Dual-thrust日內(nèi)交易策略（TB版）

Dual-thrust日內(nèi)交易策略（TB版）策略概述Dual-thrust日內(nèi)交易策略是一種基于開盤價和價差計算的交易系統(tǒng)，旨在通過設(shè)定上下界的移動平均線來捕捉日內(nèi)價格波動。該策略適用于金融市場中的日內(nèi)交易，特別是在股市、期貨等市場中。參數(shù)設(shè)置M：數(shù)值參數(shù)，用于計算偏移量和移動平均線，默認(rèn)為50。LOTS：交易手?jǐn)?shù)，默認(rèn)為1，表示每次交易的數(shù)量。變量定義offset：初始偏移量，基于最小變動價位和價格比例計算。offset1：第二個偏移量，用于收盤后的平倉操作，值大于初始偏移量。MA1,MA2,MA11,MA22：一系列移動平均線，分別基于開盤價和價差計算，用于判斷交易信號。spread：價差，前一交易日最高價與收盤價之差和收盤價與最低價之差的較大值。交易邏輯時間判斷09:05之前：將全局變量重置為0。09:05至14:55：做空賣出：如果前一周期收盤價小于等于1，做空賣出。做多買入：如果前一周期收盤價大于MA1且當(dāng)前無持倉且全局變量小于等于1，做多買入。做空賣出：如果前一周期收盤價小于MA11且當(dāng)前持倉為1，做空賣出。做多買入平倉：如果前一周期收盤價大于MA22且當(dāng)前持倉為-1，做多買入平倉。14:55之后：如果有持倉，進行平倉操作。交易信號做空賣出：當(dāng)條件滿足時，以當(dāng)前價格減去偏移量（offset）的價格做空賣出。做多買入：當(dāng)條件滿足時，以當(dāng)前價格加上偏移量（offset）的價格做多買入。平倉操作：在收盤后（14:55之后），無論持倉方向，都進行平倉操作，賣出價格為當(dāng)前價格減去偏移量（offset），買入平倉價格為當(dāng)前價格加上更大的偏移量（offset1）。注意事項策略中的時間判斷基于交易日內(nèi)的具體時間（例如，09:05和14:55），需要根據(jù)實際交易時間進行調(diào)整。全局變量用于記錄交易次數(shù)或特定狀態(tài)，以便于策略的邏輯控制。策略中的MinMove()和PriceScale()函數(shù)分別用于獲取最小變動價位和價格比例，這些值通常由交易平臺提供。交易信號的計算依賴于開盤價和前一交易日的最高價、最低價、收盤價，這些數(shù)據(jù)需要在交易開始前獲取。通過上述整理，可以更好地理解Dual-thrust日內(nèi)交易策略的核心內(nèi)容和交易邏輯。策略信號代碼：ParamsNumericM(50);NumericLOTS(1);VarsNumericoffset;Numericoffset1;NumericSeriesMA1;NumericSeriesMA2;NumericSeriesMA11;NumericSeriesMA22;Numericspread;NumericOPENP;Beginoffset=5*MinMove()*PriceScale();spread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));OPENP=OpenD(0);MA1=OPENP+0.01*M*spread;MA2=OPENP-0.01*M*spread;MA11=OPENP+0.01*0.5*M*spread;MA22=OPENP-0.01*0.5*M*spread;if(Time<=0.0905){SetGlobalVar(0,0);}if(Time>0.0905&&Time<=0.1455){If(C[1]<=1){SellShort(LOTS,C-offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);}If(C[1]>ma1&&MarketPosition()==0&&GetGlobalVar(0)<=1){Buy(LOTS,C+offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);}If(C[1]{Sell(LOTS,C-offset);}If(C[1]>MA22&&MarketPosition()==-1){BuyToCover(LOTS,C+offset);}}If(Time>0.1455&&MarketPosition!=0){offset1=20*MinMove()*PriceScale();Sell(0,C-offset);BuyToCover(0,C+offset1);}End策略信號代碼注釋#定義參數(shù)Params#數(shù)值參數(shù)MNumericM(50);#交易手?jǐn)?shù)LOTSNumericLOTS(1);#定義變量Vars#偏移量Numericoffset;#另一個偏移量Numericoffset1;#一系列數(shù)值序列變量NumericSeriesMA1;NumericSeriesMA2;NumericSeriesMA11;NumericSeriesMA22;#價差Numericspread;#開盤價NumericOPENP;Begin#計算偏移量offset=5*MinMove()*PriceScale();#計算價差spread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));#獲取當(dāng)前的開盤價OPENP=OpenD(0);#計算移動平均值MA1=OPENP+0.01*M*spread;MA2=OPENP-0.01*M*spread;MA11=OPENP+0.01*0.5*M*spread;MA22=OPENP-0.01*0.5*M*spread;#如果時間在09:05之前，將全局變量設(shè)置為0if(Time<=0.0905){SetGlobalVar(0,0);}#如果時間在09:05到14:55之間if(Time>0.0905&&Time<=0.1455){#如果前一周期收盤價小于等于1，做空賣出If(C[1]<=1){SellShort(LOTS,C-offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);}#如果前一周期收盤價大于MA1且持倉為0且全局變量小于等于1，做多買入If(C[1]>ma1&&MarketPosition()==0&&GetGlobalVar(0)<=1){Buy(LOTS,C+offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);}#如果前一周期收盤價小于MA11且持倉為1，做空賣出If(C[1]<MA11&&MarketPosition()==1){Sell(LOTS,C-offset);}#如果前一周期收盤價大于MA22且持倉為-1，做多買入平倉If(C[1]>MA22&&MarketPosition()==-1){BuyToCover(LOTS,C+offset);}}#如果時間大于14:55且有持倉If(Time>0.1455