成交量策略（TS版）

成交量策略（TS版）成交量策略中的幾個(gè)關(guān)鍵函數(shù)和指標(biāo)，包括VFISmooth函數(shù)的定義和使用，以及基于該函數(shù)的三個(gè)不同指標(biāo)和策略的實(shí)現(xiàn)。核心思想是通過計(jì)算成交量和價(jià)格變動(dòng)的各種指標(biāo)，來判斷市場的多空趨勢(shì)，并據(jù)此制定相應(yīng)的交易策略。-成交量平滑函數(shù)（VFISmooth）：-功能：該函數(shù)通過計(jì)算成交量的平滑值來確定市場的多空趨勢(shì)。-輸入?yún)?shù)：包括系數(shù)、成交量系數(shù)、周期、平滑周期、成交量引用、截?cái)嘀狄?、成交量系?shù)引用、價(jià)格變動(dòng)引用和VFI值引用。-輸出：返回平滑后的VFI值。-指標(biāo)一（VFI）：-功能：該指標(biāo)基于VFISmooth函數(shù)的結(jié)果，繪制VFI值和平滑后的VFI值，并通過顏色區(qū)分正負(fù)值。-特點(diǎn)：通過顏色直觀展示市場的多空趨勢(shì)，便于交易者快速判斷市場情緒。-指標(biāo)二（VFIVolume）：-功能：該指標(biāo)不僅繪制VFI值，還展示了基于VFI指示的成交量和完整的成交量對(duì)比。-特點(diǎn)：通過成交量對(duì)比，進(jìn)一步分析市場的活躍度和潛在的交易機(jī)會(huì)。-指標(biāo)三（VFIIPO）：-功能：該指標(biāo)計(jì)算并繪制累積方向性成交量（VFIIPO值），用于衡量市場的長期趨勢(shì)。-特點(diǎn)：適用于長期趨勢(shì)分析，幫助交易者識(shí)別市場的持續(xù)多空動(dòng)向。-策略信號(hào)（VFIStrategy）：-功能：該策略基于VFISmooth函數(shù)的結(jié)果，當(dāng)VFI值從下方穿越0線時(shí)買入，從上方穿越0線時(shí)賣空。-特點(diǎn)：簡單直接的交易信號(hào)，適用于追求快速反應(yīng)市場變化的交易者。交易邏輯成交量平滑函數(shù)（VFISmooth）：-計(jì)算典型價(jià)格和成交量的平均值。-通過價(jià)格變動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算截?cái)嘀怠?確定成交量系數(shù)和方向性成交量。-計(jì)算VFI值，并對(duì)其進(jìn)行平滑處理。指標(biāo)一（VFI）：-使用成交量數(shù)據(jù)計(jì)算VFI值。-根據(jù)VFI值的正負(fù)設(shè)置繪圖顏色，直觀展示市場趨勢(shì)。指標(biāo)二（VFIVolume）：-結(jié)合成交量和價(jià)格變動(dòng)，繪制VFI指示的成交量和完整成交量對(duì)比圖。指標(biāo)三（VFIIPO）：-計(jì)算累積方向性成交量，展示市場的長期趨勢(shì)。策略信號(hào)（VFIStrategy）：-基于VFI值的穿越0線信號(hào)，制定買入和賣空策略。策略特點(diǎn)-簡單直觀：通過簡單的穿越0線信號(hào)，提供明確的交易方向。-多周期適用：適用于不同周期的市場分析，靈活性強(qiáng)。-趨勢(shì)跟蹤：通過平滑處理，能夠有效捕捉市場的長期趨勢(shì)。通過計(jì)算成交量的平滑值和方向性成交量，結(jié)合價(jià)格變動(dòng)，提供了多種市場分析和交易策略。策略簡單直觀，適用于不同周期的市場分析，能夠幫助交易者有效捕捉市場的多空動(dòng)向，制定相應(yīng)的交易決策。函數(shù)代碼解讀://定義函數(shù):VFISmooth//輸入?yún)?shù)://Coef(系數(shù)),VCoef(成交量系數(shù)),Period(周期),SmoothedPeriod(平滑周期),//MyVolume(我的成交量引用),CutOff(截?cái)嘀狄?,VC(成交量系數(shù)引用),//MF(價(jià)格變動(dòng)引用),VFI(VFI值引用)FunctionVFISmooth(Coef,VCoef,Period,SmoothedPeriod:NumericSimple;MyVolume:NumericRef;CutOff,VC,MF,VFI:NumericRef);var//變量定義://MyTypicalPrice(我的典型價(jià)格),Inter(中間值),VInter(中間值的標(biāo)準(zhǔn)差),//VAve(平均成交量),MyVolAvg(我的成交量平均值),VMax(最大成交量),//DirectionalVolume(方向性成交量)MyTypicalPrice,Inter,VInter,VAve,MyVolAvg,VMax,DirectionalVolume:Double;begin//計(jì)算典型價(jià)格MyTypicalPrice:=TypicalPrice;//計(jì)算指定周期內(nèi)的成交量平均值MyVolAvg:=Average(MyVolume,Period);//計(jì)算價(jià)格變動(dòng)MF:=MyTypicalPrice-MyTypicalPrice[1];//如果當(dāng)前和前一天的典型價(jià)格都大于0if(MyTypicalPrice>0)and(MyTypicalPrice[1]>0)thenbegin//計(jì)算對(duì)數(shù)差I(lǐng)nter:=Log(MyTypicalPrice)-Log(MyTypicalPrice[1]);//計(jì)算對(duì)數(shù)差的標(biāo)準(zhǔn)差VInter:=StdDev(Inter,30);//計(jì)算截?cái)嘀礐utOff:=Coef*VInter*Close;//獲取前一天的成交量平均值VAve:=MyVolAvg[1];//計(jì)算最大成交量VMax:=VAve*VCoef;//計(jì)算成交量系數(shù)VC:=IfThen(MyVolume<VMax,MyVolume,VMax);//計(jì)算方向性成交量DirectionalVolume:=IfThen(MF>CutOff,VC,IfThen(MF<-CutOff,-VC,0));//計(jì)算VFI值VFI:=Summation(DirectionalVolume,Period)/VAve;//計(jì)算平滑的VFI值VFISmooth:=XAverage(VFI,SmoothedPeriod);endelse//如果價(jià)格不符合條件，則VFI平滑值為0VFISmooth:=0;end;指標(biāo)一代碼解讀://定義指標(biāo):VFI//輸入?yún)?shù)://Coef(系數(shù)),VCoef(成交量系數(shù)),Period(周期),SmoothedPeriod(平滑周期)IndicatorVFI(Coef:Double=0.2;VCoef:Double=2.5;Period:Integer=130;SmoothedPeriod:Integer=3);var//變量定義://oCutOff(截?cái)嘀?,oVC(成交量系數(shù)),oMF(價(jià)格變動(dòng)),oVFI(VFI值),//MyVFI(我的VFI值),MyVolume(我的成交量)oCutOff,oVC,oMF,oVFI,MyVFI,MyVolume:Double;begin//根據(jù)BarType決定使用Ticks還是VolumeMyVolume:=IfThen(BarType<2,Ticks,Volume);//調(diào)用VFISmooth函數(shù)計(jì)算VFI值MyVFI:=VFISmooth(Coef,VCoef,Period,SmoothedPeriod,MyVolume,oCutOff,oVC,oMF,oVFI);//根據(jù)MyVFI的值設(shè)置繪圖顏色ifMyVFI>0thenSetPlotColor(2,Green)elseSetPlotColor(2,Red);//繪制VFI指標(biāo)Plot1(oVFI,'VFI');//繪制平滑的VFI指標(biāo)Plot2(MyVFI,'SmoothVFI');//繪制0水平線Plot3(0,'0');end;指標(biāo)二代碼解讀://定義指標(biāo):VFIVolume//輸入?yún)?shù)://Coef(系數(shù)),VCoef(成交量系數(shù)),Period(周期),SmoothedPeriod(平滑周期)IndicatorVFI_Volume(Coef:Double=0.2;VCoef:Double=2.5;Period:Integer=130;SmoothedPeriod:Integer=3);var//變量定義://oCutOff(截?cái)嘀?,oVC(成交量系數(shù)),oMF(價(jià)格變動(dòng)),oVFI(VFI值),//MyVFI(我的VFI值),MyVolume(我的成交量)oCutOff,oVC,oMF,oVFI,MyVFI,MyVolume:Double;begin//根據(jù)BarType決定使用Ticks還是Volume來計(jì)算MyVolumeMyVolume:=IfThen(BarType<2,Ticks,Volume);//調(diào)用VFISmooth函數(shù)計(jì)算VFI值，并獲取中間計(jì)算結(jié)果MyVFI:=VFISmooth(Coef,VCoef,Period,SmoothedPeriod,MyVolume,oCutOff,oVC,oMF,oVFI);//根據(jù)oMF與oCutOff的關(guān)系設(shè)置繪圖顏色ifoMF>oCutOffthenSetPlotColor(1,Green)//如果價(jià)格變動(dòng)大于截?cái)嘀担O(shè)置綠色elseifoMF<oCutOffthenSetPlotColor(1,Red)//如果價(jià)格變動(dòng)小于截?cái)嘀?，設(shè)置紅色elseSetPlotColor(1,DarkGray);//如果價(jià)格變動(dòng)在截?cái)嘀捣秶鷥?nèi)，設(shè)置深灰色//繪制VFI指示的成交量Plot1(oVC,'VFIVol');//繪制完整的成交量Plot2(MyVolume,'FullVol');end;指標(biāo)三代碼解讀://定義指標(biāo):VFIIPO//變量定義://MyTypicalPrice(我的典型價(jià)格),MyVolume(我的成交量),VFIIPO(VFIIPO值)IndicatorVFI_IPO;varMyTypicalPrice,MyVolume,VFIIPO:Double;begin//計(jì)算典型價(jià)格MyTypicalPrice:=TypicalPrice;//根據(jù)BarType決定使用Ticks還是Volume來計(jì)算MyVolumeMyVolume:=IfThen(BarType<2,Ticks,Volume);//計(jì)算VFIIPO值，即累積方向性成交量VFIIPO:=Cum(Iff(MyTypicalPrice>MyTypicalPrice[1],MyVolume,Iff(MyTypicalPrice<MyTypicalPrice[1],-MyVolume,0)));//繪制VFIIPO指標(biāo)Plot1(VFIIPO,'VFI-IPO');end;策略信號(hào)代碼解讀://定義策略:VFIstrategy//輸入?yún)?shù)://Coef(系數(shù)),VCoef(成交量系數(shù)),Period(周期),SmoothedPeriod(平滑周期)StrategyVFI_Strategy(Coef:Double=0.2;VCoef:Double=2.5;Period:Integer=130;SmoothedPeriod:Integer=3);var//變量定義://oCutOff(截?cái)嘀?,oVC(成交量系數(shù)),oMF(價(jià)格變動(dòng)),oVFI(VFI值),//MyVFI(我的VFI值),MyVolume(我的成交量)oCutOff,oVC,oMF,oVFI,MyVFI,MyVolume:Double;begin//根據(jù)BarType決定使用Ticks還是Volume來計(jì)算MyVolumeMyVolume:=IfThen(BarType<2,Ticks,Volume);//調(diào)用VFISmooth函數(shù)計(jì)算VFI值，并獲取中間計(jì)算結(jié)果MyVFI:=VFISmooth(Coef,VCoef,Period,SmoothedPeriod,MyVolume,oCutOff,oVC,oMF,oVFI);//如果MyVFI指標(biāo)從下方穿越0線，則在下一個(gè)Bar以市價(jià)買入ifMyVFIcrossesover0thenBuynextbaratmarket;//如果MyVFI指標(biāo)從上方穿越0線，則在下一個(gè)Bar以市價(jià)賣空ifMyVFIcrossesunder0thenSellShortnextbaratmarket;end;函數(shù):VFISmooth代碼:inputs:Coef(NumericSimple),VCoef(NumericSimple),Period(NumericSimple),SmoothedPeriod(NumericSimple),MyVolume(NumericRef),CutOff(NumericRef),VC(NumericRef),MF(NumericRef),VFI(NumericRef);variables:MyTypicalPrice(0),Inter(0),VInter(0),VAve(0),MyVolAvg(0),VMax(0),DirectionalVolume(0);MyTypicalPrice=TypicalPrice;MyVolAvg=Average(MyVolume,Period);MF=MyTypicalPrice-MyTypicalPrice[1];ifMyTypicalPrice>0andMyTypicalPrice[1]>0thenbeginifMyTypicalPrice>0andMyTypicalPrice[1]>0thenInter=Log(MyTypicalPrice)-Log(MyTypicalPrice[1])elseInter=0;VInter=StdDev(Inter,30);CutOff=Coef*VInter*Close;VAve=MyVolAvg[1];VMax=VAve*VCoef;VC=Iff(MyVolume<VMax,MyVolume,VMax);DirectionalVolume=Iff(MF>CutOff,VC,Iff(MF<-CutOff,-VC,0));VFI=Summation(DirectionalVolume,Period)/VAve;VFISmooth=XAverage(VFI,SmoothedPeriod);endelseVFISmooth=0;指標(biāo)一代碼:inputs:Coef(0.2),VCoef(2.5),Period(130),SmoothedPeriod(3);variables:oCutOff(0),oVC(0),oMF(0),oVFI(0),MyVFI(0),MyVolume(0);MyVolume=Iff(BarType<2,Ticks,Volume);MyVFI=VFISmooth(Coef,VCoef,Period,SmoothedPeriod,MyVolume,oCutOff,oVC,oMF,oVFI);ifMyVFI>0thenSetPlotColor(2,Green)elseSetPlotColor(2,Red);Plot1(oVFI,"VFI");Plot2(MyVFI,"SmoothVFI");Plot3(0,"0");指標(biāo)二代碼:inputs:Coef(0.2),VCoef(2.5),Period(130),SmoothedPeriod(3);variables:oCutOff(0),oVC(0),oMF(0),oVFI(0),MyVFI(0),MyVolume(0);MyVolume=Iff(BarType<2,Ticks,Volume);MyVFI=VFISmooth(Coef,VCoef,Period,SmoothedPeriod,MyVolume,oCutOff,oVC,oMF,oVFI);ifoMF>oCutOffthenSetPlotColor(1,Green)elseifoMF<oCutOffthe