銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-26

銀行從業(yè)資格考試《風險管理(初級)》歷

年真題和解析答案0411-26

1、國別風險敞口計量規(guī)則應(yīng)在嚴格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)

上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風險計量和管理水平來確定。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:國別風險敞口計量規(guī)則應(yīng)在嚴格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要

求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風險計量和管理水平來確定。

2、商業(yè)銀行下列資金來源中，()對利率最為敏感，隨時都有可能被

提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負債準備比較充足的備付資金?！締芜x

題】

A.個人存款

B.公司/機構(gòu)存款

C.零售存款

D.小額存款

正確答案:B

答案解析:選項B正確。公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率

水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大

影響。從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常

被看做是核心存款的重要組成部分。

3、對于新產(chǎn)品或服務(wù)、業(yè)務(wù)條線及市場以及大型復(fù)雜交易，銀行應(yīng)制

定風險管理和批準流程?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:對于新產(chǎn)品或服務(wù)、業(yè)務(wù)條線及市場以及大型復(fù)雜交易，銀

行應(yīng)制定風險管理和批準流程。

4、市場準入監(jiān)管的主要目標包括（）?！径噙x題】

A.提高銀行的盈利能力

B.保護銀行股東的利益

C.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

D.預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系

E.保護存款者的利益

正確答案:C、D、E

答案解析:市場準入監(jiān)管的主要目標：（1）保證注冊銀行具有良好的

品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系（選項CD正確）。（2）維護銀

行市場秩序。（3）保護存款者的利益（選項E正確）。

5、（）對聲譽風險管理的結(jié)果負有最終責任?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.股東會

正確答案:A

答案解析:選項A正確。董事會和高級管理層對聲譽風險管理的結(jié)果負

有最終責任。

6、市場上可得的流動性監(jiān)測指標不包括（）o【單選題】

A.市場整體的信息

B.金融行業(yè)的信息

C.特定銀行的信息

D.非特定銀行的信息

正確答案:D

答案解析:市場上可得的流動性監(jiān)測指標分為三類：(1)市場整體的

信息；(2)金融行業(yè)的信息；(3)特定銀行的信息。選項D：“非特

定銀行的信息”不屬于市場上可得的流動性監(jiān)測指標。

7、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬

面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外

項目余額。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表

上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則

是表外項目余額。

8、商業(yè)銀行信用風險預(yù)警的正確程序是()?！締芜x題】

A.風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置

B.風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價

C.信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置

D.信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行信用風險預(yù)警的正確程序是：信用信息的收集與傳

遞，風險分析，風險處置，后評價（選項D正確）。

9、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大；當標準差

很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確

定性程度逐漸減小?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。標準差很小或

接近于零時，資產(chǎn)的收益率穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程

度逐漸減小。

10、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列

描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。【單選題】

A.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的

B.商業(yè)銀行應(yīng)當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預(yù)警經(jīng)驗

C.風險管理人員應(yīng)當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)

律與潛在風險之間的相關(guān)性

D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風

險，才更具價值

正確答案:A

答案解析:選項A描述不恰當：商'業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某

些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重

要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當處理投

訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工

作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，

深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值。商業(yè)銀行