期貨市場產(chǎn)業(yè)鏈分析與企業(yè)風(fēng)險管理考核試卷

期貨市場產(chǎn)業(yè)鏈分析與企業(yè)風(fēng)險管理考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在通過期貨市場產(chǎn)業(yè)鏈分析，檢驗(yàn)考生對期貨市場運(yùn)作機(jī)制、風(fēng)險管理的理解與應(yīng)用能力，以及對企業(yè)風(fēng)險管理考核的掌握程度。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨合約的交易是在哪個場所進(jìn)行的？（）

A.股票交易所

B.期貨交易所

C.證券交易所

D.商品交易所

2.期貨市場的參與者不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.交易者

B.交易所

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

D.銀行

3.以下哪項(xiàng)不是期貨市場的功能？（）

A.價格發(fā)現(xiàn)

B.風(fēng)險規(guī)避

C.信用創(chuàng)造

D.資金籌集

4.期貨合約的最小變動價位稱為？（）

A.點(diǎn)值

B.合約面值

C.交易單位

D.結(jié)算單位

5.以下哪項(xiàng)不是期貨交易中的保證金？（）

A.交易保證金

B.最低保證金

C.維持保證金

D.預(yù)交保證金

6.期貨交易中的多頭是指？（）

A.買入合約的投資者

B.賣出合約的投資者

C.期貨合約的持有者

D.期貨合約的結(jié)算者

7.期貨交易中的空頭是指？（）

A.買入合約的投資者

B.賣出合約的投資者

C.期貨合約的持有者

D.期貨合約的結(jié)算者

8.期貨市場的交割方式不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)貨交割

C.紙貨交割

D.金融交割

9.期貨市場中的套期保值是指？（）

A.買入期貨合約來鎖定價格

B.賣出期貨合約來鎖定價格

C.同時買入和賣出期貨合約

D.不參與期貨合約交易

10.期貨市場的投機(jī)者是指？（）

A.買入期貨合約的投資者

B.賣出期貨合約的投資者

C.同時買入和賣出期貨合約的投資者

D.不參與期貨合約交易的投資者

11.以下哪項(xiàng)不是期貨市場風(fēng)險？（）

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

12.期貨市場中的強(qiáng)行平倉是指？（）

A.交易者主動平倉

B.交易者自愿平倉

C.交易所強(qiáng)制平倉

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求平倉

13.期貨市場的保證金制度主要是為了？（）

A.確保交易者遵守規(guī)則

B.限制交易者交易規(guī)模

C.控制市場風(fēng)險

D.提高市場流動性

14.以下哪項(xiàng)不是期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)？（）

A.中國證監(jiān)會

B.期貨交易所

C.期貨保證金監(jiān)控中心

D.商業(yè)銀行

15.期貨市場中的倉單是指？（）

A.期貨合約的持有證明

B.期貨合約的交付憑證

C.期貨合約的結(jié)算憑證

D.期貨合約的買賣憑證

16.期貨市場中的交割月是指？（）

A.期貨合約到期交割的月份

B.期貨合約開始交割的月份

C.期貨合約可以交割的月份

D.期貨合約最后交割的月份

17.期貨市場中的倉單轉(zhuǎn)讓是指？（）

A.倉單的買賣

B.倉單的抵押

C.倉單的繼承

D.倉單的贈與

18.以下哪項(xiàng)不是期貨市場交易的基本規(guī)則？（）

A.公平原則

B.公開原則

C.公正原則

D.保密原則

19.期貨市場中的交割結(jié)算是指？（）

A.期貨合約到期后的結(jié)算

B.期貨合約簽訂后的結(jié)算

C.期貨合約變更后的結(jié)算

D.期貨合約暫停后的結(jié)算

20.以下哪項(xiàng)不是期貨市場的交易時間？（）

A.工作日

B.節(jié)假日

C.交易時間

D.休市時間

21.期貨市場中的交易手續(xù)費(fèi)是指？（）

A.交易者成交后支付的費(fèi)用

B.交易者買入合約支付的費(fèi)用

C.交易者賣出合約支付的費(fèi)用

D.交易者持有合約支付的費(fèi)用

22.以下哪項(xiàng)不是期貨市場的交易規(guī)則？（）

A.價格限制

B.交易時間

C.交割地點(diǎn)

D.交易單位

23.期貨市場中的交易指令不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.市價指令

B.限價指令

C.委托指令

D.交易指令

24.期貨市場中的交易員是指？（）

A.交易者

B.交易所工作人員

C.期貨經(jīng)紀(jì)公司工作人員

D.期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員

25.以下哪項(xiàng)不是期貨市場的交易場所？（）

A.期貨交易所

B.證券交易所

C.商品交易所

D.期貨經(jīng)紀(jì)公司

26.期貨市場中的交易保證金比例是指？（）

A.交易者需繳納的保證金與交易金額的比例

B.交易所規(guī)定的最低保證金比例

C.交易者持有的保證金與交易金額的比例

D.交易所收取的保證金與交易金額的比例

27.以下哪項(xiàng)不是期貨市場交易中的交割地點(diǎn)？（）

A.期貨交易所指定地點(diǎn)

B.交易者自行選擇地點(diǎn)

C.交割倉庫

D.交易雙方協(xié)商地點(diǎn)

28.期貨市場中的交易時間不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.工作日交易時間

B.節(jié)假日交易時間

C.交易時間延長

D.交易時間縮短

29.以下哪項(xiàng)不是期貨市場的交易單位？（）

A.合約面值

B.交易單位

C.結(jié)算單位

D.交易費(fèi)用

30.期貨市場中的交易手續(xù)費(fèi)不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.交易手續(xù)費(fèi)

B.交易印花稅

C.交易監(jiān)管費(fèi)

D.交易傭金

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨市場的基本功能包括哪些？（）

A.價格發(fā)現(xiàn)

B.風(fēng)險規(guī)避

C.市場投機(jī)

D.資金配置

2.期貨合約的特點(diǎn)有哪些？（）

A.標(biāo)準(zhǔn)化

B.交割期限固定

C.交易場所統(tǒng)一

D.交易規(guī)則相同

3.期貨交易中的保證金制度有哪些作用？（）

A.限制過度投機(jī)

B.確保合約履行

C.降低交易成本

D.提高市場流動性

4.期貨市場中的套期保值策略有哪些？（）

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.跨期套期保值

D.跨品種套期保值

5.期貨市場中的投機(jī)者有哪些類型？（）

A.短線投機(jī)者

B.中線投機(jī)者

C.長線投機(jī)者

D.情緒投機(jī)者

6.期貨市場風(fēng)險主要包括哪些？（）

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

7.期貨市場中的強(qiáng)行平倉可能由哪些情況觸發(fā)？（）

A.保證金不足

B.交易者違規(guī)操作

C.交易所規(guī)定

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求

8.期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要包括哪些？（）

A.中國證監(jiān)會

B.期貨交易所

C.期貨保證金監(jiān)控中心

D.期貨業(yè)協(xié)會

9.期貨市場中的交易指令有哪些類型？（）

A.市價指令

B.限價指令

C.委托指令

D.條件指令

10.期貨市場中的交割方式有哪些？（）

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)貨交割

C.紙貨交割

D.金融交割

11.期貨市場中的倉單有哪些功能？（）

A.證明持有期貨合約

B.交割期貨合約

C.轉(zhuǎn)讓期貨合約

D.抵押期貨合約

12.期貨市場中的交易手續(xù)費(fèi)由哪些部分組成？（）

A.交易所手續(xù)費(fèi)

B.交易傭金

C.交易印花稅

D.交易監(jiān)管費(fèi)

13.期貨市場中的交易時間通常包括哪些時段？（）

A.交易時間

B.休市時間

C.交易暫停時間

D.交易提前結(jié)束時間

14.期貨市場中的交易單位有哪些類型？（）

A.標(biāo)準(zhǔn)合約

B.非標(biāo)準(zhǔn)合約

C.交易單位

D.結(jié)算單位

15.期貨市場中的交易規(guī)則通常包括哪些內(nèi)容？（）

A.交易時間

B.交易單位

C.交易手續(xù)費(fèi)

D.交易保證金

16.期貨市場中的交易者權(quán)利包括哪些？（）

A.交易權(quán)利

B.信息獲取權(quán)

C.爭議解決權(quán)

D.監(jiān)管建議權(quán)

17.期貨市場中的交易者義務(wù)包括哪些？（）

A.遵守交易規(guī)則

B.按時足額繳納保證金

C.誠信交易

D.不得操縱市場價格

18.期貨市場中的風(fēng)險管理措施有哪些？（）

A.保證金制度

B.強(qiáng)行平倉制度

C.限價制度

D.投機(jī)頭寸限制

19.期貨市場中的交易者分類有哪些？（）

A.機(jī)構(gòu)投資者

B.個人投資者

C.外資投資者

D.內(nèi)資投資者

20.期貨市場中的交易風(fēng)險有哪些？（）

A.價格波動風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場流動性風(fēng)險

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請將正確答案填到題目空白處）

1.期貨合約的交易是在______進(jìn)行的。

2.期貨市場的基本功能包括______、______和______。

3.期貨合約的特點(diǎn)是______、______和______。

4.期貨交易中的保證金制度有助于______和______。

5.套期保值分為______套期保值和______套期保值。

6.期貨市場中的投機(jī)者通過______來獲取利潤。

7.期貨市場風(fēng)險主要包括______、______、______和______。

8.期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括______、______和______。

9.期貨交易中的交易指令有______、______和______三種類型。

10.期貨市場中的交割方式主要有______和______。

11.期貨市場中的倉單是______和______的證明。

12.期貨市場中的交易手續(xù)費(fèi)包括______、______和______。

13.期貨市場中的交易時間通常分為______和______。

14.期貨市場中的交易單位是指______。

15.期貨市場中的交易規(guī)則通常包括______、______和______。

16.期貨市場中的交易者權(quán)利包括______、______和______。

17.期貨市場中的交易者義務(wù)包括______、______和______。

18.期貨市場中的風(fēng)險管理措施包括______、______和______。

19.期貨市場中的交易者分類通常分為______、______和______。

20.期貨市場中的交易風(fēng)險主要包括______、______和______。

21.期貨合約的最小變動價位稱為______。

22.期貨交易中的多頭是指______。

23.期貨交易中的空頭是指______。

24.期貨市場中的交割月是指______。

25.期貨市場中的交易手續(xù)費(fèi)不包括______。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請?jiān)诖痤}括號中畫√，錯誤的畫×）

1.期貨市場只允許現(xiàn)貨交易。（）

2.期貨合約的交割期限是不固定的。（）

3.期貨市場中的套期保值者都是為了避免價格波動風(fēng)險。（）

4.期貨市場的投機(jī)者都是短期交易者。（）

5.期貨市場中的交易者都可以進(jìn)行實(shí)物交割。（）

6.期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定交易規(guī)則。（）

7.期貨交易中的交易指令一旦下達(dá)就無法更改。（）

8.期貨市場中的倉單可以無限期持有。（）

9.期貨市場中的交易手續(xù)費(fèi)是固定的。（）

10.期貨市場中的交易時間與全球金融市場同步。（）

11.期貨市場中的交易單位都是標(biāo)準(zhǔn)化的。（）

12.期貨市場中的交易者必須繳納保證金。（）

13.期貨市場的風(fēng)險管理措施包括限價制度和強(qiáng)行平倉制度。（）

14.期貨市場中的交易者可以隨意選擇交割地點(diǎn)。（）

15.期貨市場中的交易者權(quán)利和義務(wù)是對等的。（）

16.期貨市場中的交易者可以通過交易手續(xù)費(fèi)獲利。（）

17.期貨市場中的交易者可以隨時提取持有的倉單。（）

18.期貨市場中的交易風(fēng)險可以通過保險來規(guī)避。（）

19.期貨市場中的交易者必須遵守交易規(guī)則，否則將面臨處罰。（）

20.期貨市場中的交易者可以分為機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請簡要分析期貨市場產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)，并說明每個環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用。

2.結(jié)合實(shí)際案例，闡述企業(yè)如何利用期貨市場進(jìn)行風(fēng)險管理，并分析其優(yōu)勢和局限性。

3.期貨市場中的監(jiān)管機(jī)構(gòu)在保障市場穩(wěn)定和公平方面扮演著重要角色。請列舉至少三種監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取的措施，并解釋其目的和效果。

4.請討論企業(yè)進(jìn)行期貨市場風(fēng)險管理考核的重要性，并舉例說明考核內(nèi)容可能包括哪些方面。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：某農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)面臨原材料價格波動的風(fēng)險，為了規(guī)避這種風(fēng)險，企業(yè)決定利用期貨市場進(jìn)行套期保值。請根據(jù)以下信息，分析企業(yè)應(yīng)如何操作，并說明預(yù)期效果。

案例背景：

-企業(yè)主要生產(chǎn)某種農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)品，所需原材料為該農(nóng)產(chǎn)品。

-近期農(nóng)產(chǎn)品市場價格波動較大，企業(yè)擔(dān)心價格上漲導(dǎo)致成本增加，影響利潤。

-企業(yè)持有一定數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨庫存，同時預(yù)計(jì)未來一段時間內(nèi)將購買更多農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)。

2.案例題：某制造業(yè)企業(yè)計(jì)劃在未來三個月內(nèi)采購一批原材料，但由于市場行情不穩(wěn)定，企業(yè)擔(dān)心原材料價格上漲。請根據(jù)以下信息，設(shè)計(jì)一種風(fēng)險管理方案，并說明該方案的實(shí)施步驟和預(yù)期效果。

案例背景：

-企業(yè)生產(chǎn)需要使用某種原材料，預(yù)計(jì)未來三個月內(nèi)需采購一批。

-當(dāng)前原材料市場價格較為穩(wěn)定，但存在上漲的可能。

-企業(yè)希望規(guī)避價格波動風(fēng)險，確保采購成本可控。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.D

3.C

4.A

5.D

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.D

12.C

13.C

14.D

15.D

16.A

17.A

18.C

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.C

25.D

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C,D

12.A,B,C,D

13.A,B,C,D

14.A,B,C,D

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.期貨交易所

2.價格發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險規(guī)避，資金配置

3.標(biāo)準(zhǔn)化，交割期限固定，交易場所統(tǒng)一

4.限制過度投機(jī)，確保合約履行

5.多頭，空頭

6.價格波動

7.市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，法律風(fēng)險

8.中國證監(jiān)會，期貨交易所，期貨保證金監(jiān)控中心

9.市價指令，限價指令，委托指令

10.實(shí)物交割，現(xiàn)金交割

11.證明持有期貨合約，交割期貨合約

12.交易所手續(xù)費(fèi)，交易傭金，交易印花稅

13.交易時間，休市時間

14.交易單位

15.交易時間，交易單位，交易手續(xù)費(fèi)

16.交易權(quán)利，信息獲取權(quán)，爭議解決權(quán)

17.遵守交易規(guī)則，按時足額繳納保證金，誠信交易

18.保證金制度，強(qiáng)行平倉制度，限價制度

19.機(jī)構(gòu)投資者，個人投資者，外資投資者，內(nèi)資投資者

20.價格波動風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險