《金融統(tǒng)計分析》教學大綱

《金融統(tǒng)計分析》教學大綱適用范圍：202X版本科人才培養(yǎng)方案課程代碼：09150821課程性質(zhì)：專業(yè)選修課學分：2.5學分學時：40學時（理論32學時，上機8學時）先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學、金融學、計量經(jīng)濟學、證券投資學等后續(xù)課程：金融學科前沿專題、金融數(shù)據(jù)分析綜合實驗等適用專業(yè)：金融數(shù)學開課單位：經(jīng)濟學院一、課程說明《金融統(tǒng)計分析》是金融數(shù)學專業(yè)選修的一門專業(yè)選修課。通過學習，可以使學生把有關(guān)金融概念與金融統(tǒng)計指標、數(shù)據(jù)連接起來，把金融理論與各個問題的分析框架體系連接起來，把金融發(fā)展過程的歸納與統(tǒng)計分析模型的應用、改進創(chuàng)新連接起來。從而有效地讓學生掌握金融統(tǒng)計及分析的技術(shù)、達到具有很好的實際應用的綜合能力和技巧。滿足社會主義現(xiàn)代化建設對金融統(tǒng)計及分析方面人才的需要。二、課程目標通過本課程的學習，使學生達到如下目標：課程目標1：掌握金融統(tǒng)計及分析技術(shù)，會通過對金融數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實問題，并運用金融理論知識和技巧給出初步解決方案。課程目標2：培養(yǎng)學生處理金融、證券和保險等金融部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)的能力，初步具備運用統(tǒng)計計量方法進行簡單的金融管理、投資分析和保險管理的能力。課程目標3：培養(yǎng)學生借助金融數(shù)據(jù)及其分析，發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的基本能力與素質(zhì)。培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維方式，使學生養(yǎng)成良好的職業(yè)習慣，形成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，提升職業(yè)能力素養(yǎng)。同時，幫助學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，增強學生的愛國主義精神。三、課程目標與畢業(yè)要求《金融統(tǒng)計分析》課程教學目標對金融數(shù)學專業(yè)畢業(yè)要求的支撐見表1。表1課程教學目標與畢業(yè)要求關(guān)系畢業(yè)要求指標點課程目標支撐強度1.學科專業(yè)知識1.1掌握數(shù)學、經(jīng)濟學、金融學和統(tǒng)計學等學科專業(yè)知識，理解金融領域相關(guān)問題的數(shù)理本質(zhì)及其表述方法。課程目標1：掌握金融統(tǒng)計及分析技術(shù)，會通過對金融數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實問題，并運用金融理論知識和技巧給出初步解決方案。H4.研究4.1能夠基于經(jīng)濟學原理，通過調(diào)研或文獻研究等方法，分析金融問題的解決方案。課程目標2：培養(yǎng)學生處理金融、證券和保險等金融部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)的能力，初步具備運用統(tǒng)計計量方法進行簡單的金融管理、投資分析和保險管理的能力。M5.使用現(xiàn)代工具5.2能夠選擇與使用恰當?shù)男畔①Y源和專業(yè)分析軟件，對金融問題進行分析、建模、設計與計算。課程目標3：培養(yǎng)學生借助金融數(shù)據(jù)及其分析，發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的基本能力與素質(zhì)。培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維方式，使學生養(yǎng)成良好的職業(yè)習慣，形成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，提升職業(yè)能力素養(yǎng)。同時，幫助學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，增強學生的愛國主義精神。M注：表中“H（高）、M（中）”表示課程與相關(guān)畢業(yè)要求的關(guān)聯(lián)度。四、教學內(nèi)容、基本要求與學時分配1.理論部分理論部分的教學內(nèi)容、基本要求與學時分配見表2。表2教學內(nèi)容、基本要求與學時分配教學內(nèi)容教學要求，教學重點難點理論學時上機學時對應的課程目標1.概述1.1金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)1.2金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法教學要求：1.掌握金融統(tǒng)計的概念、性質(zhì)；2.掌握金融統(tǒng)計分析的基本方法；3.了解金融統(tǒng)計分析實驗的目標和要求。重點：掌握金融統(tǒng)計分析的基本方法。難點：掌握金融統(tǒng)計分析的基本方法。232.金融數(shù)據(jù)與金融統(tǒng)計2.1金融、數(shù)據(jù)與統(tǒng)計2.2金融統(tǒng)計與國民經(jīng)濟統(tǒng)計體系2.3金融數(shù)據(jù)的處理與統(tǒng)計描述2.4金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析教學要求：1.了解金融數(shù)據(jù)的產(chǎn)生與分類；2.了解金融統(tǒng)計與國民經(jīng)濟統(tǒng)計體系的聯(lián)系與區(qū)別；3.掌握金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計描述的基本方法；4.了解金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的基本方法。重點：掌握金融數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計描述的基本方法。難點：回歸分析，金融時間序列分析，金融面板數(shù)據(jù)分析。233.貨幣金融統(tǒng)計基礎3.1機構(gòu)單位與部門分類3.2金融資產(chǎn)的定義與分類3.3金融交易的核算教學要求：1.掌握機構(gòu)單位及其類型；2.掌握金融資產(chǎn)的分類；3.掌握金融資產(chǎn)與負債的核算規(guī)則；4.了解金融衍生工具的統(tǒng)計處理。重點：機構(gòu)單位的分類；金融資產(chǎn)的分類；金融資產(chǎn)與負債的核算規(guī)則。難點：金融資產(chǎn)與負債的核算規(guī)則。21、2、34.中央銀行統(tǒng)計4.1中央銀行貨幣政策中間指標體系4.2貨幣供應量統(tǒng)計4.3貨幣概覽與銀行概覽4.4利率統(tǒng)計4.5信貸收支統(tǒng)計4.6貨幣購買力統(tǒng)計教學要求：1.掌握貨幣政策中間指標構(gòu)成；2.掌握貨幣供應量層次、結(jié)構(gòu)的變動分析；3.掌握貨幣概覽與銀行概覽的編制方法；4.理解各種利率統(tǒng)計分析方法；5.學會計算幾種主要的貨幣購買力指標。重點：貨幣政策中間指標；貨幣供應量結(jié)構(gòu)變動分析；概覽編制方法；利率統(tǒng)計分析方法；貨幣購買力指標。難點：中國貨幣與信貸統(tǒng)計框架。441、2、35.商業(yè)銀行統(tǒng)計5.1商業(yè)銀行統(tǒng)計概述5.2商業(yè)銀行信貸收支統(tǒng)計5.3商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債統(tǒng)計5.4商業(yè)銀行經(jīng)濟效益分析5.5商業(yè)銀行競爭力統(tǒng)計指標分析教學要求：1.了解商業(yè)銀行統(tǒng)計分析的概念、意義及主要內(nèi)容；2.掌握商業(yè)銀行的主要業(yè)務、經(jīng)營情況、經(jīng)濟收益等方面的統(tǒng)計分析指標；3.了解商業(yè)銀行競爭力統(tǒng)計指標及應用。重點：商業(yè)銀行的主要業(yè)務、經(jīng)營情況、經(jīng)濟收益等方面的統(tǒng)計分析指標。難點：商業(yè)銀行競爭力統(tǒng)計指標及應用。22、36.政策性銀行統(tǒng)計6.1政策性銀行概述6.2政策性銀行的資產(chǎn)負債統(tǒng)計6.3政策性銀行的經(jīng)營成果統(tǒng)計6.4政策性銀行的現(xiàn)金流量統(tǒng)計6.5政策性銀行的信貸收支統(tǒng)計教學要求：1.掌握政策性銀行的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和信貸收支統(tǒng)計分析；2.結(jié)合相關(guān)指標進行統(tǒng)計分析。重點：政策性銀行的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和信貸收支統(tǒng)計分析。難點：政策性銀行的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和信貸收支統(tǒng)計分析。22、37.證券期貨市場統(tǒng)計7.1證券與證券市場7.2股票市場統(tǒng)計7.3債券市場統(tǒng)計7.4證券投資基金市場統(tǒng)計7.5期貨市場統(tǒng)計7.6證券期貨市場中介機構(gòu)統(tǒng)計教學要求：1.掌握股票、債券等有價證券的概念和分類；2.了解市場上有價證券的聯(lián)系與區(qū)別；3.掌握證券期貨市場的基本主體、客體及組織結(jié)構(gòu)。重點：股票、債券等有價證券的概念和分類；證券期貨市場的基本主體、客體及組織結(jié)構(gòu)。難點：股票、債券等有價證券的概念和分類。22、38.金融投資統(tǒng)計分析8.1金融資產(chǎn)投資統(tǒng)計分析8.2衍生工具杠桿投資統(tǒng)計分析教學要求：1.掌握金融資產(chǎn)的收益與風險測算；2.掌握衍生工具的概念與功能；3.了解衍生工具的定價原理。重點：金融資產(chǎn)的收益與風險測算；衍生工具的概念與功能。難點：衍生工具的定價原理。21、2、39.金融投資組合模型分析9.1金融投資組合原理9.2金融投資組合定價模型分析教學要求：1.掌握投資組合風險與收益的衡量；2.掌握資本資產(chǎn)定價模型；3.了解指數(shù)模型和市場模型；4.掌握Beta系數(shù)的估算。重點：投資組合風險與收益的衡量；資本資產(chǎn)定價模型；Beta系數(shù)的估算。難點：Beta系數(shù)的估算。441、2、310.保險統(tǒng)計10.1保險統(tǒng)計概述10.2財產(chǎn)保險統(tǒng)計10.3人壽保險統(tǒng)計10.4再保險業(yè)務統(tǒng)計教學要求：1.了解保險統(tǒng)計的意義與任務；2.掌握保險業(yè)務基本統(tǒng)計指標；3.掌握保險業(yè)務主要分析指標；4.熟悉再保險業(yè)務的統(tǒng)計與分析。重點：熟練運用保險業(yè)務統(tǒng)計指標。難點：熟練運用保險業(yè)務統(tǒng)計指標。22、311.對外金融統(tǒng)計11.1對外金融統(tǒng)計概述11.2國際收支統(tǒng)計11.3我國的國際收支統(tǒng)計11.4外匯收支統(tǒng)計11.5外匯信貸統(tǒng)計11.6外匯儲備和外債統(tǒng)計11.7利用外資和對外投資統(tǒng)計教學要求：1.了解對外金融統(tǒng)計的意義；2.掌握國際收支統(tǒng)計的概念；3.掌握國際收支統(tǒng)計的分析方法；4.熟悉國際收支平衡表結(jié)構(gòu)及內(nèi)容；5.掌握外匯收支統(tǒng)計有關(guān)指標。重點：國際收支統(tǒng)計的含義、主要內(nèi)容、經(jīng)濟原理、統(tǒng)計方法與原則。難點：國際收支統(tǒng)計方法與原則。2312.外匯市場統(tǒng)計12.1外匯市場概述12.2外匯市場交易業(yè)務統(tǒng)計12.3外匯匯率統(tǒng)計教學要求：1.掌握外匯市場統(tǒng)計的概念、作用和內(nèi)容；2.了解中國外匯市場管理發(fā)展歷程；3.了解人民幣匯率改革歷程；4.掌握現(xiàn)行人民幣匯率制度的特點。重點：外匯市場統(tǒng)計的概念、作用和內(nèi)容。難點：外匯市場統(tǒng)計的概念、作用和內(nèi)容。22、313.互聯(lián)網(wǎng)金融統(tǒng)計13.1互聯(lián)網(wǎng)金融統(tǒng)計13.2互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務統(tǒng)計13.3互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務風險監(jiān)控指標統(tǒng)計教學要求：1.掌握互聯(lián)網(wǎng)金融的概念及分類；2.了解互聯(lián)網(wǎng)金融的類型、特征和功能；3.掌握互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務統(tǒng)計和風險監(jiān)控統(tǒng)計。重點：互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務統(tǒng)計和風險監(jiān)控統(tǒng)計。難點：互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務統(tǒng)計和風險監(jiān)控統(tǒng)計。22、314.金融監(jiān)管統(tǒng)計14.1銀行監(jiān)管統(tǒng)計14.2保險監(jiān)管統(tǒng)計14.3證券市場監(jiān)管統(tǒng)計14.4外匯市場監(jiān)管統(tǒng)計教學要求：1.了解金融監(jiān)管的必要性及意義；2.了解對銀行、保險、證券市場監(jiān)管的內(nèi)容；3.掌握銀行、保險、證券市場的監(jiān)管指標及應用。重點：銀行、證券與期貨、保險監(jiān)管指標。難點：銀行、證券與期貨、保險監(jiān)管指標。21、2、3合計3282.上機部分上機部分的教學內(nèi)容、基本要求與學時分配見表3。表3上機項目內(nèi)容與學時上機項目上機內(nèi)容和要求上機學時對應的課程目標1.貨幣流通速度的測算與分析。上機內(nèi)容：測算我國貨幣流通速度。上機要求：掌握測算貨幣流通速度的方法，并會分析。41、2、32.股票Beta系數(shù)的測算。上機內(nèi)容：股票Beta系數(shù)的測算。上機要求：掌握上市股票Beta系數(shù)的測算方法和相關(guān)數(shù)據(jù)收集的渠道，理解Beta系數(shù)的功能和在實際投資分析中的應用。41、2、3合計8五、教學方法及手段本課程以課堂講授為主，結(jié)合討論、案例、上機等教學手段完成課程教學任務和相關(guān)能力的培養(yǎng)。學生比較全面地理解金融統(tǒng)計分析的基本方法與設計原理，在掌握數(shù)據(jù)收集與分析的基礎上，具有金融數(shù)據(jù)分析的初步能力。在上機教學環(huán)節(jié)中，通過啟發(fā)式教學、討論式教學培養(yǎng)學生統(tǒng)計學和模型構(gòu)建的基本理論、基本知識和基本技能。培養(yǎng)學生自主學習能力、實際動手能力，激發(fā)學生的創(chuàng)新思維。六、課程資源1.推薦教材：（1）劉紅梅.《金融統(tǒng)計學》（第4版）[M].上海：上海財經(jīng)大學出版社，20212.參考書：（1）李建軍.《金融統(tǒng)計學》[M].北京：高等教育出版社，2018（2）李臘生，翟淑萍.《現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析》[M].北京：中國統(tǒng)計出版社，2019（3）李建軍.《金融統(tǒng)計分析實驗教程》[M].北京：清華大學出版社，20113.期刊：（1）金融研究.中國金融學會（2）經(jīng)濟研究.中國社會科學院經(jīng)濟研究所（3）金融經(jīng)濟學研究.廣東金融學院（4）管理世界.中華人民共和國國務院發(fā)展研究中心（5）JournalofFinancialEconomics.ElsevierB.V.4.網(wǎng)絡資源：（1）國家統(tǒng)計局（2）中國人民銀行（3）中國金融網(wǎng)（4）金融界網(wǎng)（5）網(wǎng)易財經(jīng)七、課程考核對課程目標的支撐課程成績由過程性考核成績和期末考核成績兩部分構(gòu)成，具體考核/評價細則及對課程目標的支撐關(guān)系見表4。表4課程考核對課程目標的支撐考核環(huán)節(jié)占比考核/評價細則課程目標123過程性考核課堂表現(xiàn)10（1）根據(jù)課堂回答問題情況及課堂參與度進行考核，滿分100分。（2）以平時考核成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績。√√√442視頻學習10（1）根據(jù)學習通視頻任務點完成情況進行考核，滿分100分。（2）以平時考核成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績?！獭獭?42上機10（1）根據(jù)每個上機的實驗操作完成情況單獨評分，滿分100分；（2）每次上機單獨評分，取各次實驗成績的平均值作為此環(huán)節(jié)的最終成績。（3）以上機成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績。√√√244作業(yè)10（1）主要考核學生對各章節(jié)知識點的復習、理解和掌握程度，滿分100分；（2）每次作業(yè)單獨評分，取各次成績的平均值作為此環(huán)節(jié)的最終成績。（3）以作業(yè)成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績?！獭獭?24期末考核60（1）大作業(yè)成績100分，以大作業(yè)成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績。（2）主要考核學生對知識的理解程度、使用理論來分析現(xiàn)實問題的能力，以及解決問題的創(chuàng)新思維能力等。（3）考試題型為：簡答題和綜合分析題等?！獭獭?52510合計：100分393922八、考核與成績評定1.考核方式及成績評定考核方式：本課程主要以視頻學習、上機、作業(yè)、期末大作業(yè)等方式對學生進行考核評價。考核基本要求：本科程是考查課，考核總成績由期末大作業(yè)成績和過程性考核成績組成。其中：期末大作業(yè)成績?yōu)?00分（權(quán)重60%），試題類型為簡答題、綜合分析題等，大作業(yè)中基本知識、基本理論、基本技能的試題分值不超過50%，綜合應用題、分析題不低于50%；考勤、視頻學習、上機、作業(yè)等過程性考核成績?yōu)?00分（權(quán)重40%）；過程性考核和考試試題分值分配應與教學大綱各章節(jié)的學時基本成比例。2.過程性考核成績的標準過程性考核方式重點考核內(nèi)容