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文檔簡介

2019

年會計專業(yè)技術資格考試中級財務管理真題

（ （ （ （

（ （ （ （

31.8

參考答案及解析

25-18

10-2

【解析】證券組合的方差σ

p

【解析】證券組合的方差σ

p

衡量的是證券資產組合的風險。兩項證券資產組合收益率的方σ

p=w

1σ

1+w

2σ

2+2w1w2ρ1，2σ1σ2

1.5=91.5=-750-1500

=2.5

=2.25

=2.4=-5.4%

=2.24

t=2+1.7857-1.62572.2832-1.6257=2.24

-700

50-

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