時(shí)間窗囗策略(TS版)

時(shí)間窗囗策略(TS版)一個(gè)基于時(shí)間窗口和價(jià)格波動(dòng)的交易策略，涵蓋了從變量初始化、條件判斷到具體的交易執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程。策略概述該交易策略的核心思想是根據(jù)不同的日期區(qū)間動(dòng)態(tài)調(diào)整交易參數(shù)，并在特定的時(shí)間窗口內(nèi)根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格與計(jì)算出的買賣限價(jià)價(jià)格的差異，選擇最優(yōu)的交易方向（做多或做空）。策略還包括了入場(chǎng)和出場(chǎng)條件的設(shè)定，以及止損和止盈的管理。交易邏輯1.參數(shù)初始化與動(dòng)態(tài)調(diào)整策略首先定義了一系列初始參數(shù)，包括時(shí)間窗口（`FirstTime`和`LastTime`）、波動(dòng)率倍數(shù)（`ATRmult`和`TRmult`）、周期數(shù)（`Nb`和`NATR`）以及止損水平（`Stoplo`）。這些參數(shù)在策略的不同日期區(qū)間內(nèi)會(huì)進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化。2.日期區(qū)間條件判斷策略根據(jù)當(dāng)前日期（`date`）判斷所處的日期區(qū)間，并在每個(gè)區(qū)間內(nèi)調(diào)整相應(yīng)的參數(shù)值。例如，在某些日期區(qū)間內(nèi)，`Nb`可能被調(diào)整為9或14，`NATR`可能被調(diào)整為83或93，`ATRmult`和`TRmult`也會(huì)相應(yīng)變化。這些調(diào)整旨在優(yōu)化策略在不同市場(chǎng)階段的性能。3.買賣限價(jià)價(jià)格計(jì)算在每個(gè)時(shí)間窗口內(nèi)，策略計(jì)算做多和做空的限價(jià)價(jià)格。做多價(jià)格是通過(guò)計(jì)算`Nb`周期內(nèi)最高價(jià)的平均值，然后減去`ATRmult`乘以`NATR`周期的平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）得到的。做空價(jià)格則是通過(guò)計(jì)算`Nb`周期內(nèi)最低價(jià)的平均值，再加上`ATRmult`乘以`NATR`周期的ATR得到的。4.交易方向選擇策略通過(guò)比較當(dāng)前收盤(pán)價(jià)與計(jì)算出的做多和做空限價(jià)價(jià)格的差異，選擇最優(yōu)的交易方向。具體來(lái)說(shuō)，策略計(jì)算當(dāng)前收盤(pán)價(jià)與做多價(jià)格以及做空價(jià)格的差值的絕對(duì)值，并根據(jù)這兩個(gè)差值的大小決定是進(jìn)行做多還是做空操作。如果做多價(jià)格的差值較小，則選擇做多；反之，則選擇做空。5.入場(chǎng)與出場(chǎng)條件-入場(chǎng)條件：當(dāng)日期在特定區(qū)間內(nèi)，市場(chǎng)無(wú)持倉(cāng)（`MarketPosition=0`），今日入場(chǎng)次數(shù)小于1，并且當(dāng)前時(shí)間在設(shè)定的時(shí)間窗口內(nèi)時(shí)，策略會(huì)根據(jù)前面計(jì)算出的`EntryToPick`值執(zhí)行相應(yīng)的買入或賣出操作。-出場(chǎng)條件：當(dāng)市場(chǎng)持倉(cāng)為做空狀態(tài)（`MarketPosition=-1`）時(shí)，策略計(jì)算賣空的目標(biāo)平倉(cāng)價(jià)格，并在下一根K線以該價(jià)格進(jìn)行買入平倉(cāng)操作。當(dāng)市場(chǎng)持倉(cāng)為做多狀態(tài)（`MarketPosition=1`）時(shí)，策略計(jì)算做多的目標(biāo)平倉(cāng)價(jià)格，并在下一根K線以該價(jià)格進(jìn)行賣出平倉(cāng)操作。6.止損與止盈管理策略設(shè)置了止損和止盈水平，其中止損水平根據(jù)`Stoplo`變量值進(jìn)行調(diào)整。此外，策略還設(shè)置了在收盤(pán)時(shí)退出交易的機(jī)制（`SetExitOnClose`），以確保在市場(chǎng)未達(dá)到止損或止盈條件時(shí)，也能在收盤(pán)時(shí)平倉(cāng)。特點(diǎn)分析1.動(dòng)態(tài)參數(shù)調(diào)整：策略根據(jù)不同日期區(qū)間動(dòng)態(tài)調(diào)整參數(shù)，增強(qiáng)了策略的適應(yīng)性和靈活性。2.時(shí)間窗口限制：通過(guò)設(shè)定交易時(shí)間窗口（`FirstTime`和`LastTime`），策略能夠在特定時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行交易，避免在非活躍時(shí)段進(jìn)行不必要的操作。3.價(jià)格差異比較：通過(guò)比較當(dāng)前價(jià)格與計(jì)算出的買賣限價(jià)價(jià)格的差異，策略能夠選擇更優(yōu)的交易方向，提高交易成功率。4.明確的入場(chǎng)和出場(chǎng)條件：策略設(shè)定了明確的入場(chǎng)和出場(chǎng)條件，確保交易的執(zhí)行更加規(guī)范和可控。5.止損和止盈管理：通過(guò)設(shè)置止損和止盈水平，策略能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)資金安全。綜上所述，該交易策略通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整參數(shù)、時(shí)間窗口限制、價(jià)格差異比較以及明確的入場(chǎng)和出場(chǎng)條件，實(shí)現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)變化的靈活應(yīng)對(duì)，并通過(guò)止損和止盈管理有效控制了交易風(fēng)險(xiǎn)。代碼的逐行注釋：vars:FirstTime(1800),LastTime(2359),ATRmult(3),TRmult(.5),Nb(10),NATR(60),Stoplo(275);//定義多個(gè)變量，分別設(shè)定初始值，F(xiàn)irstTime初始值為1800（表示時(shí)間相關(guān)，比如小時(shí)分鐘等時(shí)間的一種表示形式），LastTime初始值為2359，ATRmult初始值為3，TRmult初始值為0.5，Nb初始值為10，NATR初始值為60，Stoplo初始值為275，這些變量后續(xù)用于交易策略中的不同參數(shù)設(shè)置及條件判斷FirstTime=1800;//將FirstTime變量賦值為1800，再次明確其值，用于限定交易可開(kāi)始的時(shí)間范圍LastTime=2359;//將LastTime變量賦值為2359，用于限定交易可結(jié)束的時(shí)間范圍ifdate>=1090721anddate<1100104thenbegin//如果日期大于等于1090721且小于1100104，進(jìn)入以下代碼塊，用于在這個(gè)特定日期區(qū)間內(nèi)調(diào)整相關(guān)變量的值Nb=9;//將Nb變量賦值為9，改變其初始設(shè)定值，可能影響后續(xù)基于該變量的計(jì)算，比如計(jì)算平均價(jià)格等NATR=93;//將NATR變量賦值為93ATRmult=3.15;//將ATRmult變量賦值為3.15TRmult=0.51;//將TRmult變量賦值為0.51Stoplo=425;//將Stoplo變量賦值為425，用于調(diào)整止損相關(guān)參數(shù)end;ifdate>=1100104anddate<1100617thenbegin//如果日期大于等于1100104且小于1100617，進(jìn)入此代碼塊，同樣是在該日期區(qū)間內(nèi)對(duì)變量進(jìn)行賦值調(diào)整Nb=9;NATR=93;ATRmult=2.55;TRmult=0.66;Stoplo=375;end;ifdate>=1100617anddate<1101129thenbegin//對(duì)應(yīng)日期范圍（大于等于1100617且小于1101129）內(nèi)的變量賦值操作Nb=14;NATR=83;ATRmult=2.75;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;ifdate>=1101129anddate<1110515thenbegin//該日期區(qū)間（大于等于1101129且小于1110515）下的變量賦值調(diào)整Nb=14;NATR=83;ATRmult=2.75;TRmult=0.66;Stoplo=425;end;ifdate>=1110515anddate<1111026thenbegin//此日期區(qū)間（大于等于1110515且小于1111026）內(nèi)的變量賦值Nb=19;NATR=93;ATRmult=3.15;TRmult=0.56;Stoplo=425;end;ifdate>=1111026anddate<1120412thenbegin//對(duì)應(yīng)日期范圍（大于等于1111026且小于1120412）下的變量賦值操作Nb=14;NATR=83;ATRmult=2.95;TRmult=0.61;Stoplo=425;end;ifdate>=1120412anddate<1120924thenbegin//在日期區(qū)間（大于等于1120412且小于1120924）內(nèi)進(jìn)行變量賦值Nb=14;NATR=93;ATRmult=2.95;TRmult=0.61;Stoplo=425;end;ifdate>=1120924anddate<1130310thenbegin//此日期區(qū)間（大于等于1120924且小于1130310）對(duì)應(yīng)的變量賦值操作Nb=19;NATR=73;ATRmult=3.15;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;ifdate>=1130310anddate<1130826thenbegin//對(duì)應(yīng)日期范圍（大于等于1130310且小于1130826）下的變量賦值調(diào)整Nb=14;NATR=93;ATRmult=2.95;TRmult=0.51;Stoplo=425;end;ifdate>=1130826anddate<1140101thenbegin//該日期區(qū)間（大于等于1130826且小于1140101）內(nèi)的變量賦值Nb=14;NATR=93;ATRmult=2.55;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;Var:LongPrice(0),ShortPrice(0),LongTarget(0),ShortTarget(0);//定義多個(gè)變量，初始值都設(shè)為0，分別用于記錄做多、做空的價(jià)格以及對(duì)應(yīng)的目標(biāo)價(jià)格等，用于后續(xù)交易操作相關(guān)設(shè)置//limitentrypricesShortPrice=Average(Low,Nb)+ATRmult*AvgTrueRange(NATR);//計(jì)算做空的限價(jià)價(jià)格，通過(guò)計(jì)算Nb周期內(nèi)最低價(jià)的平均值，再加上ATRmult乘以NATR周期的平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）得到做空價(jià)格LongPrice=Average(High,Nb)-ATRmult*AvgTrueRange(NATR);//計(jì)算做多的限價(jià)價(jià)格，用Nb周期內(nèi)最高價(jià)的平均值減去ATRmult乘以NATR周期的平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）得到做多價(jià)格{codetoensureonly1orderisenteredateachbar-orderclosesttoprice}var:diff1(0),diff2(0),EntrytoPick(0);//定義多個(gè)變量，初始值設(shè)為0，用于后續(xù)比較價(jià)格差異等操作，以確定選擇哪種交易操作（做多或做空）更接近當(dāng)前價(jià)格EntrytoPick=0;//先將EntrytoPick變量初始賦值為0，表示還未確定選擇哪種交易操作diff1=absvalue(close-LongPrice);//計(jì)算當(dāng)前收盤(pán)價(jià)與做多價(jià)格的差值的絕對(duì)值，用于后續(xù)比較與做空價(jià)格差值的大小diff2=absvalue(close-ShortPrice);//計(jì)算當(dāng)前收盤(pán)價(jià)與做空價(jià)格的差值的絕對(duì)值Ifdiff1<=diff2thenEntryToPick=1;//如果做多價(jià)格與收盤(pán)價(jià)差值的絕對(duì)值小于等于做空價(jià)格與收盤(pán)價(jià)差值的絕對(duì)值，將EntryToPick賦值為1，表示選擇做多操作更合適Ifdiff1>diff2thenEntryToPick=2;//如果做多價(jià)格與收盤(pán)價(jià)差值的絕對(duì)值大于做空價(jià)格與收盤(pán)價(jià)差值的絕對(duì)值，將EntryToPick賦值為2，表示選擇做空操作更合適ifdate>=1090721andMarketPosition=0andEntriesToday(Date)<1andTime>=FirstTimeandTime<LastTimethenbegin//如果日期大于等于1090721，當(dāng)前市場(chǎng)無(wú)持倉(cāng)（MarketPosition為0），今日入場(chǎng)次數(shù)小于1（EntriesToday函數(shù)判斷今日入場(chǎng)情況），并且時(shí)間在FirstTime和LastTime限定的范圍內(nèi)，進(jìn)入以下代碼塊，這里是入場(chǎng)交易的條件判斷及操作執(zhí)行部分IfEntryToPick=1thenbegin//如果EntryToPick為1，即前面判斷選擇做多操作更合適Buy(“LongEntry”)nextbaratLongPricelimit;//在下一根K線，以計(jì)算好的做多限價(jià)價(jià)格LongPrice進(jìn)行買入操作，并添加“LongEntry”標(biāo)識(shí)end;IfEntryToPick=2thenbegin//如果EntryToPick為2，即選擇做空操作更合適Sellshort(“ShortEntry”)nextbaratShortPricelimit;//在下一根K線，以計(jì)算好的做空限價(jià)價(jià)格ShortPrice進(jìn)行賣空操作，并添加“ShortEntry”標(biāo)識(shí)end;end;IfMarketPosition=-1thenbegin//如果當(dāng)前市場(chǎng)持倉(cāng)為賣空狀態(tài)（MarketPosition為-1），進(jìn)入以下代碼塊，用于設(shè)置賣空交易的退出（平倉(cāng)）相關(guān)操作ShortTarget=EntryPrice-TRmult*TrueRange;//計(jì)算賣空的目標(biāo)平倉(cāng)價(jià)格，用入場(chǎng)價(jià)格（EntryPrice）減去TRmult乘以當(dāng)前真實(shí)波動(dòng)范圍（TrueRange）得到Buytocover(“ShortExit”)nextbaratShortTargetlimit;//在下一根K線，以計(jì)算好的賣空目標(biāo)平倉(cāng)價(jià)格ShortTarget進(jìn)行買入平倉(cāng)操作，并添加“ShortExit”標(biāo)識(shí)end;IfMarketPosition=1thenbegin//如果當(dāng)前市場(chǎng)持倉(cāng)為做多狀態(tài)（MarketPosition為1），進(jìn)入以下代碼塊，用于設(shè)置做多交易的退出（平倉(cāng)）相關(guān)操作LongTarget=EntryPrice+TRmult*TrueRange;//計(jì)算做多的目標(biāo)平倉(cāng)價(jià)格，用入場(chǎng)價(jià)格（EntryPrice）加上TRmult乘以當(dāng)前真實(shí)波動(dòng)范圍（TrueRange）得到Sell(“LongExit”)nextbaratLongTargetlimit;//在下一根K線，以計(jì)算好的做多目標(biāo)平倉(cāng)價(jià)格LongTarget進(jìn)行賣出平倉(cāng)操作，并添加“LongExit”標(biāo)識(shí)end;Setstopposition;//設(shè)置止損止盈相關(guān)的一些基礎(chǔ)設(shè)置（可能涉及多空方向等通用設(shè)置，具體要看對(duì)應(yīng)函數(shù)實(shí)現(xiàn)）setstoploss(Stoplo);//根據(jù)之前定義的Stoplo變量值來(lái)設(shè)置止損，控制虧損范圍SetExitOnClose;//設(shè)置在收盤(pán)時(shí)退出交易（平倉(cāng)），即如果未達(dá)到止損止盈條件，收盤(pán)時(shí)也平倉(cāng)

笫略代碼:vars:FirstTime(1800),LastTime(2359),ATRmult(3),TRmult(.5),Nb(10),NATR(60),Stoplo(275);FirstTime=1800;LastTime=2359;ifdate>=1090721anddate<1100104thenbeginNb=9;NATR=93;ATRmult=3.15;TRmult=0.51;Stoplo=425;end;ifdate>=1100104anddate<1100617thenbeginNb=9;NATR=93;ATRmult=2.55;TRmult=0.66;Stoplo=375;end;ifdate>=1100617anddate<1101129thenbeginNb=14;NATR=83;ATRmult=2.75;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;ifdate>=1101129anddate<1110515thenbeginNb=14;NATR=83;ATRmult=2.75;TRmult=0.66;Stoplo=425;end;ifdate>=1110515anddate<1111026thenbeginNb=19;NATR=93;ATRmult=3.15;TRmult=0.56;Stoplo=425;end;ifdate>=1111026anddate<1120412thenbeginNb=14;NATR=83;ATRmult=2.95;TRmult=0.61;Stoplo=425;end;ifdate>=1120412anddate<1120924thenbeginNb=14;NATR=93;ATRmult=2.95;TRmult=0.61;Stoplo=425;end;ifdate>=1120924anddate<1130310thenbeginNb=19;NATR=73;ATRmult=3.15;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;ifdate>=1130310anddate<1130826thenbeginNb=14;NATR=93;ATRmult=2.95;TRmult=0.51;Stoplo=425;end;ifdate>=1130826anddate<1140101thenbeginNb=14;NATR=93;ATRmult=2.55;TRmult=0.71;Stoplo=425;end;Var:LongPrice(0),ShortPrice(0),LongTarget(0),ShortTarget(0);ShortPrice=Average(Low,Nb)+ATRmult*AvgTrueRange(N