移動百分比策略（TS版）

移動百分比策略（TS版）一種移動百分比策略，旨在通過優(yōu)化交易系統(tǒng)的入場和退出條件來提高交易績效。該策略的核心在于動態(tài)調整交易條件以適應市場的波動性和趨勢變化。首先，策略關注于優(yōu)化入場條件。它利用市場的平均真實范圍（ATR）來確定入場時機。具體來說，策略會計算過去一段時間內的ATR，并設定一個百分比作為入場觸發(fā)條件。這種方法的優(yōu)點在于能夠根據(jù)市場的波動性自動調整入場標準，從而在不同的市場環(huán)境中保持靈活性。其次，策略對利潤退出條件進行了優(yōu)化。它采用了一種基于利潤目標的退出策略，即當達到一定的利潤目標時，系統(tǒng)會自動平倉以實現(xiàn)盈利。這種策略有助于鎖定利潤，減少因市場反轉而導致的利潤回吐。此外，策略還引入了止損機制。它根據(jù)市場位置和預設的止損點數(shù)來設定止損價格。這種機制能夠在市場不利變動時及時平倉，減少潛在的損失。策略還考慮了交易時間的限制。它設定了一個結束交易的時間點，以避免在市場波動較大的時間段進行交易，從而降低風險。在交易邏輯方面，策略采用了每日重置的方法。每天開盤時，系統(tǒng)會重置買賣標志和計數(shù)，以確保每天的交易獨立進行。這種做法有助于避免連續(xù)交易帶來的累積風險。策略還包含了對市場范圍的判斷。它會根據(jù)前一日的高低點和收盤價來判斷市場是否處于小范圍波動。這種判斷有助于識別市場可能出現(xiàn)的突破機會，從而在適當?shù)臅r機進行交易。最后，策略還包括了對持倉管理的考慮。當持倉數(shù)量發(fā)生變化時，系統(tǒng)會根據(jù)當前的市場位置和預設的條件來決定是否進行平倉或繼續(xù)持有。這種持倉管理方法有助于控制風險并實現(xiàn)收益最大化。總體而言，該策略通過結合多種技術手段，如ATR、利潤目標和止損機制，來實現(xiàn)對交易過程的精細化管理。其核心思想在于動態(tài)調整交易條件以適應市場變化，同時通過嚴格的止損和持倉管理來控制風險。這種策略適用于追求穩(wěn)定收益的交易者，尤其是在市場波動較大的情況下。優(yōu)化測試優(yōu)化開盤后移動百分比原始設置：市場離開開盤價的10天ATR（平均真實范圍）移動20%時入場。測試范圍：從5%到60%，增量為5%。結果：15%的突破產(chǎn)生最佳結果，利潤增加22,000美元。結論與建議：建議將入場水平調整為市場離開開盤價的10天ATR移動15%。優(yōu)化利潤閾值原始設置：達到7手或700美元后啟動吊燈退出（吊燈退出是一種基于利潤的退出策略）。測試范圍：從4手到9手。初步結果：7手表現(xiàn)良好，但進一步測試顯示2手柄閾值更優(yōu)。深入分析：低閾值導致系統(tǒng)行為不符合預期，需要調整保護性止損點設置。結論與建議：需要進一步研究，確保系統(tǒng)行為符合交易策略初衷。后續(xù)工作深入研究2手柄利潤閾值對系統(tǒng)性能的影響?？紤]在虧損達到一定水平時提前退出交易的策略。監(jiān)控并報告系統(tǒng)調整后的實際交易結果。策略代碼：inputs:atrLen(10),stopAmtPoints(10.00),offSetAmt(.2),profitObj1(5),endTradeTime(1530);vars:atrAmt(0),smallRange(false),canBuy(true),canSell(true),stb(0),sts(0),tkpS(0),tkpL(0),yesTrueRange(0);vars:buysToday(0),sellsToday(0),j(0),longLossPt(0),shortLossPt(0);value1=0;forj=1toatrLenbeginvalue1=value1+maxList(closeD(j+1),highD(j))-minList(closeD(j+1),lowD(j));end;atrAmt=value1/atrLen;yesTrueRange=maxList(closeD(2),highD(1))-minList(closeD(2),lowD(1));smallRange=yesTrueRange<atrAmt;if(date<>date[1])thenbegincanBuy=false;canSell=false;buysToday=0;sellsToday=0;end;ifmarketPosition=1thenbuysToday=1;ifmarketPosition=-1thensellsToday=1;stb=openD(0)+offSetAmt*atrAmt;sts=openD(0)-offSetAmt*atrAmt;if(closeD(1)>=closeD(2)andsmallRange)thencanBuy=true;if(closeD(1)<closeD(2)andsmallRange)thencanSell=true;if(canBuyandbuysToday=0andtime<endTradeTime)thenbuy(“SFOBuy”)2contractsnextbarstbstop;if(canSellandsellsToday=0andtime<endTradeTime)thensellShort(“SFOSell”)2contractsnextbarstsstop;ifcurrentContracts=2andmarketPosition=1andhighD(0)>entryPrice+profitObj1thensell(“LongProf1”)1contractnextbarathighD(0)-5stop;ifcurrentContracts=2andmarketPosition=-1andlowD(0)<entryPrice-profitObj1thenbuyToCover(“ShrtProf1”)1contractnextbaratlowD(0)+5stop;ifcurrentContracts=1thensell(“L-BreakEven”)nextbaratentryPricestop;ifcurrentContracts=1thenbuyToCover(“S-BreakEven”)nextbaratentryPricestop;ifmarketPosition=1thensell(“MM-L-Out”)nextbaratentryPrice-stopAmtPointsstop;ifmarketPosition=-1thenbuyToCover(“MM-S-Out”)nextbaratentryPrice+stopAmtPointsstop;setExitOnClose;代碼注解：//輸入?yún)?shù)inputs:atrLen(10),//ATR（平均真實范圍）的長度stopAmtPoints(10.00),//止損點數(shù)offSetAmt(.2),//偏移量（ATR的百分比）profitObj1(5),//利潤目標1endTradeTime(1530);//結束交易時間（可能是下午3:30）//變量vars:atrAmt(0),//ATR的值smallRange(false),//是否為小范圍canBuy(true),//是否可以買canSell(true),//是否可以賣stb(0),sts(0),//買入和賣出的止損價tkpS(0),tkpL(0),//這里的變量沒有在后續(xù)代碼中用到y(tǒng)esTrueRange(0);//當日的真實范圍vars:buysToday(0),sellsToday(0),//當天買入和賣出的次數(shù)j(0),//循環(huán)計數(shù)器longLossPt(0),shortLossPt(0);//這里的變量沒有在后續(xù)代碼中用到//{Ploton5minutedaysession-programmedbyGeorgePruitt}//注釋：在5分鐘日線時段上繪制，由GeorgePruitt編程//{IusedtheOpenD(),HighD(),LowD(),CloseD()functionstogetthepriorday’shighsandlowsandcloses}//注釋：使用了OpenD(),HighD(),LowD(),CloseD()函數(shù)來獲取前一日的高點、低點和收盤價value1=0;//初始化變量//計算ATRforj=1toatrLenbeginvalue1=value1+maxList(closeD(j+1),highD(j))-minList(closeD(j+1),lowD(j));end;atrAmt=value1/atrLen;//計算當日的真實范圍yesTrueRange=maxList(closeD(2),highD(1))-minList(closeD(2),lowD(1));smallRange=yesTrueRange<atrAmt;//判斷是否為小范圍//如果是新的一天，重置買賣標志和計數(shù)if(date<>date[1])then//當天第一根K線開始canBuy=false;canSell=false;buysToday=0;sellsToday=0;end;//如果已經(jīng)持有倉位，則不再進行同方向的買賣ifmarketPosition=1thenbuysToday=1;//如果已經(jīng)買入，則不再買入ifmarketPosition=-1thensellsToday=1;//如果已經(jīng)賣出，則不再賣出//計算買入和賣出的止損價stb=openD(0)+offSetAmt*atrAmt;sts=openD(0)-offSetAmt*atrAmt;//根據(jù)條件判斷是否可以買或賣if(closeD(1)>=closeD(2)andsmallRange)thencanBuy=true;if(closeD(1)<closeD(2)andsmallRange)thencanSell=true;//根據(jù)條件進行買賣操作if(canBuyandbuysToday=0andtime<endTradeTime)thenbuy(“SFOBuy”)2contractsnextbarstbstop;if(canSellandsellsToday=0andtime<endTradeTime)thensellShort(“SFOSell”)2contractsnextbarstsstop;//達到利潤目標后進行平倉ifcurrentContracts=2andmarketPosition=1andhighD(0)>entryPrice+profitObj1thensell(“LongProf1”)1contractnextbarathighD(0)-5stop;ifcurrentContracts=2andmarketPosition=-1andlowD(0)<entryPrice-profitObj1thenbuyToCover(“ShrtProf1”)1contractnextbaratlowD(0)+5stop;//如果當前只有一個合約，則進行止損平倉ifcurrentContracts=1thensell(“L-BreakEven”)nextbaratentryPricestop;ifcurrentContracts=1thenbuyToC