差離值策略（MC版）

差離值策略（MC版）本策略是一種基于價格波動和賬戶權(quán)益的簡單趨勢跟蹤策略，旨在通過買賣合約來實現(xiàn)盈利。其核心邏輯在于利用歷史價格數(shù)據(jù)和賬戶權(quán)益來決定何時進入和退出市場。策略特點**1.風險控制**該策略非常注重風險控制。首先，它通過設(shè)定每筆交易使用的賬戶余額百分比和每筆交易的風險金額來限制單次交易的風險。這意味著，無論市場如何波動，每筆交易的風險都是可控的。其次，策略還設(shè)定了最大合約數(shù)量，以防止過度交易導(dǎo)致的風險累積。這種多方面的風險控制措施使得該策略在追求收益的同時，也充分考慮了資金安全。**2.動態(tài)調(diào)整**策略能夠根據(jù)賬戶權(quán)益的實時變化動態(tài)調(diào)整合約數(shù)量。當賬戶權(quán)益增加時，策略可以增加合約數(shù)量以放大收益；反之，當賬戶權(quán)益減少時，策略會減少合約數(shù)量以降低風險。這種自適應(yīng)的特性使得策略能夠靈活應(yīng)對不同的市場環(huán)境。**3.趨勢跟蹤**該策略的核心思想是趨勢跟蹤。當市場呈現(xiàn)下跌趨勢時（即收盤價低于過去特定周期的平均低價），策略會選擇買入合約；而當市場呈現(xiàn)上漲趨勢時（即收盤價高于過去特定周期的平均高價），策略則會選擇賣出合約。這種基于價格波動的交易邏輯使得策略能夠捕捉市場的短期趨勢，從而實現(xiàn)盈利。**4.簡單易行**該策略的邏輯清晰、操作簡單。它不需要復(fù)雜的數(shù)學模型或技術(shù)指標，只需要根據(jù)幾個簡單的條件判斷就可以做出交易決策。這使得該策略易于理解和執(zhí)行，也降低了因復(fù)雜策略而導(dǎo)致的誤判風險。交易邏輯思路**1.賬戶權(quán)益計算**策略首先根據(jù)初始資本、凈盈虧以及是否包含未實現(xiàn)盈虧來計算賬戶權(quán)益。這是決定后續(xù)交易策略的基礎(chǔ)。**2.合約數(shù)量確定**接著，策略使用百分比和風險金額參數(shù)來計算合約數(shù)量。這一計算過程充分考慮了賬戶權(quán)益和風險承受能力，以確保交易的穩(wěn)健性。**3.交易執(zhí)行**在確定了合約數(shù)量后，策略會根據(jù)當前的市場持倉狀態(tài)來決定是否執(zhí)行交易。如果市場持倉為空且當前收盤價低于過去特定周期的平均低價，則策略會在下一個交易日開盤時買入合約；反之，如果市場持倉為多頭且當前收盤價高于過去特定周期的平均高價，則策略會在下一個交易日開盤時賣出合約。**4.平倉處理**當策略決定賣出合約時，它會平倉與先前買入數(shù)量相等的合約。這種平倉方式確保了交易的完整性和盈利的實現(xiàn)。策略代碼注解://輸入?yún)?shù)Input:InitialCapital(100000),//初始資本percentpertrade(0.02),//每筆交易使用的賬戶余額百分比riskpertrade(500),//每筆交易的風險金額upband(1),//上軌周期dnband(8);//下軌周期Input:includeopenpl(False),//是否包含未實現(xiàn)盈虧maxsize(20);//最大合約數(shù)量//變量聲明var:contractamt(0),//合約數(shù)量exitamount(0),//平倉合約數(shù)量equity(0);//賬戶權(quán)益//計算賬戶權(quán)益ifincludeopenplthenequity=round((InitialCapital+netprofit+openpositionprofit),0)//包含未實現(xiàn)盈虧elseequity=round((InitialCapital+netprofit),0);//不包含未實現(xiàn)盈虧//根據(jù)風險參數(shù)計算合約數(shù)量ifriskpertrade<>0thencontractamt=round((percentpertrade*equity)/riskpertrade,0);//使用風險參數(shù)計算合約數(shù)量//確保至少有一個合約ifcontractamt<1thencontractamt=1;//確保合約數(shù)量不超過最大限制ifcontractamt>maxsizethencontractamt=maxsize;//如果市場持倉為0（空倉狀態(tài)）ifmarketposition=0thenbegin//如果收盤價低于過去dnband周期的平均低價ifClose<Average(low,dnband)[1]thenbeginbuycontractamtcontractnextbaratmarket;//在下一個交易日開盤買入合約exitamount=contractamt;//設(shè)置平倉合約數(shù)量end;end;//如果市場持倉為1（多頭狀態(tài)）ifmarketposition=1thenbegin//如果收盤價高于過去upband周期的平均高價ifClose>Average(high,upband)[1]thenbeginsellexitamountcontractsnextbaratmarket;//在下一個交易日開盤賣出合約end;end;代碼的邏輯是：1.根據(jù)初始資本、凈盈虧以及是否包含未實現(xiàn)盈虧來計算賬戶權(quán)益。2.使用百分比和風險金額參數(shù)來計算合約數(shù)量，這樣可以根據(jù)賬戶權(quán)益和風險承受能力來調(diào)整合約大小。3.確保合約數(shù)量至少為1，且不超過最大允許的合約數(shù)量。4.如果市場持倉為空，且當前收盤價低于過去特定周期（dnband）的平均低價，則在下一個交易日開盤時買入合約。5.如果市場持倉為多頭，且當前收盤價高于過去特定周期（upband）的平均高價，則在下一個交易日開盤時賣出合約。策略代碼:Input:InitialCapital(100000),percentpertrade(0.02),riskpertrade(500),upband(1),dnband(8);Input:includeopenpl(False),maxsize(20);var:contractamt(0),exitamount(0),equity(0);ifincludeopenplthenequity=round((InitialCapital+netprofit+openpositionprofit),0)elseequity=round((InitialCapital+netprofit),0);ifriskpertrade<>0thencontractamt=round((percentpertrade*equity)/riskpertrade,0);ifcontractamt<1thencontractamt=1;ifcontractamt>maxsizethencontractamt=maxsize;ifmarketposition=0thenbeginifClose<Average(low,dnband)[1]thenbeginbuycontractamtcontractnextbaratmarket;