Stata 之面板數(shù)據(jù)處理—長面板.ppt

1、Stata 之面板數(shù)據(jù)處理 長面板,周建鋒,包括了常數(shù)項、時間趨勢項、個體 虛擬變量、以及不隨時間變化的解釋變量Zi,1、僅組內(nèi)異方差,（1）當(dāng) syntax： tab state,gen(state) gen t=year-62 xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(ar1),Syntax: xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(psar1),若僅考慮不同個體擾動項存在異方差，而忽略自相關(guān)，則： Syntax：xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-s

2、tate10 t,hetonly,2、同時處理組內(nèi)、組間同期相關(guān),xtgls y x1 x2 x3,panels(option) corr(option) panels(iid):假定不同個體的擾動項為獨立同分布； panels(het):假定不同個體的擾動項相互獨立但有不同方差； panels(cor):假定不同個體的擾動項同期相關(guān)且有不同方差； corr(ar1):對應(yīng) 的組內(nèi)自相關(guān)情形； corr(psar1):允許每個面板有自己的自回歸系數(shù) 在執(zhí)行以上命令“xtpcse”或“xtgls”時，如果沒有個體虛擬變量，則為隨機變量；如果加上個體虛擬變量，則為固定效應(yīng)。,3、異方差與之相關(guān)檢驗

3、,（一）組間異方差檢驗 1、wald 異方差檢驗 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,panels(cor) cor(ar1) xttest3,2、似然比檢驗 Syntax： tab state,gen(state) gen t=year-62 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls panels(het) estimates store hetero quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls

4、estimates store homo local df=e(N_g)-1 irtest hetero homo,df(df ),（二）組內(nèi)自相關(guān)檢驗 原假設(shè)：不存在一階自相關(guān) xtserial lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,相關(guān)性,（三）組間截面檢驗 原假設(shè)：不存在組間截面相關(guān) Syntax：quietly xtreg lnc lnp lnpmin lny t,fe （1）Breusch-Pagan LM檢驗： xttest2 （只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后） （2）cross-sectional dependence xtcds （適用于n大T小的短面