COP交易系統(tǒng)策略（TB版）

COP交易系統(tǒng)策略（TB版）核心內(nèi)容：1.CrossOver函數(shù)該函數(shù)用于判斷價格序列Price1是否在某一點上穿過價格序列Price2（即價格1從下方穿越價格2）。參數(shù)：NumericSeriesPrice1(1):第一個價格序列。NumericSeriesPrice2(1):第二個價格序列。變量：BoolCon1(False):布爾變量，用于判斷條件。BoolPreCon(False):布爾變量，用于最終條件判斷。NumericCounter(0):計數(shù)器變量，用于遍歷價格序列。邏輯：如果Price1>Price2，則開始遍歷，檢查Price1是否持續(xù)等于Price2直到不再滿足或達(dá)到當(dāng)前K線索引。最終，如果Price1在某個位置小于Price2，則返回True，否則返回False。2.CrossUnder函數(shù)與CrossOver函數(shù)類似，但用于判斷價格序列Price1是否在某一點下穿過價格序列Price2（即價格1從上方穿越價格2）。邏輯：修改CrossOver函數(shù)中的條件，將Price1>Price2改為Price1<Price2，并相應(yīng)地調(diào)整最后返回的條件。3.調(diào)用KD指標(biāo)做信號利用KD指標(biāo)（隨機指標(biāo)）進行交易決策。參數(shù)：NumericLength(14):主要時間周期，用于計算最高和最低值。NumericSlowLength(3):平滑計算的短期周期。NumericSmoothLength(3):D值的平滑周期。變量：存儲最高價、最低價、K值、D值等。邏輯：計算過去Length周期內(nèi)的最高價和最低價。根據(jù)最高價、最低價和收盤價計算K值和D值。使用CrossOver和CrossUnder函數(shù)判斷K值和D值的交叉情況。根據(jù)市場位置和K、D值的相對位置執(zhí)行買入或賣出操作。另一版本KD指標(biāo)邏輯此版本簡化了交易決策的邏輯，直接在K值和D值的條件下執(zhí)行買入或賣出。邏輯：計算KD值。檢查市場位置和K、D值的相對位置，直接執(zhí)行買入或賣出操作，無需通過額外的CrossOver或CrossUnder函數(shù)。函數(shù)CrossOver代碼：ParamsNumericSeriesPrice1(1);//聲明數(shù)值序列參數(shù)Price1，初始值為1.NumericSeriesPrice2(1);//聲明數(shù)值序列參數(shù)Price2，初始值為1.VarsBoolCon1(False);//聲明布爾型變量Con1，初始判斷為假。BoolPreCon(False);//聲明布爾型變量PreCon，初始判斷為假。NumericCounter(0);//聲明數(shù)值變量Counter，初值為0.BeginIf(Price1>Price2)//假如價格Price1大于Price2{Counter=1;//變量Counter值等于1.//Con1=Price1[1]==Price2[1];//前一價格Price1等于前一價格Price2，把這兩價格賦值給布爾型變量Con1While(Con1andCounter<CurrentBar)//這也是一個循環(huán)語句，當(dāng)布爾型變量Con1為真，并且Counter值小于當(dāng)前k線索引值。{Counter=Counter+1;//變量Counter=前一個Counter值+1Con1=Price1[Counter]==Price2[Counter];//布爾型變量Con1值隨著變量Counter值變化了，即Counter值月大，k線的價格往回倒騰數(shù)位越多。}PreCon=Price1[Counter]<Price2[Counter];//當(dāng)k線返回索引價格Price2大于價格Price1時，把數(shù)值賦值給布爾型變量PreCon。這些運算符的先后順序，跟數(shù)學(xué)運算符差不多，一般都是先乘除后加減(*/+-)，次判斷大小（<>），最后才是賦值（=）ReturnPreCon;//把布爾型變量值PreCon返回給主函數(shù)。}Else//就是假如價格Price1小于或等于Price2時。{ReturnFalse;//返回給主函數(shù)是一個錯誤值，也就是沒有值反饋回去了。}End同一根k線上，依據(jù)不同算法當(dāng)價格1大于價格2了，比如均線10與均線120，在同一根k線上，體現(xiàn)出來是不一樣的，所以才有了這上穿和下跌。函數(shù)CrossUnder條件改一下，價格Price1小于Price2時，代碼如下：ParamsNumericSeriesPrice1(1);NumericSeriesPrice2(1);VarsBoolCon1(False);BoolPreCon(False);NumericCounter(0);BeginIf(Price1<Price2){Counter=1;Con1=Price1[1]==Price2[1];While(Con1andCounter<CurrentBar){Counter=Counter+1;Con1=Price1[Counter]==Price2[Counter];}PreCon=Price1[Counter]>Price2[Counter];ReturnPreCon;}Else{ReturnFalse;}End調(diào)用KD指標(biāo)做信號:ParamsNumericLength(14);NumericSlowLength(3);NumericSmoothLength(3);VarsNumericSeriesHighestValue;NumericSeriesLowestValue;NumericSeriesKValue;NumericSumHLValue;NumericSumCLValue;NumericSeriesDValue;Boolcondition1;Boolcondition2;BeginHighestValue=HighestFC(High,Length);LowestValue=LowestFC(Low,Length);SumHLValue=SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength);SumCLValue=SummationFC(Close-LowestValue,SlowLength);If(SumHLValue<>0){KValue=SumCLValue/SumHLValue*100;}Else{KValue=0;}DValue=AverageFC(KValue,SmoothLength);If(!CallAuctionFilter())Return;condition1=CrossOver(KValue[1],DValue[1]);condition2=CrossUnder(KValue[1],DValue[1]);If(MarketPosition<>1Andcondition1){Buy(1,Open);}If(MarketPosition<>-1Andcondition2){SellShort(1,Open);}End信號代碼解釋：1.參數(shù)（Params）:*`Length(14)`:主要時間周期，通常用于計算最高和最低值。 *`SlowLength(3)`:用于平滑計算的短期周期。 *`SmoothLength(3)`:用于計算D值的平滑周期。2.變量（Vars）:*`HighestValue`和`LowestValue`:存儲過去`Length`周期內(nèi)的最高和最低價格。 *`KValue`:隨機指標(biāo)的K線。 *`SumHLValue`和`SumCLValue`:輔助計算K值的總和。 *`DValue`:隨機指標(biāo)的D線，它是K值的移動平均。 *`condition1`和`condition2`:用于交易決策的條件。3.計算:*`HighestValue`和`LowestValue`分別使用`HighestFC`和`LowestFC`函數(shù)計算過去`Length`周期的最高和最低價格。 *`SumHLValue`是`HighestValue`和`LowestValue`之差的`SlowLength`周期和。 *`SumCLValue`是收盤價與`LowestValue`之差的`SlowLength`周期和。 *如果`SumHLValue`不為0，則計算`KValue`（否則，`KValue`為0）。 *`DValue`是`KValue`的`SmoothLength`周期移動平均。4.交易決策:*如果`CallAuctionFilter()`返回非真值（即不滿足某些條件），則不執(zhí)行后續(xù)操作。 *`condition1`檢查K值是否上穿D值（即`KValue[1]`在上一周期低于`DValue[1]`，但在當(dāng)前周期高于它）。 *`condition2`檢查K值是否下穿D值（即`KValue[1]`在上一周期高于`DValue[1]`，但在當(dāng)前周期低于它）。 *如果當(dāng)前市場位置不是多頭（即沒有持倉或多頭持倉已平），并且滿足`condition1`，則買入。 *如果當(dāng)前市場位置不是空頭（即沒有持倉或空頭持倉已平），并且滿足`condition2`，則賣出空頭。另一版本代碼：ParamsNumericLength(14);NumericSlowLength(3);NumericSmoothLength(3);VarsNumericSeriesHighestValue;NumericSeriesLowestValue;NumericSeriesKValue;NumericSumHLValue;NumericSumCLValue;NumericSeriesDValue;BeginHighestValue=HighestFC(High,Length);LowestValue=LowestFC(Low,Length);SumHLValue=SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength);SumCLValue=SummationFC(Close-LowestValue,SlowLength);If(SumHLValue<>0){KValue=SumCLValue/SumHLValue*100;}Else{KValue=0;}DValue=AverageFC(KValue,SmoothLength);If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1AndKValue[1]>DValue[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition<>-1AndKValue[1]<DValue[1]){SellShort(1,Open);}End使用了移動平均線（函數(shù)，如`HighestFC`、`LowestFC`、`SummationFC`和`AverageFC`）以及兩個主要指標(biāo)：K值和D值（類似于隨機指標(biāo)StochasticOscillator）。以下是代碼的詳細(xì)解釋：1.參數(shù)(Params) *`Length(14)`:用來計算最高價和最低價的周期長度。 *`SlowLength(3)`:用來計算`SumHLValue`和`SumCLValue`的周期長度。 *`SmoothLength(3)`:用來平滑K值以得到D值的周期長度。2.變量(Vars)*`HighestValue`:保存`Length`周期內(nèi)的最高價。 *`LowestValue`:保存`Length`周期內(nèi)的最低價。 *`KValue`:存儲K值，即隨機指標(biāo)的K線。 *`SumHLValue`:存儲最高價與最低價之差的累積和（在`SlowLength`周期內(nèi)）。 *`SumCLValue`:存儲收盤價與最低價之差的累積和（在`SlowLength`周期內(nèi)）。 *`DValue`:存儲D值，即K值的移動平均。3.交易邏輯：*首先，計算`Length`周期內(nèi)的最高價和最低價，分別存儲在`HighestValue`和`LowestValue`中。 *接著，計算`SlowLength`周期內(nèi)`HighestValue`與`LowestValue`之差的累積和（`SumHLValue`），以及收盤價與`LowestValue`之差的累積和（`SumCLValue`）。 *如果`SumHLValue`不為0，則計算K值（`KValue`），它是`SumCLValue`除以`SumHLValue`再乘以100的結(jié)果。如果`SumHLValue`為0（即最高價和最低價相同），則K值設(shè)為0。 *然后，計算D值（`DValue`），它是K值的`SmoothLength`周期內(nèi)的移