24秋國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險概論》形考任務(wù)1-5參考答案

國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險概論》形考任務(wù)1-5參考答案《金融風(fēng)險概論》本課程是金融類?？平鹑诠芾怼⒆C券與期貨、投資與理財、保險等4個?？茖I(yè)的專業(yè)基礎(chǔ)課。是一門必修課程，4學(xué)分，72學(xué)時，1學(xué)期完成。課程編號：04248形考任務(wù)1一、單項選擇題1.（）是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時間借入或者貸出一定數(shù)量資金時的利率。A.利率期貨B.利率互換C.利率期權(quán)D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議2.（）是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負(fù)債的價值變動不同，進(jìn)而凈值發(fā)生變化的風(fēng)險。A.期限調(diào)整風(fēng)險B.基差風(fēng)險C.期限錯配風(fēng)險D.收益率曲線風(fēng)險3.（）是指在將來某一確定時刻以某一約定價格買入或賣出某個債券的權(quán)利。A.利率期貨B.利率互換期權(quán)C.債券期權(quán)D.利率互換4.20世紀(jì)70年代以前，證券市場的價格風(fēng)險、金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險是這一時期的主要金融風(fēng)險。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）在1952年有效地提供了證券投資風(fēng)險管理策略。A.尤金·法瑪B.?？怂笴.羅伯特?希勒D.馬柯維茨5.當(dāng)金融風(fēng)險形勢嚴(yán)峻時，中央銀行就得實(shí)施救助，由此會降低政府維護(hù)貨幣可信度的能力。這種危害是（）A.使社會總投資和消費(fèi)水平受到牽制B.金融風(fēng)險會弱化金融中介職能和信用分配職能C.金融風(fēng)險容易造成貨幣政策的扭曲D.金融風(fēng)險容易造成財政政策的扭曲6.當(dāng)利率變動時，銀行等金融機(jī)構(gòu)的客戶為了“止損”或“增收”，會調(diào)整負(fù)債或資產(chǎn)的期限，從而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的凈收益發(fā)生變化，特別是發(fā)生凈收益減少的情況，這種風(fēng)險就是（）。A.基差風(fēng)險B.期限調(diào)整風(fēng)險C.期限錯配風(fēng)險D.收益率曲線風(fēng)險7.對銀行等金融機(jī)構(gòu)而言，（）是最主要的利率風(fēng)險形式。A.基差風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.再定價風(fēng)險D.期限調(diào)整風(fēng)險8.對于外幣投機(jī)者來講，匯率風(fēng)險表現(xiàn)為（）A.可折算為另一種貨幣的數(shù)額減少B.外幣收益的下降或損失的增加C.以本幣衡量的進(jìn)口成本的上升D.以本幣衡量的出口收益的下降9.假設(shè)一家證券類投資公司欲投資某只股票，該投資公司的總收益會出現(xiàn)巨額虧損的情況，我們稱之為（）A.信用風(fēng)險B.證券價格風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.利率風(fēng)險10.借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易另一方遭受損失的可能性。這種風(fēng)險指的是（）A.流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險11.金融風(fēng)險會導(dǎo)致人們的財富縮水，收入下降，甚至使人們的生活陷入極大的困境，造成失業(yè)率的上升，引發(fā)社會秩序混亂或社會動蕩。這種危害是金融風(fēng)險對（）造成的危害。A.金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)B.國家的國際地位C.社會穩(wěn)定D.經(jīng)濟(jì)單位12.經(jīng)濟(jì)主體應(yīng)該考慮如何以（）來防范金融風(fēng)險。A.不考慮成本問題B.更低的成本C.更高的成本D.零成本13.經(jīng)濟(jì)主體由于法律方面的問題而遭受損失的可能性，稱之為（）。A.利率風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.價格風(fēng)險D.法律風(fēng)險14.經(jīng)濟(jì)主體由于國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會等方面的重大變故而遭遇損失的可能性，稱之為（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.價格風(fēng)險D.國家風(fēng)險15.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中由于不確定性而可能遭受的損失，稱之為（）。A.利率風(fēng)險B.證券價格風(fēng)險C.金融風(fēng)險D.信用風(fēng)險16.兩個企業(yè)之間達(dá)成把今天相互提供的資金在將來某個時間再以雙方現(xiàn)在同意的利率再交換回來的合約。這種合約是（）A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議B.利率期權(quán)C.利率互換D.利率期貨17.如果僅就匯率風(fēng)險的損失結(jié)果而言，對于外幣資產(chǎn)的投資機(jī)構(gòu)來講，就表現(xiàn)為（）A.外幣收益的下降或損失的增加B.以本幣衡量的出口收益的下降C.可折算為另一種貨幣的數(shù)額減少D.以本幣衡量的進(jìn)口成本的上升18.如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發(fā)放出去，到該償還本金和利息的時候，該公司能否及時、足額償還，就會出現(xiàn)（）。A.信用風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.匯率風(fēng)險19.商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。這種風(fēng)險指的是（）A.匯率風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險D.利率風(fēng)險20.收益率曲線是指由（）期限與對應(yīng)的利率水平構(gòu)成的曲線，表示不同期限的債務(wù)工具有不同的利率。A.債券B.期貨C.股票D.存款21.隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)式增長，包括金融科技、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)，以及區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、第三方支付等在內(nèi)的一系列全新的提供金融服務(wù)、金融中介的思維和方式出現(xiàn)了。這些現(xiàn)象被稱為（）A.金融自由化現(xiàn)象B.金融擴(kuò)大化現(xiàn)象C.新金融現(xiàn)象D.金融行為證券化現(xiàn)象22.投資者不是通過向銀行借款來籌集資金，而是直接通過證券市場發(fā)行各種證券來籌集資金。這種行為是指（）A.金融風(fēng)險擴(kuò)散化B.金融一體化C.金融行為證券化D.金融自由化23.為了防范和化解金融風(fēng)險，大部分的經(jīng)濟(jì)主體都會采?。ǎ┑膽?yīng)對之策，從而使社會總投資和消費(fèi)水平受到牽制。A.正常B.謹(jǐn)慎C.積極D.消極24.下列哪項不屬于金融風(fēng)險管理的微觀作用（）。A.為金融機(jī)構(gòu)樹立良好的形象B.有利于經(jīng)濟(jì)主體提前采取預(yù)防措施C.規(guī)范金融市場秩序D.為單個經(jīng)濟(jì)主體提供相對寬松、安全的資金籌集與經(jīng)營環(huán)境25.下列哪一個利率是在資本市場或者貨幣市場上所適用的利率。（）A.風(fēng)險市場利率B.LIBORC.普通市場利率D.基準(zhǔn)利率26.新金融風(fēng)險在2015年以后，除了之前的風(fēng)險外，突出表現(xiàn)為（）。A.利率風(fēng)險B.金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險D.證券市場的價格風(fēng)險27.一家投資機(jī)構(gòu)購買了一定規(guī)模的外匯，旨在獲取套匯價差或者套取利差，若匯率突然暴跌，該機(jī)構(gòu)就將遭受巨大損失。這種損失是因為金融風(fēng)險對（）造成了危害。A.對金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的危害B.對經(jīng)濟(jì)單位的危害C.對社會穩(wěn)定的危害D.對國家的國際地位的危害28.因為金融風(fēng)險會使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力不足。這種結(jié)果是因為金融風(fēng)險對金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害（）。A.使社會總投資和消費(fèi)水平受到牽制B.金融風(fēng)險會弱化金融中介職能和信用分配職能C.金融風(fēng)險容易造成財政政策的扭曲D.金融風(fēng)險容易造成貨幣政策的扭曲29.由貨幣當(dāng)局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是（）。A.基準(zhǔn)利率B.風(fēng)險市場利率C.LIBORD.普通市場利率30.由于匯率的巨幅波動，給經(jīng)濟(jì)主體帶來意想不到的損失的可能性，這種風(fēng)險指的是（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.流動性風(fēng)險31.由于金融機(jī)構(gòu)不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險32.由于金融資產(chǎn)市場價格的不利變動或者急劇波動而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值變動的風(fēng)險，稱之為（）。A.利率風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.價格風(fēng)險33.由于經(jīng)營上的違規(guī)、失誤、市場表現(xiàn)不佳等產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，對金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)造成損失，進(jìn)而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的客戶、負(fù)債、資產(chǎn)或利潤減少。這種風(fēng)險稱為（）。A.匯率風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險34.由于利率是金融市場的基礎(chǔ)性指標(biāo)，它的變動無一例外地會影響多個市場，進(jìn)而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價格發(fā)生變動。因此，從影響廣度來看，利率風(fēng)險具有（）的特征。A.傳導(dǎo)性B.全局性C.擴(kuò)張性D.風(fēng)險性35.由于市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)造成損失的可能性。這種風(fēng)險指的是（）。A.匯率風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險36.游離于銀行監(jiān)管體系之外、可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險和監(jiān)管套利等問題的信用中介體系被稱之為（）。A.直接融資B.金融脫媒C.影子銀行D.間接融資37.與利率有關(guān)的投資行為往往都會帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動可能轉(zhuǎn)換為較大的價格波動。因此，利率風(fēng)險具有（）的特征。A.風(fēng)險性B.擴(kuò)張性C.傳導(dǎo)性D.全局性38.再定價風(fēng)險，也稱為（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基差風(fēng)險C.期限調(diào)整風(fēng)險D.期限錯配風(fēng)險39.在金融風(fēng)險管理中，下列哪項金融風(fēng)險是用分散投資難以避開的風(fēng)險。（）A.非系統(tǒng)性風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.證券市場的價格風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險40.在金融管制的情況下，資金供給繞開商業(yè)銀行體系，直接輸送給需求方和融資者，完成資金的體外循環(huán)。這種現(xiàn)象叫做（）A.直接融資B.影子銀行C.間接融資D.金融脫媒41.在其他因素不變的條件下，貨幣流通速度越快，利率（）。A.不變B.越高C.大幅波動D.越低42.在其他因素不變的條件下，貨幣流通速度越慢，利率（）。A.大幅波動B.越高C.越低D.不變43.在市場機(jī)制正常且價格變動迅速的金融市場中，利率變動的信息會傳遞到市場的每個角落，進(jìn)而影響各類金融資產(chǎn)的價格。因此，利率風(fēng)險具有（）的特征。A.風(fēng)險性B.全局性C.擴(kuò)張性D.傳導(dǎo)性二、多項選擇題44.20世紀(jì)70年代以后，全球金融市場表現(xiàn)出哪三個方面的特征（）A.金融自由化B.金融行為證券化C.金融風(fēng)險擴(kuò)散化D.金融一體化45.20世紀(jì)70年代以后，行為金融學(xué)對金融風(fēng)險提出的防范策略主要包括（）A.成本平均策略和時間分散化策略B.反向投資策略C.投資小公司股票的策略D.動量交易策略46.20世紀(jì)70年代以前的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為哪三種（）。A.證券市場的價格風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險D.金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險47.單個經(jīng)濟(jì)主體金融風(fēng)險的防范和管理意識包括（）A.員工是否有嚴(yán)肅對待業(yè)務(wù)，防范操作風(fēng)險意識B.高層管理者是否注重資本積累，防范資本充足率不足的意識C.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否有監(jiān)控這個社會的杠桿率，避免因杠桿率過高而導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險的意識D.員工是否有資金鏈和價值鏈銜接意識48.對于國際貿(mào)易公司來講，匯率風(fēng)險表現(xiàn)為（）。A.以本幣衡量的出口收益的下降B.外幣收益的下降或損失的增加C.可折算為另一種貨幣的數(shù)額減少D.以本幣衡量的進(jìn)口成本的上升49.對于一家金融機(jī)構(gòu)來說，將金融風(fēng)險防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施（）。A.應(yīng)建立金融風(fēng)險防范預(yù)案B.撰寫風(fēng)險報告C.要滿足國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)防范風(fēng)險的指標(biāo)要求D.要隨時監(jiān)控這些指標(biāo)值的變動情況50.根據(jù)巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，可以將利率風(fēng)險細(xì)分為（）A.期限調(diào)整風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.再定價風(fēng)險D.基差風(fēng)險51.國家風(fēng)險產(chǎn)生的因素很多，包括（）。A.外部經(jīng)濟(jì)因素和流動性因素B.貨幣性因素C.結(jié)構(gòu)性因素D.國家政治性因素52.國家風(fēng)險一般具有哪兩個突出的特征（）。A.國家風(fēng)險多屬于系統(tǒng)性風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)主體難以通過在東道國的分散投資或其他的避險活動來避開這種風(fēng)險B.國家風(fēng)險具有普遍性C.限于經(jīng)濟(jì)主體開展國際金融業(yè)務(wù)可能面臨的國家風(fēng)險D.國家風(fēng)險具有隱蔽性53.基準(zhǔn)利率一般包括哪三種（）A.中央銀行與商業(yè)銀行之間的央行票據(jù)利率B.再貼現(xiàn)利率C.公司債券利率D.商業(yè)銀行之間的同業(yè)拆解利率54.金融風(fēng)險的危害主要表現(xiàn)在哪些方面（）。A.對經(jīng)濟(jì)單位的危害B.對金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的危害C.對國家的國際地位的危害55.金融風(fēng)險對金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的危害主要表現(xiàn)在（）。A.金融風(fēng)險容易造成財政政策和貨幣政策的扭曲B.使社會總投資和消費(fèi)水平受到牽制C.金融風(fēng)險會弱化金融中介職能D.金融風(fēng)險會弱化金融信用分配職能56.金融風(fēng)險與一般風(fēng)險相比，具有（）等特征。A.擴(kuò)散性B.不確定性C.隱蔽性D.普遍性57.金融資產(chǎn)市場價格變動的影響因素很多，包括（）。A.整個國家經(jīng)濟(jì)增速的突然變化B.發(fā)行這些資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)的真實(shí)業(yè)績的異常變動C.投資者對發(fā)行這些資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品或所處行業(yè)預(yù)期的突然變化D.發(fā)行這些資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)所在行業(yè)的景氣狀況突然變化58.利率風(fēng)險的產(chǎn)生需要哪兩個條件（）A.市場利率出現(xiàn)了顯著波動B.基準(zhǔn)利率上升C.銀行等金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債期限的特征不一致D.出現(xiàn)通貨膨脹59.利率風(fēng)險的成因包括哪三種（）A.因為利率的變動瞬息萬變，很難找到從一而終的對沖工具化解利率風(fēng)險B.金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)與負(fù)債之間的期限錯配是常態(tài)，只要有期限錯配現(xiàn)象，就存在利率風(fēng)險C.表外業(yè)務(wù)或者衍生品交易收益占比越來越多，而這些產(chǎn)品都與利率水平高度相關(guān)D.銀行出現(xiàn)同業(yè)拆借的需求越來越旺盛，導(dǎo)致利率風(fēng)險產(chǎn)生60.利率風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢是（）A.日常管理成為重點(diǎn)B.市場聯(lián)動更加明顯C.量化工具愈發(fā)重要D.管理越來越難61.利率風(fēng)險管理的工具主要有（）A.利率互換B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議C.利率期貨D.利率期權(quán)62.利率風(fēng)險管理的兩大難點(diǎn)是（）A.市場聯(lián)動更加明顯B.日常管理成為重點(diǎn)C.缺乏足夠的風(fēng)險管理意識D.風(fēng)險管理難度逐漸增加63.利率風(fēng)險一般具有哪些特征（）。A.擴(kuò)張性B.風(fēng)險性C.傳導(dǎo)性D.全局性64.流動性風(fēng)險如果得不到有效控制，將會導(dǎo)致哪兩個方面的主要后果（）。A.嚴(yán)重情況下可能會引發(fā)“擠兌”事件B.金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)人可能因不能及時收回資金而影響下一個階段的投資C.銀行業(yè)務(wù)中斷D.銀行投資失敗65.哪兩種金融風(fēng)險在20世紀(jì)70年代以后開始變得越來越突出（）。A.證券市場的價格風(fēng)險B.金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險66.普通市場利率包括哪三種（）A.公司債券利率B.各金融機(jī)構(gòu)存貸款業(yè)務(wù)所適用的利率C.各類國債利率D.銀行同業(yè)拆借利率67.迄今為止，金融風(fēng)險管理經(jīng)歷了哪三個階段（）。A.1999年以后的金融風(fēng)險管理B.20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險管理C.2015年以后的新金融風(fēng)險管理D.20世紀(jì)70年代以前的金融風(fēng)險管理68.世界上最具影響力的同業(yè)拆借利率有哪三種（）A.倫敦銀行間同業(yè)拆借利率B.香港銀行間同業(yè)拆借利率C.中國上海銀行間同業(yè)拆借利率D.新加坡銀行間同業(yè)拆借利率69.信用風(fēng)險，也可以稱為（）。A.違約風(fēng)險B.交易對方風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.履約風(fēng)險70.一般來講，計量金融風(fēng)險的兩個重要變量是（）。A.遭受損失的程度B.杠桿率C.出現(xiàn)損失的概率D.資本充足率71.一般來講，金融資產(chǎn)市場價格的變動包括（）等資產(chǎn)市場價格的變動。A.匯率B.市場利率C.債券D.股票72.以下哪些屬于金融風(fēng)險管理的宏觀作用（）。A.穩(wěn)定國家經(jīng)濟(jì)B.提升國際競爭力C.規(guī)范金融市場秩序D.優(yōu)化資源配置73.影子銀行引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險的因素主要包括（）A.高杠桿B.信用轉(zhuǎn)換C.流動性轉(zhuǎn)換D.期限錯配三、判斷題74.20世紀(jì)70年代以前，各國的利率基本上都受到嚴(yán)格的管制，利率風(fēng)險也并未引起人們的重視。（√）75.20世紀(jì)70年代以前，各國實(shí)行的是浮動匯率制度，因此匯率風(fēng)險成為主要風(fēng)險。（×）76.20世紀(jì)80年代以來，金融自由化或稱金融放松管制向全球金融系統(tǒng)擴(kuò)散，其最突出的表現(xiàn)就是利率的自由化。因此，利率風(fēng)險也逐漸成為人們所面臨的重要金融風(fēng)險之一。（√）77.按照金融風(fēng)險的來源、成因等的不同，可以把金融風(fēng)險劃分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、價格風(fēng)險、其他風(fēng)險。（√）78.按照遠(yuǎn)期利率協(xié)議的保值原理，倘若協(xié)議約定利率低于LIBOR，未來到期時所發(fā)生的差額由借入方付給貸出方。（√）79.操作風(fēng)險是指交易對方不履行到期債務(wù)的風(fēng)險。（×）80.從事金融活動或直接從事金融業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)的各級管理者和員工都需要具有金融風(fēng)險的防范和管理的意識。（√）81.當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于緩慢發(fā)展階段時，利率就會隨之提高。（×）82.當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于上升階段時，利率會降低。（×）83.當(dāng)利率上升時，借款客戶的負(fù)債如貸款所需要支付的利息就會增加，此時客戶就會選擇提前結(jié)束貸款合同，以減少利息支出，因此導(dǎo)致期限調(diào)整風(fēng)險的出現(xiàn)。（√）84.對于金融機(jī)構(gòu)來講，只要其資產(chǎn)與負(fù)債之間的各種類型、數(shù)量及期限不一致，就會出現(xiàn)利率風(fēng)險。（√）85.風(fēng)險市場利率不是在成熟的、統(tǒng)一的金融市場形成的，而是由投資項目或者產(chǎn)品自身風(fēng)險特性決定的，其利率水平高低往往是由基準(zhǔn)利率加上一部分風(fēng)險溢價決定的。（√）86.風(fēng)險市場利率是金融市場參與者在制定其他利率時用來作為參考的最低利率。（×）87.金融風(fēng)險不會對經(jīng)濟(jì)單位、金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、國家的國際地位和社會穩(wěn)定構(gòu)成危害。（×）88.金融風(fēng)險的內(nèi)涵只包括遭受損失的程度。（×）89.金融風(fēng)險的內(nèi)涵只包括遭受損失可能性的大小。（×）90.金融風(fēng)險的損失要由社會公眾來承擔(dān)，最終還會轉(zhuǎn)嫁給財政，加大財政赤字，增加財政的債務(wù)規(guī)模，導(dǎo)致財政政策扭曲。（√）91.金融風(fēng)險管理的宏觀作用是有利于為單個經(jīng)濟(jì)主體提供相對寬松、安全的資金籌集與經(jīng)營環(huán)境，提高資金使用效率。（×）92.金融風(fēng)險會使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力不足。（√）93.金融風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中由于不確定性而可能遭受的損失。（√）94.金融風(fēng)險一般具有普遍性、不確定性、隱蔽性、擴(kuò)散性、可控性和兩面性特征。（√）95.金融風(fēng)險影響的微觀主體主要是指那些專門從事金融活動的商業(yè)銀行、證券公司和保險公司等金融機(jī)構(gòu)，不會影響為金融機(jī)構(gòu)提供存款或向金融機(jī)構(gòu)借款的企業(yè)和居民。（×）96.金融一體化減少了金融市場的競爭，金融風(fēng)險減少。（×）97.金融資產(chǎn)市場價格的變動指的是股票價格的波動給股票投資者帶來損失的價格風(fēng)險。（×）98.經(jīng)濟(jì)主體在防范金融風(fēng)險時，不應(yīng)該考慮防范和化解金融風(fēng)險的成本。（×）99.利率并不是單個金融資產(chǎn)的價格，而是一個完整金融資產(chǎn)的價格體系。（√）100.利率風(fēng)險是指利率變化使商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離，使其實(shí)際收益低于預(yù)期收益，或?qū)嶋H成本高于預(yù)期成本，從而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性。（√）101.利率互換可以是浮動利率與固定利率互換，也可以是浮動利率與浮動利率互換。（√）102.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。（√）103.期限調(diào)整風(fēng)險的根源是有些金融工具在創(chuàng)設(shè)之初就以合約的形式賦予了客戶調(diào)整期限的權(quán)利，如允許存款客戶提前提取存款或者兌付票據(jù)。（√）104.如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，會使商業(yè)銀行的未來凈收益減少，經(jīng)濟(jì)價值降低。（√）105.聲譽(yù)風(fēng)險相比于其他風(fēng)險而言，容易衡量、控制和預(yù)測。（×）106.聲譽(yù)風(fēng)險一般是受其他風(fēng)險影響所產(chǎn)生的風(fēng)險，它對金融機(jī)構(gòu)的影響不是很大。（×）107.為金融機(jī)構(gòu)樹立良好的形象，屬于金融風(fēng)險管理的宏觀作用。（×）108.為了防范和化解金融風(fēng)險，大部分的經(jīng)濟(jì)主體都會采取謹(jǐn)慎的應(yīng)對之策，從而使社會總投資和消費(fèi)水平受到牽制。（√）109.新金融的風(fēng)險具有更強(qiáng)、更廣、更快的擴(kuò)散效應(yīng)。（√）110.信用風(fēng)險與金融業(yè)共生共存，哪里有從事金融業(yè)務(wù)的當(dāng)事人和業(yè)務(wù)，哪里就會有信用風(fēng)險。（√）111.一般而言，項目期限越長，其融資所支付的風(fēng)險利率水平就越低。（×）112.一般而言，項目投資方評級越高，則所需要支付的風(fēng)險利率水平越高。（×）113.銀行間拆借利率反映了銀行獲取資金的成本，也是銀行放貸給外部客戶的參考利率。（√）114.銀行間同業(yè)拆借利率是一種長期銀行之間的無擔(dān)保拆借利率。（×）115.再定價風(fēng)險的實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)或負(fù)債由于利率調(diào)整所帶來的價值變化，該變化會打破原有頭寸平衡，即會出現(xiàn)盈虧。（√）116.再定價風(fēng)險源于部分頭寸是以固定利率定價，而其他頭寸則是以浮動利率定價。當(dāng)這兩種利率定價的資產(chǎn)值與負(fù)債值存在缺口時，利率變動就會對頭寸凈值產(chǎn)生影響。（√）117.在《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中將操作風(fēng)險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（√）118.在現(xiàn)實(shí)金融活動中，各種風(fēng)險都是孤立出現(xiàn)的，一旦出現(xiàn)風(fēng)險，不會涉及其他風(fēng)險。（×）形考任務(wù)2一、單項選擇題1.（）是指無法預(yù)料的匯率變動對跨國公司的合并財務(wù)報表產(chǎn)生的影響。A.折算風(fēng)險暴露B.折算風(fēng)險暴露C.交易風(fēng)險暴露D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露2.（）從借款人的股權(quán)價值角度來考慮貸款歸還的問題，在此基礎(chǔ)上估算借款人的違約概率。A.KMV模型B.Creditmetrics模型C.Zeta評分模型D.Z值評分模型3.（）的提出是當(dāng)今風(fēng)險管理理論在信用風(fēng)險量化管理方面邁出的重要一步。A.Creditmetrics模型B.Z值評分模型C.KMV模型D.Zeta評分模型4.（）是通過分析美國破產(chǎn)企業(yè)和非破產(chǎn)企業(yè)的22個財務(wù)指標(biāo)，篩選出最能夠反映借款人財務(wù)狀況、對貸款質(zhì)量影響最大、最具預(yù)測或分析價值的5個關(guān)鍵財務(wù)比率，然后構(gòu)建出能夠最大程度地區(qū)分貸款風(fēng)險度的數(shù)學(xué)評分模型，用以評估借款人的信用風(fēng)險。A.Zeta評分模型B.Z值評分模型C.Creditmetrics模型D.KMV模型5.（）是指非預(yù)期匯率變動對以本幣表示的跨國公司未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響程度。A.交易風(fēng)險暴露B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露C.國家風(fēng)險暴露D.折算風(fēng)險暴露6.20世紀(jì)早期至1975年，公司廣泛采用的外幣換算方法是（）。A.貨幣/非貨幣項目法B.流動/非流動項目法C.時態(tài)法D.現(xiàn)行匯率法7.CART結(jié)構(gòu)分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又稱（）A.分類和回歸樹分析法B.Z值評分模型C.德爾菲法D.駱駝信用評級法8.Zeta評分模型在原始Z值評分模型的基礎(chǔ)上，將評估借款人信用風(fēng)險的5個關(guān)鍵財務(wù)比率增加到（）個，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，也大大提高了對不良借款人的辨識度。A.8個B.7個C.6個D.9個9.采用匿名和背對背的通信方式，反復(fù)、多次地征詢各個專家的意見，并對意見進(jìn)行修改，逐漸取得較為一致的信用風(fēng)險預(yù)測結(jié)果。這種方法為（）A.德爾菲法B.Z值評分模型C.CART結(jié)構(gòu)分析法D.駱駝信用評級法10.產(chǎn)生于風(fēng)險主體內(nèi)部、由風(fēng)險主體的自身因素所引發(fā)的風(fēng)險，并只影響風(fēng)險主體本身或個別主體，不會對整個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。這種信用風(fēng)險的成因是（）A.風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性B.風(fēng)險客體的內(nèi)在不確定性C.風(fēng)險客體的外在不確定性D.風(fēng)險主體的外在不確定性11.產(chǎn)生于某個經(jīng)濟(jì)主體自身范圍以外的風(fēng)險，并對包括風(fēng)險主體在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都會帶來影響。這種信用風(fēng)險的成因是（）A.風(fēng)險客體的內(nèi)在不確定性B.風(fēng)險主體的外在不確定性C.風(fēng)險客體的外在不確定性D.風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性12.除股東權(quán)益之外所有的資產(chǎn)負(fù)債表項目都按現(xiàn)行匯率折算的方法是（）。A.現(xiàn)行匯率法B.流動/非流動項目法C.時態(tài)法D.貨幣/非貨幣項目法13.工商業(yè)貸款的信用風(fēng)險主要體現(xiàn)在債務(wù)人的（）方面。A.學(xué)歷B.還款能力C.道德D.消費(fèi)能力14.假設(shè)一家日本公司有一筆阿根廷比索的應(yīng)收款，由于比索/美元的匯率和日元/美元的匯率高度相關(guān)，日本公司通過賣出與比索應(yīng)收款等值的日元，并簽訂遠(yuǎn)期合約來確定日元/美元的遠(yuǎn)期匯率，從而對比索進(jìn)行保值。這種匯率風(fēng)險管理工具指的是（）A.期權(quán)市場套期保值B.交叉套期保值C.貨幣市場套期保值D.遠(yuǎn)期合約15.將匯率風(fēng)險通過某種方式轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)體或市場，從而減少匯率風(fēng)險的策略是（）。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險回避C.風(fēng)險保留D.風(fēng)險預(yù)防16.交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。這種匯率風(fēng)險管理工具為（）A.貨幣市場套期保值B.期權(quán)市場套期保值C.遠(yuǎn)期合約D.或有風(fēng)險套期保值17.某個行業(yè)由于整個社會技術(shù)進(jìn)步或產(chǎn)業(yè)革命而步入衰退期。這種不確定性原因?qū)儆冢ǎ?。A.財務(wù)困境B.行業(yè)發(fā)展趨勢逆轉(zhuǎn)C.經(jīng)營不善D.宣告破產(chǎn)18.某海洋運(yùn)輸公司希望開發(fā)某個海外港口，該港口外幣投資非常大，甚至超出了該運(yùn)輸公司以往任何一個投資項目。該運(yùn)輸公司經(jīng)過審慎評估，決定放棄該項目。這種策略選擇屬于（）A.風(fēng)險保留B.風(fēng)險回避C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險預(yù)防19.某企業(yè)失去重要的銷售合同或爆發(fā)工人罷工等事件，導(dǎo)致該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遭受較大損失，對于該企業(yè)類型的債務(wù)人而言，其利潤和還款能力將降低，從而引發(fā)的信用風(fēng)險。這種信用風(fēng)險的成因是（）20.某受信企業(yè)可能由于經(jīng)營管理不善、產(chǎn)品滯銷、資金周轉(zhuǎn)不靈等原因而到期無法償還債務(wù)。這種行為稱為（）21.企業(yè)采取主動放棄的方法，防止引起匯率風(fēng)險的發(fā)生。這種匯率風(fēng)險管理策略是（）22.企業(yè)除了要面對已經(jīng)確定的外匯支付或者收取的交易，還要考慮可能會收取或支付的外匯。該類風(fēng)險我們稱為（）。23.企業(yè)無法回避又不能轉(zhuǎn)移的匯率風(fēng)險，只能接受并利用企業(yè)內(nèi)部資源來承受風(fēng)險帶來的不良后果。這種風(fēng)險的策略選擇屬于（）24.如果公司的頭寸是以次要貨幣來計價的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用（）來管理次要貨幣的風(fēng)險暴露。A.期權(quán)套期保值B.遠(yuǎn)期合約C.交叉套期保值25.如果在經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)之時，出現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變差、市場需求不斷萎縮、收入大幅下滑等風(fēng)險，屬于（）A.風(fēng)險主體的外在不確定性B.風(fēng)險客體的內(nèi)在不確定性C.風(fēng)險客體的外在不確定性D.風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性26.通過購買外匯看跌或看漲期權(quán)，以規(guī)避匯率風(fēng)險的方法。這種匯率風(fēng)險管理工具為（）27.通過一系列的貨幣市場交易，對沖匯率風(fēng)險。這種匯率風(fēng)險管理工具指的是（）A.或有風(fēng)險套期保值B.期權(quán)市場套期保值C.貨幣市場套期保值D.遠(yuǎn)期合約28.我國自（）起，開始實(shí)行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。A.2004年6月21日B.2005年6月21日C.2004年7月21日D.2005年7月21日29.下列哪些因素不是導(dǎo)致信用風(fēng)險出現(xiàn)不確定性的主要原因（）。0.新駱駝信用評級法是在原駱駝信用評級法的基礎(chǔ)上增加了（）這一項指標(biāo)。A.資本充足率B.市場風(fēng)險敏感度C.盈利性D.流動性31.一般而言，根據(jù)新駱駝信用評級法，綜合評級為（）或以上的金融機(jī)構(gòu)會引起監(jiān)管部門不同程度的關(guān)注，而投資者也需要慎重考慮這些金融機(jī)構(gòu)。32.一個國家的貨幣折算成一定金額的另一個國家貨幣的比率，這個比率稱為（）A.出口率B.債券率C.利率D.債券率33.一家公司以外幣表示的契約現(xiàn)金流量折算為本幣后，本幣值對不可預(yù)期的匯率變動的敏感程度，稱為（）。A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露B.交易風(fēng)險暴露C.折算風(fēng)險暴露D.國家風(fēng)險暴露34.以某幾項財務(wù)比率作為分類標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用二元分類樹來分析借款人的品質(zhì)。這種方法為（）A.CART結(jié)構(gòu)分析法B.Z值評分模型C.德爾菲法D.駱駝信用評級法35.在眾多信用評級法中，最具代表性的評級法是（），該方法也是國際通用的金融機(jī)構(gòu)信用評級體系。A.Z值評分模型B.駱駝信用評級法C.德爾菲法D.CART結(jié)構(gòu)分析法36.債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風(fēng)險不確定性的原因?qū)儆冢ǎ?7.債務(wù)人經(jīng)營管理水平欠佳，從而造成其還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風(fēng)險不確定性的原因?qū)儆冢ǎ〢.宣告破產(chǎn)B.行業(yè)發(fā)展趨勢逆轉(zhuǎn)C.財務(wù)困境D.經(jīng)營不善38.折算風(fēng)險暴露也稱為（）。A.交易風(fēng)險暴露B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露C.匯率風(fēng)險暴露D.會計風(fēng)險暴露39.企業(yè)除了要面對已經(jīng)確定的外匯支付或者收取的交易，還要考慮可能會收取或支付的外匯。該類風(fēng)險我們稱為或有風(fēng)險暴露。（）A.市場風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.或有風(fēng)險暴露二、多項選擇題39.Creditmetrics模型以（）三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個層次的計算、推導(dǎo)，最終匯總推出信用資產(chǎn)組合的在險價值，從而實(shí)現(xiàn)對信用風(fēng)險的度量。A.風(fēng)險暴露B.盈利性C.在險價值D.相關(guān)性40.Zeta評分模型具有以下哪三個優(yōu)點(diǎn)（）A.依賴于財務(wù)報表的賬面數(shù)據(jù)B.對企業(yè)的財務(wù)報表數(shù)據(jù)和其他因素進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整C.所選變量較之前的模型更加穩(wěn)定D.在企業(yè)破產(chǎn)前5年具有極強(qiáng)的預(yù)測性41.按照貸款對象部門的不同，商業(yè)銀行貸款可以分為（）A.貿(mào)易融資信貸B.房地產(chǎn)貸款C.工商業(yè)貸款D.個人消費(fèi)貸款42.德爾菲法雖然在操作上具有較好的靈活性，但是也存在著（）等缺點(diǎn)。A.不一致性B.決策過程較復(fù)雜C.主觀隨意性D.時間消耗較多43.德爾菲法又被稱為（），是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險分析方法。A.借款人5C法B.駱駝信用評級法C.Z值評分模型D.專家調(diào)查法44.房地產(chǎn)貸款的信用風(fēng)險，主要體現(xiàn)在債務(wù)人的（）兩個方面。A.還款意愿B.消費(fèi)水平C.文化水平D.還款能力45.匯率風(fēng)險暴露的類型分為哪三類（）A.國家風(fēng)險暴露B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露C.折算風(fēng)險暴露D.交易風(fēng)險暴露46.匯率風(fēng)險產(chǎn)生的兩大來源是（）A.持有外幣資產(chǎn)和負(fù)債B.開展外匯交易C.通貨膨脹D.政局不穩(wěn)47.匯率風(fēng)險管理工具主要包括（）A.交叉套期保值B.貨幣市場套期保值C.遠(yuǎn)期合約D.期權(quán)套期保值48.匯率風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的三種基本方法包括（）A.分散化B.購買債券方式C.保險方式D.對沖49.匯率折算風(fēng)險暴露水平與所涉及的下列哪些因素有關(guān)（）A.貨幣種類B.公司規(guī)模C.科目金額大小D.與母公司業(yè)務(wù)往來的密切程度50.近年來，業(yè)界采用最多的外幣折算方法有（）A.流動/非流動項目法B.現(xiàn)行匯率法C.時態(tài)法D.貨幣/非貨幣項目法51.哪些企業(yè)面臨的行業(yè)風(fēng)險比較大（）A.處于行業(yè)開創(chuàng)期和衰退期的企業(yè)B.受政府產(chǎn)業(yè)政策、財稅政策、關(guān)稅政策等變動影響的行業(yè)企業(yè)C.處于行業(yè)上升期的企業(yè)D.處在技術(shù)革新速度較快、廣度較大、深度較深行業(yè)的企業(yè)52.企業(yè)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露一般由哪兩個因素決定（）A.外匯交割時間B.產(chǎn)品本地化程度C.合同交易金額D.企業(yè)資源稟賦與其市場地位53.如果某家公司的應(yīng)收款或應(yīng)付款是以英鎊、歐元、美元等主要貨幣來表示的，那么它可以方便地使用哪些風(fēng)險管理工具（）A.貨幣市場套期保值B.交叉套期保值C.期權(quán)套期保值D.遠(yuǎn)期合約54.商業(yè)銀行為進(jìn)出口企業(yè)真實(shí)貿(mào)易的各環(huán)節(jié)提供的貿(mào)易融資信貸一般是基于相關(guān)交易中的（）等資產(chǎn)提供融資。A.應(yīng)付款B.商品存貨C.預(yù)付款D.應(yīng)收款55.信用風(fēng)險的成因主要有（）A.風(fēng)險主體的外在不確定性B.風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性C.風(fēng)險客體的內(nèi)在不確定性D.風(fēng)險客體的外在不確定性56.信用風(fēng)險的來源主要有以下哪三個方面（）。A.收入突變B.大學(xué)畢業(yè)C.價格波動D.違約57.信用風(fēng)險的主要特征是（）。A.具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征B.存在概率非正態(tài)分布現(xiàn)象C.難以準(zhǔn)確測量D.信息不對稱成為信用風(fēng)險的主要誘因58.信用風(fēng)險度量模型法主要通過數(shù)理統(tǒng)計的方法建立回歸模型，對研究對象的信用風(fēng)險進(jìn)行量化評價。最常見的模型有（）A.Z值評分模型B.Zeta評分模型C.KMV模型D.Creditmetrics模型59.一般而言，匯率風(fēng)險管理策略主要包括（）A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險回避C.風(fēng)險預(yù)防D.風(fēng)險保留60.一般來說，匯率交易風(fēng)險暴露大小由以下哪三個因素決定（）A.外匯交割時間B.未來匯率波動程度C.財務(wù)管理人員的意識D.交易金額規(guī)模61.引發(fā)工商企業(yè)貸款信用風(fēng)險的主要因素是（）等風(fēng)險。A.財務(wù)管理B.生產(chǎn)經(jīng)營C.惡意拖延D.抵押品貶值62.遇到下列哪些情況時，企業(yè)會采取匯率風(fēng)險回避策略。（）A.超過了企業(yè)現(xiàn)有風(fēng)險管理能力B.風(fēng)險比較復(fù)雜，需要有效的專業(yè)知識和技術(shù)C.風(fēng)險預(yù)期損失遠(yuǎn)大于涉險業(yè)務(wù)收益D.涉險業(yè)務(wù)不是企業(yè)主營業(yè)務(wù)63.在信用風(fēng)險度量模型中，哪兩個模型屬于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險度量模型（）。A.Creditmetrics模型B.KMV模型C.Z值評分模型D.Zeta評分模型64.在信用風(fēng)險度量模型中，哪兩個模型屬于現(xiàn)代的信用風(fēng)險度量模型（）。A.Creditmetrics模型B.Z值評分模型C.KMV模型D.Zeta評分模型三、判斷題65.CART結(jié)構(gòu)分析法涉及大量統(tǒng)計運(yùn)算，也需要大量歷史數(shù)據(jù)作為支撐，但正是這些客觀數(shù)據(jù)和科學(xué)運(yùn)算使其預(yù)測信用風(fēng)險的準(zhǔn)確率也較高。（√）66.CART結(jié)構(gòu)分析法主要依靠專家們的專業(yè)知識和經(jīng)驗，通過一些定量指標(biāo)來做出信用風(fēng)險預(yù)測和判斷。（×）67.KMV模型又稱專家調(diào)查法，是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險分析方法。（×）68.財務(wù)困境主要是債務(wù)人在融資過程中，借入資金的比例存在不確定性所導(dǎo)致的。（×）69.產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越大。（×）70.當(dāng)債務(wù)人的投資收益率低于其借入資金的利率時，借入資金的比例越大，債務(wù)人的收益率就越高。（×）71.當(dāng)債務(wù)人的投資收益率高于其借入資金的利率時，借入資金的比例越大，債務(wù)人的收益率就越低。（×）72.德爾菲法主要是依靠專家們的專業(yè)知識和經(jīng)驗，通過一些定量指標(biāo)來做出信用風(fēng)險預(yù)測和判斷。（√）73.對于企業(yè)類型的債務(wù)人而言，企業(yè)破產(chǎn)后，其多數(shù)債務(wù)也將隨之消失。（√）74.風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性，是指產(chǎn)生于某個經(jīng)濟(jì)主體自身范圍以外的風(fēng)險，并對包括風(fēng)險主體在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都會帶來影響。（×）75.風(fēng)險主體的外在不確定性，是指產(chǎn)生于風(fēng)險主體內(nèi)部、由風(fēng)險主體的自身因素所引發(fā)的風(fēng)險，并只影響風(fēng)險主體本身或個別主體，不會對整個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。（×）76.風(fēng)險主體的外在不確定性又稱為系統(tǒng)性風(fēng)險。（√）77.個人消費(fèi)信貸所獲得的資金一般僅限于購車、裝修、教育、大宗消費(fèi)購物、旅游等消費(fèi)領(lǐng)域的用途。（√）78.根據(jù)新駱駝信用評級法的6項指標(biāo)逐一對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價，每項指標(biāo)采用五級評分制，最高為五級，最低為一級，在匯總6項指標(biāo)的評價后再給出綜合評級。（×）79.匯率變動可能會影響契約現(xiàn)金流量折算乃至公司的價值，財務(wù)管理人員必須了解企業(yè)的交易風(fēng)險暴露，并對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾?。（√?0.交易風(fēng)險暴露產(chǎn)生的原因是合同按浮動價格簽訂，匯率卻隨機(jī)地不斷變動。（×）81.交易風(fēng)險暴露有時也被認(rèn)為是一種短期經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。（√）82.借款人5C法主要圍繞借款人5個方面的狀況進(jìn)行審查，這5個方面包括借款人的品質(zhì)（Character）、資本（Capital）、還款能力（Capacity）、抵押擔(dān)保（Collateral）、經(jīng)營環(huán)境（ConditionorCycle）。（√）83.科目金額越大，其受匯率變動的影響就越大，發(fā)生的折算風(fēng)險就越大。（√）84.流動/非流動項目法規(guī)定，非流動資產(chǎn)和非流動負(fù)債應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算。（×）85.流動/非流動項目法規(guī)定，流動資產(chǎn)和流動負(fù)債是在1年以內(nèi)到期的資產(chǎn)和負(fù)債，因此按照其最初登記入賬時的實(shí)際歷史匯率進(jìn)行換算。（×）86.駱駝信用評級法的明顯缺點(diǎn)在于各項指標(biāo)只適合做事前分析，無法進(jìn)行未來趨勢的預(yù)測。（×）87.駱駝信用評級法的預(yù)測結(jié)果只在短期有效，無法進(jìn)行有效的長期趨勢預(yù)測。（√）88.母公司與子公司之間業(yè)務(wù)往來越密切，存在的折算風(fēng)險暴露水平就越高。（×）90.企業(yè)可以通過簽訂多個階段合同，或者簽訂與所簽交易合同期限相同的遠(yuǎn)期（或期貨）合同，來為原來所簽交易合同保值。（√）91.企業(yè)面對或有風(fēng)險，最佳的避險工具就是貨幣的期權(quán)合約。（√）92.簽訂合同金額越多，未來收付外匯的數(shù)額就越多，風(fēng)險就越小。（×）93.若企業(yè)在該市場處于優(yōu)勢地位，則該企業(yè)可以利用自己的資源和市場優(yōu)勢，通過轉(zhuǎn)嫁成本方式化解匯率變動所帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。（√）94.使用貨幣/非貨幣項目法時，大多數(shù)利潤表項目是按照會計期間的平均匯率進(jìn)行折算的。而對于與非此類賬戶相關(guān)的收入和費(fèi)用則按照對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表項目的歷史匯率進(jìn)行換算。（√）95.所謂交叉套期保值，就是以一種外匯資產(chǎn)的頭寸替代另外一種外匯資產(chǎn)的頭寸。（√）96.外匯交割時間越長，風(fēng)險暴露水平就越高。（√）97.外匯資產(chǎn)或外匯負(fù)債的存在就是銀行產(chǎn)生匯率風(fēng)險的基礎(chǔ)。（√）98.為了適當(dāng)降低風(fēng)險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當(dāng)延長風(fēng)險暴露期。（×）99.未來匯率走勢不確定性越強(qiáng)，交易風(fēng)險暴露水平越高。（√）100.信用風(fēng)險的來源中關(guān)于價格波動的含義指的是指商品價格的變動。（×）101.信用風(fēng)險是最古老也是最重要的金融風(fēng)險之一，其伴隨著信貸活動的發(fā)生而產(chǎn)生。（√）102.一般而言，工商業(yè)貸款主要為1年期以上的中長期貸款，如長期資本、項目放款等。（×）103.一般而言，債務(wù)人在經(jīng)營活動中的風(fēng)險越大，其違約風(fēng)險也越小。（×）104.一般而言，證券久期越長，其價格對利率變動越敏感，持有這種證券的風(fēng)險也就越大。（√）105.由于債務(wù)人都會選擇負(fù)債經(jīng)營，財務(wù)風(fēng)險的大小與其借貸成本和投資收益密切相關(guān)。（√）106.遠(yuǎn)期合約和貨幣市場套期保值都存在一個缺陷，即它們雖然完全避免了匯率風(fēng)險暴露，但使得公司失去了當(dāng)匯率發(fā)生有利變動時從中獲利的機(jī)會。（√）107.在Z模型中，借款人發(fā)生違約的可能性與Z值成反比關(guān)系。Z值越小，借款人發(fā)生違約的可能性越大；Z值越大，借款人發(fā)生違約的可能性越小。（√）108.在貨幣/非貨幣項目法下，國外子公司的所有非貨幣性資產(chǎn)負(fù)債表項目（包括股東權(quán)益）按照初次登記入賬時實(shí)際歷史匯率進(jìn)行換算。（√）109.在貨幣/非貨幣項目法下，國外子公司的所有貨幣性資產(chǎn)負(fù)債表項目（現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款）都按現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算。（√）110.在借款人5C法中，抵押擔(dān)保主要是通過分析過往記錄和現(xiàn)狀來考察借款人的聲譽(yù)和誠信。（×）111.在借款人5C法中，還款能力主要是通過分析資本規(guī)模和負(fù)債比率來考察借款人的資金實(shí)力和抗風(fēng)險能力。（×）112.在借款人5C法中，經(jīng)營環(huán)境主要是通過分析自身發(fā)展前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求變化等來考察借款人的經(jīng)營效益。（√）113.在借款人5C法中，品質(zhì)主要是通過分析抵押品的價值與流動性和擔(dān)保人的信譽(yù)來考察貸款損失的風(fēng)險。（×）114.在借款人5C法中，資本主要是通過分析經(jīng)營能力和財務(wù)狀況來考察借款人的還款能力。（×）115.在新駱駝信用評級法中，管理能力的評價依據(jù)為管理者能力、管理系統(tǒng)的效率等主觀性指標(biāo)。（√）116.在新駱駝信用評級法中，流動性的評價依據(jù)為稅后凈收益與總資產(chǎn)的比率以及資產(chǎn)規(guī)模。（×）117.在新駱駝信用評級法中，市場風(fēng)險敏感度的評價依據(jù)為利率、匯率、商品和股票價格的波動對盈利性的影響程度。（√）118.在新駱駝信用評級法中，盈利性的評價依據(jù)主要為短期投資、核心存款、貸款、變動債務(wù)與總資產(chǎn)的比率。（×）119.在新駱駝信用評級法中，資本充足率的評價依據(jù)為問題貸款與基礎(chǔ)資本的比率。（×）120.在新駱駝信用評級法中，資產(chǎn)質(zhì)量的評價依據(jù)為資本與風(fēng)險資產(chǎn)的比率。（×）121.子公司所采用的職能貨幣幣值越穩(wěn)定，那么在與母公司合并財務(wù)報表時潛在的折算風(fēng)險就會相對較低。（√）形考任務(wù)3一、單項選擇題1.（）的流動性是指現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)在不發(fā)生損失或少發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。A.負(fù)債B.籌資C.資本D.資產(chǎn)2.（）的流動性是指資金需求主體以較低的風(fēng)險、最合理的成本通過負(fù)債手段隨時獲得所需資金的能力。A.籌資B.負(fù)債C.資產(chǎn)D.資本3.巴塞爾委員會2006年10月規(guī)定了有效監(jiān)管體系應(yīng)遵守的（）條原則。A.30B.20C.10D.254.保險公司理賠環(huán)節(jié)產(chǎn)生的流動性風(fēng)險主要來自（）。A.股價出現(xiàn)波動B.索賠額的波動性C.房地產(chǎn)市場發(fā)展不穩(wěn)定D.發(fā)行債券的企業(yè)經(jīng)5.保險公司投資環(huán)節(jié)產(chǎn)生的流動性風(fēng)險主要來自（）。A.精算師計算的失誤B.不同險種出現(xiàn)的賠款波動趨勢C.投資標(biāo)的價格的波動D.逆向選擇行為6.報告期逾期貸款或關(guān)注貸款、次級貸款、可疑貸款、損失貸款等與報告期資產(chǎn)總額和各項貸款余額之比，此類指標(biāo)反映的是（）。A.資產(chǎn)與負(fù)債關(guān)系的比例指標(biāo)B.負(fù)債結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)D.資產(chǎn)質(zhì)量的比例指標(biāo)7.標(biāo)準(zhǔn)法將銀行業(yè)務(wù)分為8個業(yè)務(wù)條線，同時為每個業(yè)務(wù)條線提供特定系數(shù)β，以此來處理基本指標(biāo)法中缺乏風(fēng)險敏感度的問題。這種操作風(fēng)險的計量方法是（）A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計量法C.損失法D.基本指標(biāo)法8.采取圖解的形式，將操作風(fēng)險逐層分解，以找出金融機(jī)構(gòu)所承受操作風(fēng)險的具體形態(tài)，并對其引起的原因進(jìn)行分解的一種分析方法。這種操作風(fēng)險的識別方法是（）A.流程圖分析法B.模型分析法C.風(fēng)險樹圖解法D.專家意見法9.采用調(diào)查問卷的方式，將金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況的有關(guān)資料信息和調(diào)查問卷發(fā)給若干名專家。風(fēng)險管理人員收集整理專家意見，并將結(jié)果再反饋給專家，通過多次的交流與溝通，全面收集有關(guān)操作風(fēng)險信息，識別操作風(fēng)險。這種操作風(fēng)險的識別方法是（）A.風(fēng)險樹圖解法B.流程圖分析法C.專家意見法D.模型分析法10.操作風(fēng)險始終與金融機(jī)構(gòu)伴生共存，無論金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)形態(tài)如何發(fā)展，操作風(fēng)險都不可能消失。這表明了操作風(fēng)險具有（）的特征。A.內(nèi)生性B.長期性C.非對稱性D.廣泛性11.操作風(fēng)險在金融機(jī)構(gòu)整個經(jīng)營活動中始終存在，無論是營銷還是管理過程中，無論是前臺經(jīng)營部門還是中臺支持部門，乃至后臺保障部門，既可以由人為因素引起，也可以由自然因素造成；發(fā)生的地點(diǎn)可以在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部，也可以在金融機(jī)構(gòu)外部。這表明了操作風(fēng)險具有（）的特征。A.長期性B.廣泛性C.非對稱性D.內(nèi)生性12.拆借資金率、期末余額負(fù)債與資本比率等指標(biāo)反映的是（）。A.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)B.負(fù)債結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)C.資產(chǎn)質(zhì)量的比例指標(biāo)D.資產(chǎn)與負(fù)債關(guān)系的比例指標(biāo)13.當(dāng)保險公司保費(fèi)規(guī)模下降或退保增加，而投資收益又不理想時，保險公司就很有可能出現(xiàn)凈現(xiàn)金流為負(fù)的情況，無法支付到期債務(wù)，從而爆發(fā)（）。A.操作風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險14.當(dāng)負(fù)債大于資產(chǎn)時便會出現(xiàn)資金盈余，這種情形下不會產(chǎn)生流動性風(fēng)險，但隱含（）。A.操作風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險15.當(dāng)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與由負(fù)債產(chǎn)生的現(xiàn)金流出不匹配時，就出現(xiàn)了（）。A.金融政策突變B.操作性問題C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)失衡D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)失衡16.當(dāng)資產(chǎn)大于負(fù)債時便會出現(xiàn)資金緊缺，金融機(jī)構(gòu)面臨無法從市場上獲得流動性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的成本風(fēng)險。此時就會產(chǎn)生（）A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險17.第三方欺詐、搶劫、盜取資產(chǎn)的行為屬于（）。A.信用風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險18.對于商業(yè)銀行而言，銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力指的是（）。A.資本充足率的流動性B.同業(yè)拆借的流動性C.負(fù)責(zé)的流動性D.資產(chǎn)的流動性19.對于商業(yè)銀行而言，銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力指的是（）。A.資產(chǎn)的流動性B.資本充足率的流動性C.同業(yè)拆借的流動性D.負(fù)責(zé)的流動性20.各項貸款與總資產(chǎn)比率、流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率等指標(biāo)反映的是（）。A.資產(chǎn)質(zhì)量的比例指標(biāo)B.資產(chǎn)與負(fù)債關(guān)系的比例指標(biāo)C.負(fù)債結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)21.根據(jù)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的操作過程梳理勾畫出業(yè)務(wù)操作流程，借此分析和識別流程每個節(jié)點(diǎn)可能存在的風(fēng)險因素。這種操作風(fēng)險的識別方法是（）A.模型分析法B.專家意見法C.流程圖分析法D.風(fēng)險樹圖解法22.國有控股商業(yè)銀行普遍建立了如營運(yùn)稽核、柜面風(fēng)險監(jiān)測、電子銀行風(fēng)險監(jiān)測、信用卡欺詐偵測、授信業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測等一系列監(jiān)測系統(tǒng)，這種監(jiān)測手段屬于（）。A.技術(shù)監(jiān)測B.質(zhì)量監(jiān)測C.人工監(jiān)測D.模型監(jiān)測23.金融機(jī)構(gòu)采用各種融資方式、金融工具從居民、同業(yè)、金融市場等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，稱為（）。A.潛在的流動性B.特殊的流動性C.一般的流動性D.現(xiàn)實(shí)的流動性24.金融機(jī)構(gòu)對某一項業(yè)務(wù)實(shí)際擁有的支付能力及將資產(chǎn)變現(xiàn)的能力，稱為（）A.現(xiàn)實(shí)的流動性B.特殊的流動性C.一般的流動性D.潛在的流動性25.金融機(jī)構(gòu)將其缺乏流動性的資產(chǎn)打包組成證券，然后出售給投資者，并以這些資產(chǎn)的未來現(xiàn)金流收入作為證券發(fā)行的擔(dān)保。這種增加資產(chǎn)流動性的做法稱為（）A.資產(chǎn)證券化B.增加存款C.減少貸款D.售后回租安排26.金融機(jī)構(gòu)無法通過承擔(dān)更多的操作風(fēng)險而獲得額外的收益，也就是說操作風(fēng)險損失與收益沒有關(guān)聯(lián)性。這表明了操作風(fēng)險具有（）的特征。A.長期性B.內(nèi)生性C.廣泛性D.非對稱性27.開放式基金無法滿足投資者的贖回請求，導(dǎo)致擠兌現(xiàn)象。這種基金公司的流動性風(fēng)險來自于（）A.投資者贖回風(fēng)險B.證券發(fā)行C.證券交易D.證券資產(chǎn)變現(xiàn)28.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶屬于哪種流動性風(fēng)險的防范方法（）。A.資產(chǎn)負(fù)債比例管理B.金融創(chuàng)新彌補(bǔ)管理C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理29.美國商業(yè)銀行為應(yīng)對來自貨幣市場基金的競爭而開發(fā)出的存款賬戶。該賬戶可支付較高利率，利率可以浮動，還可使用支票。這種賬戶稱為（）A.股金匯票賬戶B.協(xié)定存款賬戶C.定活兩便存款賬戶D.貨幣市場存款賬戶30.面對流動性風(fēng)險，金融機(jī)構(gòu)可通過增加可自主控制的負(fù)債，主動從市場借入資金來滿足自己的流動性需求。這種策略稱為（）A.流動性管理策略B.資產(chǎn)管理策略C.結(jié)構(gòu)管理策略D.負(fù)債管理策略31.目前，金融機(jī)構(gòu)廣泛采取交易數(shù)據(jù)集中管理模式，IT系統(tǒng)一旦發(fā)生故障，有可能引發(fā)整體癱瘓，產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險。這種風(fēng)險屬于（）A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險32.商業(yè)銀行出售自己所擁有的辦公大樓以及其他不動產(chǎn)，并同時從買主手中將這些資產(chǎn)租回。這種增加資產(chǎn)流動性的做法稱為（）A.售后回租安排B.減少貸款C.資產(chǎn)證券化D.增加存款33.使用恰當(dāng)?shù)墓ぞ吆图夹g(shù)對金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程中的主要操作風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行提取和確認(rèn)，對影響金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營績效和可能損失的內(nèi)部或外部風(fēng)險因素加以判斷，按其產(chǎn)生的背景、原因、表現(xiàn)特點(diǎn)和預(yù)期后果進(jìn)行定義、識別的過程。這一過程稱為（）A.風(fēng)險識別B.控制與緩釋C.檢測D.評估和計量34.事先不約定存期，一次性存入，一次性支取的儲蓄存款賬戶指的是（）。A.貨幣市場存款賬戶B.協(xié)定存款賬戶C.股金匯票賬戶D.定活兩便存款賬戶35.通過業(yè)務(wù)檢查、行為排查手段，對操作風(fēng)險進(jìn)行的監(jiān)測屬于（）。A.質(zhì)量監(jiān)測B.人工監(jiān)測C.模型監(jiān)測D.技術(shù)監(jiān)測36.下列哪種方法是對金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)定一系列的比例，從而實(shí)現(xiàn)對金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)控制，達(dá)到穩(wěn)健經(jīng)營，消除或減少流動性風(fēng)險的目的。（）A.負(fù)債管理B.資產(chǎn)負(fù)債比例管理C.金融創(chuàng)新彌補(bǔ)管理D.資產(chǎn)管理37.下列哪種方法適用于低風(fēng)險暴露的銀行，或業(yè)務(wù)范圍小、業(yè)務(wù)少甚至沒有復(fù)雜操作風(fēng)險職能部門的小型銀行。（）A.損失法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法38.下列哪種賬戶是存款可以在儲蓄賬戶和支票賬戶之間按照約定自動轉(zhuǎn)換的存款賬戶。（）A.超級可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶B.協(xié)定存款賬戶C.自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶D.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶39.下列哪種賬戶是由可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶發(fā)展而來的一種利率較高的新型活期存款賬戶。該賬戶在向客戶支付利息的同時，又可簽發(fā)支票或預(yù)先授權(quán)匯票來支付商品或勞務(wù)。（）A.定活兩便存款賬戶B.自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶C.超級可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶D.協(xié)定存款賬戶40.一種付息的活期存款賬戶，它既可用于轉(zhuǎn)賬結(jié)算，又可用于支付利息，年利率略低于儲蓄存款，提款時使用規(guī)定的支付命令。這種賬戶稱為（）A.定活兩便存款賬戶B.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶C.協(xié)定存款賬戶D.貨幣市場存款賬戶41.一種可在活期存款賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、貨幣市場互助基金賬戶之間自動轉(zhuǎn)賬的賬戶指的是（）。A.協(xié)定存款賬戶B.貨幣市場存款賬戶C.股金匯票賬戶D.定活兩便存款賬戶42.銀行使用自己的內(nèi)部模型，估計預(yù)期損失和非預(yù)期損失，從而獲得操作風(fēng)險資本要求的一種方法。這種操作風(fēng)險的計量方法是（）A.高級計量法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.損失法43.銀行為應(yīng)對操作風(fēng)險所需的監(jiān)管資本應(yīng)等于其過去三年總收入（GI）的平均值乘以一個固定比例系數(shù)α。這種操作風(fēng)險的計量方法是（）A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.損失法44.引發(fā)操作風(fēng)險的原因主要來自金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部，與外界的關(guān)聯(lián)度較小。當(dāng)外部突發(fā)性沖擊事件發(fā)生時，金融機(jī)構(gòu)若采用正確的應(yīng)對方法，則能減少或避免損失。這表明了操作風(fēng)險具有（）的特征。A.廣泛性B.非對稱性C.長期性D.內(nèi)生性45.由美國信用協(xié)會創(chuàng)辦，該協(xié)會規(guī)定其會員存款可為其協(xié)會的股金立賬，在支付時可以開出股金匯票進(jìn)行支付，存款也按余額計息，這樣股金成了活期存款，股金匯票成了支票。這種賬戶稱為（）A.協(xié)定存款賬戶B.定活兩便存款賬戶C.貨幣市場存款賬戶D.股金匯票賬戶46.由于不充足的市場深度或由于市場中斷，基金不能或者無法輕易地以目前的市場價格或與之相近的價格變現(xiàn)所擁有的證券。這種基金公司的流動性風(fēng)險來自于（）A.投資者贖回風(fēng)險B.證券資產(chǎn)變現(xiàn)C.證券交易D.證券發(fā)行47.在履行對特定客戶的職責(zé)（包括受托和適宜性要求）的過程中，由于非主觀故意的失誤、自然因素或產(chǎn)品設(shè)計而造成的損失。這種風(fēng)險屬于（）A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險48.資本充足率、資本率、杠桿比率、存貸款比率、流動性資產(chǎn)與流動性負(fù)債比率、中長期貸款與定期存款比率、期末余額呆賬準(zhǔn)備金與貸款比率等指標(biāo)反映的是（）A.資產(chǎn)質(zhì)量的比例指標(biāo)B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)C.負(fù)債結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)D.資產(chǎn)與負(fù)債關(guān)系的比例指標(biāo)49.資本收益率、資產(chǎn)收益率、運(yùn)營凈收入率、每股利潤、生息資產(chǎn)率等指標(biāo)反映的是（）。A.盈利性的比例指標(biāo)B.負(fù)債結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)C.資產(chǎn)與負(fù)債關(guān)系的比例指標(biāo)D.資產(chǎn)質(zhì)量的比例指標(biāo)二、多項選擇題50.按照操作風(fēng)險的成因進(jìn)行分類，可將操作風(fēng)險分為（）A.人員因素引起的操作風(fēng)險B.系統(tǒng)缺陷引起的操作風(fēng)險C.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險D.外部事件引起的操作風(fēng)險51.操作風(fēng)險報告的作用主要有哪三種（）A.能夠防止操作風(fēng)險的發(fā)生B.能夠滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求C.能夠形成通暢的流D.能夠提供有效的決策支持52.操作風(fēng)險的監(jiān)測主要通過哪兩種手段進(jìn)行（）。A.模型監(jiān)測B.人工監(jiān)測C.質(zhì)量監(jiān)測D.技術(shù)監(jiān)測53.操作風(fēng)險識別的步驟包括（）A.確定具體類別B.分析邏輯關(guān)系C.分析可能產(chǎn)生的危害D.識別關(guān)鍵誘因54.操作風(fēng)險識別的方法主要包括（）A.專家意見法B.模型分析法C.流程圖分析法D.風(fēng)險樹圖解法55.從資金來源和用途的角度，保險公司的流動性風(fēng)險主要體現(xiàn)在哪兩個環(huán)節(jié)（）。A.理賠B.建立精算模型C.投資D.投保56.對于一些原本流動性較差的資產(chǎn)，商業(yè)銀行要通過多種形式增加其流動性。常見的兩種做法是（）A.資產(chǎn)證券化B.售后回租安排C.增加存款D.減少貸款57.基金公司的流動性風(fēng)險主要來自哪兩個方面（）。A.證券交易B.證券資產(chǎn)變現(xiàn)C.證券發(fā)行D.投資者贖回風(fēng)險58.金融機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因包括（）。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)失衡B.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)失衡C.金融政策突變D.操作性問題59.金融機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險的防范方法主要包括（）A.資產(chǎn)管理B.金融創(chuàng)新彌補(bǔ)管理C.資產(chǎn)負(fù)債比例管理D.負(fù)債管理60.流動性風(fēng)險是由資產(chǎn)和負(fù)債的（）差異引起的。A.差額B.盈余C.期限D(zhuǎn).緊缺61.流動性由哪兩個方面的流動性構(gòu)成（）。A.籌資B.負(fù)債C.資本D.資產(chǎn)62.目前銀行主要采用的三種高級計量法包括（）。A.內(nèi)部計量法B.計分卡法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.損失分布法63.商業(yè)銀行的流動性主要包括哪兩個方面的流動性（）。A.同業(yè)拆借B.負(fù)責(zé)C.資產(chǎn)D.資本充足率64.商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性管理主要是將資金在哪三類金融資產(chǎn)中進(jìn)行分配（）。A.貸款B.固定資產(chǎn)C.證券資產(chǎn)D.現(xiàn)金資產(chǎn)65.商業(yè)銀行非存款負(fù)債管理方法廣泛運(yùn)用的業(yè)務(wù)有（）A.發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.同業(yè)拆借C.發(fā)行金融債券D.向中央銀行借款66.商業(yè)銀行負(fù)債管理的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種（）A.通過金融創(chuàng)新增加資產(chǎn)流動性B.開拓和保持較多的可以隨時取得的主動性負(fù)債C.調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債比例D.開辟新的有利于流動性的存款服務(wù)67.現(xiàn)階段金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險評估方法主要包括（）。A.計分卡B.操作風(fēng)險自評估C.情景分析D.因果網(wǎng)絡(luò)（貝葉斯決策模型）68.在開展操作風(fēng)險識別時，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下幾個要素（）A.潛在操作風(fēng)險的整體情況B.外部環(huán)境C.產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的變化D.內(nèi)部環(huán)境69.證券發(fā)行過程中的流動性風(fēng)險主要取決于（）。A.承銷方式B.證券發(fā)行的條件C.證券發(fā)行時市場環(huán)境的寬松程度D.新股（債券）的發(fā)行70.證券公司的流動性風(fēng)險主要來自哪些方面（）。A.代客理財B.新股（證券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)C.客戶信用交易D.自營證券業(yè)務(wù)71.證券公司的流動性風(fēng)險主要體現(xiàn)在證券的哪兩個環(huán)節(jié)（）。A.投資B.發(fā)行C.上市D.交易72.資產(chǎn)流動性管理的核心和實(shí)質(zhì)，就是使資產(chǎn)保持在最佳的狀態(tài)。商業(yè)銀行保持資產(chǎn)流動性的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種（）A.保持足夠的準(zhǔn)備資產(chǎn)B.合理安排資產(chǎn)的期限組合C.持有盡可能多的現(xiàn)金D.持有盡可能少的貸款三、判斷題73.保險公司如果投資過程中資金的利用率較高，流動性變差，特別是投資項目失敗，或是跟風(fēng)投資到高風(fēng)險領(lǐng)域，引起投資風(fēng)險，也會增加保險公司的流動性風(fēng)險。（√）74.操作風(fēng)險的控制與緩釋措施主要包括內(nèi)部控制、流程系統(tǒng)控制、人員管理、保險、業(yè)務(wù)外包和業(yè)務(wù)持續(xù)性管理等六類。（√）75.操作風(fēng)險的評估與計量的側(cè)重點(diǎn)并不一樣，操作風(fēng)險評估的核心目的是客觀、準(zhǔn)確、有效地評判操作風(fēng)險發(fā)生的因素和概率，而操作風(fēng)險計量更多地強(qiáng)調(diào)通過確定合理的資本充足水平，為金融機(jī)構(gòu)管理層決策提供工具。（√）76.操作風(fēng)險定量評估主要用于界定金融機(jī)構(gòu)是否存在操作風(fēng)險及其嚴(yán)重性，并不追求精確地測量操作風(fēng)險的大小。（×）77.操作風(fēng)險定性評估主要用于精確測量操作風(fēng)險的大小，因而通常需要借助數(shù)據(jù)模型來對操作風(fēng)險進(jìn)行量化計算。（×）78.操作風(fēng)險管理的過程大致可以分為風(fēng)險識別、評估和計量、控制與緩釋、檢測、風(fēng)險報告等五個環(huán)節(jié)。（√）79.操作風(fēng)險具有內(nèi)生性、廣泛性、長期性、非對稱性、易發(fā)性等特征。（√）80.對于金融機(jī)構(gòu)而言，籌資的流動性，不僅包括現(xiàn)實(shí)的流動性，還包括潛在的流動性。（√）81.對于金融機(jī)構(gòu)而言，流動性指籌資流動性，也稱為現(xiàn)金或負(fù)債流動性（或資金流動性和機(jī)構(gòu)流動性），主要描述金融機(jī)構(gòu)滿足資金流動需要的能力。（√）82.對于金融資產(chǎn)而言，流動性指市場流動性，也稱產(chǎn)品或資產(chǎn)流動性，主要描述金融資產(chǎn)在市場上的變現(xiàn)能力，即市場上金融資產(chǎn)與現(xiàn)金之間轉(zhuǎn)換的難易程度。（√）83.根據(jù)巴塞爾委員會的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我國銀行業(yè)的實(shí)際，操作風(fēng)險報告包括以下七個方面的內(nèi)容：風(fēng)險評估結(jié)果、損失事件、風(fēng)險誘因、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、控制狀況、資本金水平、建議等。（√）84.基金公司流動性風(fēng)險的大小取決于兩個方面的因素：從資金供給的角度看，取決于股票市場和貨幣市場；從資金需求的角度看，取決于基金持有人的結(jié)構(gòu)。（√）85.金融機(jī)構(gòu)的流動性就是我們所說的償付能力。（×）86.金融機(jī)構(gòu)的流動性是指其資產(chǎn)大于負(fù)債，公司的凈價值為正。（×）87.金融機(jī)構(gòu)的流動性與流動性風(fēng)險是相互矛盾的，即流動性越強(qiáng)，流動性風(fēng)險就越大；流動性越差，流動性風(fēng)險就越小。（×）88.金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋，主要是由于金融機(jī)構(gòu)基于操作風(fēng)險識別、計量的結(jié)果，結(jié)合其發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)模與復(fù)雜性，通過采取業(yè)務(wù)外包、保險等系列緩釋工具，對操作風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移、分散、規(guī)避，降低操作風(fēng)險帶給金融機(jī)構(gòu)的損失和影響。（√）89.金融資產(chǎn)的流動性是以機(jī)會成本為代價的，流動性越強(qiáng)，機(jī)會成本越高，資產(chǎn)的收益率就越高。（×）90.流動性風(fēng)險，是指金融機(jī)構(gòu)雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。（√）91.如果交易者能夠按有利的價格迅速完成一定量的某種資產(chǎn)的交易，就表明市場流動性好。（√）92.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險具有外生性。（√）93.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險要比其他金融機(jī)構(gòu)大得多。（√）94.商業(yè)銀行資產(chǎn)管理策略所采取的主要措施是保留一定量的現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金和大量持有信譽(yù)好、流動性強(qiáng)、易變現(xiàn)的債券或國庫券。（√）95.為了預(yù)防流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動性應(yīng)該越多越好。（×）96.相比封閉式基金，開放式基金的流動性風(fēng)險會更大一些。（√）97.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動性風(fēng)險要大，牛市證券比熊市證券的流動性風(fēng)險要大。（×）98.有償付能力的金融機(jī)構(gòu)有可能因為流動性問題而破產(chǎn)。（√）99.在代理客戶理財和證券投資業(yè)務(wù)過程中，如果證券公司所持有的證券容易變現(xiàn)，遭受損失的可能性就比較小，其流動性風(fēng)險也就較小。（√）100.在證券發(fā)行過程中，如果發(fā)行條件越優(yōu)惠，證券公司的流動性風(fēng)險就越大。（×）101.證券發(fā)行時市場環(huán)境越寬松，證券公司的流動性風(fēng)險就越大；反之，證券公司的流動性風(fēng)險就越小。（×）102.證券公司的流動性風(fēng)險是客觀存在的，但從風(fēng)險的特征看其又有一定的可控性。（√）103.證券公司的流動性風(fēng)險由證券發(fā)行人的經(jīng)營、財務(wù)狀況和盈利能力等因素決定。發(fā)行人的各種狀況越好，證券公司的流動性風(fēng)險就越大。（×）104.證券公司如果選擇助銷或者代銷，就會面臨流動性風(fēng)險；如果選擇余額包銷，就沒有流動性風(fēng)險。（×）形考任務(wù)4一、單項選擇題1.標(biāo)準(zhǔn)差越大，概率分布區(qū)域越寬，相應(yīng)的股票投資風(fēng)險就會（）。A.越高B.越低C.消失D.標(biāo)準(zhǔn)差不影響股票投資風(fēng)險2.標(biāo)準(zhǔn)差越小，概率分布區(qū)域越窄，相應(yīng)的股票投資風(fēng)險就會（）。A.標(biāo)準(zhǔn)差不影響股票投資風(fēng)險B.消失C.越低D.越高3.不可分散風(fēng)險也稱為（）A.投資風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.整體風(fēng)險D.流動性風(fēng)險4.當(dāng)聲譽(yù)危機(jī)基本平息后，需要進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)管理的哪一個步驟（）A.最后總結(jié)B.事前預(yù)防C.事中應(yīng)對D.事后恢復(fù)5.對金融機(jī)構(gòu)而言，（）步驟是危機(jī)管理的一個很重要但最容易被忽視的部分。A.最后總結(jié)B.事中應(yīng)對C.事前預(yù)防D.事后恢復(fù)6.合理補(bǔ)償利益受損客戶屬于聲譽(yù)危機(jī)事中應(yīng)對中的哪項工作（）A.及時啟動應(yīng)急預(yù)案B.結(jié)合不同的利益相關(guān)者進(jìn)行有針對性的處置工作C.加強(qiáng)與利益主體的信息溝通D.及時向相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行報告7.宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)的周期性波動以及國際經(jīng)濟(jì)等外在因素的意外變化給股票投資者帶來的是（）。A.操作風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.非系統(tǒng)性風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險8.及時啟動應(yīng)急預(yù)案屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)危機(jī)管理步驟中的（）A.事中應(yīng)對B.事后恢復(fù)C.事前預(yù)防D.最后總結(jié)9.假設(shè)經(jīng)濟(jì)狀況的發(fā)生概率為0.5，經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生時的收益率為40%，計算預(yù)期收益率為（）。A.50%B.30%C.20%D.40%10.金融機(jī)構(gòu)的所有風(fēng)險都有可能影響金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，聲譽(yù)風(fēng)險是其他風(fēng)險發(fā)展的一種必然結(jié)果，這顯示了聲譽(yù)風(fēng)險的（）特征。A.典型性B.多樣性C.常態(tài)性D.關(guān)聯(lián)性11.金融機(jī)構(gòu)是經(jīng)營信用、經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，聲譽(yù)風(fēng)險對于金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展有著顯著的影響，呈現(xiàn)出（）特征。A.典型性B.多樣性C.常態(tài)性D.主動性12.金融機(jī)構(gòu)在發(fā)展過程中，始終面臨利益相關(guān)者的正向評價或負(fù)向評價。這種經(jīng)常發(fā)生的評價使聲譽(yù)風(fēng)險表現(xiàn)出（）特征。A.常態(tài)性B.關(guān)聯(lián)性C.典型性D.多樣性13.金融機(jī)構(gòu)作為為社會公眾服務(wù)的特殊機(jī)構(gòu)，從事貨幣經(jīng)營或金融交易業(yè)務(wù)，其利益相關(guān)者既多又復(fù)雜，每個利益主體都會從不同角度、不同層面對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行價值判斷。這就使聲譽(yù)風(fēng)險具有（）特征。A.常態(tài)性B.多樣性C.關(guān)聯(lián)性D.典型性14.理性的投資者在投資股票前，首先要對該股票的風(fēng)險進(jìn)行量化評估。一種通用的方法是使用（）來測量概率分布的緊密程度。A.離差B.經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生的概率C.離差的平方D.標(biāo)準(zhǔn)差σ15.企業(yè)經(jīng)營管理能力下降、管理層和核心技術(shù)人員流失、技術(shù)水平落后等導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降，進(jìn)而影響股票價格，這些可歸為非系統(tǒng)性風(fēng)險的（）因素。A.企業(yè)融資風(fēng)險B.企業(yè)流動性風(fēng)險C.外部經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險D.內(nèi)部經(jīng)營管理風(fēng)險16.企業(yè)原材料價格上升、競爭對手戰(zhàn)略調(diào)整、產(chǎn)品市場需求變化等屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險的（）因素。A.企業(yè)融資風(fēng)險B.外部經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險C.企業(yè)流動性風(fēng)險D.內(nèi)部經(jīng)營管理風(fēng)險17.如果投資者只持有一種股票投資，則他需要面對的是投資的（）。A.獨(dú)立風(fēng)險B.復(fù)雜風(fēng)險C.簡單風(fēng)險D.組合風(fēng)險18.聲譽(yù)風(fēng)險不易界定，常規(guī)的風(fēng)險管理部門難以通過常規(guī)的管理方式進(jìn)行管理，難以組織有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系，因此，聲譽(yù)風(fēng)險具有很大的（）特征。A.常態(tài)性B.被動性C.典型性D.多樣性19.聲譽(yù)風(fēng)險的存在形態(tài)有很大的不確定性，是一種非常特殊的風(fēng)險。聲譽(yù)風(fēng)險的評估、界定、分類、建模等環(huán)節(jié)十分復(fù)雜，因此具有（）特征。A.關(guān)聯(lián)性B.常態(tài)性C.復(fù)雜性D.多樣性20.投資組合的風(fēng)險比投資單個資產(chǎn)的風(fēng)險要（）。A.小B.不確定C.大D.一樣21.下列哪項因素不屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險的內(nèi)部影響因素（）。A.操作不當(dāng)B.信用狀況不佳C.流動性不足D.政局不穩(wěn)定22.下列哪項因素不屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險的外部影響因素（）。A.政局不穩(wěn)定B.操作不當(dāng)C.在同業(yè)中發(fā)展的位次D.市場大幅波動23.在構(gòu)建股票投資組合時，一個重要的因素就是每只股票的投資金額占總投資額的比重，這個比重稱為投資組合（）。A.預(yù)期收益率B.權(quán)重C.方差D.標(biāo)準(zhǔn)差24.在聲譽(yù)危機(jī)管理中，事中應(yīng)對工作除了及時啟動應(yīng)急預(yù)案、結(jié)合不同的利益相關(guān)者進(jìn)行有針對性的處置工作、加強(qiáng)與利益主體的信息溝通、及時向相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行報告之外，還應(yīng)該包括（）。A.明確管理權(quán)限和職責(zé)B.建立聲譽(yù)危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)C.制定聲譽(yù)危機(jī)管理預(yù)案D.根據(jù)具體情況不斷優(yōu)化管理方案25.只影響一兩個企業(yè)發(fā)行的股票價格，或至多影響一兩個行業(yè)的股票價格，一般不會對所有資產(chǎn)造成影響，這種風(fēng)險稱為（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險26.制定聲譽(yù)危機(jī)應(yīng)急預(yù)案屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)危機(jī)管理步驟中的（）A.事前預(yù)防B.事中應(yīng)對C.最后總結(jié)D.事后恢復(fù)二、多項選擇題27.按照影響范圍和防范的難易程度，可以將股票市場的風(fēng)險分為哪兩大類型（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險28.從聲譽(yù)危機(jī)的全過程出發(fā)，可將金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)危機(jī)管理步驟分為（）A.事中應(yīng)對B.最后總結(jié)C.事前預(yù)防D.事后恢復(fù)29.非系統(tǒng)性風(fēng)險也稱作（）。A.可分散風(fēng)險B.不可分散風(fēng)險C.特有風(fēng)險D.具體資產(chǎn)風(fēng)險30.股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險又可以分為（）A.企業(yè)財務(wù)造假風(fēng)險B.企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險C.企業(yè)流動性風(fēng)險D.企業(yè)融資風(fēng)險31.股票的系統(tǒng)性風(fēng)險可以根據(jù)外在宏觀經(jīng)濟(jì)變量中影響因素的種類細(xì)化為哪三類系統(tǒng)性風(fēng)險（）。A.購買力型系統(tǒng)性風(fēng)險B.企業(yè)流動性風(fēng)險C.匯率型系統(tǒng)性風(fēng)險D.利率型系統(tǒng)性風(fēng)險32.金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險的利益主體除了政府、監(jiān)管部門、客戶之外，還包括（）A.金融同業(yè)B.股東C.員工D.媒體33.聲譽(yù)風(fēng)險的典型性特征主要表現(xiàn)在哪兩個方面（）A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)和媒體在金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險管理中作用特殊B.金融創(chuàng)新使聲譽(yù)風(fēng)險有加大的趨勢C.聲譽(yù)風(fēng)險不易界定D.金融機(jī)構(gòu)的利益主體既多又復(fù)雜34.投資組合的風(fēng)險可以分為哪兩部分（）。A.不可分散風(fēng)險B.投資風(fēng)險C.可分散風(fēng)險D.市場風(fēng)險35.系統(tǒng)性風(fēng)險也稱作（）。A.不可分散風(fēng)險B.可分散風(fēng)險C.投資風(fēng)險D.市場風(fēng)險36.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，操作不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三個（）。A.不良資產(chǎn)率B.客戶投訴占比C.失敗交易數(shù)量D.系統(tǒng)故障時間37.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，法律方面的負(fù)面影響風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括（）。A.年案發(fā)率B.年受監(jiān)管部門處罰的次數(shù)C.年訴訟案件數(shù)D.受執(zhí)法部門處罰的力度38.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，競爭力不足的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三個（）。A.市場占有率B.資產(chǎn)規(guī)模C.戰(zhàn)略實(shí)施中的質(zhì)量無法保證D.存貸款比率39.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，流動性不足的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三個（）。A.流動性比例B.流動性缺口率C.不良資產(chǎn)率D.核心負(fù)債比例40.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，市場大幅波動的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪兩個（）。A.風(fēng)險敞口比例B.利率風(fēng)險敏感度C.市場占有率D.資產(chǎn)規(guī)模41.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，信用狀況不佳的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三個（）。A.不良資產(chǎn)率B.系統(tǒng)故障時間C.不良貸款率D.單一（集團(tuán)）客戶授信集中度42.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，戰(zhàn)略失誤的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括（）。A.資源與目標(biāo)的不匹配程度B.戰(zhàn)略目標(biāo)的整體兼容性C.戰(zhàn)略實(shí)施中的質(zhì)量無法保證D.經(jīng)營戰(zhàn)略的缺陷程度43.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，政局及政策不穩(wěn)定的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三項（）。A.金融往來國家政策的影響力B.與金融往來國家關(guān)系的穩(wěn)定性C.戰(zhàn)略實(shí)施中的質(zhì)量無法保證D.金融往來國家政局的穩(wěn)定性44.在聲譽(yù)危機(jī)管理中，事前預(yù)防工作主要包括哪三項（）A.制定聲譽(yù)危機(jī)管理預(yù)案B.及時啟動應(yīng)急預(yù)案C.明確管理權(quán)限和職責(zé)D.建立聲譽(yù)危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)三、判斷題45.本幣升值最終導(dǎo)致原材料以進(jìn)口為主的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的股票價格下跌。（×）46.標(biāo)準(zhǔn)差σ，可以用來測量實(shí)際收益率和預(yù)期收益率之間的偏差。（√）47.標(biāo)準(zhǔn)差可以用來測量不確定性，其數(shù)值的大小與收益率風(fēng)險程度成反比。（×）48.不可分散風(fēng)險可以通過增加股票種類數(shù)被消除。（×）49.成功的聲譽(yù)危機(jī)管理還能利用危機(jī)尋求新的發(fā)展機(jī)會。（√）50.從金融機(jī)構(gòu)角度來看，影響其聲譽(yù)的影響因素眾多，既有內(nèi)部因素，又有外部因素。（√）51.從長期來看，通貨膨脹不會最終導(dǎo)致股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的增加。（×）52.當(dāng)本幣出現(xiàn)貶值預(yù)期時，資本會傾向于從國內(nèi)資本市場流向國外資本市場，從而降低國內(nèi)股票市場的投資需求，對股票價格造成負(fù)面影響。（√）53.當(dāng)存貸款基準(zhǔn)利率上升時，投資者會增加股票投資的需求。（×）54.當(dāng)今社會，金融工具和衍生品不僅復(fù)雜，而且層出不窮，普通投資者沒有精力和能力分析各金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的差異與優(yōu)勢，其決策的依據(jù)就是金融機(jī)構(gòu)是否具有良好的信譽(yù)。從這一層面上講，金融創(chuàng)新力度越大，聲譽(yù)作用越大，金融機(jī)構(gòu)對應(yīng)的風(fēng)險也可能越大。（√）55.當(dāng)投資組合中即使包含了市場上所有的股票，其仍存在的風(fēng)險就是可分散風(fēng)險。（×）56.對于那些銷售主要依賴外國市場的出口企業(yè)來講，本幣升值會增加其股票價格風(fēng)險。（√）57.對于在股票市場做投機(jī)性買賣的投資者而言，他們在期待高收益的同時，必定也要承擔(dān)高風(fēng)險。（√）58.而大部分金融資產(chǎn)，尤其是股票，是在投資組合中被投資者所