDFXW中。>0BC股份質(zhì)押且凍結(jié)業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0CB無股份凍結(jié)解押業(yè)務(wù)中出質(zhì)人申報被接受的回應(yīng)記錄。質(zhì)權(quán)人席位代碼在HBDFXW中。>0=0CS無股份凍結(jié)解押業(yè)務(wù)中質(zhì)權(quán)人申報被接受的回應(yīng)記錄。出質(zhì)人席位代碼在HBDFXW中。>0CC無股份凍結(jié)解押業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0DB股份解押且解凍業(yè)務(wù)中出質(zhì)人申報被接受的回應(yīng)記錄。質(zhì)權(quán)人席位代碼在HBDFXW中。>0=0DS股份解押且解凍業(yè)務(wù)中質(zhì)權(quán)人申報被接受的回應(yīng)記錄。出質(zhì)人席位代碼在HBDFXW中。>0=0DC股份解押且解凍業(yè)務(wù)撤單回報記錄≤0ES流通股份要約收購業(yè)務(wù)中的預(yù)受要約申報被接受的回應(yīng)記錄>0=0EC流通股份要約收購業(yè)務(wù)中的預(yù)受要約撤單回報記錄≤0FS流通股份要約收購業(yè)務(wù)中的解除預(yù)受要約申報被接受的回應(yīng)記錄>0=0FC流通股份要約收購業(yè)務(wù)中的解除預(yù)受要約撤單回報記錄≤0GB流通股份協(xié)議收購業(yè)務(wù)中的買成交記錄>0協(xié)議收購價GS流通股份協(xié)議收購業(yè)務(wù)中的賣成交記錄>0協(xié)議收購價IB開放式基金申購申報被接受的回應(yīng)記錄>0=0IS開放式基金贖回申報被接受的回應(yīng)記錄>0=0IC開放式基金申購/贖回業(yè)務(wù)的撤單回報記錄≤0=0JB認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證的行權(quán)申報被接受的回應(yīng)記錄>0行權(quán)價JC認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證行權(quán)業(yè)務(wù)的撤單回報記錄≤0=0KBETF基金申購成功回報記錄或ETF基金贖回成功證券給付明細(xì)回報記錄>0=0KSETF基金申購成功股份交付明細(xì)記錄或ETF基金贖回成功回報記錄>0=0KCETF基金申購/贖回撤單回報記錄≤0=0VC“最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷委托”未能成交部分的自動撤單或其他原因的自動撤單回報記錄<0=0WC“全額成交或撤銷委托”未能成交時的自動撤單或其他原因自動撤單回報記錄<0=0XC本方最優(yōu)價格委托的撤單回報記錄≤0=0YC對手方最優(yōu)價格委托的撤單回報記錄≤0=0ZBETF基金申購成功允許現(xiàn)金替代明細(xì)回報記錄或ETF基金申購成功必須現(xiàn)金替代明細(xì)回報記錄>0>0ZSETF基金贖回成功必須現(xiàn)金替代證券的現(xiàn)金給付明細(xì)記錄>0>0注：表中列出的撤單回報記錄包含主動撤單和系統(tǒng)自動撤單兩類。前者是回應(yīng)客戶的撤單要求而返回的撤單回報記錄，后者是對本所交易主機(jī)檢查出的非法委托返回的撤單回報記錄。HBZQDM（字段2：證券代碼）、HBHTXH（字段3：合同序號）和HBGDDM（字段4：證券賬戶）的定義同委托庫（SJSWT.dbf），其值與相應(yīng)委托記錄對應(yīng)相等。HBDFXW（字段7：對方席位）和HBDFGD（字段8：對方股東）為交易業(yè)務(wù)中的成交對手方。在轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)中，HBDFXW為轉(zhuǎn)入席位代碼;在流通股份要約收購業(yè)務(wù)中,HBDFXW為收購人編碼；在債券質(zhì)押式回購相應(yīng)的債券轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出質(zhì)押庫的業(yè)務(wù)（HBYWLB為‘AS’或‘CB’）中，HBDFXW固定為999999。HBCJSL<0表示成功撤單的回報（|HBCJSL|是被撤單的股數(shù)）；HBCJSL=0則表示撤單不成功的回報。集中競價市場閉市標(biāo)志：HBCJJG=-2.000；全天市場閉市標(biāo)志：HBCJJG=-3.000。HBCDYY（字段12：撤單原因）為本所交易主機(jī)對委托自動撤單的原因代號，其含義見表五，相應(yīng)撤單原因簡要說明填于HBDFGD（字段8：對方股東）。交易主機(jī)自動撤單含義表（表五）HBCDYYHBDFGD具體含義01無效賬戶證券賬戶無效02回購賣空席位擁有的回購虛擬券數(shù)量小于賣出委托數(shù)量03席位賣空席位擁有的該證券可用股數(shù)小于賣出或贖回委托數(shù)量04股東賣空股東擁有的該證券可用股數(shù)小于賣出或贖回委托數(shù)量05總量超限國債掛牌分銷，賬戶買入量總和超過每賬戶的限制06價格過高交易申報價格超出漲跌幅的上限07價格過低交易申報價格超出漲跌幅的下限08價格錯誤新股定價發(fā)行，申報價不等于發(fā)行價或新股競價發(fā)行，申報價超出限價范圍或國債掛牌分銷，申報價不等于分銷價或配股認(rèn)購的申報價不等于配股價09數(shù)量非法新股申購量非1000的整數(shù)倍開放式基金申購金額或贖回份額小于最低數(shù)額限制10數(shù)量超限新股申購量超過最大可申購量或國債掛牌分銷買入量超過每筆委托申報數(shù)量限制或國債掛牌分銷賣方累計(jì)掛牌量超過注冊量11重復(fù)申購新股發(fā)行中同一證券賬戶重復(fù)申購12賬戶非法國債分銷商不能用托管賬戶自買13轉(zhuǎn)股禁止當(dāng)天禁止該可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)14回售禁止當(dāng)天禁止該可轉(zhuǎn)換債券的回售業(yè)務(wù)15非質(zhì)押物該證券不能作為質(zhì)押物16持股超限單個或一類證券賬戶擁有某證券的股份數(shù)量超過限制23無效席位該席位無權(quán)經(jīng)營該業(yè)務(wù)24申購禁止當(dāng)天禁止該開放式基金的申購業(yè)務(wù)25贖回禁止當(dāng)天禁止該開放式基金的贖回業(yè)務(wù)31行權(quán)禁止當(dāng)天禁止該認(rèn)購或認(rèn)沽權(quán)證的行權(quán)業(yè)務(wù)32ETF申禁當(dāng)前禁止該ETF的申購業(yè)務(wù)33ETF贖禁當(dāng)前禁止該ETF的贖回業(yè)務(wù)35申購不足申購所需的組合證券份額不足36贖回不足贖回時基金公司的組合證券份額不足37現(xiàn)金超限ETF申購時現(xiàn)金替代比例超限99其他錯誤因其他原因?qū)е碌慕灰字鳈C(jī)自動撤單HBMARK（字段13：備用字段）為保留字段，留待以后擴(kuò)充使用。對于債券回購，當(dāng)天的每一筆交易，在回報庫SJSHB.DBF中有兩筆連續(xù)存放的回報記錄：第1筆是初始交易成交，成交價格為100.000，成交數(shù)量為實(shí)際的回購量，買賣方向與原委托的買賣方向相反；第2筆為到期交易信息，用于告知該筆交易的到期回購年利率，其成交價格為競出的回購年利率，成交數(shù)量為0，成交時間字段填回購到期日期，買賣方向與原委托相同，與第1筆相反（如第1筆HBYWLB為“0B”，則第2筆為“0S”）。在回購到期日，交易所系統(tǒng)自動回報一條回購到期反向成交記錄到回報庫SJSHB.DBF，其成交數(shù)量為當(dāng)初實(shí)際的回購量，成交價格為當(dāng)初競出的回購年利率，業(yè)務(wù)類別HBYWLB為“9S”或“9B”。

股份結(jié)算接口規(guī)范 本部分接口規(guī)范包括股份結(jié)算信息庫(SJSGF.dbf)、股份結(jié)算對帳庫(SJSDZ.dbf)、證券交易統(tǒng)計(jì)庫(SJSTJ.dbf)、席位信息庫（SJSXW.dbf）和LOF結(jié)算信息庫（LOFJS.dbf）五個接口庫，前四個是A、B股共用接口庫，最后一個是通過深交所辦理LOF業(yè)務(wù)的專用接口庫，其中股份結(jié)算信息庫、股份結(jié)算對帳庫、證券交易統(tǒng)計(jì)庫和LOF結(jié)算信息庫在每個交易日收市后給相應(yīng)席位傳送一次，同時存放一份于相應(yīng)席位在深交所通信主機(jī)上的信箱內(nèi)；席位信息庫存放在深交所通信主機(jī)上的信箱內(nèi)，券商可以根據(jù)需要收取。此外還包括B股結(jié)算指令庫（SJSZL.dbf）和B股結(jié)算指令狀態(tài)庫（SJSZT.dbf）兩個B股境外券商專用接口庫，通過B-COM系統(tǒng)發(fā)送和接收。券商系統(tǒng)應(yīng)該根據(jù)開展的業(yè)務(wù)種類而對相應(yīng)的接口庫進(jìn)行處理。 本部分接口規(guī)范中的席位代碼是指結(jié)算席位代碼。股份結(jié)算信息庫SJSGF.dbf序號字段名字段描述類型長度備注1GFXWDM席位代碼C62GFZQDM證券代碼C63GFGDDM證券賬戶C104GFYWLB業(yè)務(wù)類別C25GFSFZH身份證號/注冊號碼C306GFWTXH委托序號C87GFWTGS委托股數(shù)N12,08GFQRGS確認(rèn)股數(shù)N12,09GFZJJE資金金額N15,310GFCWDH錯誤代號C311GFFSRQ發(fā)送日期D8CCYYMMDD12GFBYBZ備用標(biāo)志C1券商系統(tǒng)自用GFXWDM(字段1：席位代碼)、GFZQDM(字段2：證券代碼)、GFGDDM(字段3：證券賬戶)和GFYWLB(字段4：業(yè)務(wù)類別)四個字段為本接口庫的關(guān)鍵字。GFSFZH（字段5：身份證號/注冊號碼），左對齊存放自然人身份證號，或法人的注冊號碼，不足30位右端填入空格。本字段視業(yè)務(wù)需要填入數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)不涉及本字段時則本字段全部為空格。GFWTXH(字段6：委托序號)和GFWTGS(字段7：委托股數(shù))兩字段用于非交易的委托類結(jié)算業(yè)務(wù)，如報盤轉(zhuǎn)托管，報盤配股認(rèn)購，可轉(zhuǎn)債報盤業(yè)務(wù)，股票質(zhì)押報盤業(yè)務(wù)等。本接口庫返回的記錄中將原“委托序號”及“委托股數(shù)”填寫于此兩字段。未使用該兩字段的其值為空格和零。GFCWDH(字段10：錯誤代號)，對于相關(guān)委托類結(jié)算業(yè)務(wù)，經(jīng)結(jié)算系統(tǒng)檢查后會給出“確認(rèn)”或“不確認(rèn)”的信息。若GFCWDH=空格，則表示委托類結(jié)算業(yè)務(wù)的該筆申報被“確認(rèn)”；否則，字段GFCWDH的值就是“不確認(rèn)”的原因代碼，其對應(yīng)的含義見表六。錯誤代碼含義表（表六）GFYWLBGFCWDH錯誤代碼含義25（轉(zhuǎn)托管）D01證券代碼無效D05轉(zhuǎn)入席位無效D06此證券不可轉(zhuǎn)托管D07轉(zhuǎn)出席位不允許轉(zhuǎn)托管D08轉(zhuǎn)入席位不允許轉(zhuǎn)托管D09委托的轉(zhuǎn)托管股數(shù)小于等于0D10可轉(zhuǎn)托管股數(shù)小于委托股數(shù)D11該股東無托管股份D12該證券有部分凍結(jié)，不可全部轉(zhuǎn)托管D13該代銷機(jī)構(gòu)不能代理該基金D14尚未注冊對應(yīng)開放式基金賬戶D15對應(yīng)開放式基金賬戶尚未在轉(zhuǎn)入方辦理注冊確認(rèn)70（無股份凍結(jié)質(zhì)押）71（股份質(zhì)押且凍結(jié)）72（無股份凍結(jié)解押）73（股份解押且解凍）D30此證券不可質(zhì)押D31此股東不可質(zhì)押D32此席位不可質(zhì)押D33席位代碼無效D34委托股數(shù)小于等于零D35可質(zhì)押/解押股數(shù)小于委托股數(shù)D36質(zhì)押股數(shù)超出限制比例D37質(zhì)押日期無效D38質(zhì)押雙方報盤記錄不匹配D39被司法凍結(jié)，不可解押解凍76(股份預(yù)售要約)77（股份解除預(yù)售要約）D01證券代碼無效D33席位代碼無效D43收購人編碼無效D44可用股數(shù)不足D45委托日期不在要約有效期內(nèi)E01證券帳戶無效A1（新股申購）E01證券賬戶無效E02重復(fù)申購E03申購股數(shù)無效E04無市值E05席位代碼無效E07競價申購失敗E08申購資金不足E09認(rèn)購不確認(rèn)Z2（T日B股成交資料）Z3（T-2日B股成交資料）B01證券賬戶無效B02正式交收時股份被凍結(jié)Z4（B股二類交收指令配對結(jié)果）B03指令未配對W0，W1，W2，W3，W4（權(quán)證行權(quán)）D45行權(quán)委托日期不在有效日期內(nèi)D54該證券不可行權(quán)D55履約證券不足D56交收權(quán)證不足D57交收資金不足7A，7B，7C，7D，7E(流通股凍結(jié))D60委托股數(shù)無效D61凍結(jié)起止日/續(xù)凍到期日/輪候凍結(jié)期限無效D62執(zhí)法機(jī)關(guān)類型無效D63執(zhí)法機(jī)關(guān)名稱為空D64聯(lián)凍深度無效D65凍結(jié)序號無效D66輪候序號無效D67業(yè)務(wù)類別無效GFYWLB（字段4：業(yè)務(wù)類別），本字段的定義（見表七）將決定GFQRGS（字段8：確認(rèn)股數(shù)）與GFZJJE（字段9：資金金額）的對應(yīng)處理方法。表七中的‘Y’表示對該筆記錄的GFQRGS或GFZJJE做相應(yīng)記帳處理，‘N’則表示不需做記帳處理，僅用于對帳。業(yè)務(wù)類別含義表（表七）GFYWLB相應(yīng)業(yè)務(wù)含義GFQRGSGFZJJE01新股登記。包括股票、債券的登記。新股登記股數(shù)/張數(shù)>0Y=003股份托管。含實(shí)物股票、內(nèi)部職工股和其他非流通股份的托管。托管股數(shù)>0Y=011合并證券賬戶GFQRGS<0，為被合并方股東記錄被合并方股數(shù)<0Y=0GFQRGS>0，為合并方股東記錄合并方股數(shù)>0Y=014更換證券賬戶GFQRGS<0，為被更換的證券賬戶記錄被更換方股數(shù)<0Y=0GFQRGS>0，為更換后新證券賬戶記錄更換方股數(shù)>0Y=020紅股到帳及股息派發(fā)紅股到帳紅股股數(shù)>0Y=0N股息派發(fā)=0N股息>0Y21配股權(quán)證到帳配股權(quán)證張數(shù)>0Y=022配股認(rèn)購GFQRGS<0為確認(rèn)記錄。GFQRGS為應(yīng)扣減的權(quán)證張數(shù)，不得作為股份記加的依據(jù)。GFZJJE為應(yīng)扣減的認(rèn)購款。確認(rèn)張數(shù)<0Y認(rèn)購款<0YGFQRGS=0為不確認(rèn)記錄=0=023配股到帳。即配股權(quán)證認(rèn)購結(jié)束后，一次性轉(zhuǎn)為相應(yīng)的股票數(shù)認(rèn)購股數(shù)>0Y=025轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)出席位記錄GFQRGS<0表示轉(zhuǎn)托管成功轉(zhuǎn)出股數(shù)<0Y=0GFQRGS=0表示轉(zhuǎn)托管不成功=0=026轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)入席位記錄轉(zhuǎn)入股數(shù)>0Y=030可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股(含報盤自愿轉(zhuǎn)股和強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股)GFQRGS<0，為確認(rèn)債券記錄轉(zhuǎn)債張數(shù)<0Y=0GFQRGS=0，為報盤不確認(rèn)債券記錄=0=0GFQRGS>0，為股票記錄。轉(zhuǎn)換后的零債折算成現(xiàn)金在GFZJJE中返還股票股數(shù)>0Y零債現(xiàn)金≥0Y33可轉(zhuǎn)債回售GFQRGS<0，為報盤確認(rèn)記錄回售張數(shù)<0Y=0GFQRGS=0，為報盤不確認(rèn)記錄=0=034可轉(zhuǎn)債回售截止后資金（在GFZJJE中）返還記錄=0回售款>0Y35可轉(zhuǎn)債贖回。贖回張數(shù)<0Y贖回款>0Y40股份轉(zhuǎn)讓GFQRGS<0，為轉(zhuǎn)讓方股東記錄轉(zhuǎn)讓股數(shù)<0Y=0GFQRGS>0，為承讓方股東記錄承讓股數(shù)>0Y=041股份特殊調(diào)帳GFQRGS<0，為調(diào)出方股東記錄調(diào)出股數(shù)<0Y=0GFQRGS>0，為調(diào)入方股東記錄調(diào)入股數(shù)>0Y=050債券存提券GFQRGS<0，為提券記錄提券張數(shù)<0Y=0GFQRGS>0，為存券記錄存券張數(shù)>0Y=051國債分銷業(yè)務(wù)。GFZQDM為分銷臨時代號分銷張數(shù)>0Y=060資金解凍（包括股息、權(quán)證自動行權(quán)所得資金等）。=0解凍資金>0Y65法人轉(zhuǎn)配股轉(zhuǎn)股GFQRGS<0，為被轉(zhuǎn)的配股記錄轉(zhuǎn)配股數(shù)<0Y=0GFQRGS>0，為對應(yīng)的股票記錄股票股數(shù)>0Y=066證券轉(zhuǎn)換GFQRGS<0，為被轉(zhuǎn)證券記錄轉(zhuǎn)出股數(shù)<0Y=0GFQRGS>0，為轉(zhuǎn)至證券記錄轉(zhuǎn)入股數(shù)>0Y=068流通股份政策性轉(zhuǎn)非流通凍結(jié)股數(shù)<0Y=069非流通股份政策性轉(zhuǎn)流通解凍股數(shù)>0Y=07A流通股凍結(jié)。GFSFZH，第1~10位表示凍結(jié)序號，第11~18位表示凍結(jié)起始日，第21~28位表示凍結(jié)截止日，第30位表示聯(lián)凍深度。日期格式為YYYYMMDD。如果凍結(jié)截止日為空，則表示無限期凍結(jié)。GFWTXH，如果空則表示該筆凍結(jié)是在結(jié)算公司辦理的或是已凍結(jié)股份產(chǎn)生的權(quán)益，或是輪候凍結(jié)生效。輪候凍結(jié)生效的凍結(jié)，GFZJJE的整數(shù)部分表示原輪候序號。實(shí)際凍結(jié)股數(shù)>0N原輪候序號>07B流通股解凍。GFSFZH，第1~10位表示原始凍結(jié)序號。GFWTXH，如果空則表示該筆解凍是在結(jié)算公司辦理的。實(shí)際解凍股數(shù)>0N7C流通股續(xù)凍。GFSFZH，第1~10位表示原始凍結(jié)序號，第21~28位表示續(xù)凍截止日，日期格式為YYYYMMDD。如果續(xù)凍截止日為空，則表示無限期續(xù)凍。GFWTXH，如果空則表示該筆續(xù)凍是在結(jié)算公司辦理的。=0Ｎ7D流通股凍結(jié)輪候。GFSFZH，第1~10位表示輪候序號，第19~20位表示確認(rèn)的輪候期限，單位為月，最大輪候凍結(jié)期限為99個月。GFWTXH，如果空則表示該筆輪候凍結(jié)是在結(jié)算公司辦理的。實(shí)際凍結(jié)輪候股數(shù)>0N7E流通股凍結(jié)輪候解除。GFSFZH，第1~10位表示輪候序號。GFWTXH，如果空則表示該筆輪候解除是在結(jié)算公司辦理的。=0Ｎ70無股份凍結(jié)質(zhì)押GFQRGS<0，為出質(zhì)人確認(rèn)記錄轉(zhuǎn)入債券質(zhì)押庫時，GFQRGS為轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券張數(shù)質(zhì)押股數(shù)<0Y=0GFQRGS=0，為出質(zhì)人/質(zhì)權(quán)人不確認(rèn)記錄=0=0GFQRGS>0，為質(zhì)權(quán)人確認(rèn)記錄質(zhì)押股數(shù)>0Y=071股份質(zhì)押且凍結(jié)GFQRGS<0，為出質(zhì)人確認(rèn)記錄質(zhì)押股數(shù)<0YGFQRGS=0，為出質(zhì)人/質(zhì)權(quán)人不確認(rèn)記錄=0=0GFQRGS>0，為質(zhì)權(quán)人確認(rèn)記錄質(zhì)押股數(shù)>0Y=072無股份凍結(jié)解押GFQRGS<0，為質(zhì)權(quán)人確認(rèn)記錄解押股數(shù)<0Y=0GFQRGS=0，為出質(zhì)人/質(zhì)權(quán)人不確認(rèn)記錄=0=0GFQRGS>0，為出質(zhì)人確認(rèn)記錄轉(zhuǎn)出債券質(zhì)押庫時，GFQRGS為轉(zhuǎn)出質(zhì)押庫的債券張數(shù)；如果債券在質(zhì)押期間已派息或兌付本息，則通過GFZJJE返回轉(zhuǎn)出債券已派息金額或已兌付的本息金額解押股數(shù)≥0Y≥0Y73股份解押且解凍GFQRGS<0，為質(zhì)權(quán)人確認(rèn)記錄解押股數(shù)<0Y=0GFQRGS=0，為出質(zhì)人/質(zhì)權(quán)人不確認(rèn)記錄=0=0GFQRGS>0，為出質(zhì)人確認(rèn)記錄解押股數(shù)>0Y=076預(yù)受要約確認(rèn)。GFSFZH左6位為收購人編碼，右補(bǔ)空格。GFQRGS<0，為預(yù)受要約確認(rèn)記錄預(yù)受要約股數(shù)<0Y=0GFQRGS=0，為預(yù)受要約不確認(rèn)記錄=0=077解除預(yù)受要約確認(rèn)GFSFZH左6位為收購人編碼，右補(bǔ)空格。GFQRGS>0，為解除預(yù)受要約確認(rèn)記錄解除預(yù)受要約股數(shù)>0Y=0GFQRGS=0，為解除預(yù)受要約不確認(rèn)記錄=0=078資金確認(rèn)記錄GFSFZH左6位為收購人編碼，右補(bǔ)空格。股權(quán)收購業(yè)務(wù)出讓方和受讓方過戶后資金確認(rèn)記錄=0N出讓方應(yīng)收轉(zhuǎn)讓金額>0Y受讓方應(yīng)付轉(zhuǎn)讓金額<0YZ2T日B股成交資料（發(fā)給券商及指定托管銀行）GFQRGS>0，為買入記錄買入股數(shù)>0N成交價格>0NGFQRGS<0，為賣出記錄賣出股數(shù)<0NZ3T-2日B股成交資料（發(fā)給券商）GFQRGS>0，為買入記錄買入股數(shù)>0Y成交價格>0NGFQRGS<0，為賣出記錄賣出股數(shù)<0YZ4B股二類交收指令配對結(jié)果（T+1日交收）轉(zhuǎn)入股數(shù)>0Y轉(zhuǎn)入金額>0Y轉(zhuǎn)出股數(shù)<0Y轉(zhuǎn)出金額<0YA0新股申購記錄，用于券商凍結(jié)股民申購資金。申購股數(shù)>0N申購價格>0N

A1新股申購不確認(rèn)記錄，用于券商釋放股民申購資金。其中GFCWDH為不確認(rèn)原因。不確認(rèn)股數(shù)>0N申購價格≥0NA2新股申購配號記錄。GFWTGS存放起始配號，GFQRGS存放包括起始號在內(nèi)的連續(xù)配號個數(shù)。（GFWTGS+GFQRGS-1即為截止號）配號個數(shù)>0N=0NA6新股有效申購記錄。用于券商釋放股民申購資金。申購股數(shù)>0N申購價格>0NA3新股發(fā)行結(jié)果記錄。GFWTGS為中簽號碼。確認(rèn)股數(shù)>0N確認(rèn)價格≥0NA4二級市場投資者可配售股數(shù)。可配售股數(shù)>0N=0NA5向二級市場投資者按市值配售新股認(rèn)購確認(rèn)記錄。GFWTGS為認(rèn)購委托股數(shù)。確認(rèn)股數(shù)≥0N認(rèn)購價格>0NB1交收鎖定。包括LOF、權(quán)證等各類證券交收鎖定的總股數(shù)。鎖定總股數(shù)>0Y=0B2流通股凍結(jié)與交收鎖定的總股數(shù)，包括交收鎖定總股數(shù)(GFYWLB=B1)+凍結(jié)總股數(shù)。GFWTGS為0?？偣蓴?shù)>0N=0B3賣空記錄。GFWTGS為該席位當(dāng)日賣空股數(shù)（包括“中途先行賣空”股數(shù)），營業(yè)部要據(jù)此交納罰金。GFQRGS為累計(jì)賣空未補(bǔ)購股數(shù)。如果GFZQDM為131990，則GFQRGS表示質(zhì)押庫欠庫的國債回購標(biāo)準(zhǔn)券的張數(shù)。如果GFZQDM為131991，則GFQRGS表示質(zhì)押庫欠庫的企業(yè)債回購標(biāo)準(zhǔn)券的張數(shù)。累計(jì)未補(bǔ)購賣空股數(shù)<0N=0NB4債券未到期回購合約。GFGDDM為空，GFSFZH左22位為合同序號。GFQRGS>0，債券回購買方記錄未到期回購張數(shù)>0N回購價格>0NGFQRGS<0，債券回購賣方記錄<0B5無效證券賬戶掛帳掛帳股數(shù)>0N=0NB6保管股份余額記錄投資者保管股份總額>0N=0NB7QFII對帳數(shù)據(jù)。由于QFII的股份托管在銀行席位下，本記錄向需要對帳的券商提供QFII的股份余額數(shù)據(jù)。QFII股份余額>0N=0NB8資金交收違約的待處分證券回報。GFWTGS=0，GFQRGS為待處分證券股份數(shù)量。GFSFZH第1～8位表示成交日期，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示成交當(dāng)日的成交號碼。待處分證券股數(shù)<0Y成交價格>0NX1國債利息100,000,000>0N應(yīng)計(jì)利息*100000000>0N0BQFII證券交易買入成交記錄成交數(shù)量成交價格0SQFII證券交易賣出成交記錄成交數(shù)量成交價格W0T日對權(quán)證行權(quán)申請的回報。如行權(quán)申請失敗，則回報記錄有錯誤代碼，GFCWDH不空。權(quán)證回報應(yīng)付股數(shù)≤0N應(yīng)交收資金（已扣稅費(fèi)）>0應(yīng)收<0應(yīng)付N標(biāo)的證券回報（僅適用于以證券給付方式結(jié)算的權(quán)證行權(quán)委托）應(yīng)收應(yīng)付股數(shù)>0，應(yīng)收<0，應(yīng)付NW1T+1日以現(xiàn)金結(jié)算的認(rèn)沽權(quán)證交收回報。未完成交收的，GFQRGS為0，GFCWDH不空。GFQRGS<0，權(quán)證記減實(shí)際交收股數(shù)≤0Y應(yīng)收資金（已扣稅費(fèi)）≥0YW2T+1日以證券給付結(jié)算的認(rèn)沽權(quán)證交收回報。未完成交收的，GFQRGS為0，GFCWDH不空。GFQRGS<0，標(biāo)的證券記減過戶股數(shù)<0YGFQRGS<0，權(quán)證記減實(shí)際交收股數(shù)≤0Y應(yīng)收資金（已扣稅費(fèi)）≥0YW3T+1日以現(xiàn)金結(jié)算的認(rèn)購權(quán)證交收回報。未完成交收的，GFQRGS為0，GFCWDH不空。GFQRGS<0，權(quán)證記減實(shí)際交收股數(shù)≤0Y應(yīng)付資金（已扣稅費(fèi)）≤0YW4T+1日以證券給付結(jié)算的認(rèn)購權(quán)證交收回報。未完成交收的，GFQRGS為0，GFCWDH空。GFQRGS>0，標(biāo)的證券記加過戶股數(shù)>0YGFQRGS<0，權(quán)證記減實(shí)際交收股數(shù)≤0Y應(yīng)付資金（已扣稅費(fèi)）≤0YW5權(quán)證賣空代為補(bǔ)入記錄。GFWTXH為空。代為補(bǔ)入股數(shù)>0YL7T-1日ETF申購/贖回的現(xiàn)金差額。GFZQDM為ETF證券代碼。GFZJJE>0，則投資者應(yīng)收資金，否則投資者應(yīng)付資金。=0現(xiàn)金差額>0應(yīng)收<0應(yīng)付ＹL8ETF現(xiàn)金替代的多退少補(bǔ)。GFZJJE>0，則退給投資者資金，否則投資者應(yīng)補(bǔ)交資金。GFZQDM為ETF證券代碼。GFSFZH第1～8位表示委托日期，格式是CCYYMMDD，第9~17位表示委托當(dāng)日的成交號碼，第25~30位表示現(xiàn)金替代的組合證券的證券代碼。=0>0表示退款<0表示補(bǔ)款>0應(yīng)收<0應(yīng)付Y注：(1)新股發(fā)行返回?cái)?shù)據(jù)說明：市值配售方式：（T日為申購日）日期業(yè)務(wù)類別GFYWLB說明T-2日A4，投資者可申購記錄若同一投資者在不同席位托管有股份，則每個席位均會收到該投資者的可申購量，且相同。T日（申購日）A1，申購不確認(rèn)記錄因證券賬戶無效等原因引起的不確認(rèn)記錄，GFQRGS=不確認(rèn)股數(shù)，GFZJJE=0，GFCWDH=不確認(rèn)原因代號A2，配號記錄GFWTGS=起始配號，GFQRGS=連續(xù)配號個數(shù)，GFZJJE=0。投資者若超額申購，則只返回確認(rèn)的配號數(shù)量。T+1日（中簽日）A3，中簽記錄一個中簽號碼一條記錄，若同一投資者有多個中簽號碼，則有多條記錄。其中，GFWTGS=中簽號碼，GFQRGS=中簽股數(shù)，GFZJJE=0。T+3日（放棄日）A5，市值配售確認(rèn)記錄GFWTGS=中簽股數(shù)，GFQRGS=最終確認(rèn)股數(shù)（若申報了放棄認(rèn)購股數(shù)，則GFQRGS=GFWTGS-放棄認(rèn)購股數(shù)，否則GFQRGS=GFWTGS）；GFZJJE=認(rèn)購價格；GFQRGS*GFZJJE=最終應(yīng)扣資金；GFWTXH=空格；

上網(wǎng)定價方式：（T日為申購日）日期業(yè)務(wù)類別GFYWLB說明T日（申購日）A0，全部申購記錄結(jié)算公司收到的但未經(jīng)確認(rèn)處理的全部申購記錄，券商可據(jù)此凍結(jié)投資者申購資金。其中，GFQRGS=申購股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFQRGS*GFZJJE=凍結(jié)資金。A1，申購不確認(rèn)記錄因證券賬戶無效等原因引起的不確認(rèn)記錄，券商可據(jù)此解凍相應(yīng)的投資者申購資金。其中，GFQRGS=不確認(rèn)股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFCWDH=不確認(rèn)原因代號，GFQRGS*GFZJJE=解凍資金。T+2日（配號日）A1，申購不確認(rèn)記錄因申購資金不到位引發(fā)的不確認(rèn)記錄，券商可據(jù)此解凍相應(yīng)的投資者申購資金。其中，GFQRGS=不確認(rèn)股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFCWDH=不確認(rèn)原因代號，GFQRGS*GFZJJE=解凍資金。A2，配號記錄GFWTGS=起始配號，GFQRGS=連續(xù)配號個數(shù)，GFZJJE=0。T+3日（中簽日）A3，中簽記錄一個中簽號碼一條記錄，若同一投資者有多個中簽號碼則有多條記錄。其中，GFWTGS=中簽號碼，GFQRGS=中簽股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFQRGS*GFZJJE=最終應(yīng)扣資金。A6，全部有效申購記錄券商可據(jù)此解凍相應(yīng)的投資者申購資金。其中，GFQRGS=申購股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFQRGS*GFZJJE=解凍資金。增發(fā)定價/競價方式：（T日為申購日）日期業(yè)務(wù)類別GFYWLB說明T-1日A4，老股東優(yōu)先可配售記錄若同一投資者在不同席位托管有股份，則每個席位均會收到該投資者的可申購量，且相同。T日（申購日）A0，全部申購記錄結(jié)算公司收到的但未經(jīng)確認(rèn)處理的全部申購記錄，券商可據(jù)此凍結(jié)投資者申購資金。其中，GFQRGS=申購股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFQRGS*GFZJJE=凍結(jié)資金。A1，申購不確認(rèn)記錄因證券賬戶無效等原因引起的不確認(rèn)記錄，券商可據(jù)此解凍相應(yīng)的投資者申購資金。其中，GFQRGS=不確認(rèn)股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFCWDH=不確認(rèn)原因代號，GFQRGS*GFZJJE=解凍資金。T+2日A1因申購資金不到位引發(fā)的不確認(rèn)記錄，券商可據(jù)此解凍相應(yīng)的投資者申購資金。其中，GFQRGS=不確認(rèn)股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFCWDH=不確認(rèn)原因代號，GFQRGS*GFZJJE=解凍資金。T+3日(比例配售日)A3，認(rèn)購結(jié)果記錄若投資者為老股東且超額申購，則會有兩條認(rèn)購結(jié)果記錄，一個是作為老股東獲配的結(jié)果，一個是作為公眾投資者獲配的結(jié)果。其中，GFWTGS=0，GFQRGS=獲配股數(shù)，GFZJJE=配售價格，GFQRGS*GFZJJE=最終應(yīng)扣資金。A6，全部有效申購記錄券商可據(jù)此解凍相應(yīng)的投資者申購資金。其中，GFQRGS=申購股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFQRGS*GFZJJE=解凍資金。LOF/ETF連續(xù)認(rèn)購方式：（T日為申購日）日期業(yè)務(wù)類別GFYWLB說明T日（申購日）A0，全部申購記錄結(jié)算公司收到的但未經(jīng)確認(rèn)處理的全部申購記錄，券商可據(jù)此凍結(jié)投資者申購資金。其中，GFQRGS=申購股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFQRGS*GFZJJE=凍結(jié)資金。A1，申購不確認(rèn)記錄因證券賬戶無效等原因引起的不確認(rèn)記錄，券商可據(jù)此解凍相應(yīng)的投資者申購資金。其中，GFQRGS=不確認(rèn)股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFCWDH=不確認(rèn)原因代號，GFQRGS*GFZJJE=解凍資金。T+2日（認(rèn)購日）A1，申購不確認(rèn)記錄因申購資金不到位引發(fā)的不確認(rèn)記錄，券商可據(jù)此解凍相應(yīng)的投資者申購資金。其中，GFQRGS=不確認(rèn)股數(shù)，GFZJJE=申購價格，GFCWDH=不確認(rèn)原因代號，GF