《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》試題及答案(三)

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》試題及答案

一、名詞解釋

1、普通最小二乘法：為使被解釋變量的估計(jì)值與觀測(cè)值在總體上最為接近使Q二最小,

從而求出參數(shù)估計(jì)量的方法，即之。

2、總平方和、回歸平方和、殘差平方和的定義：TSS度量Y自身的差異程度，稱為總

平方和。TSS除以自由度n-仁因變量的方差，度量因變量自身的變化；RSS度量因變

量Y的擬合值自身的差異程度，稱為回歸平方和，RSS除以自由度（自變量個(gè)數(shù)-1）=

回歸方差，度量由自變量的變化引起的因變量變化部分；ESS度量實(shí)際值與擬合值之

間的差異程度，稱為殘差平方和。RSS除以自由度（n-自變量個(gè)數(shù)-1）=殘差（誤差）

方差，度量由非自變量的變化引起的因變量變化部分。

3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以事實(shí)為依據(jù)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)為

方法，以電腦技術(shù)為工具，從事經(jīng)濟(jì)關(guān)系與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)量規(guī)律的研究，并以建立和應(yīng)

用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為核心的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科。而且必須指出，這些經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是具有隨

機(jī)性特征的。

4、最小樣本容量：即從最小二乘原理和最大似然原理出發(fā)，欲得到參數(shù)估計(jì)量，不管

其質(zhì)量如何，所要求的樣本容量的下限；即樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數(shù)

目（包擴(kuò)常數(shù)項(xiàng)），即之。

5、序列相關(guān)性：模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)違背了相互獨(dú)立的基本假設(shè)的情況。

6、多重共線性：在線性回歸模型中，如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，

則稱為多重共線性。

7、工具變量法：在模型估計(jì)過(guò)程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)

的隨機(jī)解釋變量。這種估計(jì)方法稱為工具變量法。

8、時(shí)間序列數(shù)據(jù)：按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

9、截面數(shù)據(jù)：發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。

10、相關(guān)系數(shù)：指兩個(gè)以上的變量的樣本觀測(cè)值序列之間表現(xiàn)出來(lái)的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系。

11、異方差：對(duì)于線性回歸模型提出了若干基本假設(shè)，其中包括隨機(jī)誤差項(xiàng)具有同方

差；如果對(duì)于不同樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)

了異方差性。

12、外生變量：外生變量是模型以外決定的變量，作為自變量影響內(nèi)生變量，外生變

量決定內(nèi)生變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)的元素。因止二，外生變量本身不能在模型體系

內(nèi)得到說(shuō)明。外生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機(jī)變量。外

生變量影響系統(tǒng)，但本身并不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟(jì)變量、條件變量、

政策變量、虛變量。一般情況下，外生變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)。

二、填空題

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，經(jīng)濟(jì)學(xué)提供理論基礎(chǔ),統(tǒng)計(jì)學(xué)提供資料依據(jù),數(shù)學(xué)提供研究

方法.

2、研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)：(1)截面數(shù)據(jù);(2)時(shí)間序列數(shù)

據(jù)；和(3)虛擬變量數(shù)據(jù)。

3、OLS參數(shù)估計(jì)量具有如下統(tǒng)計(jì)性質(zhì)，即線性、無(wú)偏性、有效性。

4、時(shí)間序列數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)的最大區(qū)別在于數(shù)據(jù)的順序性。

5、在模型中引入多個(gè)虛擬變量時(shí)，虛擬變量的個(gè)數(shù)應(yīng)按下列原則確定：如果有M個(gè)

互斥的屬性類型，則在模型中引入生L個(gè)虛擬變量。

6、在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中往往存在一個(gè)被解釋變量受到多個(gè)解釋變量的影響的現(xiàn)象，表現(xiàn)

為在線性回歸模型中有多個(gè)解釋變量，這樣的模型被稱為多元線性回歸模型。

7、在多元線性回歸模型中，參數(shù)的最小二乘估計(jì)量具線性性、無(wú)偏性、最小方差性,

同時(shí)多元線性回歸模型滿足經(jīng)典假定，所以此時(shí)的最小二乘估計(jì)量是最優(yōu)的線性無(wú)偏

估計(jì)量，又稱BLUE估計(jì)量。

8、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容是建立和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。

9、史是一個(gè)回歸直線與樣本觀測(cè)值擬合優(yōu)度的數(shù)量指標(biāo)，其值越大，擬合優(yōu)度越好,

其值越小，擬合優(yōu)度就越差。

10、自相關(guān)就是指總體回歸方程的誤差項(xiàng)u之間存在著相關(guān)，即：按時(shí)間或空間排

序的觀察值序列的個(gè)成員之間存在的相關(guān)。

三、單項(xiàng)選擇題

1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指(C)

A.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型

C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型

2.回歸分析中定義的(B)

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量

B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量

D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

3.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù),n為樣本容量。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(F

檢驗(yàn))時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為(A)

AF=ESW-Dbf_1ESS/(k-l)

RSS/(n-k)RSS/(n-k)

RSSESS

4.DT檢驗(yàn)，即杜賓-瓦爾森檢驗(yàn)，用于檢驗(yàn)時(shí)間序列回歸模型的誤差項(xiàng)中的一階序列

相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量，DW'統(tǒng)計(jì)量以O(shè)LS殘差為基礎(chǔ)：

工但一名J?

D.w=g---------,如果D.W值越接近于2,則（C）

/

f=l

A.則表明存在著正的自相關(guān)B.則表明存在著負(fù)的自相關(guān)

C.則表明無(wú)自相關(guān)D.無(wú)法表明任何意義

5.容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（C）

A.時(shí)序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)

C.橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)

6、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（C

A.隨機(jī)方程模型B.行為方程模型

C.聯(lián)立方程模型D.非隨機(jī)方程模型

7、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（3）

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

C.修勻數(shù)據(jù)D.平行數(shù)據(jù)

8、樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（B）0

A.時(shí)效性B.一致性

C.廣泛性D.系統(tǒng)性

9、有人采用全國(guó)大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測(cè)

未來(lái)煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的（A）原則。

A.一致性B.準(zhǔn)確性

C.可比性D.完整性

10、對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒(méi)有實(shí)際價(jià)值的（B）o

A.G（消費(fèi)）=500+0.84（收入）

B.。山（商品需求）=10+0.87,（收入）0.94（價(jià)格）

C.Qsi（商品供給）=20+0.75匕（價(jià)格）

D.（產(chǎn)出量）=0.65辟6（資本）甲（勞動(dòng)）

四、多項(xiàng)選擇題

1、不滿足0LS基本假定的情況，主要包括：（ABCD）。

A.隨機(jī)序列項(xiàng)不是同方差，而是異方差

B.隨機(jī)序列項(xiàng)序列相關(guān)，即存在自相關(guān)

C.解釋變量是隨機(jī)變量，且與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)

D.解釋變量之間相關(guān)，存在多重共線性

E.因變量是隨機(jī)變量，即存在誤差

2、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)生的原因大致包括如下幾個(gè)方面，它們是（ABCD）0

A.客觀現(xiàn)象的隨機(jī)性（人的行為、社會(huì)環(huán)境與自然影響的隨機(jī)性）

B.模型省略變量（被省略的具有隨機(jī)性的變量歸入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)）

C.測(cè)量與歸并誤差（估計(jì)時(shí)測(cè)量和歸并誤差都?xì)w入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)）

D.數(shù)學(xué)模型函數(shù)的形式的誤定

E.從根本上看是由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是人類參與的活動(dòng)

3、內(nèi)生變量（ABDE）o

A.在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量由系統(tǒng)內(nèi)方程決定，同時(shí)又對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響；

既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。

B.一般情況下，內(nèi)生變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)。

C.內(nèi)生變量決定外生變量

D.內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量

E.內(nèi)生變量Y一般滿足：

Cov（Yi,從）W0,即E（Yi"j）WO。

4、影響預(yù)測(cè)精度的因素包括（ACD）0

A.樣本容量愈大，預(yù)測(cè)的方差愈小，預(yù)測(cè)的精度愈大

B.樣本中解釋變量的離均差的和愈大，預(yù)測(cè)的方差愈小，預(yù)測(cè)的精度愈大

C.內(nèi)插預(yù)測(cè)的精度比較有把握，外推預(yù)測(cè)的能力顯著下降，預(yù)測(cè)精度難以把握

D.當(dāng)其樣本容量n相當(dāng)大，而預(yù)測(cè)點(diǎn)的取值X0接近于X的平均值時(shí)，預(yù)測(cè)的方差最

小，預(yù)測(cè)的精度最大

E.殘差標(biāo)準(zhǔn)差的估計(jì)值愈小，回歸預(yù)測(cè)的精度愈精確，所以常常把殘差標(biāo)準(zhǔn)差的估

計(jì)值作為預(yù)測(cè)精度的標(biāo)志

5.下列哪些變量屬于前定變量（CD）o

A.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量

C.滯后變量D.外生變量

E.工具變量

五、判斷題

1、通常把由方程組內(nèi)決定的變量稱為內(nèi)生變量，而不能由方程組內(nèi)直接決定的變量為

前定變量，又稱為先決變量。（V）

2-.前定（先決）變量既能作為解釋變量，也能作為被解釋變量。（X）

3、D7檢驗(yàn)，即杜賓-瓦爾森檢驗(yàn)，D.W…「i,其最大優(yōu)點(diǎn)為簡(jiǎn)單易行。如果

，二1

D.W值接近于零，則說(shuō)明越傾向于無(wú)自相關(guān)。（X）

4、截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。例如，在給定的某個(gè)時(shí)點(diǎn)上對(duì)

個(gè)人、家戶、企業(yè)、城市、地區(qū)、國(guó)家或一系列其它單位采集的樣本所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。

（V）

5、內(nèi)生變量是理論或模型所要解釋的變量，即因變量，它是為理論或模型以外的因素

所影響的變量，是具有某種概率分布的隨機(jī)變量。（J）

6、違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是不可估計(jì)的。（X）

7、只有滿足基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量才具有無(wú)偏性和有

效性。（V）

8、要使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型擬合得好，就必須增加解釋變量。（X）

9、在擬合優(yōu)度檢驗(yàn)中，擬合優(yōu)度高，則解釋變量對(duì)被解釋變量的解釋程度就高，可以

推測(cè)模型總體線性關(guān)系成立；反之亦然。（X）

1（）、樣本容量N越小，殘差平方和RSS就越小，模型擬合優(yōu)度越好。（X）

11、當(dāng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型出現(xiàn)異方差性，其普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量仍具有無(wú)偏性，

但不具有有效性。（J）

12、實(shí)際問(wèn)題中的多重共線性不是自變量之間存在理論上或?qū)嶋H上的線性關(guān)系造成的,

而是由于所收集的數(shù)據(jù)之間存在近似的線性關(guān)系所致。（

13、模型的擬合優(yōu)度不是判斷模型質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)，為了追求模型的經(jīng)濟(jì)意義，可以

犧牲一點(diǎn)擬合優(yōu)度。（V）

14、如果給定解釋變量值，根據(jù)模型就可以得到被解釋變量的預(yù)測(cè)值。（X）

15、異方差問(wèn)題中，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測(cè)值之間都是有規(guī)律可循的。（X）

16、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型解釋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加

以描述。（X）

17、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對(duì)象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)。（

18、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科，而不是數(shù)學(xué)或其他。（J）

19、樣本數(shù)據(jù)的收集是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。（X）

20、方法，主要包括模型方法和計(jì)算方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)。（X）

21、具有因果關(guān)系的變量之間一定有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系，具有相關(guān)關(guān)系的變量之間一

定具有因果關(guān)系。（X）

22、乘數(shù)是變量的變化率之比。（義）

23、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以多個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象為研究對(duì)象，是應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)模型。（X）

24、對(duì)于最小二乘法最合理的參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該使得從模型中抽取n組樣本觀測(cè)值的概

率最大。（X）

25、總體平方和由殘差平方和和回歸平方和組成。（J）

26、校正的判定系數(shù)和非校正的判定系數(shù)僅當(dāng)非校正判定系數(shù)為1時(shí)才相等。

27、判定所有解釋變量是否對(duì)應(yīng)變量有顯著影響的方法是看是否每個(gè)解釋變量都是顯

著的t統(tǒng)計(jì)量；如果不是，則解釋變量整體是統(tǒng)計(jì)不顯著的。（X）

28、當(dāng)R2=l,F=0;當(dāng)爐=0,F=8°（X）

29、在模型YLBi+B^+IU.Ui中，如果X?和X?負(fù)相關(guān)且IVO,則從模型中略去解釋變

量X3將使兒的值減?。垡布?E（如）＜（B2）］。其中兒是Y僅對(duì)X2的回歸方程中的斜率系

數(shù)。（

30、當(dāng)我們說(shuō)估計(jì)的回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上是顯著的，意思是說(shuō)它顯著不為1。（X）

31、要計(jì)算t臨界值，僅僅需知道自由度。（X）

32、整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)

顯著的。（X）

33、就估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)而言，單方程回歸與多元回歸沒(méi)有什么區(qū)別。（J）

34、無(wú)論模型中包括多少個(gè)解釋變量，總離差平方和的自由度總為（n—1）。（"）

35、雙對(duì)數(shù)模型的斜率和彈性系數(shù)相同。（J）

36、對(duì)于變量之間是線性的模型而言，斜率系數(shù)是一個(gè)常數(shù)，彈性系數(shù)是一個(gè)變量。

但雙對(duì)數(shù)模型的彈性系數(shù)是一個(gè)常數(shù)，而斜率是一個(gè)變量。（J）

37、雙對(duì)數(shù)模型的R，值可以與對(duì)數(shù)-線性模型的相比較，但不能與線性-對(duì)數(shù)模型的相

比較。（J）

38、線性-對(duì)數(shù)模型的片值可以與線性模型相比較，但不能與雙對(duì)數(shù)模型或?qū)?數(shù)線性模

型的相比較。（V）

39、模型A：lnY=-O.6+0.4X；r2=0.85；模型B：Y=l.3+2.2X；rW）.73模型A更好一

些，因?yàn)樗腇大。（義）

40、在存在異方差情況下，普通最小二乘估計(jì)是有偏的和無(wú)效的。（X）

41、如果存在異方差，通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無(wú)效的。（J）

42、在存在異方差情況下，常用的OLS估計(jì)總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（X）

43、當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí)，DLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的。（X）

44、消除序列相關(guān)的廣義差分變換假定自相關(guān)系數(shù)必須等于1。（V）

45、兩個(gè)模型，一個(gè)是一價(jià)差分形式，一個(gè)是水平形式，這兩個(gè)模型的R2是不可以直

接比較的。（

46、存在多重共線性時(shí)，模型參數(shù)無(wú)法估計(jì)。（X）

47、盡管存在著完全多重共線性，普通最小二乘估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量。

（X）

48、在存在高度多重共線性的情況下，無(wú)法估計(jì)一個(gè)或多個(gè)偏回歸系數(shù)的顯著性。（V）

49、一旦模型中的解釋變量是隨機(jī)變量，則違背了基本假設(shè)，使得模型的OLS估計(jì)量

有偏且不一致。（X）

六、簡(jiǎn)答

1、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)生的原因

答：（1）客觀現(xiàn)象的隨機(jī)性。引入e的根本原因，乃是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是人類參與的，因此

不可能像科學(xué)實(shí)驗(yàn)?zāi)菢泳_。

（2）此外還有社會(huì)環(huán)境和自然環(huán)境的隨機(jī)性。

（3）模型省略了變量。被省略的變量包含在隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)e中。

（4）測(cè)量與歸并誤差。測(cè)量誤差致使觀察值不等于實(shí)際值，匯總也存在誤差。

（5）數(shù)學(xué)模型形式設(shè)定造成的誤差。由于認(rèn)識(shí)不足或者簡(jiǎn)化，將非線性設(shè)定成線性模

型。

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的隨機(jī)性，正是為什么要采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的原因。

2、采用普通最小二乘法，已經(jīng)保證了模型最好地?cái)M合樣本觀測(cè)值，為何還要進(jìn)行擬合

優(yōu)度檢驗(yàn)？

答：普通最小二乘法所保證的最好擬合，是同一個(gè)問(wèn)題內(nèi)部的比較，擬合優(yōu)度檢驗(yàn)結(jié)

果所表示的優(yōu)劣是不同問(wèn)題之間的比較。兩個(gè)同樣滿足最小二乘原則的模型，對(duì)樣本

觀測(cè)值的擬合程度不一定相同。

3、針對(duì)普通最小二乘法，線性回歸摸型的基本假設(shè)

答：（1）解釋變量是確定性變量，而且解釋變量之閏不相關(guān)。

（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)具有。均值且同方差。

（3）隨機(jī)誤差項(xiàng)在不同樣本點(diǎn)之間獨(dú)立，不存在序列相關(guān)。

（4）隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)。

（5）隨機(jī)誤差項(xiàng)服從0均值且同方差的正態(tài)分布。

七、綜合題

1、某人試圖建立我國(guó)煤炭行業(yè)生產(chǎn)方程，以煤炭產(chǎn)量為被解釋變量，經(jīng)過(guò)理論和經(jīng)驗(yàn)

分析，確定以固定資產(chǎn)原值、職工人數(shù)和電力消耗量變量作為解釋變量，變量的選擇

是正確的。于是建立了如下形式的理論模型：

煤炭產(chǎn)量;固定資產(chǎn)原值+職工人數(shù)+電力消耗量+U

選擇2000年全國(guó)60個(gè)大型國(guó)有煤炭企業(yè)的數(shù)據(jù)為樣本觀測(cè)值；固定資產(chǎn)原值用資產(chǎn)

形成年當(dāng)年價(jià)計(jì)算的價(jià)值量，其它采用實(shí)物量單位；采用OLS方法估計(jì)參數(shù)。指出該

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題中可能存在的主要錯(cuò)誤，并簡(jiǎn)單說(shuō)明理由。

答：⑴模型關(guān)系錯(cuò)誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實(shí)際生產(chǎn)活

動(dòng)不符。

⑵估計(jì)方法錯(cuò)誤。該問(wèn)題存在明顯的序列相關(guān)性，不能采用OLS方法估計(jì)。

⑶樣本選擇違反一致性。行業(yè)生產(chǎn)方程不能選擇企業(yè)作為樣本。

（4）樣本數(shù)據(jù)違反可比性。固定資產(chǎn)原值用資產(chǎn)形成年當(dāng)年價(jià)計(jì)算的價(jià)值量，不具備可

比性。

2、材料：為證明刻卜勒行星運(yùn)行第三定律，把地球與太陽(yáng)的距離定為1個(gè)單位。地球

繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)一周的時(shí)間為1個(gè)單位（年）。那么太陽(yáng)系9個(gè)行星與太陽(yáng)的距離（D）和

繞太陽(yáng)各公轉(zhuǎn)一周所需時(shí)間（T）的數(shù)據(jù)如下：

obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星

DISTANCE0.3870.72311.525.29.5419.230.139.5

Time0.240.61511.8811.929.584165248

D30.0570.37713.512140.6868.370782727161630

T20.057().37813.534141.6870.2705627225615()4

用上述數(shù)據(jù)建立計(jì)量模型并使用EVTEWS計(jì)算輸出結(jié)果如下

DependentVariable:LOG(TIME)

Method:LeastSquares

Date:02/24/04Time:23:30

Sample:19

Includedobservations:9

VariableCoetficientStd.Errort-StatisticProb.

LOG(DISTANCE)1.5000330.0003344492.2020.0000

R-squared0.999999Meandependentvar2.181016

AdjustedR-squared0.999999S.D.dependentvar2.587182

S.E.ofregression0.002185Akaikeinfocriterion-9.309794

Sumsquaredresid3.82E-05Schwarzcriterion-9.287880

Loglikelihood42.89407Durbin-Watsonstat0.952167

問(wèn)題：根據(jù)EVIEWS計(jì)算輸出結(jié)果回答下列問(wèn)題

（1）EVIEWS計(jì)算選用的解釋變量是____________________

（2）EVIEWS計(jì)算選用的被解釋變量是____________________

（3）建立的回歸模型方程是

（4）回歸模型的擬合優(yōu)度為

（5）回歸函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為

（6）回歸參數(shù)估計(jì)值的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為

（7）回歸參數(shù)估計(jì)值的I統(tǒng)計(jì)量值為

（8）殘差平方和為_(kāi)___________________

(9)被解釋變量的平均數(shù)為

(10)被解釋變量的標(biāo)準(zhǔn)差為

答案如下：

(1)Log(distance)(2)Log(time)(3)Log(distance)=1.500033Log(time)+u

(4)0.999999(5)0.002185(6)0.000334(7)4492.202

(8)3.82e-05(9)2.181016(10)2.587182

3、

(中國(guó))國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與投資及貨物和服務(wù)凈出口

單位：億元

年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（丫）資本形成額（X1）貨物和服務(wù)凈出=1（X2）

199121280.407517.000617.5000

199225863.709636.000275.6000

199334500.7014998.00-679.4000

199446690.7019260.60634.1000

199558510.5023877.00998.5000

199668330.4026867.201459.300

199774894.2028457.602857.200

199879003.3029545.903051.500

199982673.1030701.602248.800

200089340.9032499.802240.200

200198592.9037460.802204.700

2002107897.642304.902794.200

2003121511.451382.702686.200

用上述數(shù)據(jù)建立計(jì)量模型并使用EVIEWS計(jì)算輸出結(jié)果如下

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:10/19/09Time:21:40

Sample:19912003

Includedobservations:13

:-------—

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C3871.8052235.2631.7321470.1139

X12.1779160.12069218.045270.0000

X24.0519801.2824023.1596800.0102

R-squared0.991494Meandependentvar69929.98

AdjustedR-squared0.989793S.D.dependentvar31367.13

S.E.ofregression3168.980Akaikeinfocriterion19.15938

Sumsquaredresid1.00E+08Schwarzcriterion19.28975

Loglikelihood-121.5360F-statistic582.8439

Durbin-Watsonstat0.926720Prob(F-statistic)0.000000

（1）建立投資與凈出口與國(guó)民生產(chǎn)總值的二元線性回歸方程并進(jìn)行估計(jì)，并解釋斜率

系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。

解：建立y與X,、X2之間的線性回歸模型:

Y=氐+3\X\+P,X1+ei

根據(jù)普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)有

‘3871.805、

fi=(XX)-'XY=S'=2.177916

A,4.051980,

故所求回歸方程為

Y=3871.805+2.177916X}+4.051980X2

X的系數(shù)歷=2.177916表明，如果其他變量保持不變，為使國(guó)民生產(chǎn)總值增加一億元

投資需增加2.18億元，凈出口增加4.05億元也能使國(guó)民生產(chǎn)總值增加一億元。

（2）對(duì)偏回歸系數(shù)及所建立的回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)，顯著性水平的0.05。025ao）=22281

解：假設(shè)：仇=0,Hi:力工0。在成立的條件下

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量乙=A~r(n-k)A~t(〃-k)

s（B\）-s（B\）s（A）s（給

S(6)==0.120692S(A)=dC?=1.282402

V〃-攵-\n-k

其中Gi是(X'X尸對(duì)角線的值。?2，=>工一匕)、為殘差平方和。

2.177916TO?匚'A4.051980,

所rrr以I：t,=-^=------------=18.04527f,=Y=------------=3o.15c9n6o8o0n

S3)0.120692-5(小)1.282402

給定CFO.05.w=l|^>(A?-Z:)L{t\>^(10)}={t\>2.2281}<>從上面結(jié)果看出￡

,2,

I、t2的絕對(duì)值均大于2.2281,故拒絕Ho,認(rèn)為小、△均顯著不等于0,XLX2對(duì)y的

影響均顯著。

（3）估計(jì)可決系數(shù)，以顯著性水平a=0.05對(duì)方程整體顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)，并估計(jì)校正

可決系數(shù)，說(shuō)明其含義。%。式2,10）=9.39

解：R2=]一空_=]_=0.991494

TSS2區(qū)-丫）

假設(shè)Ho：/?i=/?2=0oHi：仇、佻不全為0。

2

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F=萼/甯=Z-J'/￡（y；-y）=582.8439

kin-kk/n-k

給定OF0.05.H'={F>Fa（k,n-k）\=[F>（2,10）}={F>9.39},F遠(yuǎn)大于Fo.os

（2/0）,故拒絕Ho,認(rèn)為總體參數(shù)小佻不全為等于0,資本形成額Xi和貨物和服務(wù)凈出

口X2對(duì)國(guó)民生產(chǎn)總值丫的影響顯著。

4、假設(shè)要求你建立一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來(lái)說(shuō)明在學(xué)校跑道上慢跑一英里或一英里以上的

人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過(guò)整個(gè)學(xué)年收集數(shù)據(jù),

得到兩個(gè)可能的解釋性方程：

方程A：Y=\25.0-15.0X,-1.0X,+1.5X,芯=0.75

2

方程B：Y=I23.O-14.OX1+5.5X2-3.7X4R=0.73

其中：丫一某天慢跑者的人數(shù)；X1一該天降雨的英寸數(shù)；X?一該天日照的小時(shí)數(shù)；X3

一該天的最高溫度（按華氏溫度）；X4一第二天需交學(xué)期論文的班級(jí)數(shù)。

請(qǐng)回答下列問(wèn)題：

（1）這兩個(gè)方程你認(rèn)為哪個(gè)更合理些，為什么？

（2）為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計(jì)相同變量的系數(shù)得到不同的符號(hào)？

答案：

（1）方程B更合理些。原因是：方程B中的參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與現(xiàn)實(shí)更接近些，

如與日照的小時(shí)數(shù)同向變化，天長(zhǎng)則慢跑的人會(huì)多些；與第二天需交學(xué)期論文的班級(jí)

數(shù)成反向變化，這一點(diǎn)在學(xué)校的跑道模型中是一個(gè)合理的解釋變量。

（2）解釋變量的系數(shù)表明該變量的單位變化在方程中其他解釋變量不變的條件下

對(duì)被解釋變量的影響，在方程A和方程B中由于選擇了不同的解釋變量，如方程A選

擇的是“該天的最高溫度”而方程B選擇的是“第二天需交學(xué)期論文的班級(jí)數(shù)”，由此

造成X?與這兩個(gè)變量之間的關(guān)系不同，所以用相同的數(shù)據(jù)估計(jì)相同的變量得到不同的

符號(hào)。

5、收集1978-2001年的消費(fèi)額XF（億元），國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP（億元）資料，建立消

費(fèi)函數(shù)，Eviews結(jié)果如下：

DependentVariable:LOG(XF)

Method:LeastSquares

Date:10/21/09Time:20:16

Sample:19782001

Includedobservations:24

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-0.0426620.033247ti=0.2128

LOG(GDP)0.9364170.084454t2=0.0000

R-squared0.999503Meandependentvar6.829620

AdjustedR-squared0.998480S.D.dependentvar1.308850

S.E.ofregression0.029846Akaikeinfocriterion-4.105890

Sumsquaredresid0.019597Schwarzcriterion-4.007719

Loglikelihood51.27068Hannan-Qtinncriter.-4.079845

F-statistic44210.44Durbin-Watsonstat1.682476

Prob(F-statistic)0.000000

要求：（1）把表中缺失的數(shù)據(jù)補(bǔ)上；（5分）

（2）把回歸分析結(jié)果報(bào)告出來(lái)；（5分）

（3）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義、統(tǒng)計(jì)學(xué)意義和經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)意義檢驗(yàn)；（6分）

（4）解釋系數(shù)經(jīng)濟(jì)含義。（4分）

6、根據(jù)廣東省數(shù)據(jù)，把財(cái)政支出（CZ）作為因變量，財(cái)政收入（CS）作為解釋變量進(jìn)

行一元回歸分析后，得到回歸殘差平方的對(duì)數(shù)對(duì)log（CS）的回歸結(jié)果如下：

DependentVariable:LOG（RESIDA2）

Method:LeastSquares

Date:5/22/09Time:20:24

Sample:19782003

Includedobservations:26

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

LOG(CS)1.5220240.2487436.1188620.0014

C2.3476210.2205210.6458420.0005

R-squared0.346731Meandependentvar26.24844

AdjustedR-squared0.316398S.D.dependentvar28.03465

S.E.ofregression15.475117Akaikeinfocriterion7.824553

Sumsquaredresid7310.458Schwarzcriterion7.593271

要求：

（1）寫(xiě)出異方差表達(dá)式。上？（10分）

（2）進(jìn)行同方差變換，證實(shí)變換后的模型不存在異方差。（10分）

已知：CZ,=&+川?！?《

其中：=（其中/為常數(shù)），其中/（CS,）=（CSi）

模型兩邊同時(shí)除以廳丙進(jìn)行變換，得：（3分）

烏—%\以尸，?廠火tCZ,_

"edf（cs）Jf\cs）77^54用用

其中：廠〃，，可以證明誤差項(xiàng)巳是同方差的。

，〃G）

證明如下：（4分）

已知：0=〃，，.=〃：，3/）=4，^）=，（根據(jù)已知條件〃為常數(shù)），證

'V7（C5J，f（cs,）JJf3）

得變換后的誤差項(xiàng)是同方差的。

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》試題及答案

期中練習(xí)題

1、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離.最小二乘準(zhǔn)則是指（）

B.使￡|匕-％|達(dá)到最小值

A.使達(dá)到最小值

;=1;=1

c.使￡（匕一1）2達(dá)到最小值D.使之（z-B廠達(dá)到最小值

f=l，=1

2、根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為

Ing=2.0+0.75InX"這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加

（）

A.0.75B.0.75%C.2D.7.5%

3、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù),n為樣本容量。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)

量與可決系數(shù)中之間的關(guān)系為（）

R2/5-QR2/(1-R2)

B.

.一(1-后/(1)(k-l)/(〃—2)

F—心R2/q-i)

CD.

(i-R2)/(n-k)(JR?)

6、二元線性回歸分析中TSS=RSS+ESSo則RSS的自由度為（）

A.1B.n-2C.2D.n-3

9、已知五個(gè)解釋變量線形回歸模型估計(jì)的殘差平方和為W＞；=800,樣本容量為46,則隨

機(jī)誤差項(xiàng)〃的方差估計(jì)量3?為（）

A.33.33B.40C.38.09D.20

1、經(jīng)典線性回歸模型運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，下列哪些假定是正確的（）

A.ECUj）=OB.Var（ut）=cfC.￡（%4）工0

D.隨機(jī)解釋變量X與隨機(jī)誤差對(duì)不相關(guān)E.凡?MO,。：）

2、對(duì)于二元樣本回歸模型z=a+6Xj+Ax2j+《，下列各式成立的有（）

A.Z，=°B.Z《X|i=°c.=0

D.2?/=。E.ZXEL。

4、能夠檢驗(yàn)多重共線性的方法有（）

A.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣法B.t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合判斷法

C.DW檢驗(yàn)法D.ARCH檢驗(yàn)法

E.輔助回歸法

13、設(shè)項(xiàng),.q為回回模型的解群變最，則體現(xiàn)完全多重共線性是（

A.x.+x,=0B.x.ex-=0

2'

C.x.+—x^+v=0”為隨機(jī)誤差項(xiàng)）D.x.+I?=。

2'

18、調(diào)蟋后的判定系數(shù)至24判定系數(shù)之（川的關(guān)系敘述不正確的仃，

A.Q與刀2均非仇

C.判斷多元卜仰I模型擬合優(yōu)度時(shí)，使川京2

D.模型中包含的解秤變量個(gè)數(shù)越多.我2與欠2就相差越大

E.只要模型中包括微距項(xiàng)占內(nèi)的參數(shù)的個(gè)數(shù)大J-I,則京2<R2

計(jì)算題

1、為了研究我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，建立投資（X-億元）與凈出口（X2,億元）與國(guó)民生

產(chǎn)總值（Y,億元）的線性回歸方程并用13年的數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)，結(jié)果如下：

g=3871.805+2.177916X?,+4.051980X2/

S.E=（2235.26）（0.12）（1.28）

R2=0.99F=582n=13

問(wèn)題如下：

①?gòu)慕?jīng)濟(jì)意義上考察模型估計(jì)的合理性；（3分）

②估計(jì)修正可決系數(shù)斤，并對(duì)聲作解釋；（3分）

③在5%的顯著性水平上，分別檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性；在5%顯著性水平上，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼w顯

著性。（—（13）=2.16,綜05（2,10）=4.10）（4分）

2、已知某市33個(gè)工業(yè)行業(yè)2000年生產(chǎn)函數(shù)為：（共20分）

Q=ALKeu

1.說(shuō)明、的經(jīng)濟(jì)意義。（5分）

2.寫(xiě)出將生產(chǎn)函數(shù)變換為線性函數(shù)的變換方法。（5分）

3.假如變換后的線性回歸模型的常數(shù)項(xiàng)估計(jì)量為方°,試寫(xiě)出A的估計(jì)式。（5分）

4.此模型可能不滿足哪些假定條件，可以用哪些檢驗(yàn)（5分）

3、對(duì)于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式&=&+￡《+%,使用美國(guó)36年的年度數(shù)據(jù)，得到

如下估計(jì)模型（括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差）：

^=384.105+0.0671；

（151.105）（0.011）爐=0.538

（1）尸的經(jīng)濟(jì)解釋是什么？（5分）

（2）（2）々和尸的符號(hào)是什么？為什么？實(shí)際的符號(hào)與你的直覺(jué)一致嗎？如果有沖突的話，

你可以給出可能的原因嗎？（7分）

（3）你對(duì)于擬合優(yōu)度有什么看法嗎？（5分）

（4）檢驗(yàn)是否每一個(gè)回歸系數(shù)都與零顯著不同（在1%水平下）。同時(shí)對(duì)零假設(shè)和備

擇假設(shè)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值及其分布和自由度，以及拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行陳述。你的結(jié)論是什么？（8

分）

簡(jiǎn)答題：

多重共線性的后果有哪些？

普通最小二乘法擬合的樣本回歸線的性質(zhì)？

隨機(jī)誤差項(xiàng)均產(chǎn)生的原因是什么？

一、判斷題（20分）

1.隨機(jī)誤差項(xiàng)4和殘差項(xiàng)號(hào)是一回事。（）

2.給定顯著性水平。及自由度，若計(jì)算得到的“值超過(guò)臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（）

3.2

R=SSS/TSSO()

4?多元回歸模型中，任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)不顯著的，則整個(gè)模型在統(tǒng)計(jì)上是不顯著的。

()

5.雙對(duì)數(shù)模型的值可與線性模型的相比較，但不能與對(duì)數(shù)一線性模型的相比較()

「在模型小弓I入佛群交母的多個(gè)滯后項(xiàng)容易產(chǎn)生多版共線性。

7前單線性回回模型.與多元線性回吠I模型的基小假定是相同的。

計(jì)算題3答案：對(duì)于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式

￡=&+￡K+%,使用美國(guó)36年的年度數(shù)據(jù)，得到如下估計(jì)模型(括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差)：

5；=384.105+0.0671；

(151.105)(0.011)爐=。.538

(1)用的經(jīng)濟(jì)解釋是什么？(5分)

答：?為收入的邊際儲(chǔ)蓄傾向，表示人均收入每增加1美元時(shí)人均儲(chǔ)蓄的預(yù)期平均變化量。

(2)々和尸的符號(hào)是什么？為什么？實(shí)際的符號(hào)與你的直覺(jué)一致嗎？如果有沖突的話，你可

以給出可能的原因嗎？(7分)

答：由于收入為零時(shí)，家庭仍會(huì)有支出，可預(yù)期零收入時(shí)的平均儲(chǔ)蓄為負(fù)，因此&符號(hào)應(yīng)為負(fù)。

儲(chǔ)蓄是收入的一部分，且會(huì)隨著收入的增加而增加，因此預(yù)期的符號(hào)為正。實(shí)際回歸式中，￡的

符號(hào)為正，與預(yù)期的一致；但截距項(xiàng)為正，與預(yù)期不符。這可能是由于模的錯(cuò)誤設(shè)定造成的。例

如，家庭的人口數(shù)可能影響家庭的儲(chǔ)蓄行為，省略該變量將對(duì)截距項(xiàng)的估計(jì)產(chǎn)生影響；另一種可

能就是線性設(shè)定可能不正確。

(3)你對(duì)于擬合優(yōu)度有什么看法嗎？(5分)

答：擬合優(yōu)度刻畫(huà)解釋變量對(duì)被解釋變量變化的解釋能力。模型中53.8%的擬合優(yōu)度表明收入

的變化可以解釋儲(chǔ)蓄中53.8%的變動(dòng)。

（4）檢驗(yàn)是否每一個(gè)回歸系數(shù)都與零顯著不同（在1%水平下）。同時(shí)對(duì)零假設(shè)和備

擇假設(shè)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值及其分布和自由度，以及拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行陳述。你的結(jié)論是什么？（8

分）

答：檢驗(yàn)單個(gè)參數(shù)采用t檢驗(yàn)，零假設(shè)為參數(shù)為零，備擇假設(shè)為參數(shù)不為零。雙變量情形下，在

零假設(shè)下t分布的自由度為2=36-2=34。由t分布表可知，雙側(cè)1%下的臨界值位于

2.750與2.704之間。斜率項(xiàng)計(jì)算的f值為0.067/0.011=6.09^截距項(xiàng)計(jì)算的，值為

384.105/151.105=2.54?？梢?jiàn)斜率項(xiàng)計(jì)算的t值大于臨界侑，截距項(xiàng)小于臨界侑，因此拒絕

斜率項(xiàng)為零的假設(shè)，但不拒絕截距項(xiàng)為零的假設(shè)。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)練習(xí)題

一、單項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）

1.弗里希將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為（）

A.經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合B.管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合

C.管理學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合D.經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合

2.有關(guān)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的描述正確的為（）

A.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定性關(guān)系

B.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系,用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述

C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系,用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述

D.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定性關(guān)系,用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述

3.系統(tǒng)誤差是由系統(tǒng)因素形成的誤差。系統(tǒng)因素是指（）

A.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著，作用方向穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)也不可能相互抵消的因素

B.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著，作用方向不穩(wěn)定，重及試驗(yàn)也不可能相互抵消的因素

C.那些對(duì)被解釋變量的作用顯著，作用方向不穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)相互抵消的因素

D.那些對(duì)被解釋變量:的作用招著，作用方向穩(wěn)定，重復(fù)試驗(yàn)可能相互抵消的因素

4.回歸分析的目的為（）

A.研究解釋變量對(duì)被解釋變量的依賴關(guān)系

B.研究解釋變最和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系

C.研究被解釋變量對(duì)解釋變量的依賴關(guān)系

D.研究解釋變量之間的依賴關(guān)系

5.在X與卜的相關(guān)分析中（）

A.4是隨機(jī)變量，V是非隨機(jī)變量B.Y是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)變量

c.才和y都是隨機(jī)變量D.才和F均為非隨機(jī)變量

6.隨機(jī)誤差項(xiàng)是指（）

A.不可觀測(cè)的因素所形成的誤差B.Yj的測(cè)量誤差

C.預(yù)測(cè)值匕與實(shí)際值匕的偏差D.個(gè)別的X］圍繞它的期望值的離差

7.按照經(jīng)典假設(shè)，線性I可歸模型中的解釋變量應(yīng)為非隨機(jī)變量，且（）

A.與被解釋變量匕不相關(guān)B.與隨機(jī)誤差項(xiàng)a不相關(guān)

C.與回歸值值/.不相關(guān)D.與殘差項(xiàng)e不相關(guān)

8.判定系數(shù)〃的取值范圍為（）

A.0W/W2B.OW/W1

C.0W外W4D.1W/E4

9.在一元回歸模型中，回歸系數(shù)尸2通過(guò)了顯著性「檢驗(yàn)，表示（）

A.fl2W0B.p2WO

C/WO，Pi=0I).p2=0,慶WO

10.根據(jù)判定系數(shù)〃與尸統(tǒng)計(jì)最的關(guān)系可知，當(dāng)〃=1時(shí)，有（）

A.F=-lB.F=O

C.F=1D.F=8

11.當(dāng)存在異方差時(shí).，使用普通最小二乘法得到的估計(jì)量是（）

A.有偏估計(jì)量B.有效估計(jì)量

C.無(wú)效估計(jì)量D.漸近有效估計(jì)量

12.懷特檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)（）

A.序列相關(guān)B.異方差

C.多重共線性D.設(shè)定誤差

13.序列相關(guān)是指回歸模型中（）

A.解釋變量X的不同時(shí)期相關(guān)B.被解釋變量Y的不同時(shí)期相美

C.解釋變量X與隨機(jī)誤差項(xiàng)u之間相關(guān)D.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的不同時(shí)期相關(guān)

14.DW檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)（）

A.異方差B.序列相關(guān)

C.多重共線性D.設(shè)定誤差

15.設(shè)心60+6/+%,匕=居民消費(fèi)支出，%=居民收入，ZM代表城鎮(zhèn)居民，分0代表農(nóng)村居民,

則截距變動(dòng)模型為（）

A.匕=d+3X：+￡/+%.B.匕=(-+。)+￡區(qū)+%

C”(d+4)+4Xj+%D.匕=￡。+4陽(yáng)+￡2叫+%

16.如果聯(lián)立方程模型中兩個(gè)結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（）

A.二者之一可以識(shí)別B.二者均可識(shí)別

C.二者均不可識(shí)別