幾何比率策略（TS版）

幾何比率策略本策略討論了交易系統(tǒng)評估中的關鍵指標，特別是幾何平均數(shù)和ME比率。指出交易次數(shù)在模擬和實際交易中的差異，強調了在全時交易和復利回報下ME比率更高的系統(tǒng)能產生更多利潤。同時，提供了計算ME比率的AmiBroker代碼，并討論了其他評估交易系統(tǒng)性能的指標。核心觀點：1.交易次數(shù)在模擬與實際交易中有顯著差異，模擬可能避免了部分交易。2.在全時交易和復利回報下，ME比率更高的系統(tǒng)能產生更多利潤。3.ME比率考慮了交易次數(shù)和幾何平均數(shù)，是評估交易系統(tǒng)性能的有效指標。4.提供了計算ME比率的AmiBroker代碼，允許用戶添加自定義指標以評估系統(tǒng)性能。5.討論了其他評估交易系統(tǒng)性能的指標，但指出ME比率在貨幣表現(xiàn)方面更具說明性。策略概述本策略主要討論了交易系統(tǒng)評估中的關鍵指標，特別是幾何平均數(shù)和ME比率，并強調了這些指標在評估交易系統(tǒng)性能中的重要性。策略還指出了模擬交易與實際交易中交易次數(shù)的差異，以及ME比率在全時交易和復利回報下對系統(tǒng)利潤生成能力的正面影響。核心觀點交易次數(shù)的差異：模擬交易可能避免了部分實際交易中的情況，導致交易次數(shù)存在顯著差異。ME比率的重要性：在全時交易和復利回報的情境下，ME比率更高的系統(tǒng)能夠產生更多利潤。ME比率綜合了交易次數(shù)和幾何平均數(shù)，是評估交易系統(tǒng)性能的有效工具。AmiBroker代碼：提供了計算ME比率的AmiBroker代碼，允許用戶通過添加自定義指標來評估系統(tǒng)性能。其他評估指標：雖然討論了其他評估交易系統(tǒng)性能的指標，但指出ME比率在貨幣表現(xiàn)方面更具說明性。交易策略示例提供了三個交易策略示例（CagigasA、CagigasB、CagigasC），每個策略均包含特定的輸入?yún)?shù)和變量定義，以及詳細的交易邏輯。①CagigasA輸入?yún)?shù)：FundSize（100000）、BuyLookback（20）、ExitLookBack（10）變量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易邏輯：基于買入回溯天數(shù)的最高價買入，基于賣出回溯天數(shù)的最低價賣出，并計算MEGAN值。②CagigasB輸入?yún)?shù)：FundSize（100000）、FastLength（5）、SlowLength（20）、ExitLookBack（2）變量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易邏輯：基于快速和慢速移動平均線的交叉來決定買入和賣出，使用最高價買入和最低價賣出，并計算MEGAN值。③CagigasC輸入?yún)?shù)：FundSize（100000）、FastLength（5）、SlowLength（20）、StartMonth（7）、EndMonth（4）變量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易邏輯：在特定月份內，基于快速和慢速移動平均線的交叉來決定買入，使用最低價賣出，并計算MEGAN值。MEGAN_Calc函數(shù)該函數(shù)用于計算MEGAN比率，輸入?yún)?shù)包括基金規(guī)模、總交易數(shù)、凈收益等，通過計算幾何平均數(shù)和每年最大交易數(shù)來得出MEGAN值。此外，函數(shù)還包含錯誤處理和輸出信息打印的功能，確保計算的準確性和用戶反饋的便利性?？偛呗酝ㄟ^詳細的交易策略示例和ME比率的計算方法，為評估交易系統(tǒng)性能提供了有力的工具。通過考慮交易次數(shù)和幾何平均數(shù)，ME比率能夠更全面地反映交易系統(tǒng)的盈利能力，從而幫助投資者做出更明智的決策。策略信號:Ainputs:FundSize(100000),BuyLookback(20),ExitLookBack(10);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;BuyQuantitysharesnextbarHighest(High,BuyLookBack)stop;SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);策略信號:Binputs:FundSize(100000),FastLength(5),SlowLength(20),ExitLookBack(2);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)thenBuyQuantitysharesnextbarHighstop;SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);策略信號:Cinputs:FundSize(100000),FastLength(5),SlowLength(20),StartMonth(7),EndMonth(4);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)and(Month(Date)>StartMonthorMonth(Date)<EndMonth)thenBuyQuantitysharesnextbarHighstop;SellnextbaratLowest(Low[1],10)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);函數(shù):MEGAN_Calc_inputs:FundSize(numericsimple),OutsideTotalTrades(numericsimple),MyNetProfit(numericsimple),OutsideBarsSinceEntry(numericsimple),OutsideMarketPosition(numericsimple),OutsideNumWinTrades(numericsimple),PrintOut(truefalsesimple);variables:InitialDate(0),GeometricMean(0),MaxTradesPerYear(0),MEGAN(0),TotalInDays(0),MyBarsSinceEntry(0),MyMarketPosition(0),MyTotalTrades(0);ifBarType<>2thenRaiseRunTimeError(“Incorrectbarinterval.“+“MEGAN_Calccanbeappliedtodailybarsonly.”);ifOutsideTotalTrades-MyTotalTrades>1thenRaiseRunTimeError(“MEGAN_Calcallowsonlyone“+“tradeineachbar.”);ifCurrentBar=1thenInitialDate=Date;ifMyTotalTrades<>OutsideTotalTradesthenbeginTotalInDays=TotalInDays+MyBarsSinceEntry;ifOutsideTotalTrades>0thenbeginifTotalInDays<>0thenMaxTradesPerYear=252/(TotalInDays/OutsideTotalTrades);GeometricMean=Power((FundSize+MyNetProfit)/FundSize,1/OutsideTotalTrades);MEGAN=MaxTradesPerYear*Log(GeometricMean);end;end;ifLastBarOnChartandOutsideTotalTrades>0andPrintoutthenbeginPrint(“StartTradingDate:“,ELDateToString(InitialDate),NewLine,“LastTradingDate:“,ELDateToString(Date),NewLine,“InitialFundValue:“,FundSize:8:0,NewLine,“FinalFundValue:“,FundSize+MyNetProfit:8:0,NewLine,“TotalTrades:“,OutsideTotalTrades:6:0,NewLine,“%W:“,OutsideNumWinTrades/OutsideTotalTrades*100:6:0,NewLine,“AvgDaysInTrade:“,TotalInDays/OutsideTotalTrades:8:1);Print(“TerminalWealthRelative(TWR):“,iff(FundSize>0,(FundSize+MyNetProfit)/FundSize,0),NewLine,“MaxTradesPerYear(N):“,MaxTradesPerYear:8:1,NewLine,“GeometricMean:“,(GeometricMean-1)*100:8:1,NewLine,“MEGAN:“,MEGAN);end;MyMarketPosition=OutsideMarketPosition;MyBarsSinceEntry=OutsideBarsSinceEntry;MyTotalTrades=OutsideTotalTrades;MEGAN_Calc_=MEGAN;策略名稱信號A解釋：inputs://輸入?yún)?shù)：

FundSize(100000),//資金規(guī)模（初始資金），設為100000

BuyLookback(20),//買入回溯天數(shù)，設為20天

ExitLookBack(10);//賣出回溯天數(shù)，設為10天variables://變量：

Quantity(0),//交易數(shù)量，初始為0

MEGAN(0);//MEGAN值，初始為0Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;//計算交易數(shù)量//交易數(shù)量等于（資金規(guī)模加上凈利潤）除以當前價格再除以100，然后向下取整，最后乘以100BuyQuantitysharesnextbarHighest(High,BuyLookBack)stop;//買入操作//在下一個交易欄買入Quantity數(shù)量的股票，價格為過去BuyLookBack天內的最高價，使用止損單SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;//賣出操作//在下一個交易欄以過去ExitLookBack天內的最低價賣出股票，使用止損單MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);//計算MEGAN值//根據(jù)資金規(guī)模計算MEGAN值，可能是一個風險管理或性能評估的指標```這段代碼描述了一個簡單的交易策略，其中包含了資金規(guī)模、回溯天數(shù)等輸入?yún)?shù)，以及交易數(shù)量和MEGAN值等變量。策略的核心是決定在何時以什么價格買入和賣出股票，以及如何計算交易數(shù)量。策略名稱信號B注解:inputs:-輸入?yún)?shù)：

FundSize(100000),-基金規(guī)模：100000（單位通常是貨幣單位，如美元）

FastLength(5),-快速長度：5（通常指用于計算快速移動平均線的時間周期）

SlowLength(20),-慢速長度：20（通常指用于計算慢速移動平均線的時間周期）

ExitLookBack(2);-退出回望：2（用于確定退出交易的時間周期）variables:-變量：

Quantity(0),-數(shù)量：0（用于存儲交易的數(shù)量）

MEGAN(0);-MEGAN：0（用于存儲某種計算結果，可能是某種指標或值）Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;-數(shù)量=向下取整((基金規(guī)模+凈利潤)/當前價格/100)*100；（計算交易的數(shù)量，通常是基于基金規(guī)模、凈利潤和當前價格的比例）ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)then-如果快速移動平均線(收盤價，快速長度)>慢速移動平均線(收盤價，慢速長度)的話：

BuyQuantitysharesnextbarHighstop;```-在下一個柱狀圖的最高價買入數(shù)量指定的股票；（設置買入訂單，以最高價為止損）SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;-在下一個柱狀圖以最低價（考慮退出回望周期）賣出股票；（設置賣出訂單，以最低價為止損）MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);-MEGAN=MEGAN計算(基金規(guī)模)；（計算某種基于基金規(guī)模的指標或值）這段代碼描述了一個基于移動平均線交叉的交易策略，其中包含了資金管理、交易量計算和止損設置。策略名稱信號C注解:inputs://輸入?yún)?shù)：

FundSize(100000),//資金規(guī)模（初始資金），設為100000

FastLength(5),//快速平均線長度，設為5

SlowLength(20),//慢速平均線長度，設為20

StartMonth(7),//開始交易的月份，設為7月

EndMonth(4);//結束交易的月份，設為4月variables://變量定義：

Quantity(0),//交易數(shù)量，初始為0

MEGAN(0);//MEGAN值，初始為0Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;//計算交易數(shù)量，取整（向下取整）(資金規(guī)模+凈利潤)除以收盤價，再除以100，然后乘以100ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)and(Month(Date)>StartMonthorMonth(Date)<EndMonth)then//如果快速平均線大于慢速平均線，并且當前月份大于開始月份或小于結束月份

BuyQuantitysharesnextbarHighstop;//在下一個交易日的最高價買入Quantity數(shù)量的股票

SellnextbaratLowest(Low[1],10)stop;//在下一個交易日的最低價賣出，使用10個價格中的最低價作為止損價MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);//計算MEGAN值，傳入資金規(guī)模作為參數(shù)```這段代碼是一個交易策略的偽代碼，描述了如何根據(jù)一些輸入?yún)?shù)和條件來決定買入和賣出的操作。代碼中使用了交易策略中常見的概念，如平均線、交易量、止損等。函數(shù)定義：MEGAN_Calc_//輸入?yún)?shù)：//FundSize(基金規(guī)模)-數(shù)值類型//OutsideTotalTrades(外部總交易數(shù))-數(shù)值類型//MyNetProfit(我的凈收益)-數(shù)值類型//OutsideBarsSinceEntry(外部自入場以來的柱數(shù))-數(shù)值類型//OutsideMarketPosition(外部市場位置)-數(shù)值類型//OutsideNumWinTrades(外部獲勝交易數(shù))-數(shù)值類型//PrintOut(是否打印輸出)-布爾類型//變量定義：//InitialDate(初始日期)-整數(shù)類型，初始為0//GeometricMean(幾何平均數(shù))-數(shù)值類型，初始為0//MaxTradesPerYear(每年最大交易數(shù))-數(shù)值類型，初始為0//MEGAN(計算結果)-數(shù)值類型，初始為0//TotalInDays(總天數(shù))-數(shù)值類型，初始為0//MyBarsSinceEntry(自入場以來的柱數(shù))-數(shù)值類型，初始為0//MyMarketPosition(我的市場位置)-數(shù)值類型，初始為0//MyTotalTrades(我的總交易數(shù))-數(shù)值類型，初始為0//如果當前柱類型不是2（非日柱）ifBarType<>2then//拋出運行時錯誤RaiseRunTimeError(“Incorrectbarinterval."+“MEGAN_Calccanbeappliedtodailybarsonly.”);//如果外部總交易數(shù)減去我的總交易數(shù)大于1ifOutsideTotalTrades-MyTotalTrades>1then//拋出運行時錯誤RaiseRunTimeError(“MEGAN_Calcallowsonlyone"+“tradeineachbar.”);//如果當前柱是圖表的第一柱ifCurrentBar=1thenInitialDate=Date;//初始化初始日期為當前日期//如果我的總交易數(shù)不等于外部總交易數(shù)ifMyTotalTrades<>OutsideTotalTradesthenbeginTotalInDays=TotalInDays+MyBarsSinceEntry;//總天數(shù)加上自入場以來的柱數(shù)//如果外部總交易數(shù)大于0ifOutsideTotalTrades>0thenbegin//如果總天數(shù)不為0ifTotalInDays<>0then//計算每年最大交易數(shù)MaxTradesPerYear=252/(TotalInDays/OutsideTotalTrades);//計算幾何平均數(shù)GeometricMean=Power((FundSize+MyNetProfit)/FundSize,1/OutsideTotalTrades);//計算MEGAN值MEGAN=MaxTradesPerYear*Log(GeometricMean);end;end;//如果是圖表的最后一柱，且外部總交易數(shù)大于0，且需要打印輸出ifLastBarOnChartandOutsideTotalTrades>0andPrintoutthenbegin//打印輸出相關信息Print(“StartTradingDate:”,ELDateToString(InitialDat