計量經濟學考試試卷

計量經濟學考試試卷（A）

計量經濟學

注意事項：

1.請考生按要求在試卷裝訂線內填寫姓名、學號和年級專業(yè)。

2.請仔細閱讀各種題目的回答要求，在規(guī)定的位置填寫答案。

3.不要在試卷上亂寫亂畫，不要在裝訂線內填寫無關的內容。

4.滿分100分，考試時間為120分鐘。

題號——四五六七總分統分人

得分

0得分

忠.一、單選題（共20分,每小題1分）

評分人

1.假設樣本回歸函數為：0=/o+/X：+G下列哪些性質不成立（）

A.B.。的均值=丫

c.24工=01）.樣本回歸直線過點（x,y）

2,下列說法錯誤的是（）

B.2＞：=＞匕-萬

A2

c.Wy=wy+z/D.Z）L=Z（匕-斤

中3.線性回歸分析中，一條好的擬合直線是（）,以此為準則確定X和丫的線性關系。

部

A、使￡（—/）達到最小值B、使力匕-“達到最小值

C、使湛短乂一“達到最小值D、使/（匕_釘達到最小值

/=|

裝4.下列關于判定系數（可決系數）R?說法正確的是（）

A.-\<R2<\B.增加新的解釋變量個數會減少R2的數值。

C.A?的數值越接近于1,表示丫中的變異性能被估計的回歸方程解釋的部分越多。

D.R?是評價模型優(yōu)劣的唯一標準。

5.計量經濟模型中，一旦出現異方差,如果仍然采用OLS估計模型參數，則：（）

A.OLS估計量將是一個有偏估計量B.t檢驗和F檢驗失效

C.OLS估計量仍然是一致估計量D.OLS估計量將不再具有線性性

6異方差性的診斷可以采用（）

Apark檢驗法B.DW檢驗法

C.方差膨脹因子判別法D.LM乘數檢驗法

7.在研究宏觀經濟模型時，所使用的連續(xù)觀察值如國內生產總值、就業(yè)、貨幣供給等,

很可能出現（）。

A.異方差性B.多重共線性C.序列相關D.解釋變量和隨機誤差項高度相關

8.下面關于虛擬變量和Chow檢驗說法錯誤的是（）

A.在驗證模型是否發(fā)生突變方面，Chow檢驗和引入虛擬變量是殊途同歸。

B.Chow檢驗可以驗證突變時候是否能夠發(fā)生。

C.Chow檢驗的原假設是：Ho=％=4，

D.當使用Chow檢驗時，兩個樣本容量m和血，當血,小于K+I時，Chow檢驗將無法

進行下去。

9.假如定性變量“職稱”含有講師、副教、教授幾個類別。當用“職稱”作為解釋變量時，應該

向模型引入幾個虛擬變量：）

A.一個B.兩個C.三個D四個

10.以下為Klein與1950年建立的用于分析美國在兩次世界大戰(zhàn)之間經濟發(fā)展的宏觀經濟模型，

其中包括3個隨機方程、3個怛等方程，具體如卜：

卬"九十九+%（匕-1+―+卬2~）+9+

&=G+/,+a—7；

Pi=Yi-w]t-w2l

4M+KT

其中，G為私人消費：It為凈投資：W”為私營部門投資：Y,為稅后收入；R為利潤：K,為資本

存量；W%為公共部門投資；T（為稅收；t為口歷年時間，代表技術進步、勞動生產率提高等因

素；G為政府支出。模型中的內生變量是：（）

A.C.ItWltW2tTtK.

B.C,ItW,tW2tPtKt

C.GItw2,YtPtKt

D.GItWltYtPtKt

II.下面哪個是異方差的修正方法（）

A.WLS3.OLSC.2SLSD.GLS

12.Granger因果檢驗的輸出結果如下：

NullhypothesisF-StatisticProbablity

XdoesnotGrangerCauseY10.87740.00282

YdoesnotGrangerCauseX16.05890.00046

下面說法正確的是：：）

A.X是Y變化的葛蘭杰因Y不是X變化的葛蘭杰因

B.X不是Y變化的寓蘭杰因Y是X變化的葛蘭杰因

C.X不是Y變化的禹蘭杰因Y不是X變化的葛蘭杰因

D.變量X和Y之間是雙向因果關系

13.有時候經濟變量之間是以帚函數的形式表示的，例如模型中參數夕的含義是

（）

A.Y關于X的斜率B.Y關于X的彈性C.對于X增加1%,Y的改變的單位

D.對于X增加1個單位，Y變化的百分比

14.下列關于聯立方程模型的識別條件說法錯誤的是（）

A.模型識別的階條件只是模型識別的必要條件B?階條件保證模型是否可以識別

C.模型識別的秩條件是模型識別的充要條件D.秩條件保證模型是否可以識別

15.已知某一直線回歸方程的樣本可決系數為（）.81,則解釋變量與被解釋變量間的線性用關系數

為（）

A.0.81B.0.90C.0.66D.0.32

16.廣義差分法用于處理（C）。

A.多重共線性B.異方差C.序列相關D.聯立方程模型

17.在對聯立方程進行模型估計時，間接最小二乘估計量具有（B）的統計性質。

A.小樣本是無偏的B.小樣本是有偏的C.小樣本是一致的D大樣本也不一致

18.對模型丫［=30+8d而。2乂萬+八進行總體顯著性尸檢驗，檢驗的零假設是（）

A.3i=P2=0B.3i=0C.02=0D.Bo=0或B尸0

19.當模型同時存在存在異方差與自相關性時，（）是最佳線性無偏估計。

A.WLSB.OLSC.GLSD.前三者均不是

20.下面哪種估計方法不屬于聯立方程模型的估計方法（）

A.WLSB.IVC.2SLS0.ILS

得分

二、多選題（共20分,每小題2分）

評分人

1.采用計量經濟學分析經濟問題主要采用的步驟有（）

A.通過理論分析建立理論假設B.在理論假設的基礎上構建計量經濟模型

C.收集樣本數據D.估計計量經濟學模型的參數E.模型檢驗

2.下列哪些模型是線性回歸模型（)

A4=用+自"+4

B匕=自)+4InXj+內

C.In匕=a）+4Xj+從D.InYt=&+p}InXy+4

E.仙匕=凡+4旦InX’+MFin%=8+用21nX,+從

3.如果模型中忽略了某個重要的解釋變量，模型將可能出現（）

A.序列相關B.異方差C.多重共線性

D.顯著性檢驗失效E.參數估計將會有偏

4.F統計量可以同用于那些檢驗（）

A.DW檢驗

B.模型的顯著性檢驗

C.GRANGER因果關系檢驗

D.Goldfeld-Qucint檢驗

E.LM檢驗

5.下列哪些屬于多重共線性的診斷方法（）

A.A?很大，t較小，

B.進行多個變量間的相關性檢驗。

C.增加或減少解釋變量，考察參數估計值的變化情況。

D.方差膨脹因子攀比

E.考察參數OLS估計值的符號和大小是否符合經濟理論和實際。

6.在一個三元線性回歸模型中，下列有關回歸系數估計值的顯著性檢驗說法正確的是（）

A.I檢驗是單個回歸系數的顯著性檢驗

B.t檢驗的符號和回歸系數符號同向

C.原假設是：II°=Bo=Bl=B2=B3=O

I）.t統計量的自由度為n—2

E.在計量經濟學中，常用雙側檢驗。

10砌

7.一個3階的方差一協方差矩陣010（%=。31工。）貝U（）是正確的說法。

°L

A.該計量經濟模型不存在異方差B.該計量經濟模型不存在自相關

C.該計量經濟模型存在異方差D.該計量經濟模型存在自相關

E.以上說法都不對

8.下列非線性模型，哪些可以線性化（）

A.Z=A）+gX[++因+從

m

B.匕=A*。+（1-3）小小

u,

C.Yt=AK^e

D.匕=------------

a+peXi+從

E.K=AX「X$

9.下面有關工具變量法說法正確的有（）

A.工具變量法用于降低解釋變量與隨機變量之間的相關程度。

B.在聯立方程模型中，工具變量與所代替的內生變量之間高度相關。

C.工具變量與結構方程中其他解釋變量之間的多重共線性程度高。

D.在同?個結構方程中的多個工具變量之間的多重共線性程嗖高。

E.工具變量的選取要結合具體情況，有時可以選取外生變量或內生變量的擬合值來作為工具變量。

10.下面有關DW檢驗說法正確的是（）

A.可以檢驗任何形式的自相關。

B.模型不能有被解釋變量的滯后項

C.只能檢驗一階序列相關

D.模型必須包括截距項

E.樣本容量足夠大

得分

三、簡答題（共12分，共3題，句題4分）

評分人

1.多重共線性的檢驗方法有哪些?

2.為什么模型有時需要引入虛擬變量?

3.怎樣理解聯立方程模型中的結構模型和簡化模型？

得分

四、證明題（共10分）

評分人

1.在一元線性回歸模型中，試證明TSS=RSS+ESSo

得分

五、案例分析題（共16分）

評分人

1.在1988年的一篇論義中，JosefBrada和RonaldGraves建立了一個有關蘇聯國防支出

的有趣模型。作者確信蘇聯國防支出是美國國防支出和蘇聯GNP的函數，但不太肯定是否是兩國之

間核彈頭比例的函數。作者采用雙對數的函數形式，估計了很多備選的設定形式，其中包括以下兩

種（括號中為標準誤）：

(1)

InSDHf=-1,99+0.056InUSD,+0.969InSYt+0.057InSP(

(0.074)(0.065)(0.032)

N二25(年度，19601984)R~=0.979DW=0.49

(2)

InSDHr=-2,88+0.105InUSD,+1.066InSY,

(0.073)(0.038)

N=25（年度，1960^1984）R2=0.977DW=0.43

式中，SDIh為第t年美國高估的蘇聯國防支出（以1970年盧布不變價計算，單位：100萬

盧布）；USD,為第t年美國的國防支出（以1980年美元不變價計算，單位：100萬美元）；SY,為

第t年蘇聯的國民生產總值GNP（以1970年盧布不變價計算，單位100萬盧布）；SPt為第t年

蘇聯擁有的核彈頭數量與美國擁有的核彈頭數量之比。

CD作者預期兩個方程中所有斜率系數都為正。在5%顯著性水平上檢驗這些假設。（5分）

附表:t分布百分位數表

a（顯著性水平）

f（自由度）0.100.050.025

211.321.722.08

221.321.722.97

231.321.712.07

241.321.712.06

251.321.712.96

（2）請判斷SP是否為不相關變量，并解釋你的理由。（2分）

（3）檢驗方程的正一階序列相關性。很可能存在序列相關會使你重新考慮問題B的答案嗎？解

釋你的理由。（6分）

附表:DW檢驗臨界值表:

TK=2K=3

dLdudi.du

251.211.551.12