跨期套利策略（金字塔）

跨期套利策略（金字塔）核心內(nèi)容是關(guān)于期貨市場中跨期套利策略的腳本實現(xiàn)，具體涉及到了主力合約與次主力合約的識別以及相應(yīng)合約的開盤、最高、最低、收盤價格的提取和比較。策略概述該策略主要用于期貨市場，特別是針對有多個月份合約的商品期貨，通過比較不同月份合約的持倉量、開盤價、最高價、最低價和收盤價，來識別主力合約和次主力合約，并基于這些信息可能進一步執(zhí)行跨期套利操作。變量定義mx00cc至mx12cc：代表不同月份合約（從rb00到rb12）的持倉量數(shù)據(jù)引用。mx00ccc至mx12ccc：對持倉量數(shù)據(jù)進行處理，如果某個月份合約的持倉量與主力合約相同，則設(shè)為0，否則保持不變。mx01kp至mx12kp：代表不同月份合約的開盤價數(shù)據(jù)引用。mx01zg至mx12zg：代表不同月份合約的最高價數(shù)據(jù)引用。mx01zd至mx12zd：代表不同月份合約的最低價數(shù)據(jù)引用。mx01sp至mx12sp：代表不同月份合約的收盤價數(shù)據(jù)引用。主力合約與次主力合約識別主力合約：通過比較mx00cc（代表當前交易月或上一交易月的持倉量）與其他月份合約的持倉量（mx01cc至mx12cc），找出持倉量最大的合約作為主力合約，并通過主力合約變量輸出其編號。次主力合約：在排除了主力合約持倉量后，從剩余月份合約中找出持倉量最大的合約作為次主力合約，并通過czmxcc變量記錄其次主力合約的持倉量，然后通過次主力合約變量輸出其編號。價格數(shù)據(jù)提取使用if語句鏈，根據(jù)次主力合約的持倉量（czmxcc）確定是哪個月份合約，并提取對應(yīng)的開盤價、最高價、最低價和收盤價。使用KLINE函數(shù)將這些價格數(shù)據(jù)繪制成K線圖，以便直觀展示次主力合約的價格走勢。代碼邏輯結(jié)構(gòu)變量定義部分：定義了所有需要引用的數(shù)據(jù)變量。持倉量處理部分：對持倉量數(shù)據(jù)進行處理，以便后續(xù)識別主力合約和次主力合約。主力合約與次主力合約識別部分：通過比較持倉量來確定主力合約和次主力合約。價格數(shù)據(jù)提取與顯示部分：根據(jù)次主力合約的持倉量提取對應(yīng)的價格數(shù)據(jù)，并使用KLINE函數(shù)繪制K線圖。本策略提供了一個期貨市場中跨期套利策略的腳本框架，通過識別主力合約和次主力合約，并提取相應(yīng)的價格數(shù)據(jù)，為后續(xù)的套利操作提供了基礎(chǔ)。然而，具體的套利邏輯和參數(shù)設(shè)置需要根據(jù)市場情況和投資者的需求進行進一步的完善和調(diào)整。策略信號代碼mx00cc:="rb00$OPENINT";//根據(jù)自己需要替換所有“RB”mx01cc:="rb01$OPENINT";mx01ccc:=if(mx01cc=mx00cc,0,mx01cc);mx01kp:="rb01$open";mx01zg:="rb01$HIGH";mx01zd:="rb01$low";mx01sp:="rb01$close";mx02cc:="rb02$OPENINT";mx02ccc:=if(mx02cc=mx00cc,0,mx02cc);mx02kp:="rb02$open";mx02zg:="rb02$HIGH";mx02zd:="rb02$low";mx02sp:="rb02$close";mx03cc:="rb03$OPENINT";mx03ccc:=if(mx03cc=mx00cc,0,mx03cc);mx03kp:="rb03$open";mx03zg:="rb03$HIGH";mx03zd:="rb03$low";mx03sp:="rb03$close";mx04cc:="rb04$OPENINT";mx04ccc:=if(mx04cc=mx00cc,0,mx04cc);mx04kp:="rb04$open";mx04zg:="rb04$HIGH";mx04zd:="rb04$low";mx04sp:="rb04$close";mx05cc:="rb05$OPENINT";mx05ccc:=if(mx05cc=mx00cc,0,mx05cc);mx05kp:="rb05$open";mx05zg:="rb05$HIGH";mx05zd:="rb05$low";mx05sp:="rb05$close";mx06cc:="rb06$OPENINT";mx06ccc:=if(mx06cc=mx00cc,0,mx06cc);mx06kp:="rb06$open";mx06zg:="rb06$HIGH";mx06zd:="rb06$low";mx06sp:="rb06$close";mx07cc:="rb07$OPENINT";mx07ccc:=if(mx07cc=mx00cc,0,mx07cc);mx07kp:="rb07$open";mx07zg:="rb07$HIGH";mx07zd:="rb07$low";mx07sp:="rb07$close";mx08cc:="rb08$OPENINT";mx08ccc:=if(mx08cc=mx00cc,0,mx08cc);mx08kp:="rb08$open";mx08zg:="rb08$HIGH";mx08zd:="rb08$low";mx08sp:="rb08$close";mx09cc:="rb09$OPENINT";mx09ccc:=if(mx09cc=mx00cc,0,mx09cc);mx09kp:="rb09$open";mx09zg:="rb09$HIGH";mx09zd:="rb09$low";mx09sp:="rb09$close";mx10cc:="rb10$OPENINT";mx10ccc:=if(mx10cc=mx00cc,0,mx10cc);mx10kp:="rb10$open";mx10zg:="rb10$HIGH";mx10zd:="rb10$low";mx10sp:="rb10$close";mx11cc:="rb11$OPENINT";mx11ccc:=if(mx11cc=mx00cc,0,mx11cc);mx11kp:="rb11$open";mx11zg:="rb11$HIGH";mx11zd:="rb11$low";mx11sp:="rb11$close";mx12cc:="rb12$OPENINT";mx12ccc:=if(mx12cc=mx00cc,0,mx12cc);mx12kp:="rb12$open";mx12zg:="rb12$HIGH";mx12zd:="rb12$low";mx12sp:="rb12$close";czmxcc:=max(mx01ccc,max(mx02ccc,max(mx03ccc,max(mx04ccc,max(mx05ccc,max(mx06ccc,max(mx07ccc,max(mx08ccc,max(mx09ccc,max(mx10ccc,max(mx11ccc,mx12ccc)))))))))));開:if(czmxcc=mx01ccc,mx01kp,if(czmxcc=mx02ccc,mx02kp,if(czmxcc=mx03ccc,mx03kp,if(czmxcc=mx04ccc,mx04kp,if(czmxcc=mx05ccc,mx05kp,if(czmxcc=mx06ccc,mx06kp,if(czmxcc=mx07ccc,mx07kp,if(czmxcc=mx08ccc,mx08kp,if(czmxcc=mx09ccc,mx09kp,if(czmxcc=mx10ccc,mx10kp,if(czmxcc=mx11ccc,mx11kp,mx12kp))))))))))),LINETHICK0;高:if(czmxcc=mx01ccc,mx01zg,if(czmxcc=mx02ccc,mx02zg,if(czmxcc=mx03ccc,mx03zg,if(czmxcc=mx04ccc,mx04zg,if(czmxcc=mx05ccc,mx05zg,if(czmxcc=mx06ccc,mx06zg,if(czmxcc=mx07ccc,mx07zg,if(czmxcc=mx08ccc,mx08zg,if(czmxcc=mx09ccc,mx09zg,if(czmxcc=mx10ccc,mx10zg,if(czmxcc=mx11ccc,mx11zg,mx12zg))))))))))),LINETHICK0;低:if(czmxcc=mx01ccc,mx01zd,if(czmxcc=mx02ccc,mx02zd,if(czmxcc=mx03ccc,mx03zd,if(czmxcc=mx04ccc,mx04zd,if(czmxcc=mx05ccc,mx05zd,if(czmxcc=mx06ccc,mx06zd,if(czmxcc=mx07ccc,mx07zd,if(czmxcc=mx08ccc,mx08zd,if(czmxcc=mx09ccc,mx09zd,if(czmxcc=mx10ccc,mx10zd,if(czmxcc=mx11ccc,mx11zd,mx12zd))))))))))),LINETHICK0;收:if(czmxcc=mx01ccc,mx01sp,if(czmxcc=mx02ccc,mx02sp,if(czmxcc=mx03ccc,mx03sp,if(czmxcc=mx04ccc,mx04sp,if(czmxcc=mx05ccc,mx05sp,if(czmxcc=mx06ccc,mx06sp,if(czmxcc=mx07ccc,mx07sp,if(czmxcc=mx08ccc,mx08sp,if(czmxcc=mx09ccc,mx09sp,if(czmxcc=mx10ccc,mx10sp,if(czmxcc=mx11ccc,mx11sp,mx12sp))))))))))),LINETHICK0;KLINE(開,高,低,收,0);主力合約:if(mx00cc=mx01cc,1,if(mx00cc=mx02cc,2,if(mx00cc=mx03cc,3,if(mx00cc=mx04cc,4,if(mx00cc=mx05cc,5,if(mx00cc=mx06cc,6,if(mx00cc=mx07cc,7,if(mx00cc=mx08cc,8,if(mx00cc=mx09cc,9,if(mx00cc=mx10cc,10,if(mx00cc=mx11cc,11,12))))))))))),LINETHICK0;次主力合約:if(czmxcc=mx01ccc,1,if(czmxcc=mx02ccc,2,if(czmxcc=mx03ccc,3,if(czmxcc=mx04ccc,4,if(czmxcc=mx05ccc,5,if(czmxcc=mx06ccc,6,if(czmxcc=mx07ccc,7,if(czmxcc=mx08ccc,8,if(czmxcc=mx09ccc,9,if(czmxcc=mx10ccc,10,if(czmxcc=mx11ccc,11,12))))))))))),LINETHICK0;代碼注解//定義不同月份合約的持倉量數(shù)據(jù)引用mx00cc:="rb00$OPENINT";mx01cc:="rb01$OPENINT";//...（類似的定義對mx02cc到mx12cc）//對每個合約的持倉量進行處理，如果與主力合約持倉量相同則設(shè)為0，否則保持不變mx01ccc:=if(mx01cc=mx00cc,0,mx01cc);//...（類似的定義對mx02ccc到mx12ccc）//定義不同月份合約的開盤、最高價、最低價、收盤價數(shù)據(jù)引用mx01kp:="rb01$open";mx01zg:="rb01$HIGH";mx01zd:="rb01$low";mx01sp:="rb01$close";//...（類似的定義對mx02kp到mx12kp，mx02zg到mx12zg，mx02zd到mx12zd，mx02sp到mx12sp）//計算次主力合約的持倉量，即除去主力合約持倉量最大的合約外，持倉量最大的合約czmxcc:=max(...,mx12ccc);//此處省略了max函數(shù)內(nèi)的其他參數(shù)，表示在mx01ccc到mx12ccc中找最大值//使用if語句確定哪個合約的持倉量是次主力合約持倉量，并輸出對應(yīng)的開盤價開:if(czmxcc=mx01ccc,mx01kp,...,mx12kp),LINETHICK0;//同理，輸出最高價、最低價、收盤價高:if(czmxcc=mx01ccc,mx01zg,...,mx12zg),LINETHICK0;低:if(czmxcc=mx01ccc,mx01zd,...,mx12zd),LINETHICK0;收:if(czmxcc=mx01ccc,mx01sp,...,mx12sp),LINETHICK0;//使用K線圖顯示開、高、低、收價格KLINE(開,高,低,收,0);//確定并輸出主力合約編號，如果mx00cc等于某個合約的持倉量，則該合約為主力合約主力合約:if(mx00cc=mx01cc,1,...,if(mx00cc=mx12cc,12,0)),LINETHICK0;//確定并輸出次主力合約編號，如果czmxcc等于某個合約的持倉量，則該合約為次主力合約次主力合約:if(czmxcc=mx01ccc,1,...,if(czmxcc=mx12ccc,12,0)),LINETHICK0;這段代碼是用