期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)考核試卷

期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在檢驗(yàn)考生對(duì)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的理解和掌握程度，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和應(yīng)對(duì)策略等方面的知識(shí)。通過對(duì)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際操作和案例分析，評(píng)估考生在實(shí)際工作中運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理技能的能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

2.以下哪項(xiàng)不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

3.期貨合約的價(jià)格波動(dòng)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.消除風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.控制風(fēng)險(xiǎn)

5.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.全面性原則

B.動(dòng)態(tài)管理原則

C.可持續(xù)性原則

D.保密性原則

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

7.期貨交易中的保證金制度主要目的是（）。

A.限制投機(jī)

B.確保履約

C.提高交易效率

D.降低交易成本

8.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

9.以下哪項(xiàng)不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

10.期貨合約的價(jià)格波動(dòng)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

11.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.消除風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.控制風(fēng)險(xiǎn)

12.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.全面性原則

B.動(dòng)態(tài)管理原則

C.可持續(xù)性原則

D.保密性原則

13.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

14.期貨交易中的保證金制度主要目的是（）。

A.限制投機(jī)

B.確保履約

C.提高交易效率

D.降低交易成本

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

16.以下哪項(xiàng)不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

17.期貨合約的價(jià)格波動(dòng)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

18.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.消除風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.控制風(fēng)險(xiǎn)

19.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.全面性原則

B.動(dòng)態(tài)管理原則

C.可持續(xù)性原則

D.保密性原則

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

21.期貨交易中的保證金制度主要目的是（）。

A.限制投機(jī)

B.確保履約

C.提高交易效率

D.降低交易成本

22.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

23.以下哪項(xiàng)不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

24.期貨合約的價(jià)格波動(dòng)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

25.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.消除風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.控制風(fēng)險(xiǎn)

26.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.全面性原則

B.動(dòng)態(tài)管理原則

C.可持續(xù)性原則

D.保密性原則

27.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

28.期貨交易中的保證金制度主要目的是（）。

A.限制投機(jī)

B.確保履約

C.提高交易效率

D.降低交易成本

29.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

30.以下哪項(xiàng)不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)源于以下哪些方面？（）

A.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

B.交割風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

2.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括（）。

A.全面性原則

B.動(dòng)態(tài)管理原則

C.預(yù)防為主原則

D.經(jīng)濟(jì)性原則

3.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督

4.以下哪些屬于期貨市場(chǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.系統(tǒng)故障

B.內(nèi)部人員違規(guī)操作

C.外部欺詐

D.法律法規(guī)變化

5.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.消除風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.控制風(fēng)險(xiǎn)

7.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括（）。

A.概率分析

B.敏感性分析

C.指數(shù)分析

D.模擬分析

8.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)應(yīng)該包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.交易部門

C.審計(jì)部門

D.法務(wù)部門

9.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性要求包括（）。

A.遵守法律法規(guī)

B.嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部規(guī)章制度

C.保障投資者權(quán)益

D.提高市場(chǎng)透明度

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

11.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括（）。

A.專家訪談

B.文件審查

C.數(shù)據(jù)分析

D.案例研究

12.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的組成部分？（）

A.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

13.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的組成部分？（）

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.人員風(fēng)險(xiǎn)

C.違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)

D.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的組成部分？（）

A.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)

B.信用證風(fēng)險(xiǎn)

C.質(zhì)押物風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的組成部分？（）

A.交易成本風(fēng)險(xiǎn)

B.交割風(fēng)險(xiǎn)

C.資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)恐慌風(fēng)險(xiǎn)

16.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)控制的方法？（）

A.限價(jià)止損

B.增加保證金

C.期貨期權(quán)

D.遠(yuǎn)期合約

17.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)分散的方法？（）

A.多品種交易

B.多合約交易

C.多賬戶管理

D.多策略交易

18.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法？（）

A.保險(xiǎn)

B.期貨套期保值

C.期權(quán)套期保值

D.遠(yuǎn)期合約套期保值

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法？（）

A.不參與高風(fēng)險(xiǎn)交易

B.限制交易規(guī)模

C.嚴(yán)格止損

D.使用衍生品工具

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的環(huán)節(jié)？（）

A.定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

D.風(fēng)險(xiǎn)考核

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是______風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。

2.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為______風(fēng)險(xiǎn)和______風(fēng)險(xiǎn)。

3.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是______。

4.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是______。

5.期貨交易中的保證金制度稱為______。

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括______、動(dòng)態(tài)管理原則、預(yù)防為主原則和經(jīng)濟(jì)性原則。

7.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)應(yīng)該包括______、交易部門、審計(jì)部門和法務(wù)部門。

8.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括______、文件審查、數(shù)據(jù)分析和案例研究。

9.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括概率分析、敏感性分析、______和模擬分析。

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括______、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受。

11.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括______、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)分散。

12.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法包括______、限制交易規(guī)模和嚴(yán)格止損。

13.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法包括______、期貨套期保值和遠(yuǎn)期合約套期保值。

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)分散的方法包括多品種交易、多合約交易、多賬戶管理和______。

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制的方法之一是______，用于限制損失。

16.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制的方法之一是______，用于增加風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

17.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法之一是不參與______交易。

18.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的環(huán)節(jié)包括定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、______、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)考核。

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是______風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的有效實(shí)施需要______、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

21.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的法律法規(guī)要求包括______、交易規(guī)則和自律準(zhǔn)則。

22.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部規(guī)章制度要求包括______、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。

23.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)透明度要求包括______、交易信息和市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

24.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的投資者權(quán)益保護(hù)要求包括______、公平交易和投資者教育。

25.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性要求包括______、法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理可以通過完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)來(lái)確保無(wú)損失交易。（）

2.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是識(shí)別可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素。（）

4.期貨市場(chǎng)中的保證金制度可以完全消除保證金賬戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

5.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)僅指市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于系統(tǒng)故障導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

7.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。（）

8.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括歷史數(shù)據(jù)分析、情景分析和專家意見。（）

9.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)應(yīng)包括交易部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門。（）

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性要求只涉及遵守法律法規(guī)。（）

11.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指完全避免風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（）

12.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過投資多種資產(chǎn)來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。（）

13.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給其他方。（）

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制方法中的限價(jià)止損是一種被動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是最大化收益，而不是最小化風(fēng)險(xiǎn)。（）

16.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)該是一個(gè)靜態(tài)的過程。（）

17.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)應(yīng)該完全獨(dú)立于交易部門。（）

18.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。（）

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部規(guī)章制度應(yīng)該定期更新以適應(yīng)市場(chǎng)變化。（）

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)透明度要求包括所有交易信息都應(yīng)向公眾公開。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的五個(gè)基本步驟，并結(jié)合實(shí)際案例說(shuō)明每個(gè)步驟的重要性。

2.分析期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)類型，并討論如何通過風(fēng)險(xiǎn)管理策略來(lái)降低這些風(fēng)險(xiǎn)。

3.結(jié)合當(dāng)前期貨市場(chǎng)環(huán)境，闡述風(fēng)險(xiǎn)管理在期貨交易中的具體應(yīng)用，并舉例說(shuō)明如何利用期貨衍生品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

4.針對(duì)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制體系，討論其重要性，并列舉至少三項(xiàng)內(nèi)部控制措施，說(shuō)明其具體實(shí)施方法和預(yù)期效果。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某期貨公司交易員小張?jiān)诼菁y鋼期貨合約上進(jìn)行了大量多頭持倉(cāng)。在持倉(cāng)期間，螺紋鋼價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。小張未及時(shí)止損，導(dǎo)致?lián)p失巨大。請(qǐng)分析該案例中期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題，并提出改進(jìn)建議。

2.案例題：

某投資者小李在玉米期貨合約上通過套期保值策略進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。在玉米價(jià)格下跌時(shí)，小李通過賣出玉米期貨合約來(lái)鎖定收益。然而，在套期保值過程中，小李未能正確計(jì)算套期保值比率，導(dǎo)致實(shí)際收益與預(yù)期相差較大。請(qǐng)分析小李在風(fēng)險(xiǎn)管理中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，并給出正確的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.C

2.D

3.C

4.A

5.D

6.C

7.B

8.C

9.D

10.A

11.D

12.D

13.B

14.A

15.A

16.B

17.A

18.D

19.D

20.A

21.C

22.A

23.C

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.B

30.C

二、多選題

1.A

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C

5.A,B,C,D

6.A,C,D

7.A,B,D

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C,D

12.A,B,C

13.A,B,C,D

14.A,B,C

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.降低

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)

3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

4.風(fēng)險(xiǎn)控制

5.保證金

6.全面性原則，動(dòng)態(tài)管理原則，預(yù)防為主原則，經(jīng)濟(jì)性原則

7.風(fēng)險(xiǎn)管理部門，交易部門，審計(jì)部門，法務(wù)部門

8.專家訪談，文件審查，數(shù)據(jù)分析，案例研究

9.指數(shù)分析

10.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，風(fēng)險(xiǎn)分散，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)接受

11.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)分散

12.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，限制交易規(guī)模，嚴(yán)格止損

13.保險(xiǎn)，期貨套期保值，期權(quán)套期保值，遠(yuǎn)期合約套期保值

14.多品種交易，多合約交易，多賬戶管理，多策略交易

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