商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理2套期末考試卷AB試卷模擬測(cè)試卷-帶答案

遼寧金融職業(yè)學(xué)院學(xué)年第學(xué)期期末考試試卷PAGEPAGE4遼寧金融職業(yè)學(xué)院考試試卷A班級(jí)：姓名：學(xué)號(hào)：_《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》期末考試試題題號(hào)一二三四五六總分得分一、名詞解釋（每題4分，共20分）1、巴塞爾協(xié)議：2、商業(yè)銀行3、基礎(chǔ)頭寸4、同業(yè)拆借5、中間業(yè)務(wù)二、填空題（每空1分共19分）1、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括：、、四項(xiàng)。2、《巴塞爾新協(xié)議》三大支柱是：、。3、按照貸款保障程度劃分貸款種類時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)最大的一類貸款是。4、銀行在確定抵押率時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮的因素有、、、。5、商業(yè)銀行存款是按存款的期限和提取方式不同，可分為、、。6、商業(yè)銀行的四大職能是、、。三、不定項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1、商業(yè)銀行派生存款的受制因素有：A原始存款B貸款條件C法定存款準(zhǔn)備金率D現(xiàn)金漏損率2、分支行制商業(yè)銀行類型的缺陷有：A受地方經(jīng)濟(jì)影響大B易形成壟斷C管理難度大D不利于先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的不開發(fā)3、下列哪些屬于核心資本：A股本B公積金C普通準(zhǔn)備金D未分配利潤(rùn)4、下列哪些是商業(yè)銀行的被動(dòng)型負(fù)債：（）A吸收存款B發(fā)行金融債券C簽發(fā)銀行票據(jù)D向中央銀行借款5、財(cái)務(wù)調(diào)研主要指對(duì)（）的分析。A．資產(chǎn)負(fù)債表B．利潤(rùn)表C．現(xiàn)金表D．財(cái)務(wù)表6、下列描述商業(yè)銀行發(fā)行金融債券與吸收存款不同點(diǎn)正確的有：A籌資目的不同B籌資機(jī)制不同C資金的流動(dòng)性不同D籌資數(shù)量不同7、影響商業(yè)銀行頭寸增加的業(yè)務(wù)是：（）A吸收存款B同業(yè)拆入C發(fā)放貸款D發(fā)行金融債券8、影響商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金需要量的因素主要有：（）A存款波動(dòng)B貸款的發(fā)放與收回C中央銀行借款D同業(yè)拆借9、可以通過(guò)三道防線發(fā)現(xiàn)問(wèn)題貸款()。A．信貸員B．貸款發(fā)放C．貸款復(fù)核D．外部檢查10、下列哪些是商業(yè)銀行的主動(dòng)型負(fù)債（）A發(fā)行金融債券B吸收存款C同業(yè)借款D向中央銀行借款四、判斷題（每題1分，共5分正確的劃○，錯(cuò)誤的劃╳）1、中央銀行在公開市場(chǎng)上買進(jìn)有價(jià)證券，會(huì)直接或間接地影響商業(yè)銀行的存款規(guī)模的的減少。()2、擔(dān)保貸款是指以信用作為還款保證的貸款。（）3、借款人的信用越好，貸款風(fēng)險(xiǎn)越小，貸款價(jià)格也應(yīng)越低。（）4、商業(yè)銀行擬設(shè)立的地區(qū)的人口年齡結(jié)構(gòu)以中老年為主則有利于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。（）5、如果某類存款對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)和外部經(jīng)濟(jì)因素變化反應(yīng)敏感，說(shuō)明該存款的穩(wěn)定性強(qiáng)。（）五、計(jì)算題：（共17分）1．某銀行在預(yù)測(cè)期內(nèi)各類負(fù)債額、新增貸款額、法定準(zhǔn)備率以及要提取的流動(dòng)性資金比例如下（單位：萬(wàn)元）。項(xiàng)目金額法定準(zhǔn)備率法定準(zhǔn)備額提留流動(dòng)性資金比例流動(dòng)性貨幣負(fù)債90008%72095%脆弱性貨幣負(fù)債75005%37530%穩(wěn)定性貨幣負(fù)債120003%36015%新增貸款360100%計(jì)算該銀行流動(dòng)性需求總額是多少萬(wàn)元？（4分）2．假設(shè)目前對(duì)準(zhǔn)備金要求如下表所示，若某銀行的凈交易賬戶為9982萬(wàn)美元，請(qǐng)計(jì)算所需要的法定準(zhǔn)備金數(shù)量。（4分）凈交易賬戶/百萬(wàn)美元準(zhǔn)備金率/%$0－$6.6(含)0$6.6-$45.4(含)3$45.4以上103、下列表是某行的簡(jiǎn)易資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)/萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)%負(fù)債/萬(wàn)元現(xiàn)金20000同業(yè)存款2000在央行存款80000各類存款32355存放同業(yè)200010結(jié)算中資金占用3340短期有價(jià)證券300010抵押放款1000020實(shí)收資本150信用放款1000050公積金35不良貸款3000100準(zhǔn)備金120合計(jì)38000合計(jì)38000該行的表外項(xiàng)目資料如下：萬(wàn)元項(xiàng)目金額轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)用于支持政府發(fā)行債券的備用信用證280100%20%對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期信貸承諾35050%100%表外項(xiàng)目合計(jì)6301）請(qǐng)計(jì)算出該銀行的資本充足度并做出評(píng)價(jià)。2）核定該行按現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)下的核心資本額。（9分）六、簡(jiǎn)答題：（共13分）1、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行性質(zhì)？（6分）2、借款合同是什么？借款合同的內(nèi)容有哪些？（7分）金融系_《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》班級(jí)期末考試試題A答案一、1、國(guó)際清算銀行的巴塞爾銀行業(yè)條例和監(jiān)管委員會(huì)于1988年7月/1通過(guò)的《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》/2的簡(jiǎn)稱。2、是以追求利潤(rùn)為目標(biāo)/2，以經(jīng)營(yíng)金融資產(chǎn)與負(fù)債為對(duì)象/1，綜合多功能的金融企業(yè)/13、所謂基礎(chǔ)頭寸，是指商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金/2與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。/24、同業(yè)借款，是指金融機(jī)構(gòu)之間的短期資金融通，主要用于支持日常性的資金周轉(zhuǎn)，它是商業(yè)銀行為解決短期余缺，調(diào)劑法定準(zhǔn)備金頭寸而融通資金的重要渠道5、中間業(yè)務(wù)也叫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是銀行不需要?jiǎng)佑米约旱馁Y金而代理的委托事項(xiàng)，以收取手續(xù)費(fèi)。比如匯兌、承兌、代收等，形成銀行非利息收入。二、1、庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行存款、存放同業(yè)、托收中的現(xiàn)金2、最低資本要求、外部監(jiān)管市場(chǎng)約束3、信用貸款4、貸款風(fēng)險(xiǎn)、借款人信譽(yù)、抵押物的品種、貸款期限5、活期存款、定期存款、儲(chǔ)蓄存款6、信用中介、支付中介、信用創(chuàng)造、金融服務(wù)三、1、ABCD2、BC3、ABD4、A5．ABCD6、ABC7、ABD8、ABCD9、ACD10、ACD四、○×○××五、1、解：流動(dòng)性需求總額=0.95×（9000－720）+0.30×（7500—375）+0.15×（12000—360）+1.00×360=7866+641.25+1746+360=10613.25（萬(wàn)元）2、解：法定準(zhǔn)備金＝（4540－660）×3％＋（9982－4540）×10％＝116.4＋544.2＝660.6萬(wàn)美元3、解：風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=2000×10%+3000×10%+1000×20%+1000×50%+3000×100%+200×100%×20%+300×50%×100%=4390（萬(wàn)元）3分資本充足率=305/4390×100%=6.96%3分核心資本額=4%×4390=175.6（萬(wàn)元）3分六、1、首先，商業(yè)銀行具有一般的企業(yè)特征，追求利潤(rùn)最大化，有一定自有資本，與企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制相同/2分；其次，商業(yè)銀行不同于一般的企業(yè)/1分，有特殊的經(jīng)營(yíng)商品和經(jīng)營(yíng)方式；/2分；最后，商業(yè)銀行不同于其他金融機(jī)構(gòu)。商業(yè)銀行功能最全，提供服務(wù)多樣，是央行貨幣政策的主要傳導(dǎo)者2分2、借款合同是貸款人將一定數(shù)量的貨幣交付給借款人按約定的用途使用，借款人到期還本付息的協(xié)議，是一種經(jīng)濟(jì)合同。3分借款合同應(yīng)具備如下主要條款：（1）借款標(biāo)的；（2）貸款種類；（3）借款金額；（4）借款用途；（5）借款利率；（6）還款；（7）違約責(zé)任；（8）保證條件；（9）爭(zhēng)議的解決方式；（10）雙方當(dāng)事人約定的其它條款。4分B班級(jí)：姓名：學(xué)號(hào)：_《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》期末考試試題題號(hào)一二三四五六總分得分一、名詞解釋（每題4分，共20分）1、資本金2、現(xiàn)金資產(chǎn)3、借款合同4、中間業(yè)務(wù)5、信用風(fēng)險(xiǎn)二、填空題（每空1分共19分）1、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括：。2、德國(guó)式銀行發(fā)展的傳統(tǒng)提供的資金融通方式包括、、、。3、商業(yè)銀行可以利用的資本工具有、、、。4、商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分構(gòu)成，分別是、。5、銀行在確定抵押率時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮的因素有、、、。6、定期儲(chǔ)蓄存款是預(yù)先約定期限，到期才能提取的存款，有如下、、、。種類三、不定項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1、（）商業(yè)銀行是以()為經(jīng)營(yíng)對(duì)象的信用中介機(jī)構(gòu)。A．實(shí)物商品B．貨幣C．股票D．利率2、（）商業(yè)銀行可以利用的資本工具有（）。A．普通股B.優(yōu)先股C．次級(jí)債券D．可轉(zhuǎn)換債券3、()商業(yè)銀行的流動(dòng)性是指（）。A．銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B．銀行資產(chǎn)損失很小的情況下迅速變現(xiàn)的能力C．銀行以最小成本變現(xiàn)的能力D．銀行以最小的籌資成本隨時(shí)獲得所需資金的能力4、（）以下不屬于商業(yè)銀行可用頭寸的是（）。A．庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng)．法定存款準(zhǔn)備金C．超額存款準(zhǔn)備金D．同業(yè)存款5、（）商業(yè)銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是（）。A．滿足客戶提存B．實(shí)現(xiàn)盈利的需要C．滿足法規(guī)的要求D．日常業(yè)務(wù)的需要6、（）商業(yè)銀行發(fā)展的傳統(tǒng)有()方式()。A．英國(guó)式B．德國(guó)式C．美國(guó)式D．意大利式7、（）財(cái)務(wù)調(diào)研主要指對(duì)（）的分析。A．資產(chǎn)負(fù)債表B．利潤(rùn)表C．現(xiàn)金表D．財(cái)務(wù)表8、（）商業(yè)銀行貸款按保障條件可以分為（

）。A．信用貸款B．擔(dān)保貸款C．抵押貸款D．票據(jù)貼現(xiàn)E.流動(dòng)資金貸款9、（）影響并決定商業(yè)銀行貸款規(guī)模的因素主要有（）。A．貸款的投向B．中央銀行的貨幣政策的松緊C．貸款需求量D．貸款期限E．貸款可供量10、（）銀行證券投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（

）。A．市場(chǎng)利率變化給銀行債券投資帶來(lái)?yè)p失的可能性

B．債務(wù)人到期無(wú)法償還本金和利息而給銀行造成損失的可能性

C．銀行被迫出售在市場(chǎng)上需求疲軟的未到期債券，由于缺乏需求，銀行只能以較低價(jià)格出售債券的可能性D．由于不可預(yù)期的物價(jià)波動(dòng)，銀行證券投資所得的本金和利息收入的購(gòu)買力低于投資證券時(shí)所支付的資金的購(gòu)買力，是銀行遭受購(gòu)買力損失的可能性。四、判斷題（每題1分，共5分正確的劃○，錯(cuò)誤的劃╳）1、（）銀行債券投資組合的收入有兩種形式：利息收入和資本利得。2、（）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)整個(gè)債券市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。3、（)負(fù)債比率越高，則權(quán)益乘數(shù)越低，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大。4、（)經(jīng)營(yíng)杠桿能夠擴(kuò)大市場(chǎng)和生產(chǎn)等不確定性因素對(duì)利潤(rùn)變動(dòng)的影響。5、（）一級(jí)儲(chǔ)備主要包括庫(kù)存現(xiàn)金、在央行的存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等項(xiàng)目。五、計(jì)算題：（共17分）1、假設(shè)某商業(yè)銀行的核心資本為600萬(wàn)元，附屬資本為500萬(wàn)元，各項(xiàng)資產(chǎn)及表外業(yè)務(wù)項(xiàng)目如下：（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目金額信用轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%國(guó)內(nèi)銀行存款75020%住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場(chǎng)債券15001．020%對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期貸款承諾32000．5100%根據(jù)以上資料，暫不考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)計(jì)算該銀行的資本充足率是多少?是否達(dá)到了《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的資本標(biāo)準(zhǔn)？（4分）2、某商業(yè)銀行的核心資本為69,165萬(wàn)元，附屬資本為2,237萬(wàn)元，加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為461,755萬(wàn)元；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，計(jì)算該銀行資本充足率是多少？是否符合比例管理指標(biāo)的要求？（4分）3、某商業(yè)銀行計(jì)劃投資一批金融債券，并將其中3000萬(wàn)美元用于債券投資，金融債券年利率為8%，現(xiàn)有2種可供選擇的債券，一種是名義收益率為9.6%的應(yīng)稅國(guó)債，另一種是年收益率為7.5%的免稅市政債券，該銀行所處邊際稅率等級(jí)為34%，請(qǐng)找出該銀行的最佳債券投資組合，此時(shí)銀行債券投資的收益是多少？（9分）六、簡(jiǎn)答題：（共13分）1、如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì)?（6分）2、銀行資本受到監(jiān)管的原因是什么？2．銀行資本的作用是什么？（7分）答案一、名詞解釋（每題4分，共20分）1、商業(yè)銀行資本金就是指銀行投資者為了正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及獲取利潤(rùn)而投入的貨幣資金和保留在銀行的利潤(rùn)。2、現(xiàn)金資產(chǎn)是指商業(yè)銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金以及等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)。3、借款合同是貸款人將一定數(shù)量的貨幣交付給借款人按約定的用途使用，借款人到期還本付息的協(xié)議，是一種經(jīng)濟(jì)合同。4、中間業(yè)務(wù)也叫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是銀行不需要?jiǎng)佑米约旱馁Y金而代理的委托事項(xiàng)，以收取手續(xù)費(fèi)。5、信用風(fēng)險(xiǎn)是借款人因各種原因未能及時(shí)、足額償還債務(wù)或銀行貸款而違約的可能性。二、填空題（每空1分共19分）1、英國(guó)2、短期貸款、長(zhǎng)期貸款、股票、債券3、普通股、優(yōu)先股、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券4、法定存款準(zhǔn)備金、超額準(zhǔn)備金5、貸款風(fēng)險(xiǎn)、借款人信譽(yù)、抵押物的品種、貸款期限6、整存整取、零存整取、整存零取、存本取息三、不定項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1、B2、ABCD3、ABCD4、B5、ACD6、AB7、ABCD8、ABCD9、BCE10、A四、判斷題（每題1分，共5分正確的劃○，錯(cuò)誤的劃╳）1、√2、√3、×4、√5、√）五、計(jì)算題：（共17分）1、項(xiàng)目金額信用轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%國(guó)內(nèi)銀行存款75020%住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場(chǎng)債券15001．020%對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期貸款承諾32000．5100%解：資本充足率=（600＋500)÷[(850+3000)×0%+750×20%+800×50%+9750×100%+15