國(guó)際指數(shù)動(dòng)態(tài)

國(guó)際指數(shù)動(dòng)態(tài)（202410）一、行業(yè)與指數(shù)動(dòng)態(tài) 1(一) 2024年1-9月全球ETF上市新產(chǎn)品創(chuàng)新高 1(二) 富時(shí)羅素公布固收、權(quán)益市場(chǎng)國(guó)家分類(lèi)結(jié)果 1(三) 美國(guó)證監(jiān)會(huì)推遲允許開(kāi)展以太坊ETF期權(quán)交易的決定 1(四) 恒生指數(shù)公司將阿里巴巴納入恒生港股通等指數(shù) 1(五) 富時(shí)羅素發(fā)布2條國(guó)家債券指數(shù) 1二、ETF產(chǎn)品動(dòng)態(tài) 2(一) 權(quán)益類(lèi)ETF 2(二) 固定收益類(lèi)ETF 6附錄：國(guó)際市場(chǎng)衍生品交易量 7(一) 2024年9月各交易所股指衍生品成交量 7(二) 2024年9月各交易所ETF成交量 8(三) 2024年9月各交易所ETF衍生品成交量 9一、行業(yè)與指數(shù)動(dòng)態(tài)(一) 2024年1-9月全球ETF上市新產(chǎn)品創(chuàng)新高ETFGI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底全球市場(chǎng)ETF數(shù)量達(dá)到12,843只，跟蹤資金規(guī)模合計(jì)14.5萬(wàn)億美元；今年以來(lái)新發(fā)行ETF共1,426只，資金凈流入創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1.24萬(wàn)億美元。(二) 富時(shí)羅素公布固收、權(quán)益市場(chǎng)國(guó)家分類(lèi)結(jié)果10820259月、11債券納入富時(shí)羅素新興市場(chǎng)政府債券指數(shù)（EMGBI）與富時(shí)羅素全球政府債券指數(shù)（WGBI）。權(quán)益市場(chǎng)方面，從擬降級(jí)觀察名單中移除埃及，維持二級(jí)新興市場(chǎng)分類(lèi)；越南、希臘分別被列入二級(jí)新興市場(chǎng)、發(fā)達(dá)市場(chǎng)的觀察名單。(三) 美國(guó)證監(jiān)會(huì)推遲允許開(kāi)展以太坊ETF期權(quán)交易的決定10月11日，美國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布推遲允許開(kāi)展以太坊ETF期權(quán)交易的決定，評(píng)1019123ETF期權(quán)上市交易，若后續(xù)通過(guò)，期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)類(lèi)別將進(jìn)一步拓展至以太坊ETF。(四) 恒生指數(shù)公司將阿里巴巴納入恒生港股通等指數(shù)1014日，恒生指數(shù)公司發(fā)布公告，因阿里巴巴-W（9988.HK）正式納入港股通并符合恒生港股通等指數(shù)快速納入規(guī)則要求，相關(guān)指數(shù)已于2024年10月28日正式納入阿里巴巴作為樣本。(五) 富時(shí)羅素發(fā)布2條國(guó)家債券指數(shù)1092條債券指數(shù)，名稱(chēng)分別為富時(shí)新加坡債券指數(shù)（FTSESingaporeBroadBondIndex）與富時(shí)菲律賓債券指數(shù)（FTSEPhilippineBroadBondIndex）11.5的債券作為指數(shù)樣本。富時(shí)菲律賓債券指數(shù)樣本空間為菲律賓市場(chǎng)發(fā)行債券，130償付金額的債券作為指數(shù)樣本。二、ETF產(chǎn)品動(dòng)態(tài)10ETF16ETF6只。從標(biāo)的資產(chǎn)類(lèi)型來(lái)看，以權(quán)益為主；從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，策略類(lèi)數(shù)量較多；從管理方式來(lái)看，主動(dòng)管理數(shù)量較多。表1ETF發(fā)行情況ETF類(lèi)型數(shù)量發(fā)行人管理方式權(quán)益主題類(lèi)創(chuàng)新1RoundhillInvestments主動(dòng)管理私募股權(quán)1KraneShares被動(dòng)管理中等市值1Virtus主動(dòng)管理中小市值1Rockefeller主動(dòng)管理ESG1DWS被動(dòng)管理航空航天與國(guó)防1ThemesManagement被動(dòng)管理寬基類(lèi)小市值1BlackRock被動(dòng)管理大市值1BlackRock被動(dòng)管理策略類(lèi)大市值1HarborCapital主動(dòng)管理股息1Pacer被動(dòng)管理高股息1JPMorgan主動(dòng)管理全球股票1Avantis主動(dòng)管理小市值1Avantis主動(dòng)管理質(zhì)量1FirstTrust被動(dòng)管理質(zhì)量成長(zhǎng)1AstoriaAdvisors主動(dòng)管理固定收益主題類(lèi)政府債券1Amundi被動(dòng)管理國(guó)債1DWS被動(dòng)管理抵押貸款（CLO）1VanEck主動(dòng)管理策略類(lèi)公司債券4StateStreet主動(dòng)管理(一)權(quán)益類(lèi)ETF創(chuàng)新ETF：RoundhillInvestments發(fā)行1只創(chuàng)新ETFRoundhillChinaDragonsETF(DRAG)，費(fèi)率為0.59%，在芝加哥期權(quán)交易所上市。DRAGADR1式，使用市值、流動(dòng)性、技術(shù)創(chuàng)新指標(biāo)等選取專(zhuān)注于推動(dòng)全球創(chuàng)新的中國(guó)ADR或掉期等衍生品作為最終持倉(cāng)。私募股權(quán)ETF：KraneShares發(fā)行1只私募股權(quán)ETF，ManBuyoutBetaIndexETF(BUYO)0.89%，在紐交所上市。BUYOManBuyoutBetaIndexRussell2500Index樣本，從信息技術(shù)、工業(yè)、醫(yī)療保健等私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)較為青睞的行業(yè)中，選取市值規(guī)模偏小、自由現(xiàn)金流收益率與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較高、營(yíng)收增速較高的上市公司證券作為指數(shù)樣本。中等市值ETF：Virtus1只中等市值ETF，名稱(chēng)為VirtusKARETFKMID)，費(fèi)率為0.80%，在紐交所上市。KMID投資于美國(guó)上市公司證25-35風(fēng)險(xiǎn)較小的中等市值上市公司證券作為最終持倉(cāng)。中小市值ETF：Rockefeller發(fā)行1只中小市值ETF，名稱(chēng)為RockefellerSmall-MidCapETF(RSMC)0.75%，在紐交所上市。RSMCRussell2500index會(huì)、優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)、強(qiáng)大資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)力、估值較同業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力等特征的中小市值上市公司證券作為最終持倉(cāng)。ESGETF：DWS發(fā)行1只ESGETF，XtrackersGlobalInfrastructureESGUCITSETF，費(fèi)率為0.35%，在倫交所上市。XtrackersGlobalInfrastructureESGUCITSETFDowJonesBrookfieldGlobalGreenInfrastructureIndex，該指數(shù)樣本空間為發(fā)達(dá)市場(chǎng)與新興市場(chǎng)上市公司證券，剔除武器、煙草、化石燃料發(fā)電等行業(yè)后，選取業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的1ADR是美國(guó)存托憑證（AmericanDepositaryReceipts,ADR）。投資者可以通過(guò)ADR在美國(guó)交易所以美金為單位交易美國(guó)以外國(guó)家的企業(yè)所發(fā)行的股票。證券作為指數(shù)樣本，采用優(yōu)化算法進(jìn)行加權(quán)，使得平均碳強(qiáng)度較整體樣本空間降低30%以上。航空航天與國(guó)防ETF：ThemesManagement發(fā)行1只航空航天與國(guó)防ETF，ThemesTransatlanticDefenseETF(NATO)0.35%，在納斯達(dá)克交易所上市。NATO跟蹤指數(shù)為SolactiveTransatlanticAerospaceandDefenseIndexSolactiveGlobalBenchmarkSeries全球市場(chǎng)上市公司證券，經(jīng)流動(dòng)性篩選后，選取總部位于北大西洋公約組織成員國(guó)的航空航天和國(guó)防公司證券作為指數(shù)樣本，采用自由流通市值加權(quán)。小市值ETF：BlackRock發(fā)行1只小市值ETF，iSharesRussellSwapUCITSETF(RU2K)0.20%，在倫交所上市。RU2K跟蹤指數(shù)Russell2000IndexRussell3000Index10013000數(shù)樣本，采用自由流通市值加權(quán)。大市值ETF：BlackRock發(fā)行1只大市值ETF，iSharesNasdaqSwapUCITSETF(N100)0.20%，在泛歐交易所上市。N100100券，選取市值排名前100名的公司作為指數(shù)樣本，采用自由流通市值加權(quán)。大市值ETF：HarborCapital發(fā)行1只大市值ETF，名稱(chēng)為HarborPanAgoraDynamicU.S.LargeCapCoreETF(INFO)0.35%，在紐交所上市。INFORussell1000Index、S&P500Index量因子等構(gòu)建量化策略，選取基本面優(yōu)秀、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健、具備長(zhǎng)期超額回報(bào)潛力的核心大市值上市公司證券作為最終持倉(cāng)。股息ETF：Pacer發(fā)行1只股息ETF，PacerMetaurusNasdaq100DividendMultiplier600ETFQSIX)0.60%QSIXMetaurusNasdaq-100DividendMultiplierTotalReturnIndex，該指數(shù)由納斯達(dá)克100指數(shù)樣本、納斯達(dá)克100股息期貨多頭頭寸和美國(guó)國(guó)債構(gòu)成，策略目標(biāo)為未來(lái)三年提供納斯達(dá)克100指數(shù)6倍的股息收益率，作為提高收益率的交換，對(duì)納斯達(dá)克100指數(shù)價(jià)格表現(xiàn)的敞口略有降低。高股息ETF：JPMorgan發(fā)行1只高股息ETF，JPMorganDividendLeadersETF(JDIV)0.47%，在紐交所上市。JDIV新興市場(chǎng)上市公司證券，通過(guò)基本面分析選取盈利增長(zhǎng)強(qiáng)勁、現(xiàn)金流健康、商業(yè)模式靈活和派息的上市公司證券作為最終持倉(cāng)。全球股票ETF：Avantis發(fā)行1只全球股票ETF，名稱(chēng)為AvantisEquityUCITSETF(AVWC)0.22%，在德意志交易所上市。AVWC投資于發(fā)達(dá)市場(chǎng)股票，覆蓋各盤(pán)別，選取盈利能力較強(qiáng)、估值較低的上市公司證券作為最終持倉(cāng)，并保證持倉(cāng)證券在國(guó)家、行業(yè)等層面的分散化配置。全球小市值股票ETF：Avantis發(fā)行1只全球小市值股票ETF，名稱(chēng)為AvantisGlobalSmallCapValueUCITSETFAVWS)0.39%，在德意志交易所上市。AVWS投資于小型發(fā)達(dá)市場(chǎng)上市公司證券，選取盈利能力較強(qiáng)、估值較低的上市公司證券作為最終持倉(cāng)，并保證持倉(cāng)證券在國(guó)家、行業(yè)等層面的分散化配置。質(zhì)量ETF：FirstTrust1只質(zhì)量ETF，名稱(chēng)為FirstTrustNewCoreEarningsLeadersETFFTCE)0.60%，在紐交所上市。FTCE跟蹤指數(shù)為BloombergNewConstructsCoreEarningsLeadersIndex，該指數(shù)樣本空間為美國(guó)上市公司證券，在各行業(yè)盈利水平位于前30%的證券中，優(yōu)先選取各行業(yè)市值排名前三的證券作為指數(shù)樣本，再?gòu)氖Ｓ嘧C券中選取市值排名較高的證券作為指數(shù)樣本直至數(shù)量達(dá)到100只。質(zhì)量成長(zhǎng)ETF：AstoriaAdvisors發(fā)行1只質(zhì)量成長(zhǎng)ETF，USQualityGrowthKingsETFGQQQ)0.35%，在納斯達(dá)克交易所上市。GQQQ投資于美國(guó)上市公司證券，選取股本回報(bào)率、投資回報(bào)率、市盈率增長(zhǎng)率等質(zhì)量、成長(zhǎng)指標(biāo)得分排名位于前75至100名的上市公司證券作為最終持倉(cāng)，采用考慮行業(yè)優(yōu)化的市值加權(quán)。(二) 固定收益類(lèi)ETF印度市場(chǎng)政府債券ETF：Amundi發(fā)行1只印度市場(chǎng)政府債券ETF，名稱(chēng)AmundiJPMorganINRIndiaGovernmentBondUCITSETF0.30%，在德意志交易所上市。跟蹤指數(shù)為JPMorganIndiaGovernmentFullyAccessibleRoute(FAR)BondsIndex，該指數(shù)樣本空間為印度市場(chǎng)政府債券，選取剩余期限至少為6個(gè)月且發(fā)行規(guī)模超過(guò)10億美元的印度市場(chǎng)政府債券作為指數(shù)樣本，采用市值加權(quán)，單個(gè)樣本權(quán)重上限為4.5%。ETF：DWS發(fā)行1只國(guó)債ETF，XtrackersUS0-1YearETF(TRSY)0.06%，在芝加哥期權(quán)交易所上市。TRSY跟蹤指數(shù)為ICEU.S.TreasuryShortBondIndex，該指數(shù)樣本空間為美國(guó)國(guó)債，選取剩余期限為1個(gè)月至1年且未償還金額大于3億美元的美國(guó)國(guó)債作為指數(shù)樣本。抵押貸款ETF：VanEck發(fā)行1只抵押貸款ETF，VanEckCLOETF(CLOB)，費(fèi)率為0.45%，在紐交所上市。CLOB投資于評(píng)級(jí)在AA+BB-之間的抵押貸款（CLO），押品品種等因素選取投資級(jí)抵押貸款作為最終持倉(cāng)。公司債ETF：StateStreet發(fā)行4只公司債ETF，SPDRSSGAMy2026CorporateBondETF(MYCF)、SPDRSSGAMy2027CorporateBondETF(MYCG)、SPDRSSGAMy2032CorporateBondETF(MYCL)和SPDRSSGAMy2034CorporateBondETF(MYCN)，費(fèi)率為0.15%，均在納斯達(dá)克交易所上市。4只ETF均使用目標(biāo)到期策略，分別選取2026、2027、2032與2034年到期的公司債券作為最終持倉(cāng)。附錄：國(guó)際市場(chǎng)衍生品交易量一) 2024年9月各交易所股指衍生品成交量DerivativeExchangeSeptemberYear-to-DateTotalStockIndexOptionsStockIndexFuturesStockIndexOptionsStockIndexFuturesNumberofNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalContractsTurnoverContractsTurnoverContractsTurnoverContractsTurnoverTradedTradedTradedTradedAmericasBolsaMexicanadeValores006762018176046143143149509BolsadeComerciodeSantiagoNANA290NANA871BolsadeValoresdeColombiaNANA00NANA11601BoursedeMontreal0NA800685NANANA5110517NACMEGroup31959852891294911620333418905272308643324810957771010614959158343494ICEFuturesUSNANA7553748571304NANA395426482842535MIAXExchangeGroup000NA2982NANAMatbaRofex0014870941NANA1170562271Nasdaq-US997245NANANA10011216NANANAAsia-PacificASXAustralianSecuritiesExchange5286062896817479812369235224161264659109388171365096BursaMalaysiaDerivatives137816327676657112945126286428649553ChinaFinancialFuturesExchange7606659850010252316136377755051680503967783016810484057HongKongExchangesandClearing3399780226072126986857903612682165415114141063185295488102IndiaInternationalExchange132072NA43211NA1106595NA421048NAJapanExchangeGroup2080351NA35501149152114223362997NA31659824812237341KoreaExchange5233038034401821011255644103854080906035916900847343943406291NSEIXIndia23563119819519051006853289521529317049389796792NationalStockExchangeofIndia118333602419674411310390629851449298278505083668162897529381861570SingaporeExchange169042NA15902529NA1844206NA120481232NATaiwanFuturesExchange13833750476644132459407031591521680564927929992097066099757ThailandFuturesExchange293666NA6150432NA1661643NA40939556NAEurope-Africa-MiddleEastAthensStockExchange1486926316191144541022477141863BMESpanishExchanges365513684067463830349138757893793358368435BorsaIstanbul214587246272511533419225666939801263133292BudapestStockExchange00539511NANA72861145DeutscheBoerseAG2747540311042184424708320520032997419701343085331177711816706896Euronext15869211243892413528216536171578741739752226731622405784ICEFuturesEurope499295701186086030498156507076971148139862176761JohannesburgStockExchange11389428541490503441781174161212597522559216938NasdaqNordicandBaltics209871440624641445326417398893952825110861592352Tel-AvivStockExchange31607978068713013422471054866230130134WarsawStockExchange21250283017010148153614126354131208174二) 2024年9月各交易所成交量ExchangeSeptemberNumberofETFsTotalTurnoverNumberofTradesAmericasBolsaMexicanadeValores157694BolsadeComerciodeSantiago406101Nasdaq-US7081872790115082TMXGroup1264111261133Asia-PacificASXAustralianSecuritiesExchange26444450BursaMalaysia16152HochiminhStockExchange166424225HongKongExchangesandClearing194634541444JapanExchangeGroup36946692NAKazakhstanStockExchange1822KoreaExchange8934750827460NZXLimited409331NationalStockExchangeofIndia219383710908PhilippineStockExchange111ShanghaiStockExchange57924223336777ShenzhenStockExchange4078257617901SingaporeExchange46347NATaipeiExchange94107471975TaiwanStockExchange168179748344TheStockExchangeofThailand111018Europe-Africa-MiddleEastAbuDhabiSecuritiesExchange1571AthensStockExchange141BMESpanishExchanges6680BoerseStuttgartNA110329BorsaIstanbul23478340BotswanaStockExchange780BucharestStockExchange2819BudapestStockExchange220BulgarianStockExchange3600DeutscheBoerseAGNA160901250EuronextNA126601451IranFaraBourseSecuritiesExchange12224195777JohannesburgStockExchange10938253LjubljanaStockExchange400MaltaStockExchange110NamibianStockExchange2100NasdaqNordicandBalticsNA52860NigerianExchange1201SIXSwissExchangeNA7726184SaudiExchange(Tadawul)91911StockExchangeofMauritius300TehranStockExchange69223861243Tel-AvivStockExchange5092896199TheEgyp