計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)總結(jié)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)總結(jié)緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：根據(jù)理論和觀測(cè)的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來(lái)同時(shí)推導(dǎo)，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（定量分析）是經(jīng)濟(jì)學(xué)（定性分析）、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)（定量分析）的結(jié)合。目的：把實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容納入經(jīng)濟(jì)理論，確定變現(xiàn)各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)參數(shù)，從而驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，為制定經(jīng)濟(jì)策略提供依據(jù)。類型：理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟：模型設(shè)定：要有科學(xué)的理論依據(jù)選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式方程中的變量要具有可觀測(cè)性估計(jì)參數(shù)：參數(shù)不能直接觀測(cè)而且是未知的模型檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用：經(jīng)濟(jì)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)和檢驗(yàn)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是為了研究分析某個(gè)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨多重共線性（4）樣本數(shù)據(jù)自身的原因完全多重共線性的后果？（1）參數(shù)的估計(jì)值不確定（2）參數(shù)估計(jì)值的方差無(wú)限大

不完全多重共線性下產(chǎn)生得到后果？（1）參數(shù)估計(jì)值的方差與協(xié)方差增大（2）對(duì)參數(shù)區(qū)間估計(jì)時(shí)，置信區(qū)間趨于變大

（3）嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，假設(shè)檢驗(yàn)容易作出錯(cuò)誤的判斷

（4）當(dāng)多重共線性嚴(yán)重時(shí)，可能造成可決系數(shù)R2較高

多重共線性檢驗(yàn)方法（1）簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法（2）方差膨脹因子法（3）直接觀測(cè)法（4）逐步回歸檢測(cè)法

降低多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法？（1）利用外部或經(jīng)驗(yàn)信息（2）橫截面與時(shí)間序列數(shù)據(jù)并用（3）剔除高度共線性的變量

（4）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（5）獲取補(bǔ)充數(shù)據(jù)或新數(shù)據(jù)（6）選擇有偏估計(jì)量異方差性：其他假設(shè)均不變，但模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)ui的方差Var（ui2）=σi2（i則ui異方差性產(chǎn)生的原因？（1）模型設(shè)定誤差（2）測(cè)量誤差的變化（3）截面數(shù)據(jù)中總體名單的差異異方差性產(chǎn)生的后果？（1）對(duì)參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響：參數(shù)的OLS估計(jì)仍然具有無(wú)偏性。參數(shù)OLS估計(jì)式得到方差不再是最小的

（2）對(duì)模型假定檢驗(yàn)的影響：參數(shù)估計(jì)的方差若還是用OLS方法去估計(jì)方差，通常得到t統(tǒng)計(jì)量不再服從t分布，并且使用大樣本也不能解決這個(gè)問(wèn)題

(3)對(duì)預(yù)測(cè)的影響：導(dǎo)致參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)失效和預(yù)測(cè)的精度降低。異方差性的檢驗(yàn)1．圖示檢驗(yàn)法相關(guān)圖分析殘差分布圖分析2．（Goldfeld—Quandt）檢驗(yàn)3．（White）檢驗(yàn)4．RCH檢驗(yàn)異方差性的補(bǔ)救措施？（1）對(duì)模型變換（2）加權(quán)最小二乘法（3）模型的的對(duì)數(shù)變換自相關(guān)：指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)ui之間存在的相關(guān)關(guān)系自相關(guān)產(chǎn)生的原因？（1）經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性（2）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后效應(yīng)（3）數(shù)據(jù)處理造成的相關(guān)（4）蛛網(wǎng)現(xiàn)象（5）模型設(shè)定偏誤

自相關(guān)的后果？（1）一階自回歸形式的性質(zhì)：自協(xié)方差均不為零。

（2）自相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響：導(dǎo)致低估真實(shí)的σ2

（3）對(duì)模型檢驗(yàn)的影響：參數(shù)的最小二乘估計(jì)量是無(wú)效的，使得F檢驗(yàn)和R2檢驗(yàn)也是不可靠的。

（4自相關(guān)檢驗(yàn)？

（1）圖示檢驗(yàn)法（2）DW檢驗(yàn)法（3）LM檢驗(yàn)

自相關(guān)的補(bǔ)救？

（1）廣義差分法（2）自相關(guān)系數(shù)ρ的確定殘差平方和F檢驗(yàn)的步驟：1、提出假設(shè)2、在原假設(shè)成立的條件下，統(tǒng)計(jì)量3、給定顯著性水平，查表可得臨界值4、顯著T檢驗(yàn)步驟;1、提出假設(shè)：2、在成立的前提條件下，