計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題庫-

一、名詞解釋

1.樣本回歸函數(shù)2.偏回歸系數(shù)3.可決系數(shù)4.異方差5.虛擬變量陷阱

6.普通最小二乘法7.多重共線性8.廣義差分法9.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)10.自相關(guān)

H.擬合系數(shù)12.高斯-馬爾科夫定理13.殘差平方和14.過原點(diǎn)回歸15.總

體回歸函數(shù)

二、判斷題

1.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（）

2.只要解釋變量個(gè)數(shù)大于1,調(diào)整可決系數(shù)的值一定比多重可決系數(shù)小，且可

能為負(fù)值。（）

3.經(jīng)驗(yàn)表明采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，容易產(chǎn)生自相關(guān)性。

（）

4.總離差平方和可分解為回歸平方和與殘差平方和。（）

5.存在異方差時(shí)，可以用廣義差分法來進(jìn)行補(bǔ)救。（）

6.在對(duì)數(shù)線性模型中，解釋變量的系數(shù)表示被解釋變量對(duì)解釋變量的彈性（）

7.多重共線性只有在多元線性回歸中才可能發(fā)生。（）

8.G-Q檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)樣本容量較大的各種類型的異方差性。（）

9.D.W值在0至4之間，數(shù)值越大說明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越小說明負(fù)相關(guān)

程度越大。（）

10.以加法方式引入虛擬變量改變模型的斜率，以乘法方式引入虛擬變量改變模

型截距。（）

11.R2的值越高，模型對(duì)數(shù)據(jù)擬合的越好，但什么是高，并沒有絕對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)，

要根據(jù)具體問題而定。

（）

12.隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)和殘差是一回事。（）

13.解釋變量間只要存在多重共線性，就一定需要處理多重共線性。（）

14.可以通過殘差對(duì)滯后一期殘差做散點(diǎn)圖來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械淖韵嚓P(guān)問題。（）

15.以加法方式引入虛擬變量改變模型的斜率，以乘法方式引入虛擬變量改變模

型截距。（）

16.隨機(jī)誤差項(xiàng)3與殘差項(xiàng)ej是一回事。（）

17.在回歸分析中，一般假定被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量。

（）

18.$=仇+02%是簡單線性回歸模型的一般形式。（）

19.F檢驗(yàn)的目的是判斷所有解釋變量對(duì)被解釋變量的聯(lián)合影響是否顯著。（）

20.當(dāng)異方差和自相關(guān)出現(xiàn)時(shí)，常用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效。（）

21.當(dāng)模型的解釋變量包括因變量的滯后變量時(shí)，D-W檢驗(yàn)就不適用了。（）

22.多重共線性本質(zhì)上并不是一個(gè)問題，如果樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)足夠多，多重共線性

是可以消除的

（）

23.違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是不可估計(jì)的。（）

24.在多元線性回歸模型中，解釋變量的系數(shù)又稱為偏回歸系數(shù)，它反映的是在

其他條件不變的情形下，解釋變量每增加一個(gè)單位，被解釋變量的平均變動(dòng)

單位。（）

25.加權(quán)最小二乘法，是一個(gè)典型的目標(biāo)美好卻不具有可操作性的方法。（）

26.隨機(jī)誤差項(xiàng)小與殘差項(xiàng)g是一回事。

()

27.在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。

()

28.在實(shí)際中，一元回歸沒什么用，因?yàn)楸唤忉屪兞康男袨椴豢赡軆H由一個(gè)解釋

變量來解。()

29.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效。

()

30.在異方差情況下，通常OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

()

31.在杜賓-沃森(DW)檢驗(yàn)法中，我們假定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差是常數(shù)。

()

32.當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的，而且也是無效的。

()

33.即使在有嚴(yán)重多重共線性的模型中,OLS估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無偏估計(jì)量。

()

34.變量的兩兩高度相關(guān)并不表示模型一定存在多重共線性問題。

()

35.當(dāng)模型的解釋變量包括被解釋變量的滯后變量時(shí)，D-W檢驗(yàn)就不適用了。()

三、單項(xiàng)選擇題

1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本工作步驟是()

A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料一估計(jì)模型參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

B.設(shè)定模型一估計(jì)參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用模型

C.理論分析一數(shù)據(jù)收集一計(jì)算模擬一修正模型

D.確定模型導(dǎo)向一確定變量及方程式一應(yīng)用模型

2.把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列

起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為()

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

3.普通最小二乘法要求模型誤差項(xiàng)ui滿足某些基本假定，下列結(jié)論中錯(cuò)誤的是

()。

A.E(ui)=0B.E(Xi)=0

C.E(uiuj)=0(iWj)D.uj?N(0.o2)

4.對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，OLS估計(jì)量不具備的性質(zhì)是()

A.無偏性B.線性特性C.正確性D.有效性

5.線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量B是隨機(jī)變量匕的函數(shù),方=(豕/尸XT,所以￡是

()0

A.隨機(jī)變量B.非隨機(jī)變量

C.確定性變量D.常量

6.產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為：聲=356-L5X,

這說明（）

A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少L5個(gè)百分點(diǎn)

B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少L5元

C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5個(gè)百分點(diǎn)

D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元

7.根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)匕=瓦+自X’+e,.后計(jì)算得dq%已知在95%的

置信度下，（=1.35,〃=1.49,則認(rèn)為原模型（）

A.存在正的一階線性自相關(guān)B.存在負(fù)的一階線性自相關(guān)

C.不存在一階線性自相關(guān)D.無法判斷是否存在一階線性自相關(guān)

8.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于

1,則表明模型中存在（）

A.多重共線性B.異方差性C.序列相關(guān)D.高擬合優(yōu)度

9.在運(yùn)用模型變換法修正異方差時(shí),如果模型變換形式是XXXX,

則異方差的具體形式Var（u）是下列形式中的哪一種?（）

22

A.SXB.crXBD./log（X）

10.對(duì)于原模型匕=尸。+4治+從，廣義差分模型是指（）

+,出

"(X,)"(X,)"(X,)"(X,)

A./(X,)

B.c

D.工—夕匕-i=&（1—夕）+—聲一1）+（4—夕4_1）

11.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本工作步驟是（）

A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料一估計(jì)模型參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

B.設(shè)定模型一估計(jì)參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用模型

C.理論分析一數(shù)據(jù)收集一計(jì)算模擬一修正模型

D.確定模型導(dǎo)向一確定變量及方程式一應(yīng)用模型

12.把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列

起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（）

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

13.在雙對(duì)數(shù)線性模型lnX=4+/VnX'+_21nXN+4^,參數(shù)4的含義是

（）o

A.Y關(guān)于XI的增長量B.Y關(guān)于XI的發(fā)展速度

C.Y關(guān)于XI的邊際傾向D.Y關(guān)于XI的彈性

14.已知某一元線性回歸模型，采用10個(gè)樣本，使用OLS回歸后得到可決系數(shù)

為0.81,則其解釋變量與被解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)為（）。

A.0.9B.0.6561

C.0.081D.0.09

15.線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量6是隨機(jī)變量匕的函數(shù)，/=（x'y）Tx'y,所以B

是（）。

A.確定性變量B.非隨機(jī)變量

C.隨機(jī)變量D.常量

16.產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為：r=356-1.5X,

這說明（）

A.產(chǎn)量每增加一臺(tái),單位產(chǎn)品成本平均減少L5個(gè)百分點(diǎn)

B.產(chǎn)量每增加一臺(tái),單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺(tái),單位產(chǎn)品成本減少1.5個(gè)百分點(diǎn)

D.產(chǎn)量每增加一臺(tái),單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元

17.某商品需求計(jì)量模型其中Y為需求量，X為價(jià)格。為了

考慮“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）因素的影響，則應(yīng)引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為（）。

A.3B.4

C.2D.5

18.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于

1,則表明模型中存在（）

A.多重共線性B.異方差性C.序列相關(guān)D.高擬合優(yōu)度

19.下列哪種方法不能用來檢驗(yàn)異方差（）o

A.Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)

C.殘差平方對(duì)解釋變量的散點(diǎn)圖D.方差膨脹因子法

20.下列哪種形式的序列相關(guān)可用DW統(tǒng)計(jì)量來檢驗(yàn)（Vt為具有零均值、常數(shù)

方差，且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（）

A.=/匕B."=P4T+爐％'H--+匕

C."t=PNt-\+KD.=夕匕+夕2匕TH

21.以*表示實(shí)際觀測(cè)值，*示回歸估計(jì)值，則用普通最小二乘法得到的樣本回

歸直線%=回+樂"滿足（）

A.2(￥-1)=0B.S(Yi-Y)2=0

C2(X—*)2=0D,S(Yi-Y)2=0

22.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有()

A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)

B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場(chǎng)均衡分析

D.季度分析、年度分析、中長期分析

23.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，某個(gè)解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解

釋變量的VIF()

A.大于1B.小于1C.大于10D.小

于5

24.下列檢驗(yàn)方法中不是用來檢驗(yàn)異方差的方法是()

A.戈里瑟(Glejser)檢驗(yàn)B.戈德菲爾德匡特

(Goldfeld-Quandt)檢驗(yàn)

C.懷特(white)檢驗(yàn)D.杜賓沃森①W)檢驗(yàn)

25.當(dāng)模型中存在多重共線性時(shí)，采用嶺回歸所得到的估計(jì)是()

A.有偏估計(jì)B.無偏估計(jì)C.最佳無偏估計(jì)D.無偏有效估計(jì)

26.在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為2時(shí)，表明()

A.不存在一階自相關(guān)B.存在完全一階負(fù)自相關(guān)

C.存在完全一階正自相關(guān)D.不能判定

27.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是()

A.1980-2018年各年全國31個(gè)省市自治區(qū)的服務(wù)業(yè)產(chǎn)值

B.1980-2018年各年某地區(qū)的財(cái)政收入

C.2018年30個(gè)重點(diǎn)調(diào)查城市的工業(yè)產(chǎn)值

D.2000-2018年各季度湖北省的GDP增長率

28.鄒至莊檢驗(yàn)的作用是()□

A.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭惺欠翊嬖谧韵嚓P(guān)B.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠裼卸嘀毓簿€性

C.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ退脭?shù)據(jù)是否存在折點(diǎn)D.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭惺欠翊嬖谔摂M變量

29.對(duì)于、=61+良乂2?+…+6以也+/統(tǒng)計(jì)量#一；胃，?服從()

A.t(n-k)B.t(n-k-l)C.F(k-l,n-k)D.F(k,n-k-l)

30.對(duì)于X=61+p2^2i+-卜Pk^ki+ei9檢驗(yàn)Ho：Bi=0(i=1,…,k)時(shí),所用的

統(tǒng)計(jì)量t=備服從()

A.t(n-k-l)B.t(n-k)C.t(n-k+l)D.t(n-k+2)

31.如果一個(gè)回歸模型中包含一個(gè)具有m個(gè)特征的分類指標(biāo)，需入虛擬變量數(shù)目

為()

A.mB.m-1C.m-2D.m+1

32.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的自相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)

應(yīng)采用（）

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具

變量法

33.在多元線性回歸中，擬合系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而（）

A.減少B.增加C.不變D.變化不定

34.對(duì)于大樣本，杜賓-沃森（DW）統(tǒng)計(jì)量的近似計(jì)算公式為（）

A.DWx2（2-p）B.DW-3（1-p）C.DW-2（1-p）D.DW?

2（1+P）

35.雙對(duì)數(shù)模型mX=&+仇行&+々中，參數(shù)夕1的含義是（）

A.Y關(guān)于X的增長率B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度

C.Y關(guān)于X的彈性D.Y關(guān)于X的邊際變化

36.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為

lny=5+0.751nX,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將預(yù)期增加（）

A.0.2%B.0.75%C.5%D.7.5%

37.在存在多重共線性情況下采用的嶺回歸估計(jì)是（）

A.有偏估計(jì)B.無偏估計(jì)C.最佳無偏估計(jì)D.無偏有效估計(jì)

38.在多元線性回歸中，擬合系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而（）

A.減少B.增加C.不變D.變化不定

39.對(duì)于大樣本，杜賓-沃森（DW）統(tǒng)計(jì)量的近似計(jì)算公式為（）

A.DW=2（1-p）B.￡W=3（1-夕）C.DW=l-pD.DW=2（l+p）

40.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)，假定相關(guān)的兩個(gè)變量（）

A.都是隨機(jī)變量B.都不是隨機(jī)變量

C.一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)或非隨機(jī)都可以

41.設(shè)匕表示實(shí)際觀測(cè)值，R表示OLS回歸估計(jì)值，則下列哪項(xiàng)成立（）

A.R=ZB.Yi=Y

C.Y=YiD.Y=Y

42.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的自相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)

應(yīng)采用（）

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量

法

43.不能用來作為模型中存在多重共線性的判別標(biāo)準(zhǔn)（）

A.方差膨脹因子B.F統(tǒng)計(jì)量C.條件系數(shù)D.相關(guān)系數(shù)

44.杜賓-沃森統(tǒng)計(jì)量的取值范圍為（）

A.-lWDWW1B.OWDWW4C.OWDWW2

D.1WDWW4

45.在線性回歸模型中，若解釋變量Xi和X2的觀測(cè)值成比例，即X『KX",其

中K為常數(shù)，則表明模型中存在（）

A.方差非齊性B.多重共線性C.序列相關(guān)

D.設(shè)定誤差

46.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列是（）

A.時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)B.截面數(shù)據(jù)C.面板數(shù)據(jù)

D.時(shí)序數(shù)據(jù)

47.對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，所用統(tǒng)計(jì)量是（

A.正態(tài)統(tǒng)計(jì)量B.t統(tǒng)計(jì)量C.卡方統(tǒng)計(jì)量

D.F統(tǒng)計(jì)量

48.在回歸分析中下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法中正確的是（）

A.被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量

B.被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量

C.被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量

D.被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變量為隨機(jī)變量

49.回歸分析中，用來說明模型解釋能力的統(tǒng)計(jì)量為（）

A.相關(guān)系數(shù)B.擬合系數(shù)C.回歸系數(shù)

D.標(biāo)準(zhǔn)差

50.如果要在模型的解釋變量中考慮季節(jié)因素，需要引入幾個(gè)虛擬變量（）

A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)

四、簡答題

1.簡述最小二乘估計(jì)原理。

2.回歸模型的方程顯著性檢驗(yàn)與參數(shù)顯著性檢驗(yàn)相同嗎？是否可以互相替代？

3.對(duì)一元線性回歸模型進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化變換，解釋標(biāo)準(zhǔn)化變量回歸模型中斜率系數(shù)

的含義。

4.嬴舉檢驗(yàn)多重共線性的方法。

5.簡述模型中自相關(guān)問題對(duì)OLS估計(jì)量的影響。

6.請(qǐng)寫出經(jīng)典回歸模型的基本假定。

7.OLS估計(jì)量具有哪些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。

8.什么是虛擬變量陷阱？怎樣避免虛擬變量陷阱？

9.列舉異方差的補(bǔ)救措施。

10.當(dāng)模型存在多重共線性時(shí)，用最小二乘法估計(jì)有哪些后果？

11.在經(jīng)典假定成立的條件下，最小二乘估計(jì)量有哪些統(tǒng)計(jì)特性？。

12.以一元線性回歸模型為例，敘述White檢驗(yàn)的基本步驟。

13.簡述經(jīng)典線性回歸模型的基本假定中任意五條。

14.解決模型中自相關(guān)的方法有哪些？

15.簡述Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)的基本步驟。

16.當(dāng)模型存在多重共線性時(shí)，用最小二乘法估計(jì)有何后果？

17.簡述經(jīng)典線性回歸模型的基本假定中任意五條？

五、計(jì)算分析題（本大題共2小題，每小題15分，共30分）

1.根據(jù)輸出結(jié)果所給的信息，補(bǔ)充完整表1中用（1）（2）（3）（4）（5）所標(biāo)識(shí)

的空缺處。（每空3分，共15分。請(qǐng)寫出簡要計(jì)算過程，所有計(jì)算結(jié)果保留三位

小數(shù)）

表1小時(shí)工資方程

DependentVariable:LWAGE

Sample:1526

Includedobservations:526

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

c0.2843600.1041902.7292300.0066

EDUC0.0920290.007330(1)0.0000

EXPER0.0041210.0017232.3914370.0171

TENURE(2)0.0030947.1330710.0000

R-squared0.316013Meandependentvar1.623268

AdjustedR-squared(3)S.D.dependentvar0.531538

S.E.ofregression(4)Akaikeinfocriterion1.207406

Sumsquaredresid101.4556Schwarzcriterion1.239842

Loglikelihood-313.5478Hannan-Quinncriter.1.220106

F-statistic(5)Durbin-Watsonstat1.768805

Prob(F-statistic)0.000000

2.表2是一個(gè)住房價(jià)格方程的回歸結(jié)果。其中，price為住房價(jià)格，lotsize為

以英尺為單位的占地面積，sqrft為平方英尺數(shù)，bdrms為臥室數(shù)。模型設(shè)定為

price,=P,+pJotsize,+p,sqrft,+p4bdrms.+q。根據(jù)表2回答下列問題:

（第（1）小題3分，第（2）小題6分，第（3）小題6分，共15分。所有結(jié)果

保留三位小數(shù)）

表2.住房價(jià)格方程

DependentVariable:PRICE

Sample:188

Includedobservations:88

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

c-21.7703129.47504-0.7386010.4622

LOTSIZE0.0020680.0006423.2200960.0018

SQRFT0.1227780.0132379.2750930.0000

BDRMS13.852529.0101451.5374360.1279

R-squared0.672362Meandependentvar293.5460

AdjustedR-squared0.660661S.D.dependentvar102.7134

S.E.ofregression59.83348Akaikeinfocriterion11.06540

Sumsquaredresid300723.8Schwarzcriterion11.17800

Loglikelihood-482.8775Hannan-Quinncriter.11.11076

F-statistic57.46023Durbin-Watsonstat2.109796

Prob(F-statistic)0.000000

（1）寫出樣本回歸函數(shù)。（3分）

（2）對(duì)參數(shù)國的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)（要求寫出檢驗(yàn)步驟）。（6分）

［提示：/圖）“989,蹴（84）=1.6331

（3）利用white檢驗(yàn)判斷模型是否存在異方差（要求寫出檢驗(yàn)步驟）。（6

分）

［提示：將殘差的平方對(duì)截距項(xiàng)、所有解釋變量的一次項(xiàng)、二次項(xiàng)、交叉項(xiàng)作回

歸得到的氏2為0.383314，a=0.05時(shí)，濡（3）=7.815,%1（9）=16.919］

3.為了分析一國或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展如何影響其居民的人均預(yù)期壽命，我們

以亞洲22個(gè)國家或地區(qū)的數(shù)據(jù)為分析對(duì)象，分別引入了人均GDP（Xl）、成人識(shí)

字率（X2）、嬰兒預(yù)防接種率（X3）作為解釋變量，人均預(yù)期壽命（Y）作為被解釋變

量。得到如下回歸（見表1）。問題：

（1）根據(jù)輸出結(jié)果所給的信息，補(bǔ)充完整表中用ABCDE所標(biāo)識(shí)的空缺處。

A:B:C:D:E:

（2）各個(gè)因素對(duì)人均壽命的影響是否顯著，請(qǐng)給出你的判斷。

表1人均預(yù)期壽命的影響因素

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Includedobservations:22

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

c32.993093.13859510.512060.0000

XI0.0716190.014755(A)0.0001

X20.168727(B)4.2228110.0005

X3(c)0.0488693.6637310.0018

R-squared0.906549Meandependentvar62.50000

AdjustedR-squared(D)S.D.dependentvar10.08889

S.E.ofregression(E)Akaikeinfocriterion5.407545

Sumsquaredresid199.7515Schwarzcriterion5.605916

Loglikelihood-55.48299Hannan-Quinncriter.5.454275

F-statistic58.20479Durbin-Watsonstat1.616536

Prob(F-statistic)0.000000

4.sen&srivastava在研究貧富國之間期望壽命的差異是，利用101個(gè)國家的數(shù)據(jù),

建立了如下回歸模型:

1=-2.40+9.39InX,-3.36(4(InX,-7))

(4.37)(0.857)(2.42)

R2=0.752

其中，X為以美元計(jì)的人均收入；Y為以年計(jì)的期望壽命。Sen&Srivastava認(rèn)為

人均收入的臨界值為1097美元(lnl097=7),若人均收入超過1097美元，則被

認(rèn)定為富國，Di=l；若人均收入低于1097美元，則被認(rèn)定為窮國，Di=0o上述

回歸結(jié)果中，括號(hào)內(nèi)的數(shù)值為參數(shù)估計(jì)值對(duì)應(yīng)的t值。

(1)解釋這些計(jì)算結(jié)果。

(2)回歸方程中引入m7)的原因是什么？如何解釋這個(gè)回歸解釋變量。

(3)請(qǐng)分別寫出窮國和富國的樣本回歸方程。

5.國家財(cái)政收入主要來自各項(xiàng)稅收收入，經(jīng)濟(jì)增長是其重要的影響因素。為了分

析各主要因素對(duì)國家財(cái)政收入的影響，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局1978-2007年的統(tǒng)計(jì)年鑒

數(shù)據(jù)，建立了如下回歸模型：

CS,=/30+/3l*NZi+/3^GZi+/3^JZZ1+/34*TPO^+/35*CUMi+/36*SZMi+si

其中CS表示財(cái)政收入，NZ為農(nóng)業(yè)增加值，GZ為工業(yè)增加值，JZZ為建筑業(yè)增

加值，TPOP為總?cè)丝冢珻UM為最終消費(fèi)，SZM為受災(zāi)面積?；貧w結(jié)果見表1。

表1國家財(cái)政收入的變動(dòng)

Sample:19782007

Includedobservations:30

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-6646.6946454.156-1.0298320.3138

NZ-0.9706880.330409-2.9378410.0074

GZ1.0846540.2285214.7463970.0001

JZZ-2.7639282.076994-1.3307350.1963

TPOP0.0776130.0679741.1418080.2653

CUM-0.0471190.081509-0.5780840.5688

SZM0.0075800.0350390.2163290.8306

R-squared0.994565Meandependentvar10049.04

AdjustedR-squared0.993147S.D.dependentvar12585.51

S.E.ofregression1041.849Akaikeinfocriterion16.93634

Sumsquaredresid24965329Schwarzcriterion17.26329

Loglikelihood-247.0452Hannan-Quinncriter.17.04094

F-statistic701.4747Durbin-Watsonstat2.167410

Prob(F-statistic)0.000000

根據(jù)軟件的分析結(jié)果，回答下面的問題：

⑴通過上述分析結(jié)果，你認(rèn)為該多元回